第三講：計(jì)量分析方法

i#廣A1:a豐?j且0豐卩、i工jf個(gè)別效應(yīng)，系數(shù)都不同BYID）ijijA2:a豐a.且0二卩、i豐jf只有個(gè)別效應(yīng)不同Within）ijijA3:a二aj且0二0.、i豐jf向量全部相同（Total）2.檢驗(yàn)T1:HT1:H:A3vsH:A101T2:H:A2vsH:A101T3:H:A3vsH:A201TotalvsH:BYID1WithinvsH:BYID1TotalvsH:Within13.檢驗(yàn)順序3.檢驗(yàn)順序個(gè)別效應(yīng)與解釋變量之間的相關(guān)檢驗(yàn)：Hausmantest實(shí)證檢驗(yàn)一般從T3開(kāi)始?面板數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量各模型的殘差平方和?RSS1:估計(jì)模型1得到的殘差平方和（自由團(tuán)T-NK-N）

彳RSS2:估計(jì)模型2得到的殘差平方和（自由團(tuán)T-K-N）

RSS3:估計(jì)模型3得到的殘差平方和（自由團(tuán)T-K-1）檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F檢驗(yàn)T1的F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)T2的F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量③檢驗(yàn)T3的F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量如果拒絕虛擬假設(shè)-采用個(gè)別效應(yīng)有差異的模型i▲首先對(duì)于是否有個(gè)別效應(yīng)在虛擬假詢(xún)：a=a川二卩VSHd"，0ijij1ijP=P之下進(jìn)行F檢驗(yàn)。假設(shè)對(duì)只有個(gè)別效應(yīng)有差異的模型進(jìn)行估計(jì)所得到iji的殘差平方和為rss'自由度：NT一K-N），對(duì)個(gè)別效應(yīng)和系數(shù)都相等的模型進(jìn)行估計(jì)所得到的殘差平方和為也（自由度:NT—K-1），以下數(shù)式服從F2分布（自由度：N-1、NT-N-K）RSS—RSS21N-1underH0F二N1?FVN-1,NT-（N+K）丿RSS1NT-（N+K）其中：N為橫截面數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)，T為時(shí)間序列數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)K為變量個(gè)數(shù)。.Hausmantest（檢驗(yàn)個(gè)別效應(yīng)是否與解釋變量相關(guān)）▲fixedeffects:固定效應(yīng)心與其它解釋變量相關(guān)i▲randomeffects:隨機(jī)效應(yīng)心與其它解釋變量不相關(guān)fixedeffectsi估計(jì)和between估計(jì)的加權(quán)平均（適用住戶(hù)調(diào)查）廠H:Cov（?x）=o—采用Randomeffectsmodel（隨機(jī)效應(yīng)模型。）0i，it__J:Cov（?,x）豐0—采用Fixedeffectsmodel（固定效應(yīng)模型。）1iit如果Cov（a,x）=0成立，那么隨機(jī)效應(yīng)模型的估計(jì)量就為L(zhǎng)UE（GLS估iit計(jì)量），如果Cov（a,X）=0不成立f那么隨機(jī)效應(yīng)模型的估計(jì)量就不具有無(wú)偏iit性、效率性和一致性。而固定效應(yīng)模型的估計(jì)量不管v（a,x）=0是否成立iit都具有一致性。四、計(jì)量分析常見(jiàn)的問(wèn)題*對(duì)估計(jì)結(jié)果的解釋?zhuān)合禂?shù)和邊際效應(yīng)（概率的變化率）的符號(hào)并不一定一致，各?解釋變量的邊際效應(yīng)之和0；解釋變量是虛擬變量時(shí)的解釋更需注意。nestedlogitmodel（嵌套模型）multinomiallogitmode在理論上必須滿(mǎn)足IIA（indepen