第四章 非線性回歸模型(計量經濟學-北京大學,岳昌君)

復習模型設計理論模型計量模型模型估計點估計對

1和2對2幾何性質統(tǒng)計性質區(qū)間估計對

1和2對2模型檢驗統(tǒng)計檢驗R2檢驗t檢驗F檢驗計量檢驗多重共線性異方差自相關隨機解釋變量模型預測均值預測個值預測1例子：流通比例對滬深兩市收盤價的影響模型：Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u因變量：日平均收盤價自變量：流通比例、日平均換手率、上市首日流通股本、每股凈資產、每股收益、每股價格波動?；貧w結果：Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn-

t(8.2)(3.6)(-1.3)(-5.97)2.67net+22.75income+0.118variance

(-3.76)(5.97)(22.5)資料來源：金融班碩士論文《中國股市流通性溢價的初步分析》2第四章線性模型擴展3第四章線性模型擴展設定：在模型中解釋變量將考慮時間、虛擬變量、季節(jié)變量等。方程式：內蘊線性、內蘊非線性4§1非線性回歸模型52、雙ln模型62、雙ln模型73、對數(shù)函數(shù)（X單ln)84、指數(shù)函數(shù)（Y單ln)95、倒數(shù)函數(shù)105、倒數(shù)函數(shù)11§2時間t直接引入模型12二、不只含t13二、不只含t14§3虛擬變量（DummyVariable)一、DV的性質1、問題：解釋變量是定性的。例如：性別，男女教授的收入差別膚色，白人比非白人賺的多2、定性解釋變量的“量化”如，用1表示男生，0表示女生

虛擬變量：取這樣0和1值的變量15例：

16二、對一個定量變量和一個兩分定性變量的回歸17二、對一個定量變量和一個兩分定性變量的回歸182、虛擬變量的個數(shù)問：為了區(qū)分兩個類型、男性和女性，如果用兩個虛擬變量將會怎樣？192、虛擬變量的個數(shù)20規(guī)則規(guī)則：在有截距項的線性回歸中，如果一個定性變量有m個類別，則僅引入m-1個虛擬變量。注：（1）基底（benchmark):賦值為0的類別。（2）虛擬變量的系數(shù)可稱為級差截距系數(shù)（differentialintercoefficient)21三、對一個定量變量和一個多分定性變量的回歸22三、對一個定量變量和一個多分定性變量的回歸Y保健支出大學教育中學教育低于中學教育X收入23四、對一個定量變量和兩個定性變量的回歸24252、具體例子：“兼職經濟學”262、具體例子：“兼職經濟學”27五、檢驗回歸模型的結構穩(wěn)定性問題：前面考慮的定性變量只影響截距，但不影響其斜率系數(shù)?，F(xiàn)在要研究一般的判別兩個或多個回歸有無差異的方法論。例子：儲蓄與收入的關系1946-1963年英國儲蓄與收入的關系時期I儲蓄收入時期II儲蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.90