《手把手教你學(xué)期權(quán)投資》讀書(shū)筆記模板

手把手教你學(xué)期權(quán)投資讀書(shū)筆記模板01思維導(dǎo)圖讀書(shū)筆記精彩摘錄內(nèi)容摘要目錄分析作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖學(xué)期權(quán)投資投資者品種期權(quán)我國(guó)知識(shí)期權(quán)第章策略秘籍價(jià)差值率基礎(chǔ)特征波動(dòng)實(shí)例希臘本書(shū)關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要近年來(lái)，50ETF、白糖、豆粕等期權(quán)品種紛紛在交易所掛牌上市，且交易規(guī)模越來(lái)越大?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在不久的將來(lái)，期權(quán)將在我國(guó)金融市場(chǎng)扮演越來(lái)越重要的角色。而縱觀(guān)整個(gè)市場(chǎng)，投資者對(duì)于期權(quán)的了解普遍缺乏。而且，與股票、期貨等品種相比，期權(quán)投資更加復(fù)雜，不易為投資者所理解。因此，本書(shū)在作者多年實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，特別挑選了期權(quán)投資中最關(guān)鍵、實(shí)踐中最常用的幾個(gè)方面，對(duì)癥下藥，為投資者解讀期權(quán)。在語(yǔ)言風(fēng)格上，本書(shū)力求文字輕松愉快，并配以大量的實(shí)例，使得相關(guān)知識(shí)不再顯得那么枯燥。內(nèi)容上，本書(shū)的第一部分到第四部分，從我國(guó)已有期權(quán)品種的交易規(guī)則、期權(quán)經(jīng)典定價(jià)模型、期權(quán)波動(dòng)率、希臘值四個(gè)方面入手，手把手地為投資者剖析期權(quán)投資需要掌握的各種知識(shí)。在此基礎(chǔ)上，本書(shū)的第五部分到第七部分，利用真實(shí)的交易數(shù)據(jù)，逐一闡述了實(shí)踐中常用的期權(quán)策略，并對(duì)相似的期權(quán)策略進(jìn)行了對(duì)比，以便于投資者理解。讀書(shū)筆記讀書(shū)筆記很符合我們國(guó)內(nèi)券商期貨研究所的行文風(fēng)格，理論豐富，數(shù)據(jù)堆砌翔實(shí)，就是沒(méi)有實(shí)操的抓手[偷笑]。講述的策略較多，但是難免讓人覺(jué)得不夠直白，太多的公式反而讓不想從數(shù)學(xué)角度理解問(wèn)題的人卻步，講述風(fēng)格也一般，大概是寫(xiě)作習(xí)慣就這樣吧。好多東西只是說(shuō)了個(gè)大概，具體什么軟件，軟件里面怎么看，怎么執(zhí)行都沒(méi)用說(shuō)。目錄分析前言PREFACE第一篇期權(quán)交易規(guī)則第1章知己知彼方能百戰(zhàn)百勝之50ETF期權(quán)規(guī)則解讀第2章步步為營(yíng)方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀12345目錄第4章期權(quán)規(guī)則小貼士第二篇期權(quán)定價(jià)專(zhuān)題第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)“萬(wàn)能”的BS期權(quán)模型第6章手把手教你二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)第三篇波動(dòng)率專(zhuān)題12345目錄第7章小白學(xué)波動(dòng)率系列之歷史波動(dòng)率第8章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含波動(dòng)率第9章小白學(xué)波動(dòng)率系列之遠(yuǎn)期波動(dòng)率第10章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含概率分布第11章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率指數(shù)與隱含波動(dòng)率矩陣第12章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)010302040506目錄第四篇希臘值專(zhuān)題第13章圖說(shuō)希臘值之Delta第14章圖說(shuō)希臘值之Gamma第15章圖說(shuō)希臘值之Theta第16章圖說(shuō)希臘值之Vega12345目錄第17章圖說(shuō)希臘值之綜合進(jìn)階第五篇基礎(chǔ)策略第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買(mǎi)賣(mài)看漲看跌策略第19章期權(quán)策略秘籍之保護(hù)性看跌期權(quán)策略第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略12345目錄第六篇進(jìn)階策略第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略第23章期權(quán)策略秘籍之比率價(jià)差與反比率價(jià)差目錄第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價(jià)差策略第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價(jià)差策略目錄第七篇其他常用策略第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略第八篇套利策略12345目錄第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利第33章期權(quán)策略秘籍之盒式期權(quán)策略第34章期權(quán)策略秘籍之卷筒式期權(quán)策略參考文獻(xiàn)后記010302040506目錄第2章步步為營(yíng)方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀2.1什么是豆粕期權(quán)2.2豆粕期權(quán)合約解讀2.3豆粕期權(quán)的交易制度規(guī)則1.1什么是上證50ETF期權(quán)1.2上證50ETF期權(quán)合約解讀1.3上證50ETF期權(quán)交易制度規(guī)則1.4上證50ETF期權(quán)合約運(yùn)作管理第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀3.1什么是白糖期權(quán)3.2白糖期權(quán)合約解讀3.3白糖期權(quán)的交易制度規(guī)則第4章期權(quán)規(guī)則小貼士4.1期權(quán)小知識(shí)之“結(jié)算”4.2期權(quán)小知識(shí)之“競(jìng)價(jià)交易”4.3期權(quán)小知識(shí)之“訂單類(lèi)型”第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)“萬(wàn)能”的BS期權(quán)模型5.1什么是BS模型5.2BS模型基本公式5.3擴(kuò)展的BS模型5.4BS模型數(shù)學(xué)推導(dǎo)附錄：一步到位公式套用教程第6章手把手教你二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)6.1什么是二叉樹(shù)6.2二叉樹(shù)定價(jià)原理概述6.3二叉樹(shù)參數(shù)確定6.4其他標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)附錄：一步到位公式套用教程第7章小白學(xué)波動(dòng)率系列之歷史波動(dòng)率7.1Close-To-Close（收盤(pán)價(jià)—收盤(pán)價(jià)估計(jì)量）7.2Parkinson估計(jì)量7.3Garman-Klass估計(jì)量7.4Rogers-Satchell估計(jì)量7.5Yang-Zhang估計(jì)量第8章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含波動(dòng)率8.1什么是隱含波動(dòng)率（ImpliedVolatility）？如何計(jì)算8.2波動(dòng)率微笑曲線(xiàn)8.3隱含波動(dòng)率的長(zhǎng)期特征第10章小白學(xué)波動(dòng)率系列之隱含概率分布10.1看圖說(shuō)話(huà)：基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識(shí)“0基礎(chǔ)”普及10.2看圖說(shuō)話(huà)：兩種常見(jiàn)的隱含概率分布10.3巧用波動(dòng)率微笑曲線(xiàn)求解隱含概率分布第11章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率指數(shù)與隱含波動(dòng)率矩陣11.1波動(dòng)率指數(shù)11.2隱含波動(dòng)率矩陣第12章小白學(xué)波動(dòng)率系列之波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)12.1波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介12.2隱含波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)圖繪制第13章圖說(shuō)希臘值之Delta13.1什么是Delta13.2Delta的性質(zhì)13.3Delta怎么計(jì)算13.4不同因素對(duì)Delta值的影響13.5Delta對(duì)沖第14章圖說(shuō)希臘值之Gamma14.1什么是Gamma14.2Gamma怎么計(jì)算14.3不同因素對(duì)Gamma的影響14.4Gamma風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖特點(diǎn)14.5影子Gamma第15章圖說(shuō)希臘值之Theta15.1什么是Theta15.2Theta怎么計(jì)算15.3不同因素對(duì)Theta值大小的影響15.4影子Theta第16章圖說(shuō)希臘值之Vega16.1什么是Vega16.2Vega怎么計(jì)算16.3不同因素對(duì)Vega值的影響16.4ScaledVega第17章圖說(shuō)希臘值之綜合進(jìn)階17.1基礎(chǔ)內(nèi)容回顧17.2期權(quán)盈虧的希臘值分解17.3Gamma和Theta的關(guān)系17.4Gamma和Vega的關(guān)系17.5希臘值對(duì)沖第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買(mǎi)賣(mài)看漲看跌策略18.1買(mǎi)入看漲期權(quán)策略（LongCall）18.2賣(mài)出看漲期權(quán)策略（ShortCall）18.3買(mǎi)入看跌期權(quán)策略（LongPut）18.4賣(mài)出看跌期權(quán)策略（ShortPut）第19章期權(quán)策略秘籍之保護(hù)性看跌期權(quán)策略19.1什么是保護(hù)性看跌期權(quán)（ProtectivePut）19.2保護(hù)性看跌期權(quán)實(shí)例演示19.3保護(hù)性看跌期權(quán)的到期損益特征19.4保護(hù)性看跌期權(quán)VS買(mǎi)入看漲期權(quán)19.5保護(hù)性看跌期權(quán)希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征19.6股災(zāi)期間如何用看跌期權(quán)保護(hù)自己（實(shí)證案例）第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略20.1什么是備兌期權(quán)策略（CoveredCall/CoveredPut）20.2備兌期權(quán)策略實(shí)例演示20.3備兌期權(quán)策略的到期損益特征20.4備兌期權(quán)策略的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略21.1什么是跨式期權(quán)（Straddle）21.2跨式組合實(shí)例演示21.3跨式組合的到期損益特征21.4跨式組合的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征21.5帶式期權(quán)（Strap）21.6條式期權(quán)（Strip）第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略22.1什么是寬跨式期權(quán)（Strangle）22.2組合實(shí)例演示22.3到期損益特征22.4跨式組合VS寬跨式組合22.5希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征22.6飛碟式期權(quán)（Guts）22.7飛碟式組合VS寬跨式組合第23章期權(quán)策略秘籍之比率價(jià)差與反比率價(jià)差23.1比率價(jià)差23.2反比率價(jià)差第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價(jià)差策略24.1什么是日歷價(jià)差（CalendarSpread）24.2日歷價(jià)差到期損益特征24.3日歷價(jià)差組合特點(diǎn)24.4日歷價(jià)差組合實(shí)例24.5利率和股利的影響24.6牛市、熊市日歷價(jià)差第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略25.1什么是蝶式價(jià)差策略（Butterfly）25.2蝶式價(jià)差策略損益圖25.3蝶式價(jià)差策略實(shí)例25.4蝶式價(jià)差策略特點(diǎn)25.5蝶式價(jià)差敏感度指標(biāo)25.6牛市、熊市蝶式價(jià)差25.7鐵蝶式價(jià)差策略（IronButterfly）第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略26.1什么是鷹式價(jià)差策略（Condor）26.2鷹式價(jià)差組合實(shí)例26.3鐵鷹式價(jià)差策略（IronCondor）第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價(jià)差策略27.1什么是垂直價(jià)差策略（VerticalSpread）27.2垂直價(jià)差組合實(shí)例演示27.3垂直價(jià)差到期損益特征27.4垂直價(jià)差的希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略28.1什么是領(lǐng)子期權(quán)策略（Collar）28.2領(lǐng)子期權(quán)實(shí)例演示及到期損益第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略29.1什么是梯式期權(quán)（LadderOption）29.2梯式期權(quán)實(shí)例演示及到期損益第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略30.1什么是折式合成期權(quán)（Combo）30.2折式合成期權(quán)實(shí)例演示及到期損益30.3折式合成期權(quán)希臘值風(fēng)險(xiǎn)特征第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略31.1合成標(biāo)的合約多頭31.2合成標(biāo)的合約空頭31.3合成看漲期權(quán)多頭31.4合成看漲期權(quán)空頭31.5合成看跌期權(quán)多頭31.6合成看跌期權(quán)空頭第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利32.1轉(zhuǎn)換套利（Conversion）32.2反轉(zhuǎn)套利（Reversal）32.3