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金融工程實驗報告姓名：黎清玄學號：0958030102上證指數和深圳綜合指數（日收盤數據）數據處理我在國信金太陽網上交易軟件，總共搜集了2012年01月04日到2012年06月01、交易日收盤價走勢圖2、日收益率走勢圖交易日的日收益率可根據公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,結合之前得到的收盤價表格，在excel中算出2012年01月04日3、兩個指數日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度通過excel中的AVERAGE、VAR、SKEW、KURT函數，可求得均值、方差、偏度和峰度的數據,制成表格如下:均值方差偏度峰度上證指數-0.000930.000132-0.434881.079874深證綜合指數0.0014040.000257-0.188951.1788874,計算兩個日收益率序列的相關系數，在2-維坐標系下畫出散點圖。X:上證指數日收益率Y：深圳綜合指數日收益率相關系數如下:

1.000000-0.931767-0.931767

1.000000兩個個指數日收益率的直方圖和用正態(tài)分布擬合的密度曲線CAPM模擬：1.將學號對應股票的日收盤價格數據轉換成日收益率數據股票：乾照光電（深圳：300102）在國信金太陽網上交易軟件搜集了從2012年04月01日到交易日的日收益率可根據公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,結合之前得到的收盤價表格，在excel所得圖表如下:2.計算該股票日收益率序列和上證指數日收益率序列的CAPM的回歸系數由上圖，得出函數公式為：QZ=-0.001118+(-0.019823)SH（-0.962575）（-1.607583）R2=0.026483數據來源： 使用國信的交易軟件，選擇獨立行情，導出數

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