2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？碱A測題庫

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理?？碱A測

題庫（奪冠系列）

單選題（共50題）

1、在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，B值代表各產品線的操作風險

暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列（）產品線的B因

子等于18%o

A.零售商業(yè)銀行業(yè)務

B.資產管理

C.支付和結算

D.零售經紀

【答案】C

2、下列戰(zhàn)略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）o

A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險

隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

【答案】C

3、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值

【答案】c

4、以下不屬于商業(yè)銀行資本作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風險

D.維持市場信心

【答案】C

5、久期缺口的絕對值（），利率變化對商業(yè)銀行的流動性的影響越顯著。

A.越大

B,越小

C.為零

D.無法判斷

【答案】A

6、信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經歷的三個主要階段

是（）。

A.專家判斷法一違約概率模型一信用評分模型

B.違約概率模型一專家判斷法一信用評分模型

C.專家判斷法一信用評分模型一違約概率模型

D.信用評分模型一專家判斷法一違約概率模型

【答案】C

7、某公司接集團總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊去災區(qū)搶修10kV以下的架空

輸電線路。由A公司技術、安全部門負責組織作業(yè)前的動員和培訓，除公司領

導作動員報告外，技術部門負責人做任務交底和方案交底，安全部門負責人及

專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術交底。并安排全體作業(yè)人員進行身體健康檢查，

對電工登高作業(yè)用具及施工機械按規(guī)定做試驗性檢查，保證搶修人員和機具完

好程度都處于良好的準備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對立桿、緊線的安全技術要求

進行了講解，由于準備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是

順利完成了任務。請針對上述情況，回答下列問題。

A.采用三相四線制中性點直接接地系統(tǒng)，并須獨立設置，其接地電阻值不得大

于10

B.立桿要注意桿坑深度是否符合要求，填土是否夯實，桿的穩(wěn)定用繩索是否綁

扎可靠

C.焙土要形成凸臺

D.機械立桿不要站在豎立中電桿的下方，立桿作業(yè)要設立警戒區(qū)標志

【答案】A

8、在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是（）。

A.最高風險管理委員會

B.監(jiān)事會

C.財務控制部門

D.風險管理部門

【答案】C

9、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，

負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為Dl=3

年，根據久期分析法，如果市場利率從4%下降到3.5%。則商業(yè)銀行的整體

價值約（）。

A.減少22億元

B.增加22億元

C.增加26億元

D.減少26億元

【答案】B

10、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但隨時可無條件撤銷的承諾，

其信用轉換系數為（）。

A.100%

B.50%

C.20%

D.0

【答案】D

11、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。

A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的

權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

【答案】C

12、（2018年真題）下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是（）。

A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易

頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿

D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價

【答案】A

13、久期缺口等于資產加權平均久期與負債加權平均久期和（）的乘積之

差。

A.資產負債率

B.收益率

C.指標利率

D.市場利率

【答案】A

14、一銀行2015年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%,

則貸款實際計提準備為（）。

A.1300億元

B.1600億元

C.1800億元

D.1700億元

【答案】B

15、下列關于資本監(jiān)管的說法，錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀

行經營過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B.按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%,

核心資本充足率不得低于4%

C.未分配利潤屬于核心資本

D.少數股權屬于附屬資本

【答案】D

16、下列情形中，可以實行國有土地使用權租賃的有（）。

A.原有建設用地發(fā)生土地轉讓

B.原有建設用地發(fā)生企業(yè)改制

C.原有建設用地發(fā)生用途改變

D.新增建設用地

E.經營性房地產開發(fā)用地

【答案】A

17、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。

A.招股說明書

B.財務報告

C.上市公告書

D.定期報告

【答案】B

18、《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.金融規(guī)章制度

D.商業(yè)銀行監(jiān)管相關指引

【答案】B

19、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產

生不利影響，這是（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

【答案】D

20、商業(yè)銀行對單家企業(yè)（或企業(yè)集團）的風險暴露不超過（）萬元。

A.100

B.500

C.300

D.200

【答案】B

21、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股

東利益的目標

B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果

存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產

C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

【答案】B

22、（）是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管

機構處罰，進而產生不利于商業(yè)銀行實現商業(yè)目的的風險。

A.違規(guī)風險

B.監(jiān)管風險

C.政策風險

D.經濟風險

【答案】A

23、在銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過

程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產收益率

【答案】C

24、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。

A.必須具備高度獨立性

B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權

C.風險管理部門又稱風險管理委員會

D.核心職能是做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

【答案】A

25、（2018年真題）某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬

元，2008年期初存貨為450萬元，2008年期末存貨為550萬元，則該公司

2008年存貨周轉天數為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.5

【答案】D

26、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）

A.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險

B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

C.利用經濟成本配置限制高風險業(yè)務

D.對總交易頭寸或經交易頭寸設定限額

【答案】B

27、關于久期缺口的說法，錯誤的是（）。

A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價

值增加的幅度大，流動性就加強

B.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價

值減少的幅度大，流動性隨之減弱

C.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價

值增加的幅度大，流動性就加強

D.當久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

【答案】C

28、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風險評級

【答案】B

29、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法中，正確的是（）。

A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”

B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略

C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀

行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價

值

【答案】C

30、借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還

貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級

分類中的（）。

A.關注

B.可疑

C.次級

D.以上都不是

【答案】C

31、（2018年真題）在計提銀行貸款損失準備時，專項準備是指（）。

A.針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風險計提的準備

B.在利潤分配中計提的一般風險準備

C.根據全部貸款余額的一定比例計提的屬于彌補尚未識別的可能性損失的準備

D.根據《貸款風險分類指導原則》對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的

程度計提的用于彌補專項損失的準備

【答案】D

32、《巴塞爾新資本協議》只對（）的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：”包括但

不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導

致的風險敞口?！?/p>

A.聲譽風險

B.國家風險

C.法律風險

D.流動性風險

【答案】C

33、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）o

A.設立專戶核算代理資金

B.簽訂書面委托代理合同

C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

【答案】C

34、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。

A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務

B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期

次級債務工具可列入附屬資本

C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣

20%

D.長期次級債務不能計入附屬資本

【答案】C

35、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數據統(tǒng)計工作的規(guī)范性，

講述不正確的是（）

A.分析不同數據采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現日、核算日等

B.建立適當的數據閾值，對于數據收集和建模所制造的閾值應確保一致

C.明確合并及分拆規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等

D.明確流失數據口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后的凈損失

【答案】B

36、（2019年真題）根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資

本計量方法，其中（）風險敏感度最高。

A.高級計量法

B.內部評級法

C.標準法

D.基本指標法

【答案】A

37、流動性應急計劃主要包括（）和彌補現金流量不足的工作程序。

A.提高流動性管理的預見性

B.建立多層級的流動性屏障

C.通過金融市場控制風險

D.危機處理方案

【答案】D

38、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務種類和運營方式中，（）是最容易引起操作風險的

業(yè)務環(huán)節(jié)。

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金交易業(yè)務

【答案】A

39、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是（）。

A.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現路徑兩個方面的內容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率

【答案】C

40、經風險調整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（）。

A.RAROC=（收益-預期損失）+非預期損失

B.RAROC=（收益-非預期損失）?預期損失

C.RAROC=（非預期損失-預期損失）土收益

D.RAROC=（預期損失-非預期損失）+收益

【答案】A

41、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的

原動力

B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大

規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變

等

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理金融資產和業(yè)務組

合

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

42、下列不屬于杠桿率指標特點的是（）。

A.杠桿率對資本充足率形成補充，防止銀行使用內部模型進行監(jiān)管套利，確保

銀行保有相對充足的資本水平

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經營原則、過度積聚高風險資產

D.杠桿率具備逆周期調節(jié)作用

【答案】C

43、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。

A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行

的競爭壓力

【答案】D

44、（2020年真題）根據操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及

差別待遇導致的損失事件是（）。

A.執(zhí)行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產品和業(yè)務活動事件

【答案】C

45、下列不屬于現場檢查的作用的是0。

A.發(fā)現和識別風險

B.評價和指導作用

C.反饋和建議作用

D.消除風險

【答案】D

46、關于商業(yè)銀行針對行業(yè)風險的理解，下列表述最不恰當的是（）。

A.行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現形式之一

B.所有行業(yè)都應當得到均等的信貸投放

C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)

D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

【答案】B

47、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初

存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天

數為（）天。

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

【答案】D

48、即使采用適當的緩釋工具，也不能（）操作風險。

A.限制

B.降低

C.分散

D消除

【答案】D

49、（2018年真題）柜面業(yè)務操作風險控制措施不包括（）。

A.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和

操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風險

B.加強業(yè)務系統(tǒng)建設，盡可能將業(yè)務納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設立風險

監(jiān)控要點，發(fā)現操作中的風險點能及時提供警示信息

C.改革信貸經營管理模式

D.加強崗位培訓，特別是新業(yè)務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務

水平

【答案】c

50、地籍測量界址指證時，最終解決方案的選擇和決定權在于（）。

A.委托人

B.土地登記代理人

C.土地登記代理機構

D.當地發(fā)證機關

【答案】A

多選題（共20題）

1、成本分析的內容分為事前的成本預測分析、（）、事后的成本監(jiān)控。

A.事中的成本分析

B.過程中的成本分析

C.日常的成本分析

D.施工中的成本分析

【答案】D

2、下列關于戰(zhàn)略風險評估說法正確的是（）。

A.戰(zhàn)略風險執(zhí)行之前，應當認真估計其是否與商業(yè)銀行的長期發(fā)展目標和戰(zhàn)略

規(guī)劃保持一致

B.商業(yè)銀行應當建立與其內部資本充足評估程序相互銜接和配合的完善的全面

風險管理框架

C.董事會、各級管理人員，戰(zhàn)略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰(zhàn)

略風險評估負有間接的責任

D.針對未來不確定的經濟、政治因素，商業(yè)銀行可以利用情景分析法，分別評

估有利、正常和不利的市場條件下，戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案可能對其產生的影響

E.董事會、各級管理人員，戰(zhàn)略管理部門以及法律/內部審計部門對有效的戰(zhàn)

略風險評估負有直接的責任

【答案】ABD

3、對國別風險應實行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、國別風險評級

和自身風險偏好等因素的基礎上，按（）等維度合理設定覆蓋表內外項目的國別

風險限額。

A.區(qū)域

B.國別

C.大小

D距離

E.風險類別

【答案】AB

4、新聞平臺收集到的信息包括（）。

A.貨幣供應增加或緊縮

B.消費信心指數

C.GDP增長率

D.政治恐怖主義

E.官僚主義

【答案】ABCD

5、監(jiān)督檢查的手段有（）。

A.非現場監(jiān)管

B.現場檢查

C.風險監(jiān)測

D.市場監(jiān)測

E.風險預警

【答案】AB

6、關于同業(yè)拆借，敘述不正確的有0。

A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C.拆借利率由中央銀行預先規(guī)定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足

【答案】ABC

7、在商業(yè)銀行的信用風險管理中，內部評級結果可以廣泛應用于（）。

A.貸款定價

B.授信審批和限額管理

C.風險報告

D.風險監(jiān)控

E.經風險調整的績效考核

【答案】ABCD

8、銀行機構的市場準入應當遵循的原則包括（）。

A.公開原則

B.公平原則

C.公正原則

D.效率原則

E.便民原則

【答案】ABCD

9、以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產的是（）。

A.庫存現金

B.超額準備金

C.一個月內到期的正常類貸款

D.一個月內到期的債權

E.長期公司債

【答案】ABCD

10、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。

A.數據/信息質量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應性

E.系統(tǒng)開發(fā)，維護成本過高

【答案】ABCD

11、關于同業(yè)拆借，敘述不正確的有（）。

A.拆借雙方僅限于商業(yè)銀行

B.拆入資金只能用于發(fā)放流動資金貸款

C.拆借利率由中央銀行預先規(guī)定

D.隔夜拆借一般不需要抵押

E.拆入資金用來滿足臨時性資金的不足

【答案】ABC

12、一個企業(yè)購買其他企業(yè)的產權，使其他企業(yè)失去法人資格或改變法人實體

的一種行為稱為企業(yè)的（）