金融風險管理習題匯總第1-13章金融風險概述思考題-經(jīng)濟資本與風險調整績效

第1章金融風險概述思考題1.2008年，冰島排名前三位的銀行相繼陷入金融危機的主要原因之一是監(jiān)管部門過于嚴苛的管理。()2.如果一項金融交易只有一個結果，則可能發(fā)生的結果間的差異為零，風險也為零。3.如果一項金融交易有多個結果，則有風險，且可能發(fā)生的結果間的差異越小，風險越大。()4.與雙側風險相比，單側風險的定義更符合風險管理的發(fā)展方向全面風險管理。5.現(xiàn)代風險管理將風險視同于危險。()6.由于風險是損失或盈利結果的一種可能狀態(tài)，所以，從嚴格意義上看，風險和損失是不能并存的兩種狀態(tài)。()7.市場風險是歷史最為悠久的風險，與金融業(yè)并生并存。()8.由于市場風險主要來源于參與的市場和經(jīng)濟體系所具有的明顯的系統(tǒng)性風險，所以，市場風險很難通過分散化的方式來完全消除。()9.一般而言，金融機構規(guī)模越大，抵御風險的能力就越強，其面臨聲譽風險的威脅就越小。()10.根據(jù)有效市場假說，不需要對風險進行管理。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.2008年，冰島貨幣克朗貶值超過50%,這屬于()A.信用風險B.利率風險C.操作風險D.匯率風險2.截至2020年3月，美國股市由于股指暴跌，共觸發(fā)了()次熔斷機制。3.信用風險的分布是非對稱的，收益分布曲線的一端向()下方傾斜，并在()側出現(xiàn)厚尾現(xiàn)象。A.左，左B.左，右C.右，右D.右，左4.金融機構面臨的違約風險、結算風險屬于()。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險5.當金融機構發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負面事件，并通過互聯(lián)網(wǎng)擴散后，該金融機構面臨的風險主要有()。A.國別風險，戰(zhàn)略風險B.聲譽風險，戰(zhàn)略風險C.聲譽風險，法律風險D.操作風險，法律風險6.以下關于現(xiàn)代金融機構風險管理的表述，最恰當?shù)氖?)。A.風險管理主要是事后管理B.風險管理應以客戶為中心C.風險管理應實現(xiàn)風險與收益之間的平衡D.風險管理主要是控制風險7.當信用評級機構將某一家受金融危機影響的AA級企業(yè)改評為A級，表明與該企業(yè)有信貸業(yè)務往來的金融機構所面臨的()增加。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.法律風險8.一般地，()屬于內(nèi)生風險。9.()是指金融機構在金融市場的交易頭寸由于市場價格因素的不利變化而可能遭A.信用風險B.法律風險C.操作風險D.市場風險10.()是指由于未預期的匯率變化引起公司未來現(xiàn)金流改變，從而使公司市場價值A.交易風險B.經(jīng)營風險C.操作風險D.折算風險三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.對于金融行業(yè)而言，金融風險以()聞名A.顯著的集中性B.巨大的多樣性C.潛在的破壞性D.深遠的傳2.金融風險具有以下特點()。E.擴散性3.操作風險具有()的特征。A.人為性B.多樣性C.內(nèi)生性D.非對稱性E.關聯(lián)性4.根據(jù)產(chǎn)生國家風險的因素，國家風險可以細分為()等類別。A.政治風險B.經(jīng)濟風險C.聲譽風險D.法律風險E.社會風險5.導致法律責任的法律風險包括()。A.民事賠償B.行政處罰C.刑事制裁D.市場禁入E.停業(yè)整頓6.金融風險對微觀經(jīng)濟的影響包括()。A.給經(jīng)濟主體帶來直接的經(jīng)濟損失B.引起金融市場秩序混亂C.給經(jīng)濟主體帶來潛在的經(jīng)濟損失D.增大了經(jīng)營管理成本7.關于金融機構面臨的風險、收益與損失之間的關系，正確的描述是()。A.損失是個事后的概念B.承擔高風險一定會帶來高收益C.某金融產(chǎn)品的預期損失較高反映了該產(chǎn)品的不確定性或風險較高D.正常情況下，當期收益較高的產(chǎn)品所承擔的風險也相對較高E.風險是個事前的概念8.關于信用風險的說法，正確的是()。A.信用風險具有非系統(tǒng)性風險的特征B.與利率風險相比，信用風險的觀察數(shù)較多C.對大多數(shù)金融機構而言，信貸業(yè)務是最主要的信用風險來源D.信用風險又被稱為違約風險E.對于多數(shù)金融產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是其債務的全部賬面價值9.按照損失事件的類型，操作風險可以劃分為()C.雇員活動和工作場所安全性風險E.營業(yè)中斷和信息技術系統(tǒng)癱瘓10.信用風險是一種非常復雜的風險，根據(jù)其成因，可以分為()A.違約風險C.信用轉移風險5.金融風險對宏觀經(jīng)濟和微觀經(jīng)濟有哪些影響?1.金融機構面臨的整體風險一定大于其單個風險的總和。()2.隨著金融風險識別活動的進行，辨別的邊際成本會越來越大，而邊際收益會越來越小，因而需要權衡成本和收益。()3.固定利率存款業(yè)務可能因為市場利率下降使得金融機構融資成本高于以市場利率重新融資的成本，從而帶來市場風險。()4.回購協(xié)議在本質上屬于借入負債，由于在到期日作為擔保的證券價格可能下降，證券購買商可能違約，因此，回購協(xié)議具有一定的信用風險。()5.一般地，保證貸款的風險比信用貸款的風險更大些。()6.對于存款類金融機構而言，固定利率存款會面臨市場利率下降的風險，浮動利率存款會面臨市場上升的風險。()7.一個金融風險主體可以同時面臨多種金融風險，但一種金融風險只可能有一個誘因。8.馬科維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)的相關系數(shù)為負，分散投資于這兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。()9.近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略也被廣泛應用于信用風險管理領域。()10.有計劃自我保險主要通過建立風險準備金的方式來實現(xiàn)，監(jiān)管部門對銀行業(yè)金融機構沒有相應的規(guī)范要求。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.商業(yè)銀行的負債項目主要面臨的是()A.信用風險B.利率風險C.操作風險D.法律風險2.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理實踐中，()可以通過限制某些業(yè)務的經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn)。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險對沖3.商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于()管理策略。A.風險轉移B.風險承擔C.風險對沖D.風險分散4.()是指金融機構拒絕或退出某項業(yè)務或某個市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險對沖B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險轉移5.合理的風險管理流程應該是()。6.金融機構面臨下列哪種風險時(),采用風險對沖策略的效果不明顯。A.利率風險B.匯率風險C.操作風險D.股票風險7.某證券公司為所有員工都投保了意外傷害保險，該行為屬于()。A.風險分散B.風險承擔C.風險對沖D.風險轉移8.()是指商業(yè)銀行通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的其它資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來規(guī)避資產(chǎn)潛在損失的一種策略。A.風險對沖B.風險承擔C.風險分散D.風險轉移A.風險分散B.風險承擔C.風險對沖D.風險轉移10.由于貸款期限的長短決定著利率的敏感性，所以銀行所發(fā)放貸款的期限可能帶來A.信用風險B.操作風險C.法律風險D.利率風險三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.金融風險識別的原則包括()A.實時性原則B.準確性原則C.系統(tǒng)性原則D.成本效益原則E.高效性原則2.不明了風險損失發(fā)生原因的財務處理方案，就不可能在風險責任轉移和損失補償?shù)?)方面獲得充分的保障。A.系統(tǒng)性B.經(jīng)濟性C.合理性D.有效性E.非系統(tǒng)性3.金融機構運營中的金融風險，可以從()等角度考察。A.資金來源B.資金運用C.風險暴露和業(yè)務特征D.業(yè)務流程E.資金管理4.利率變動反映的是金融市場上的資金供求關系，而這種供求關系又取決于()A.貨幣供應量B.貨幣政策C.財政政策D.匯率制度E.5.頭腦風暴法可能由于下述原因而阻礙創(chuàng)造性思考。(A.評價焦慮B.搭便車C.產(chǎn)出阻礙D.方案太多E.從眾心理6.風險對沖對管理()非常有效。A.利率風險B.信用風險C.操作風險D.匯率風險E.股票風險7.風險承擔主要是通過()等來防備可能的損失。A.建立風險準備金B(yǎng).足額的資本計提C.金融同業(yè)授信D.縮減業(yè)務量E.建立專業(yè)自保公司8.下列商業(yè)銀行常用的風險管理策略中，歸屬于風險轉移的有()。B.對于不擅長承擔風險的業(yè)務，配置有限的經(jīng)濟資本C.對于信用等級較低的客戶提高貸款利率E.為員工購買意外傷害保險9.下列有關商業(yè)銀行的風險管理策略，說法正確的是()A.對于信用等級低的客戶，采用較高的貸款利率，這應用了風險補償方法B.向多個行業(yè)的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法C.利用資產(chǎn)負債表里的正負收益抵消，這應用了風險轉移的方法D.購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法E.在確定經(jīng)濟資本分配過程中，對個別業(yè)務配置非常有限的資本以限制該業(yè)務的規(guī)10.在判別某經(jīng)濟主體組織結構的設置是否存在不足時，應遵守的原則包括A.成本效益原則C.統(tǒng)一指揮原則D.權責一致原則E.效率原則1.當人們考慮風險時，通常關注的是預期值(即期望值)。()2.中心極限定理表明，大量同分布的隨機事件總體上服從正態(tài)分布。()3.與正態(tài)分布相比，t分布具有更薄的尾部。4.在相同的置信水平下，預期損失ES一定大于臨界損失VaR。()5.如果在回測VaR時，發(fā)現(xiàn)特例事件次數(shù)過多，則表明VaR模型高估了風險水平。6.由投資組合新頭寸引起的VaR變化，稱為邊際VaR。()9.與算數(shù)收益率相比，幾何收益率具有更好的可拓展性。()10.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會要求在回測中以1年為樣本時間段。()12.金融風險隨樣本時間段的拉長而增大。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.偏度(skewness)是表征概率密度曲線相對于平均值的不對稱程度的特征數(shù)，對于正態(tài)分布而言，其偏度等于(),表示概率密度曲線左右對稱。2.峰度(kurtosis)是表征概率密度分布曲線在平均值處峰值高低的特征數(shù)，正態(tài)分布的峰度為()3.已知某金融產(chǎn)品的月預期收益率為0.5%,標準差為5%,不考慮預期收益率之間的相關性，則該金融產(chǎn)品的年化預期收益率和標準差分別為()。4.某股票日收益率的波動率σ=1%,日收益率之間的一階自相關系數(shù)p=0.3,則該股票周收益率的波動率σ為()。5.某投資組合的預期收益率為5.6%,該投資組合的標準差為2.5%,無風險利率為3%,則該投資組合的夏普比率為()。6.某金融資產(chǎn)的初始價值為1000萬元，該資產(chǎn)收益率的標準差a的估計值為10%,99%置信水平下，收益率標準差的置信區(qū)間為(12.32%,16.54%),則99%置信水平下，該A.(202.66萬元，272.08萬元)B.(380.69萬元，511.09萬元)C.(12.32萬元，16.54萬元)D.(286.56萬元，384.72萬元)7.某金融機構在對2019年的VaR模型進行回測檢驗時，發(fā)現(xiàn)有8個工作日的日虧損大于置信水平為99%的每日VaR(假設全年共有252個工作日),則說明該VaR模型8.某金融產(chǎn)品的收益率為15%的概率是0.6,收益率為10%的概率是0.2,收益率為5%的概率是0.1,本金全部損失的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預期收益率為9.下列關于VaR的描述，錯誤的是()。12.已知市場指數(shù)的收益率rm為3.2%,標準差σm為7.2%,無風險利率rr為2%,某風險資產(chǎn)組合的收益率和標準差αp分別為8.5%和10.3%,則該風險資產(chǎn)組合的夏普比率13.在所有兩位數(shù)(10-99)中任取一兩位數(shù)，則此數(shù)能被2或3整除的概率為16.設X的分布列為：(分布函數(shù)F(x)=P(X≤x)),則F(2)=()。X0123P17.若X~N(2,4),則X的概率密度為()。18.下面的說法正確的是()。A.置信水平越大，估計的可靠性越大B.置信水平越大，估計的可靠性越小C.置信水平越小，估計的可靠性越大D.置信水平的大小與估計的可靠性無關19.下面的說法正確的是()。A.在置信水平一定的條件下，要提高估計的可靠性，就應縮小樣本容量B.在置信水平一定的條件下，要提高估計的可靠性，就應增大樣本容量C.在樣本容量一定的條件下，要提高估計的可靠性，就應降低置信水平D.在樣本容量一定的條件下，要提高估計的準確性，就應提高置信水平20.對于給定的顯著性水平α,不拒絕原假設的條件是()。21.正態(tài)分布的峰度和偏度分別為()。A.單調性B.同質性C.位移不變性D.次可加性23.當資產(chǎn)收益數(shù)據(jù)是連續(xù)變量時，風險價值(VaR)可以表示為與該分布相關的()。A.中位數(shù)B.分位數(shù)C.平均數(shù)D.眾數(shù)24.投資組合的VaR可以表示為各項資產(chǎn)()的和。A.增量VaRB.邊際VaRC.成分VaRD.分散化VaR25.當μ=0,σ=1,s=0.5時，F(xiàn)rechet極值分布的99%分位點是()。三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.與傳統(tǒng)風險測度相比，VaR方法的優(yōu)勢體現(xiàn)在()A.VaR具有效益性B.VaR具有可比性C.VaR具有全面性D.VaR具有直觀性E.VaR具有簡單性2.對于任意兩個價值分別為w,w?的投資組合，如果某種風險測度方法p,滿足以下性質，則稱其具有一致性。(3.下列關于拋擲骰子的說法，正確的有()。A.骰子點數(shù)為6的概率是1/6。B.連續(xù)兩次拋擲，骰子點數(shù)先后為1、2的概率，與骰子點數(shù)先后為5、6的概率相C.連續(xù)三次拋擲，至少有一次為4的概率等于1/6。D.連續(xù)三次拋擲，骰子點數(shù)先后為1、2、x的概率(x為3、4、5、6中任一數(shù)字),大于骰子點數(shù)先后為1、2、3的概率。E.連續(xù)六次拋擲，每次都得到6的概率，小于依次得到6、5、4、3、2、1的概率。4.以下關于在險價值VaR和預期損失ES,說法正確的是()。A.VaR是在給定置信水平下，資產(chǎn)或其組合在未來特定時間內(nèi)可能遭受的最大損失。B.預期損失ES是在給定置信水平下，超過VaR這一臨界損失的風險事件導致的收A.隨機模型的準確性C.置信區(qū)間的大小E.隨機模擬的次數(shù)2.什么是一致性風險測度?VaR是一致性風險測度嗎?1.假設股票A的收益率服從正態(tài)分布，且年標準差為30%(按252個工作日計算),某投資者購買了100萬元的股票A,請問：(1)在95%的置信水平下，樣本觀察時間段為1天、1周的VaR分別為多少?(2)在置信水平為99%的情況下，樣本觀察時間段為1天、1周的VaR分別是多少?(每周按5個工作日計算。)2.某資產(chǎn)初始價值為10000元，其未來收益的可能分布如下表所示：可能性1可能性2可能性3可能性4可能性5可能性6可能性7收益率-10%概率(1)請分別計算95%置信水平下的風險價值(VaR)以及預期損失(ES);(2)若可能性1發(fā)生的概率不變，但收益率為-20%,試計算此時95%置信水平下的風險價(3)VaR與ES前后結果是否相同?為什么?3.某銀行2018年度有20天的日收入低于95%的置信水平下的VaR值，請判斷該銀行使用的VaR模型是否有誤。4.投資者B的投資組合包括10000元的資產(chǎn)1與10000元的資產(chǎn)2,兩項資產(chǎn)收益均服從正態(tài)分布，年波動率分別為10%和15%,且二者之間的相關系數(shù)為-0.4。在95%的置信(1)該投資組合的無分散化VaR和分散化VaR分別是多少?(2)假設資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的收益率對投資組合收益率的敏感程度β值分別為0.9和1.1,則資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的邊際VaR是多少?(3)資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的成分VaR是多少?(4)將資產(chǎn)1的頭寸調整到5000元，將資產(chǎn)2的頭寸調整到15000元，增量VaR是多5.投資者于2018年9月1日買入2000股建設銀行A股股票(股票代碼601939),請使用歷史模擬法和100個歷史數(shù)據(jù)，計算該投資者在置信水平為95%時的每日VaR。6.假設建設銀行A股股價變動遵循漂移率μ=0、波動率σ=5%的幾何布朗運動，使用蒙特卡羅法計算上一題中投資者A在置信水平為95%時的每日VaR(每一天的時間取間隔100段，模擬次數(shù)100次)。1.與大多數(shù)市場風險不同，信用風險的性質使其分布產(chǎn)生嚴重的右偏，出現(xiàn)大額損失的概率要高于正態(tài)分布。()2.信用風險暴露是指在一段時間內(nèi)借款人(或債務人)的承諾清償額。()3.違約回收率是指發(fā)生違約時的債務面值中不能收回部分所占的比例。()4.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ,在計算信用風險時，國際大型商業(yè)銀行可以使用標準法，一般的商業(yè)銀行可以使用內(nèi)部評級法。()5.信用評級的線性概率模型是一種以財務信息為數(shù)據(jù)基礎的多元統(tǒng)計分析模型。6.在對信用評級模型進行穩(wěn)健性檢驗時，可以采用樣本外檢驗方法，即利用開發(fā)模型時所用的數(shù)據(jù)庫中預留的其他樣本對模型進行檢驗。()7.ZATA模型主要應用于公共或私有的金融類公司。(8.Probit模型的基本形式與Logit模型相同，差異僅是用于轉換的累積概率函數(shù)不同：前者為Logistic概率函數(shù)，后者為累積正態(tài)概率函數(shù)。()9.在確定信用等級轉移概率時，風險敞口和違約率是最重要的兩個因素。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.下列信用評級模型中，以市場信息為數(shù)據(jù)基礎的是()。A.線性概率模型B.神經(jīng)網(wǎng)絡模型C.KMV模型D.ZETA模型2.從發(fā)生層次上看，信用風險可以分為()個層次。3.下列不屬于信用評分模型的是()。A.專家評分模型B.半客戶化評分模型C.完全客戶化評分模型D.IRB內(nèi)部評級模型4.參考表4-4的《穆迪信用等級轉移概率》,某銀行有初始信用等級為AA的客戶100個，假定信用等級轉移事件完全獨立，請計算這些客戶的信用等級在下一年度保持為AA的95%置信區(qū)間()。(保留三位小數(shù)點)5.根據(jù)KMV模型，決定一家公司違約概率的主要因素不包括()A.資產(chǎn)價值B.資產(chǎn)風險C.杠桿比例D.現(xiàn)金比例6.下面哪一項不屬于KMV模型的優(yōu)點()。A.KMV模型是建立在現(xiàn)代公司財務理論和期權理論基礎上的信用檢測模型B.KMV模型假定企業(yè)資產(chǎn)價值的對數(shù)服從正態(tài)分布C.KMV模型具有前瞻性D.KMV模型所提供的預期違約率本質上是一種對風險的定量分析7.CreditRisk+模型的基本思想來源于()。A.人壽保險B.健康保險C.財產(chǎn)保險D.意外保險8.某銀行與其交易對手之間有四筆互換交易合約，分別是-300萬美元、800萬美元、-600萬美元、250萬美元，并且與該交易對手交易前有凈額結算條款，如果該交易對手發(fā)生財務危機，發(fā)生債務違約，則該銀行面臨的可能損失為()。A.1050萬美元B.900萬美元C.150萬美元D.400萬美元9.下列信用風險轉移方式中，屬于融資性信用風險轉移的是(A.保理業(yè)務B.信用擔保C.信用保險D.信用衍生品10.()屬于出資信用風險轉移工具。A.擔保B.保險產(chǎn)品C.組合信用違約互換D.資產(chǎn)抵押證券三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.從組成結構上看，信用風險主要分為()。A.交易對手風險B.信用價差風險C.發(fā)行人風險D.資產(chǎn)組合風險E.信用違約風險2.信用評分模型按照其實證性程度，可以劃分為()。A.統(tǒng)計評分模型B.專家評分模型C.調查評分模型D.半客戶化評分模型E.完全客戶化評分模型3.采用多元統(tǒng)計模型進行信用評分時，其基本思路包括()。A.搜集與公司違約相關的財務指標B.篩選出最具統(tǒng)計顯著性的財務指標C.擬定違約判別和財務指標之間的函數(shù)形式D.使用判別法或回歸方法E.確定最佳判別方程或回歸方程4.Z評分模型的缺陷表現(xiàn)在()。A.從22個財務指標中只篩選出了5個關鍵指標B.將Z值低于1.81的企業(yè)全部認定為信用狀況不好且可能具有破產(chǎn)風險C.過分依賴于財務數(shù)據(jù)，而忽略了資本市場指標D.假設各變量之間的關系都是線性的，忽略了現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象的非線性E.沒有考慮表外信用風險5.在Z評分模型和ZATA信用風險模型中都使用過的指標是()6.傳統(tǒng)信用風險度量的5C法包括()。E.collateral(擔保抵押品)7.根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的規(guī)定，采用內(nèi)部評級法(IRB)計算公司風險暴露的風險加權資產(chǎn)時，需要依靠的數(shù)據(jù)包括()。D.違約風險暴露(EAD)8.信用風險緩釋的工具或方式包括()A.合格的抵質押品B.凈額結算D.信用衍生工具E.保證9.在信用風險管理過程中，對應收賬款作為抵押品的認定和處理，必須滿足下列哪些監(jiān)管要求()A.應收賬款賬齡必須少于或等于1年B.債權人應建立確定應收賬款信用風險的合理程序C.借款數(shù)量和應收賬款價值之差必須反映所有適當?shù)囊蛩谽.對經(jīng)濟困境情況下的應收賬款，債權人應建立成文的程序10.資產(chǎn)證券化過程中的參與者包括()。A.發(fā)起人B.托管人C.承銷商D.投資者1.某企業(yè)持有A、B、C三種債券，其面值和違約率見下表，假定違約的損失率為1。債券面值(萬元)違約率(%)A5BC預計為14%,公司1年后的違約臨界值為870萬元。求違約距離。分別為38.52%、23.81%。求該債券1年后的價值分布(信用等級轉移見表4-4,遠期利率見能遭受的損失。()4.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，那么當利率上升時，貸款的利息收入仍然是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增5.一般而言，期權賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的義務，而非權利。()稱的支付特征而給賣方帶來風險。()7.在計算資產(chǎn)組合的日風險收益DEAR時，當我們假設資產(chǎn)間的收益完全相關時，我們計算交易風險暴露時就放大了實際的市場風險暴露。8.不論哪種金融產(chǎn)品，價格風險量化指標都包括價格敏感程度和最高潛在損失兩項。9.市場風險的表內(nèi)對沖又叫自我對沖，即通險免疫狀態(tài)。(10.典型的市場風險止損限額具有追溯力，即止損限額適用于一年內(nèi)的累計損失。二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.期權性工具因具有不對稱的支付特征而可能給()帶來風險。A.賣方B.買方C.雙方D.雙方都不2.股票價格風險是指金融機構在一段時間內(nèi)持有的股票等有價證券或期貨等金融衍生品因其價格發(fā)生不利變動，給金融機構帶來()的市場風險。A.確定性損失B.非預期損失C.預期損失D.不確定性損失3.黃金價格的波動被納入金融機構()范疇。A.信用風險B.市場風險C.匯率風險D.流動性風險4.()限額是對期權標的物波動率單位變動所允許的期權價值的最大變動值進行限制。5.()是指對按照一定的計量方法所計量的市場風險設定的限額。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.敏感度限額6.J.P.摩根公司認為，市場風險是由市場條件的改變而引起的金融機構收入的不確定性。這里的市場條件不包括()。A.信用等級的改變B.資產(chǎn)價格C.市場波動D.利率7.收益率曲線風險，也稱利率期限結構變化風險，指的是由收益曲線()斜率的變化導致期限不同的兩種債券的收益率之間的差幅發(fā)生變化而產(chǎn)生的風險。A.梯度B.凸度C.斜率D.彈性8.如果金融機構的交易資產(chǎn)組合服從或近似服從股票市場指數(shù)組合，則該資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)為()。9.如果金融機構持有某資產(chǎn)的日風險收益為DEAR,當該金融機構持有該資產(chǎn)N天時，面臨的風險收益為()。10.影響匯率期權價格變動的市場因素不包括()。A.本國利率B.國外利率C.匯率波動性D.利率波動性三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.國際清算銀行定義的市場風險是資產(chǎn)負債表內(nèi)和表外的資產(chǎn)價格由于()價格的變動而發(fā)生變化的風險。A.股票B.人力資源C.利率D.匯率E.商品2.利率風險按照來源的不同，可以分為()。A.收益率曲線風險B.重新定價風險C.基準風險D.期權性風險E.價格風險3.商業(yè)銀行的市場風險管理體系應該包括如下基本要素()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的市場風險管理政策和程序C.完善的市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制程序D.完善的內(nèi)部控制和獨立的外部審計E.適當?shù)氖袌鲲L險資本分配機制。4.市場風險報告體系應堅持的原則包括(A.獨立性B.可靠性C.時效性D.恰當性E.有效性5.常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額、止損限額和敏感度限額等。A.交易限額B.資金限額C.風險限額D.止損限額E.敏感度限額(市場風險的期權)性頭寸限額是指對反映期權價值的敏感性參A.衡量期權價值對基準資產(chǎn)價格變動率的DeltaB.衡量Delta對基準資產(chǎn)價格變動率的GammaC.衡量期權價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的VegaD.衡量期權臨近到期日時價值變化的ThetaE.衡量期權價值對短期利率變動率的Rho設定的限額。7.商品價格風險中的商品是指在二級市場上交易的一些實物產(chǎn)品，如(),尤其以商品期貨形式為主。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.工業(yè)品D.房地產(chǎn)E.原材料8.在遠期合約定價中，()都是影響因素。A.運輸B.成色C.儲藏D.保險E.產(chǎn)地9.商品價格波動取決于()等。A.國家宏觀經(jīng)濟形勢B.商品市場供求情況C.商品產(chǎn)地D.商品的品牌聲譽E.國際炒家的投機行為10.影響遠期外匯價格變動的市場因素包括()。A.利率波動性B.匯率波動性C.匯率D.本國利率E.國外利率1.假設銀行有5年期零息債券頭寸100萬元，該債券的到期收益率為7.00%。歷史上該債券的平均收益率為0.0%,標準差為12個基點，置信水平為95%。試求：2.一家銀行的DEAR為8500元，問10天的VaR為多少?20天的VaR為多少?為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少?3.美國本土某銀行有3000萬瑞士法郎(SWF)和2000萬英鎊(GBP)面臨市場風險。二元的匯率標準差分別為65個基點和45個基點，置信水平為95%。求兩種貨幣10天的4.假設某金融機構股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬元、25萬元和25萬元，根股票外匯債券股票外匯債券財務狀況在利率出現(xiàn)變動時所面臨的風險。()風險。()的下降將使得金融機構的凈利息收入下降。()4.當存貨款利率呈現(xiàn)非等額變動時，重定價缺口的分析可能失效。()5.市場價值記賬法意味著金融機構的資產(chǎn)負債組合按買賣時的原始價格而而非記賬日的證的市場價值增加大于負債組合的市場價值增加，從而帶來收益。()7.證券的市場價值取決于其未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值，利率下降通常導致證券市值上升。8.對于任意既定的利率下降幅度，證券的期限越長，它的市值下降幅度越大。二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.根據(jù)表6-1表示的某金融機構重定價缺口，假如未來6個月-1年內(nèi)，利率上升了1%,那么該金融機構的凈利息將()。A.減少10萬元B.增加10萬元C.減少25萬元D.增加25萬元2.某剩余期限1年的固定利率債券面額為100元，票面利率10%,如果市場利率從9%下降到8%,則該債券的市值將()。A.上升0.93元B.下降0.93元C.上升1.00元D.下降1.00元3.面額和票面利率都相同的債券，當市場利率上升時，剩余期限為()的債券市值下降得最多。該機構的凈值將()。A.無法確定B.不變C.增加D.減少5.當證券的到期收益率為零時，其麥考利久期()平均到期期限。A.小于B.大于C.等于D.小于或大于6.如果價格—收益率曲線是一條直線，那么此曲線的凸度為()。A.正數(shù)B.負數(shù)C.零D.無窮大7.由于凸性的存在，當收益率下降時，債券價格以()上升。A.增速度B.減速度C.勻速度D.零速度8.一份3x12月的遠期利率協(xié)議的買方等價于()。A.3個月后借入資金為12個月的融資B.12個月后借入資金為3個月的融資C.在3個月內(nèi)借入資金的一半，剩下的一半在12個月后借入D.3個月后借入資金為9個月的融資9.下列關于息票互換的說法，正確的是()。A.合約雙方在期初就交換本金B(yǎng).合約雙方是零和博弈C.合約雙方在期末換回本金D.合約雙方在期末交換全額利息10.美國短期國債期貨交易的最小價格變動幅度為(A.15美元B.25美元C.5個基點D.1%個刻度三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.以下屬于1年期利率敏感性資產(chǎn)的是()。A.3個月期短期國庫券B.短期消費貸款C.1年期公司貸款D.20年期浮動利率貸款(每1年調整一次利率)E.20年期浮動利率貸款(每2年調整一次利率)2.以下屬于1年期利率敏感性負債的是()。A.活期存款B.6個月期定期存款C.3個月期銀行承兌匯票D.1年內(nèi)要到期的10年期債券E.1年期定期存款3.重定價模型的不足表現(xiàn)在()。A.僅以賬面價值為基礎B.未考慮表外業(yè)務C.未考慮資產(chǎn)負債的類型D.忽略現(xiàn)金流E.期限長度選擇的隨意性4.以下說法正確的有()。A.平均到期期限是久期的一種忽略到期收益率的特殊情形B.當有兩次及兩次以上未來付款時，久期小于到期期限C.久期是到期收益率的減函數(shù)D.債券的到期期限與久期呈反向關系E.久期不具有可加性5.麥考利久期在實際應用中存在的局限性表現(xiàn)在(A.它假定價格收益率曲線是線性的B.它假定利率期限結構是平坦的C.它假定當利率變化時，未來的現(xiàn)金流不會發(fā)生變化D.它假定收益率曲線是平行移動的E.它假定久期不具有可加性6.以下關于凸度的性質，正確的有(E.凸度不具有可加性7.利率期貨合約與遠期利率協(xié)議的不同點在于()。A.利率期貨合約可以采用多種交割方式，而遠期利率協(xié)議只能采用現(xiàn)金結算方式B.利率期貨合約是在規(guī)范的交易所進行的。遠期利率協(xié)議是一種私人合約，不能在交易所進行交易C.利率期貨合約是標準化的合約，遠期利率協(xié)議是雙方根據(jù)自身需求編制的D.所有利率期貨合約都受到清算所的監(jiān)督，遠期利率協(xié)議則不用受保證金的制約8.利率互換合約到期日之前的終止方式包括()。9.利率期貨合約的特點包括()。D.交割方式10.利率期權按其功能可以劃分為()。C.利率上限1.如何分析企業(yè)所面臨的利率風險及其對企業(yè)的影響?2.什么叫利率互換?基礎互換、息票互換和交叉貨幣利率互換的區(qū)別是什么?3.什么是利率敏感性資產(chǎn)?什么是利率敏感性負債?什么是重定價缺口?如何運用重定價模型?其缺陷主要有哪些?4.什么是到期日模型?金融機構應該如何運用到期日模型來管理其資產(chǎn)負債組合的利率風險?到期日模型的主要缺陷是什么?5.久期的概念是什么?久期的經(jīng)濟意義是什么?久期與期限有何不同?1.假設現(xiàn)在的市場利率為5%,請解釋聯(lián)想公司如何對6個月后為期1年的5000萬元借款進行利率鎖定?假設此時市場上的6個月遠期利率為5.5%,6個月后1年期的市場利率為6%,那么聯(lián)想公司通過這種鎖定利率的方式可獲得的收益是多少?下述利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的期限均為1年):(2)利率敏感性資產(chǎn)=750萬元，利率敏感性負債=900萬元。3.假設持有一種面值為5000元的債券：(1)期限為5年、年利率為10%、收益率為13%的久期為多少?(1)期限為8年、市場利率為10%、純貼現(xiàn)國庫券的久期為多少?(2)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每年年末付息、到期還本的國債的久期為多少?(3)期限為8年、市場利率為10%、票面利率為7%、每半年付息、到期還本的國債的久期為多少?(4)根據(jù)以上結果可以得出什么結論?5.假定市場利率為10%,某金融機構持有兩種資產(chǎn)：(1)A公司的5年期債券，到期收益率為10%,簡稱A債券；(2)B公司的3年期債券，到期收益率為13%,簡稱B債券。試計算：當該金融機構持有的資產(chǎn)中30%為A債券、70%為B債券時，該金融機構的加權平均到期日是多少?一、判斷題(請對下列描述作出判斷，正確的請畫“√”,錯誤的請畫"×")1.金融機構的籌資流動性僅指現(xiàn)實的流動性，即實際擁有的支付能力及將資產(chǎn)變現(xiàn)的能力。()2.負債的流動性是指資金需求主體以較低的風險、最合理的成本通過負債手段隨時獲得所需資金的能力。()3.有償付能力的金融機構不可能因為流動性問題而破產(chǎn)。()4.金融機構面臨流動性風險往往意味著其持有的資產(chǎn)流動性差和對外融資能力枯竭。5.深度可以用來衡量金融資產(chǎn)實際交易價和市場報價之間的偏差。()6.如果一個金融產(chǎn)品沒有做市商，那么交易該產(chǎn)品的市場上就不存在買賣價差。產(chǎn)的流動性也就越好。()9.存款集中度越高，表明潛在的存款提前支取10.流動性證券比率是指銀行持有的1年以內(nèi)的政府債券(不包括政府機構債券)與總資產(chǎn)的比率。(二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.以下關于流動性、機會成本、資產(chǎn)收益率三者之間關系，說法正確的是2.高流動性資產(chǎn)的特征是具有交易活躍的市場，其頭寸交易對價格的影響()。而交易清淡市場的任何交易對價格的影響都()。A.很小，很小B.很大，很小C.很大，很大D.很小，很大3.商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款、證券投資和固定資產(chǎn)等四大類，對流動性風險影響較大的主要是()。A.現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款、證券投資和固定資產(chǎn)B.現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款、證券投資C.現(xiàn)金資產(chǎn)、貸款D.現(xiàn)金資產(chǎn)4.如果將1000萬美元投資于一只股票，該股票的日波動率σ=0.5%,價差s=0.25%,假設95%的置信水平所對應的分位數(shù)為1.645,那么在95%的置信水平下，流動性風險占總風險的比重為()。5.貨幣市場資產(chǎn)是指銀行流動性極強的短期資產(chǎn)，它不包括()。A.短期政府債券B.中央銀行超額準備金拆出C.逆回購協(xié)議D.貼現(xiàn)貸款6.以下關于商業(yè)銀行的核心存款，說法錯誤的是()。A.對利率敏感性不強C.到期前被提取的可能性很小D.不隨經(jīng)濟條件和周期性因素的變化而變化7.下列關于流動性風險的說法哪一項是正確的?A.當金融機構無法履行支付義務時會產(chǎn)生資產(chǎn)流動性風險B.安全投資轉移通常反映在公司債券和政府債券收益率價差的縮小上C.熱門證券和非熱門證券之間的收益率價差主要反映了流動性溢價，并不反映市場和信用風險D.融資流動性風險可以通過設定資產(chǎn)限額以及分散化投資的方式進行管理8.下列關于流動性較強的資產(chǎn)和流動性較差的資產(chǎn)(其他條件相同)的說法哪一項是錯誤A.大量交易流動性資產(chǎn)而不對價格產(chǎn)生影響是可能的B.流動性較強資產(chǎn)的買賣價差很小C.流動性較強資產(chǎn)的價格波動率很大，因為它們交易頻繁D.流動性較強資產(chǎn)的交易量很大9.在市場崩潰情景中下列哪個說法是正確的?1.通過賣空國債和期貨進行對沖的固定收益投資組合比用利率互換對沖的具有相同久期的固定收益投資組合損失得少。Ⅲ.非熱門債券和基準債券之間的價差變大。C.I和ⅢD.以上均不對10.要求回顧一個市場流動性風險如何被金融系統(tǒng)的沖擊所影響的備忘錄。下列在備忘錄中的觀測哪一個是錯誤的?循環(huán)并最終除去資產(chǎn)價格下跌的壓力。B.市場流動性的消失是一個確定金融困境是否變?yōu)橐约耙院畏N速度變?yōu)楫a(chǎn)生潛在系統(tǒng)性沖擊威脅的金融震蕩的重要因素。C.市場沖擊可能不會立即以盯市的投資組合價反映非流動性資產(chǎn)組合。因此，市場沖擊可能對金融機構具有滯后效應。D.市場沖擊對特殊資產(chǎn)流動性的沖擊依賴于擁有這項資產(chǎn)的投資者的特征。三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.中央銀行主要通過()等間接調控手段作用于貨幣政策的中間目標貨幣供給量和利率，進而影響和調節(jié)貨幣政策的最終目標。A.公開市場操作B.貨幣發(fā)行C.再貸款D.存款準備金E.貼現(xiàn)率2.金融機構流動性風險的外部來源包括()。A.客戶信用風險B.利率變動C.金融市場發(fā)育程度D.市場風險E.中央銀行政策3.市場微觀結構理論認為，價差反映的成本包括()。A.存貨持有成本C.稅收成本D.指令處理成本E.非對稱信息成本4.當()時，價差中的存貨持有成本將增加。A.更弱的價格波動性B.更強的價格波動性C.更高的利率持有成本D.更低效的交易活動E.更高效的交易活動5.融資流動性風險度量的指標體系分析法是指通過構建基于財務數(shù)據(jù)的指標體系度量金融機構流動性狀況的方法，主要包括(A.流動性指數(shù)法B.價差方法C.存款集中度法D.平倉費用法E.財務比率指標法6.計算銀行現(xiàn)金狀況比率的項目包括()。A.法定準備金B(yǎng).超額準備金E.應收現(xiàn)金A.大額存款B.外國官方存款D.政府的即期票據(jù)A.數(shù)額大C.對利率變化的敏感性很強D.存款主要來自金融機構E.獲取高利息收入為目的9.以下哪些是預警潛在流動性問題的指標?Ⅲ.負債平均加權久期的增加V.債務或信用違約互換價差縮小10.商業(yè)銀行保持資產(chǎn)流動性的方法主要有()。A.保持足夠的現(xiàn)金資產(chǎn)B.保持足夠的短期有價證券E.采用多種形式增加資產(chǎn)流動性1.金融機構流動性風險的含義是什么?2.金融機構流動性風險的來源有哪些?3.衡量融資流動性風險的方法有哪些?4.如何管理金融機構的流動性風險?1.假如你持有100股Wheelbarrow公司的股票，當前價格為50美元。股票每日收益率的均值和波動率分別為1%和2%。VaR需要相對初始價值進行度量。股票的買賣價差隨時間變化。每日價差的均值和波動率分別為0.5%和1%。收益率和價差都服從正態(tài)分布。計算在99%置信水平下的每日流動性調整VaR。2.假如你是一個著名的對沖基金的經(jīng)理，分析一個1000股的非流動性股票BNA的價法估計的95%置信水平的每日流動性調整VaR是多少?4.我們進一步假定上題8中股票買入賣出價差比率的均值和標準差分別為0.01111及5.某銀行2018年7—12月的定期存款增長額如下表所示：2018年7—12月定期存款增長額單位：萬元月份789定期存款增加額若2018年7—12月數(shù)據(jù)的權重分別取1、2、3、4、5、6,則2019年1月的預測值為多少?額占總資產(chǎn)的4.6%,比其他大銀行高一倍以上。到1983年該銀行的流動性狀況進一步惡1.根據(jù)購買力平價說，兩國貨幣匯率的決定基礎是兩國貨幣所代表的購買力之比。2.根據(jù)利率平價說，如果本國利率低于外國利率，則本幣在遠期將貶值。3.直接標價法又叫應收標價法。(使該國貨幣貶值。())5.純國內(nèi)企業(yè)不會面臨匯率風險的影響。()7.利率升高說明銀行必須提高吸儲成本才能獲得資金，暗示國內(nèi)市場貨幣供不應求的現(xiàn)實，可能本國貨幣升值。()8.匯率風險直接受險部分指經(jīng)濟實體和個人參與以外幣計價結算的國際經(jīng)濟交易而產(chǎn)生的外匯風險，其金額是確定的。()9.交易結算風險，指銀行在進行外匯買賣及以外匯資金借貸時，因出現(xiàn)敞口頭寸多頭而承擔的交易風險。()10.按流動/非流動法折算方法時存在一定的缺陷，如按此法長期外債會面臨外匯風險而存貨則不會。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.國際收支說認為，如果一國的國際收支為(),則不僅外匯的流入()、流A.逆差，增加B.順差，增加C.逆差，減少D.順差，減少2.通貨膨脹意味著國家發(fā)行的貨幣量超出了流通中正常需求的貨幣量，使單位貨幣代表的實際價值(),表現(xiàn)為貨幣購買力()、物價上漲。A.減少，下降B.減少，上升C.增加，下降D.增加，上升A.降低，升值B.降低，升值C.提高，升值D.提高，貶值4.下列對折算風險的會計處理中，最簡單的方式是()。C.時間度量法D.現(xiàn)行匯率法5.在本幣有可能升值的情況下，采用下列哪種方法可以對會計風險進行對沖?A.延遲外幣應收賬款的收款B.增加外國債券持有C.延遲支付外幣債券D.延遲國外子公司應收賬款的收款6.在本幣有可能貶值的情況下，采用下列哪種方法可以對會計風險進行對沖?A.加快外幣應收賬款的收款B.賣出或減少外幣標價證券的持有C.延遲支付國外子公司的應計利息、紅利和開支D.增加外幣現(xiàn)金持有7.以一定單位的外國貨幣為標準來計算應付出多少單位本國貨幣的匯率標價法是A.直接標價法B.間接標價法C.外幣標價法D.中間標價法8.采用直接標價法時，如果需要比原來更少的本幣就能兌換一定數(shù)量的外國貨幣，則表明A.本幣幣值上升，外幣幣值下降，本幣升值外幣貶值B.本幣幣值下降，外幣幣值上升，本幣貶值外幣升值C.本幣幣值上升，外幣幣值下降，外幣升值本幣貶值D.本幣幣值下降，外幣幣值上升，外幣貶值本幣升值9.在下列外匯交易中，金融機構可能承擔匯率風險的是()。A.為客戶購買、出售外幣，使客戶參加和完成國際貿(mào)易B.為客戶購買、出售外幣，使客戶對境外進行投資C.以套期保值為目的，購買、出售外幣，以抵消客戶的特定外幣敞口頭寸D.通過預測匯率走勢，以投機為目的購買、出售外幣10.如果某銀行持有英鎊多頭，當人民幣對英鎊升值時，該銀行會()。A.損失C.既不獲利也不損失D.無法確定三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.根據(jù)貨幣分析說，匯率變動是由貨幣市場失衡引發(fā)的，引發(fā)貨幣市場失衡的因素包括A.國內(nèi)外貨幣供給的變化B.國內(nèi)外利率水平的變化C.國內(nèi)外實際國民收入水平D.國內(nèi)外物價水平的變化E.國內(nèi)外運輸條件2.如果一個國家(),則該國貨幣將升值。A.生產(chǎn)效率降低B.通貨膨脹頻發(fā)C.出口貿(mào)易增加D.財政收支狀況良好E.生產(chǎn)發(fā)展速度快3.國家的宏觀經(jīng)濟政策通過影響其自身的()等經(jīng)濟變量，最終作用于匯率變A.經(jīng)濟增長4.匯率風險對金融機構的影響主要表現(xiàn)在()。5.匯率風險具有()三大特點。A.或然性B.穩(wěn)定性C.絕對性E.相對性6.商業(yè)銀行日常經(jīng)營的外匯業(yè)務主要包括()等。B.外匯存貸款C.外幣兌換D.結售匯E.外幣有價證券的發(fā)行7.跨國金融機構會計風險的大小取決于哪些因素因素?A.存貨的大小D.所使用的會計方法8.以下關于匯率波動的經(jīng)濟影響表述正確的有()。A.本幣升值時，以外幣標價的出口將增加B.本幣升值時，以本幣標價的進口將減少C.本幣升值時，與本國市場的外國競爭者相比，本國銷售收入將減少D.本幣貶值時，以本幣標價的出口增加E.本幣貶值時，以外幣標價的進口增加9.匯率風險管理的原則包括()。C.全面重視D.管理靈活性10.匯率風險管理的資產(chǎn)負債配對管理方法包括()。A.遠期頭寸到期日匹配外幣負債外幣購入外幣售出英鎊益是多少?2.中國銀行最近按10%的年利率發(fā)放了一筆價值為1000萬美元的一年期貸款。貸款影響有多大?3.某銀行按6.5%的年利率吸收了一筆價值為100萬美元的6個月歐洲美元存款。它將這筆資金投資于年利率為7.5%的6個月瑞典克朗(SK)債券。目前的即期匯率為0.18美(2)使利差僅為1%的遠期匯率是多少?1%的利差?(3)英鎊和瑞士法郎頭寸共同帶來的風險裸露有多大?5.美元與瑞士法郎匯率報價為：1.2704/1.2709,一個月的互換率為18/12,計算一個月的遠期匯率。6.倫敦市場上年利率為12%,紐約市場上年利率為9%,即期匯率為1英鎊=1.6200美元，則6個月遠期匯率是多少?6.已知倫敦外匯市場英鎊兌美元即期匯率為1.6640/50,一年期遠期匯率升水為200/190,兩地金融市場利率分別為倫敦5%、紐約3%,請問有無套利機會?有的話，如何套1.在巴塞爾協(xié)議的定義中，操作風險包括法律風險和策略風險，但不包括聲譽風險。2.只有少部分操作風險來源于外部欺詐、自然災害等。()3.一般地，金融機構面臨的操作風險越大，其預期收益將越高。()4.操作風險自我評估法主要涵蓋了商業(yè)銀行的交易和銷售部門。()5.關鍵風險指標可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項風險及控制措施，并作為反映風險變化情況的早期預警指標。()6.一般地，關鍵風險指標主要采用財務指標。7.計分卡法主要依賴歷史數(shù)據(jù)進行建模分析?？傎Y本要求。(9.操作風險屬于純粹風險，損失與收益之間沒有必然的聯(lián)系。()10.操作風險計量的損失分布法主要通過計算VaR值來直接衡量預期損失。二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.大部分操作風險都屬于()。A.高頻率/低損失類型B.高頻率/高損失類型C.低頻率/高損失類型2.“勞資關系”屬于哪一種操作風險事件類A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策和工作場所安全性D.執(zhí)行、交割及流程管理A.簡單性B.一致性C.客觀性D.透明性4.采用基本指標法時，銀行持有的操作風險資本應等于前()年總收入的平均值乘以一個固定比例。5.采用標準法計量操作風險時，銀行業(yè)務分為()個業(yè)務條線。6.根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的規(guī)定，采用標準法計量操作風險時，資產(chǎn)管理條線適用的β系數(shù)為()。A.8%7.根據(jù)中國銀保監(jiān)會的要求，使用高級計量法測試操作風險資本，商業(yè)銀行應具備至少()年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。8.對于()的風險，銀行應采取風險規(guī)避的方式進行控制A.低頻率/高損失B.低頻率/低損失9.在商業(yè)銀行操作風險管理中，董事會的主要職責不包括()。A.制定與本行戰(zhàn)略目標相一致且適用于全行的操作風險管理戰(zhàn)略和總體政策B.定期審閱高級管理層提交的操作風險報告C.建立操作風險計量模型D.制定適當?shù)莫剳椭贫?0.在操作風險管理中，一般把項目融資歸入()產(chǎn)品條線。A.公司金融B.交易和銷售C.支付和清算D.商業(yè)銀行業(yè)務三、多選題(下列選項中至少有兩項符合題目的要求)1.操作風險的特征表現(xiàn)在()。A.操作風險損失數(shù)據(jù)呈現(xiàn)厚尾特征B.風險來源以內(nèi)生為主D.操作風險損失金額非常大E.風險與收益的不對稱性2.按照巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對操作風險的定義中對造成操作風險損失來源的表述，可以把操作風險分為()。A.管理因素導致的操作風險B.人員因素導致的操作風險C.內(nèi)部程序因素導致的操作風險D.系統(tǒng)因素導致的操作風險E.外部因素導致的操作風險3.對操作風險進行定性分析的方法有()。A.標準法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.計分卡法E.高級計量法4.對操作風險進行自我評估時，其內(nèi)容包括()。A.組織管理B.人力資源C.風險操作流程D.產(chǎn)業(yè)結構E.市場環(huán)境5.對操作風險進行自我評估的具體方法包括()。A.調查問卷法B.計量法C.敘述法D.專家預測法E.指標法6.關鍵風險指標可以包括()等。A.營業(yè)額增幅降低百分比B.業(yè)績下滑金額C.設備的老化程度D.顧客投訴次數(shù)E.系統(tǒng)遭受黑客攻擊次數(shù)7.對操作風險進行定量分析的自上而下法有()。A.杠桿模型B.收入模型C.開支模型D.損失分布模型E.隨機模型8.對操作風險進行定量分析的自下而上法有()。A.開支模型B.精算模型A.匯率波動B.客戶違約C.處理流程E.人事10.操作風險計量收入模型的著眼點在于金融機構的收入。它將金融機構歷史收入作為目A.市場風險E.外部欺詐風險2.目前計量操作風險的模型或方法有哪些?6.我國銀行操作風險管理的現(xiàn)狀如何?第10章其他風險思考題險。()6.戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，其實施效果需要很長時間才能顯7.商業(yè)銀行合規(guī)風險，是指其由于沒有遵循適用的法律、規(guī)則和準則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。()8.合規(guī)風險補償主要是通過資本補償預期損失。()二、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)1.按引發(fā)國家風險事故的性質來劃分，不屬于國家風險的是()。A.經(jīng)濟風險B.政治風險C.社會風險D.折算風險2.下列哪種情況下，國家風險表現(xiàn)為國際信貸風險。()A.投資利潤無法匯回母國C.貿(mào)易對方國實行外匯管制3.以下不是由合規(guī)風險帶來損失的是()。A.監(jiān)管處罰B.聲譽損失C.財務損失D.自然災害4.商業(yè)銀行合規(guī)的特征不包括()。A.有效性B.內(nèi)部約束性C.勸誡性D.強制性5.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險不包括()。A.產(chǎn)業(yè)風險B.品牌風險C.匯率風險D.項目風險6.米勒指出企業(yè)對于戰(zhàn)略環(huán)境不確定性的般反應不包括()。A.規(guī)避B.接受C.控制7.一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模(),抵抗風險的能力(),同時意味著商業(yè)銀行面臨的風險因素越多，對其聲譽的潛在威脅也越大。A.越大，越強B.越小，越強C.越大，越弱D.越小，越弱8.國家風險評估的結構定性分析法不考慮的因素是()。A.政策因素