個(gè)人信用評分在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

個(gè)人信用評分在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

一、個(gè)人信用水平科學(xué)評估近年來，中國商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)去年蓬勃發(fā)展。2009年底，新增居民貸款5.5億元，新增信用卡卡金額達(dá)到19億元。但隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,銀行等金融機(jī)構(gòu)對個(gè)人客戶的信用水平越來越難以準(zhǔn)確把握,個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)。對個(gè)人信用水平進(jìn)行科學(xué)評估,以規(guī)避可能的信用風(fēng)險(xiǎn),意義重大。目前,對個(gè)人信用評估最常用的方法是個(gè)人信用評分。我國個(gè)人信用評分體系可以分為兩大類,一類是商業(yè)銀行內(nèi)部的個(gè)人信用評分。另一類是征信機(jī)構(gòu)基于個(gè)人信用報(bào)告數(shù)據(jù)信息開發(fā)的個(gè)人信用評分,一般稱為信用局評分。隨著我國征信業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)各征信機(jī)構(gòu)也陸續(xù)推出個(gè)人信用評分。二、融機(jī)構(gòu)的信用評估通用:信用局評分一般基于多個(gè)數(shù)據(jù)源或者綜合的數(shù)據(jù)源,如征信中心的個(gè)人信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。基于這些數(shù)據(jù)開發(fā)的評分更能夠全面反映個(gè)人的信用基本特征,因此能夠供不同類型的商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)對個(gè)人信用評估時(shí)作為參考?？陀^:信用局大都有海量的信用數(shù)據(jù),在開發(fā)信用模型時(shí),采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論和先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)得到,能真實(shí)、客觀對個(gè)人的信用表現(xiàn)進(jìn)行預(yù)測。全面:信用局評分通常綜合考察負(fù)債水平、歷史拖欠、信用歷史、信用種類、新開戶情況等多方面信息,最后的模型是由代表多個(gè)信息維度的若干預(yù)測變量組成,較全面地評估了受評者的未來信用表現(xiàn)。高效:信用局評分以一個(gè)簡潔的分?jǐn)?shù)反映征信機(jī)構(gòu)收集的個(gè)人信息資料,可以嵌入到商業(yè)銀行自動(dòng)審批及管理流程,節(jié)省銀行等商業(yè)機(jī)構(gòu)分析解讀信用報(bào)告的時(shí)間,提高信貸效率,降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。三、信用局評分與銀行數(shù)字化信用評分以簡潔、量化的形式反映客戶的信用狀況,可以在信用產(chǎn)品的管理方面對銀行等金融機(jī)構(gòu)起到良好的輔助參考作用,幫助銀行進(jìn)行個(gè)人信用產(chǎn)品整個(gè)生命周期的管理,如客戶的拓展、信貸的審批、貸后的管理環(huán)節(jié)等。但是信用局評分由于數(shù)據(jù)廣泛、構(gòu)建目標(biāo)寬泛,與商業(yè)銀行精細(xì)的內(nèi)部評分存在一定的差異。綜合實(shí)踐與研究的結(jié)果,信用局評分在應(yīng)用中主要有以下四種方式:(一)．寬松式和保守策略+寬松策略截線方式是指通過對信用局評分簡單地設(shè)定一個(gè)分?jǐn)?shù)線進(jìn)行授信決策:接受評分高于分?jǐn)?shù)線的客戶,拒絕評分低于分?jǐn)?shù)線的客戶。這種方式根據(jù)不同銀行的對風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度可以分為保守策略和寬松策略兩種若采用保守策略,就設(shè)定較高的分?jǐn)?shù)線;若采用寬松策略,則可設(shè)定稍低的分?jǐn)?shù)線。如圖1所示:截線方式基本上是直接應(yīng)用信用局評分進(jìn)行決策,這種方式較為粗糙,存在著較大的風(fēng)險(xiǎn),一般適用于沒有內(nèi)部評分的微小型金融機(jī)構(gòu)。(二)是否符合連接線a和bb這種方式是對信用局評分設(shè)定兩個(gè)分?jǐn)?shù)線,A和B(A<B),可以設(shè)定兩個(gè)分?jǐn)?shù)線A和B(A<B),拒絕低于分?jǐn)?shù)線A的客戶,接受高于分?jǐn)?shù)線B的客戶,對分值處于A和B之間的客戶,結(jié)合人工評審或其他因素進(jìn)行授信決策。如圖2所示:這種方式較單截線方式增加了審查區(qū)域,有利于結(jié)合其他信息進(jìn)行更準(zhǔn)確地信用審查,能夠更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。(三)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理對于已有內(nèi)部個(gè)人信用評分的銀行,一般會將信用局評分相結(jié)合進(jìn)行決策,不僅能夠增強(qiáng)區(qū)分低風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)賬戶的能力,同時(shí)可以兼顧銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的其他目標(biāo)。圖3顯示了如何將信用局評分和銀行現(xiàn)有的內(nèi)部評分進(jìn)行信用審查。實(shí)際應(yīng)用時(shí),可對圖中黃色部分進(jìn)行直接拒絕,對圖中綠色部分直接批準(zhǔn)。也可以根據(jù)經(jīng)營策略,仿照雙截線方式設(shè)定審查區(qū)域。組合應(yīng)用信用局評分,相同的拒絕率下,可以剔除掉更多的壞客戶。(四)分區(qū)域進(jìn)行分解如果銀行希望細(xì)分客戶群體,或者考慮使用更多的因素結(jié)合信用局進(jìn)行授信決策,可以對信用局評分劃分若干分?jǐn)?shù)區(qū),在每個(gè)分?jǐn)?shù)區(qū)分別制定相應(yīng)的決策準(zhǔn)則,如圖4所示:每個(gè)區(qū)域可以按照矩陣方式細(xì)分拒絕接受策略,這種方式適合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理的商業(yè)銀行。四、信貸辦公室評估的限制(一)選擇的模型類型心,無論是對于建立社會征信體系還是對于金融機(jī)構(gòu)的信貸資產(chǎn)管理,都有著不可替代的作用。然而,各類信用評分模型在其適用范圍、采用的技術(shù)手段以及有效性方面都有所差異,商業(yè)銀行在應(yīng)用信用局評分時(shí)應(yīng)該根據(jù)具體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)選取不同類型的評分。此外,還要了解模型的基本定義、方法和標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)制定信用局評分的應(yīng)用策略。(二)個(gè)個(gè)體間的信用評分一樣是針對人群而言的,是統(tǒng)計(jì)意義上的,具體到人群內(nèi)的某個(gè)個(gè)體,分值可能會有偏差,這對任何信用評分模型而言都是正?，F(xiàn)象。因此在信貸審批和信貸管理過程中一般不宜將信用局作為唯一的依據(jù),應(yīng)該結(jié)合信用報(bào)告或其他相關(guān)因素來綜合使用。(三)數(shù)據(jù)的整體特征多個(gè)數(shù)據(jù)匯集而來的,這對商