匯豐銀行風險管理

風險管理

18種主要風險:

1)

信貸2)

市場3)

利率4)

流動性5)

運營6)

可信度7)

聲譽8) 法律法規(guī)

2風險管理的目標

對風險進行識別衡量監(jiān)控以便于:將承擔風險所帶來的回報與成本進行對比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風險預(yù)先做好資金,資源方面的準備3風險管理組織架構(gòu)(負責統(tǒng)管風險管理)-內(nèi)部審計

資產(chǎn)與債務(wù)委員會-運營風險管理委員會

法規(guī)委員會

信貸風險委員會

4各下屬部門的功能職責1.

內(nèi)部審計

負責內(nèi)部稽核有權(quán)對任何一個部門或業(yè)務(wù)進行審查,閱覽所有記錄和文件;

在銀行內(nèi)享有特殊的獨立地位,確保各部門管理高層會執(zhí)行其建議.5各下屬部門的功能職責2. 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(ALCO)

負責審視:

直接

間接

市場 聲譽

利率

流動性

提供宏觀戰(zhàn)略性指導Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下屬部門的功能職責3. 運營風險管理委員會負責審視:

直接

間接業(yè)務(wù)運營 聲譽可信度

開發(fā)風險識別與評估模型7各下屬部門的功能職責3. 運營風險管理委員會

例:HBUS

識別評估風險制定/修改:規(guī)程內(nèi)控應(yīng)急方案具體項目運營損失事件運營風險資料庫追蹤分析經(jīng)驗吸取8各下屬部門的功能職責4.法規(guī)委員會

負責審視:

直接

間接

法律法規(guī) 聲譽

一個重要業(yè)務(wù):

反洗錢 9

風險管理

信貸風險管理10風險管理-信貸風險管理什么是信貸風險?信貸風險管理的目標是什么?11風險管理-信貸風險管理什么是信貸風險?“信貸風險是指銀行借款人不能按約履行其義務(wù)的可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能還款.

擔保: 清算債務(wù)時得不到償還

財資產(chǎn)品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

貿(mào)易融資: settlementwillnotbeeffected.

跨境業(yè)務(wù): 款項劃轉(zhuǎn)受到限制13運營風險管理-目標“ 通過將銀行面臨的風險控制在可接受的范圍內(nèi),將回報對風險的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

14合理信貸風險管理的要點合理的信貸風險管理的要點——合理操作

建立恰當?shù)男刨J風險環(huán)境在合理的信貸給予程序下操作保持恰當?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序確保信貸風險的充分控制15合理信貸風險管理的要點建立恰當?shù)男刨J風險環(huán)境董事會確定信貸風險策略管理高層通過制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風險策略識別并管理所有產(chǎn)品和活動中隱藏的信貸風險

16合理信貸風險管理的要點在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標準在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度

新貸款的批準和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)17合理信貸風險管理的要點保持恰當?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序有信貸風險的組合的管理系統(tǒng)監(jiān)控單個貸款的系統(tǒng)連貫的內(nèi)部風險評級系統(tǒng)管理層信息監(jiān)控整個信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)

壓力測試18合理信貸風險管理的要點確保信貸風險的充分控制獨立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)確保信貸給予功能管理恰當管理問題貸款的系統(tǒng)19地區(qū)總部信貸風險管理部門的組織結(jié)構(gòu)圖地區(qū)總部地區(qū)首席信貸官集團總部集團首席信貸官政策個人金融服務(wù)批準項目MIs地區(qū)CRM個人金融服務(wù)準則批準風險識別信貸恢復20CRM隊伍的角色和職責

部門隊伍職責信貸風險管理政策

審查/規(guī)范化信貸政策、規(guī)程和準則批準

大額信貸

復雜借貸

特殊借貸風險識別

識別潛在問題帳戶

加強各部門的行業(yè)知識信貸恢復

重估/重組問題帳戶

退出問題關(guān)系項目

信貸風險管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI

制定常規(guī)的Mis用于監(jiān)測風險:-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風險額度個人金融服務(wù)

管理個人金融服務(wù)的信貸組合21信貸風險管理不單只是信貸風險管理部門承擔

合理操作責任方董事會確定信貸風險策略董事會管理高層通過制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風險策略政策識別并管理所有產(chǎn)品和活動中隱藏的信貸風險商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標準政策在單個借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風險的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個貸款的系統(tǒng)商業(yè)風險識別連貫的內(nèi)部風險評級系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準管理層信息MI監(jiān)控整個信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)MI壓力測試商業(yè)政策獨立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準風險識別確保信貸給予功能管理恰當內(nèi)部審計管理問題貸款的系統(tǒng)風險識別信貸恢復22匯豐信貸文化23匯豐信貸文化 5C+1PConservative保守Constructive建設(shè)性Competitive競爭性Collective集體性Communicative溝通性

+

focusingon致力于

Profit利潤24匯豐信貸文化——保守“……我們新的五年策略計劃是‘增長管理’。利用匯豐已有的遍布全球的分行平臺，發(fā)揮優(yōu)勢加快總收益的增長率然而同時，我們并不會放棄風險防范的保守作風這一匯豐的優(yōu)良傳統(tǒng)。”

SirJohnBond約翰邦得爵士GroupChairman集團主席25匯豐信貸文化——保守長期關(guān)系了解你的客戶一致的信用評估標準（培訓）26匯豐信貸文化——保守能做的態(tài)度個人的授權(quán)適應(yīng)變革/驅(qū)動變革27匯豐信貸文化——競爭性

集團策略-增長管理致力于于增值風險回報平衡快速反應(yīng)28匯豐信貸文化——集體性團隊合作29匯豐信貸文化——溝通性

與各部門的互動工作指南30匯豐信貸文化利潤31

信貸政策和準則

業(yè)務(wù)指南分級

32業(yè)務(wù)指南分級GroupStandardsManual(GSM)集團標準手冊FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導手冊BusinessInstructionManuals(BIMs)業(yè)務(wù)指導手冊LendingGuidelines借貸指南33業(yè)務(wù)指南分級相關(guān)分發(fā)方集團主席/集團CEO相關(guān)職能部門的全球主管當?shù)乜偛糠种шP(guān)聯(lián)公司區(qū)域/國家借貸準則整個集團客戶集團全球產(chǎn)品職能/運營集團所有業(yè)務(wù)BIMsFIMsGSM34信貸政策和準則

信貸政策和指導的審查及更新35信貸政策和準則的審查和更新審查頻率

每年一次

特別法律規(guī)章聲譽部門之間部門內(nèi)新產(chǎn)品36

信貸政策和準則

信貸組合管理37信貸組合管理的目標形成多元化的信貸組合，避免集中風險警惕不利形勢以及信貸組合中的潛在弱點保持優(yōu)質(zhì)的貸款記錄38信貸組合種類

按行業(yè)按國家按信貸等級39按行業(yè)分類的信貸