技術(shù)分析與海龜交易法則課件

技術(shù)分析與海龜交易法則ppt課件1技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2019-7-9技術(shù)分析與海龜交易法則張智鑫2大綱子標題頁

道氏理論均線理論與布林線海龜交易法則成功交易的整體解決方案大綱子標題頁道氏理論3道氏理論道氏理論4道氏理論道氏理論5道氏理論道氏理論6道氏理論道氏理論7道氏理論道氏理論8技術(shù)分析與海龜交易法則ppt課件9道氏理論道氏理論10道氏理論道氏理論11道氏理論道氏理論12道氏理論道氏理論13道氏理論道氏理論14道氏理論道氏理論15道氏理論道氏理論16道氏理論道氏理論17道氏理論道氏理論18移動平均線實例移動平均線實例19移動平均線實例移動平均線實例20移動平均線實例移動平均線實例21布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪22布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪23布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪24布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪25布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪26布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪27布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪28布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪29布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪30布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪31布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪32布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪33布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪34布林線的價值與啟迪布林線的價值與啟迪35丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)在10幾歲時，第一次投資，在3美元時買入10股股票，不久該公司倒閉，首次嘗試失敗17歲時，在芝加哥商業(yè)交易所擔任跑單員（每小時報酬1.6美元）不滿20歲，讓父親到交易所進行交易，成績普通進入德保羅大學學習，對休謨的經(jīng)驗主義哲學感興趣從父母那里借了些錢在美中期貨交易所買了個交易席位，從哥哥那里借來100美元作為起步資金1970年，做玉米，讓400美元變成3000美元1973年，丹尼斯24歲時，資金增長到了10萬美元1974年初，從大豆走高行情，賺到50萬美元1974年末，剛滿25歲的丹尼斯已經(jīng)成為一名百萬富翁了60美分做空白糖，12美分平倉，獲利豐厚；但在6美分做多，美糖繼續(xù)暴跌，前后利潤相抵1975年，開始進入芝加哥期貨交易所（CBOT)交易。25歲，1.8米身高，136公斤；交易時，反應比貓還要敏捷1975年11月，與拉里卡羅爾合作，創(chuàng)建C&D期貨公司1979年，宣稱自己能一年賺5000萬美元，從交易大廳消失，雇傭20人，利用電話進行交易1980年，實現(xiàn)盈利5000萬美元1983年，擁有2億美元1984年，與合作人艾克哈特打賭，招聘海龜為自己交易，共盈利1.1億美元1986年，全年盈利8000萬美元，與當年收入1億美元的索羅斯齊名1987年，在股市暴跌時，做空債券期貨，美聯(lián)儲放松銀根，債券大漲，遭受重創(chuàng)1988年，基金被迫解散，退隱江湖1994年，創(chuàng)建丹尼斯交易集團1994年-2019年，丹尼斯的累積投資年回報率達到63%2000年，丹尼斯交易集團開始停止交易活動，清算客戶們的資金賬戶（1個月賠掉本金的50%）丹尼斯的傳奇人生1950年出生在芝加哥的南部黑人區(qū)1975年36海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時候買賣止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸退出：什么時候退出一個盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：37海龜交易法則市場：買賣什么市場范圍要廣品種交易量、持倉量足夠大品種有足夠的波動包括：國庫券、咖啡、可可、糖、棉花、外匯、股指期貨、黃金、白銀、銅、原油等海龜交易法則市場：買賣什么38海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少大波動商品，少買些，小波動商品，多買些，讓其賺錢機會一樣。波動性：N,即現(xiàn)在講的ATR規(guī)模=賬戶1%/市場的絕對波動幅度單個市場不超4個單位；高度關(guān)聯(lián)市場不超6個單位；松散關(guān)聯(lián)市場不超10個；單個方向總體不超12個賬戶每損失10%，規(guī)模縮減20%海龜交易法則頭寸規(guī)模：買賣多少39海龜交易法則入市：什么時候買賣系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運動退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運動退出突破時，立即入市，不能等待有利才能不斷加碼，按照每1/2N的間隔不斷加倉海龜交易法則入市：什么時候買賣40海龜交易法則止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸達到止損點，毫不猶豫地止損1N=1%損失，每筆損失不能超過2%甚至可以將損失標準提高到1/2N,即每次損失不超0.5%海龜交易法則止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸41海龜交易法則退出：什么時候退出一個盈利的頭寸系統(tǒng)1：20日突破的短期系統(tǒng)，10日反向突破或2N幅度不利運動退出系統(tǒng)2：55日突破的長期系統(tǒng)，20日反向突破或2N幅度不利運動退出不達標準，絕不退出不輕易下市價單套利：買強賣弱海龜交易法則退出：什么時候退出一個盈利的頭寸42海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：市場：買賣什么頭寸規(guī)模：買賣多少入市：什么時候買賣止損：什么時候放棄一個虧損的頭寸退出：什么時候退出一個盈利的頭寸戰(zhàn)術(shù)：怎么買賣海龜交易法則海龜交易系統(tǒng)包括：43海龜交易法則的優(yōu)點與優(yōu)勢投資分散化均衡每個品種的風險規(guī)模有總體交易規(guī)模限制交易損失，控制并壓縮資本金規(guī)模，防止短期內(nèi)重大損失明確的建倉標準：站上20日均線明確的大加碼標準：站上55日均線明確的小加碼標準：1/2N間隔加碼明確的止損標準：2N，10日反向或20日反向套利交易：買強賣弱有大趨勢時能把握住海龜交易法則的優(yōu)點與優(yōu)勢投資分散化明確的止損標準：2N，1044海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點與不足：純技術(shù)交易派資金管理重大缺陷，沒有杠桿效應限制立即加碼，不再觀察，假突破時虧損沒有明確的止盈標準每筆交易非賺即賠震蕩時，虧損比較嚴重海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的弱點與不足：45海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進思路：技術(shù)分析僅用于止損做好資金管理，杠桿效應小于5倍，資金占用小于50%符合加碼條件，確認有效突破后跟入，最多錯過行情達到3：1以上止盈點可以考慮止盈虧損頭寸可以考慮減倉，而非直接止損只能應用于趨勢市，這是致命傷，當海龜法則失效時，可以使用震蕩系統(tǒng)海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進思路：46海龜交易法則的發(fā)展海龜交易法則的改進措施：歷史低位戰(zhàn)略買入