電子商務(wù)發(fā)展與人才培養(yǎng)課件

第九章支付系統(tǒng)風險與管理第九章支付系統(tǒng)風險與管理支付系統(tǒng)風險類型國外支付系統(tǒng)風險管理辦法我國支付系統(tǒng)風險管理辦法支付系統(tǒng)風險類型國外支付系統(tǒng)風險管理辦法我國支付系統(tǒng)風險管理9.1支付系統(tǒng)風險類型支付系統(tǒng)風險類型概述支付系統(tǒng)風險是指各種不利因素對支付系統(tǒng)穩(wěn)定運行所產(chǎn)生的負面影響及其損害。國際清算銀行《關(guān)于重要支付系統(tǒng)的核心原則》認為支付系統(tǒng)中可能出現(xiàn)流動性風險、信用風險、法律風險、運行風險和系統(tǒng)性風險。9.1支付系統(tǒng)風險類型支付系統(tǒng)風險類型概述支付9.1支付系統(tǒng)風險類型流動性風險定義流動性風險是指資金拖欠方并未發(fā)生實質(zhì)上的清償危機，只是由于資金不能如期到位而造成不能按期履約支付，致使對方無法如期收到應(yīng)收款項。圖10-2流動性風險成因圖成因9.1支付系統(tǒng)風險類型流動性風險定義9.1支付系統(tǒng)風險類型信用風險信用風險是指在支付過程中，因一方拒絕或無力清償債務(wù)而使另一方或其他當事者蒙受損失，即“交易中的訂約方既不能在法定時間內(nèi)，也不能在法定時間以后的任何時間里全額結(jié)算其債務(wù)時所構(gòu)成的風險”9.1支付系統(tǒng)風險類型信用風險信用風險是指在支9.1支付系統(tǒng)風險類型法律風險不盡完善的大額支付系統(tǒng)制度導致連鎖性風險相關(guān)支付系統(tǒng)法律法規(guī)滯后導致業(yè)務(wù)操作風險

我國支付系統(tǒng)法律風險的主要變現(xiàn)9.1支付系統(tǒng)風險類型法律風險不盡完善的大額支付系統(tǒng)制度9.1支付系統(tǒng)風險類型法律風險1我國沒有關(guān)于支付系統(tǒng)的專門立法，支付系統(tǒng)的管理部門缺乏權(quán)威有效的法律管理手段2對于非金融機構(gòu)清算組織的管理缺乏統(tǒng)一規(guī)范的規(guī)章制度3我國沒有確定軋差安排的法律地位以及存在類似“零點法則”的司法解釋我國支付系統(tǒng)法律風險主要原因9.1支付系統(tǒng)風險類型法律風險1我國沒有關(guān)于支付系統(tǒng)的專9.1支付系統(tǒng)風險類型運行風險定義運行風險，即導致或者惡化信用風險或者流動性風險的運行因素，比如技術(shù)故障或者運行錯誤所構(gòu)成的風險主要運行風險各商業(yè)銀行行內(nèi)系統(tǒng)間升級不同步，系統(tǒng)設(shè)計功能不能完全實現(xiàn)運行風險的防范技術(shù)落后以及越來越多的社會化公司的參與，使得在支付系統(tǒng)運行過程中發(fā)生運行風險的概率有所增加9.1支付系統(tǒng)風險類型運行風險定義運行風險，即導致或者9.1支付系統(tǒng)風險類型運行風險1系統(tǒng)硬件不夠完善，軟件設(shè)計也不夠嚴格適用2

NPC與CCPC的災難備份建設(shè)及完善速度較慢3系統(tǒng)維護能力不強，外部支持不夠完備，系統(tǒng)安全難以保證不夠科學完善的支付系統(tǒng)配置隱含運行風險

9.1支付系統(tǒng)風險類型運行風險123系統(tǒng)維護能9.1支付系統(tǒng)風險類型系統(tǒng)性風險系統(tǒng)風險是指在支付系統(tǒng)運行中，因某一系統(tǒng)用戶無法履行債務(wù)義務(wù)，而造成其他用戶無法履約，使系統(tǒng)運行陷入困境。系統(tǒng)風險的發(fā)生與信用風險和流動性風險的存在密切相關(guān)，信用風險和流動性風險發(fā)生所造成的后果之一即導致系統(tǒng)風險。9.1支付系統(tǒng)風險類型系統(tǒng)性風險系統(tǒng)風險是指國外支付系統(tǒng)風險管理辦法---全額實時清算系統(tǒng)1.保證聯(lián)機賬戶資料的可用性2.加強付款流程的全面監(jiān)控和規(guī)范化1.限制存款機構(gòu)在儲蓄銀行的賬戶的日間透支額度；2.制定日間透支計費機制；3.設(shè)置賬戶余額監(jiān)控系統(tǒng)。美國聯(lián)邦資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)日本BOJ-NET日銀資金轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)澳大利亞支付系統(tǒng)主要采取有擔保的日間透支和政府債券質(zhì)押融資等措施提高流動性，對清算賬戶余額不足的付款通知提供排隊機制用和抵消機制國外支付系統(tǒng)風險管理辦法---全額實時清算系統(tǒng)1.保證聯(lián)機賬9.2國外支付系統(tǒng)風險管理辦法定時凈額軋差清算系統(tǒng)日本Zengin全銀系統(tǒng)

日本Zengin全銀系統(tǒng)采用實時處理支付指令，定時軋差清算資金模式。為加強風險管理，Zengin全銀系統(tǒng)將其參與者的凈軋差額于每日16時15分提交日銀系統(tǒng)進行清算，所有的賬務(wù)處理是最終的和不可撤銷的。為避免銀行間凈軋差不能清算的風險，每個參與者都要根據(jù)日均交易量的多少在日本銀行放置一定的抵押品。9.2國外支付系統(tǒng)風險管理辦法定時凈額軋差清算系統(tǒng)日本Z9.2國外支付系統(tǒng)風險管理辦法定時凈額軋差清算系統(tǒng)加拿大大額匯劃系統(tǒng)LVTS

在LVTS中，支付的傳送有兩種完全不同的模式。模式1是一種完全抵押的“違約者支付”機制（自行承擔風險），與RTGS采用的方法類似：參與者自行確定其多邊凈借方限額，并對此限額完全抵押擔保，因此即使一個或多個參與者違約，系統(tǒng)也有充足的流動資金來結(jié)算該模式的支付。模式2則采用“幸福存者支付”的抵押機制（共同承擔風險），每個參與者都給每個其他參與者設(shè)定了雙邊凈貸方限額，從而控制了它愿意為其他每個參與者承擔的風險限額。9.2國外支付系統(tǒng)風險管理辦法定時凈額軋差清算系統(tǒng)加拿大9.3我國支付系統(tǒng)風險管理辦法我國現(xiàn)有的支付系統(tǒng)風險管理辦法1系統(tǒng)設(shè)計了自動質(zhì)押融資機制

我國對重點防范流動性風險和信用風險所采取的措施

2系統(tǒng)設(shè)計了日間限額透支功能

3系統(tǒng)設(shè)計了清算窗口時間功能

4重點防范信用風險的措施

9.3我國支付系統(tǒng)風險管理辦法我國現(xiàn)有的支付系統(tǒng)風險管9.3我國支付系統(tǒng)風險管理辦法完善我國支付系統(tǒng)風險管理辦法的措施1把握控制支付系統(tǒng)風險的基本原則

2繼續(xù)加強現(xiàn)代化支付系統(tǒng)的研究，進一步完善支付系統(tǒng)功能

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