信貸組合管理金融資料

信貸組合模型。二是制定信貸組合模型使用的管理職能，設(shè)定組合模型使用崗。三是基于組合集中度分析,設(shè)置和風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)與收益共同考慮，去定價(jià)，如果一項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)收益能夠覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失，那么銀行就可能接于初級(jí)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理階段，主要采取設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的方式管理信貸組合。這個(gè)階段，可以按不同維度如行業(yè)、集中度報(bào)表、不良貸款報(bào)表。第二階段,信貸組合模型。二是制定信貸組合模型使用的管理職能，設(shè)定組合模型使用崗。三是基于組合集中度分析,設(shè)置和風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)與收益共同考慮，去定價(jià)，如果一項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)收益能夠覆蓋風(fēng)險(xiǎn)損失，那么銀行就可能接于初級(jí)信貸組合風(fēng)險(xiǎn)管理階段，主要采取設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額的方式管理信貸組合。這個(gè)階段，可以按不同維度如行業(yè)、集中度報(bào)表、不良貸款報(bào)表。第二階段,風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與分析階段，具體時(shí)間從2013年6月到2014年底，這個(gè)的由來(lái)及其理論依據(jù)談起，并借鑒國(guó)外銀行在信貸組合管理上的演一、信貸組合管理的由來(lái)及其理論依據(jù)有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”說(shuō)起。為什么要把雞蛋放入多個(gè)籃子呢?的組合管理的原理.用收益負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)相互抵消非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的原理,調(diào)整資產(chǎn)組合,使子壞了雞蛋全部碎掉的風(fēng)險(xiǎn)。這就是最原始的組合管理的原理.信貸組合管理的理論依據(jù)是資產(chǎn)組合管理理論。資蛋放入多個(gè)籃子呢子壞了雞蛋全部碎掉的風(fēng)險(xiǎn)。這就是最原始的組合管理的原理.信貸組合管理的理論依據(jù)是資產(chǎn)組合管理理論。資蛋放入多個(gè)籃子呢?因?yàn)?如果一個(gè)籃子壞了，雞蛋碎了，別的籃子里的雞蛋還是好的，這樣可以防止由于一個(gè)籃表組成內(nèi)容,降低貸款組合的集中度和降低資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)度.第三類(lèi),運(yùn)用信用衍生工具（違約互換,總收益產(chǎn)組合管理理論，是在20世紀(jì)50年代，由諾貝爾獎(jiǎng)獲得者馬柯維茨提出的。它的主要理論基礎(chǔ)是：資產(chǎn)不是獨(dú)縱軸—資產(chǎn)組合預(yù)期收益分),縱軸—資產(chǎn)組合預(yù)期收益分),從風(fēng)險(xiǎn)收益角度來(lái)看，F(xiàn)EHAG上的資產(chǎn)組FEHAGCH資產(chǎn)組合管理的理論主要是針對(duì)市場(chǎng)化程度較好的證券資產(chǎn)組合來(lái)理和分散風(fēng)險(xiǎn),去找有效邊界上那個(gè)符合自己風(fēng)險(xiǎn)收益偏好的點(diǎn).拿村商業(yè)銀行一定可以通過(guò)更有效的信貸組合管理來(lái)找到有效邊界上蛋放入多個(gè)籃子呢?因?yàn)?蛋放入多個(gè)籃子呢?因?yàn)?如果一個(gè)籃子壞了，雞蛋碎了，別的籃子里的雞蛋還是好的，這樣可以防止由于一個(gè)籃這個(gè)階段的信貸模式相應(yīng)表現(xiàn)出如下幾個(gè)特征：一對(duì)獨(dú)立貸款事件的管理，通過(guò)建立信貸專(zhuān)家隊(duì)伍或委員會(huì)，分析地區(qū)、種類(lèi)、期限等對(duì)信貸資產(chǎn)組合分類(lèi)，原則是盡量選擇正關(guān)聯(lián)性低或負(fù)相關(guān)性高的信貸資產(chǎn)搭配，把資產(chǎn)分散術(shù)的不斷成熟，農(nóng)村商業(yè)銀行可以開(kāi)始初步的經(jīng)濟(jì)資本配置,進(jìn)行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益分析，進(jìn)一步以風(fēng)險(xiǎn)收益平二、信貸組合管理演變貸組合管理階段.1、單項(xiàng)貸款管理模式：奉行客戶(hù)關(guān)系導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)原則,致力于客戶(hù)關(guān)系長(zhǎng)期發(fā)展，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)系盈利性最大化。由于側(cè)重客戶(hù)關(guān)系管理，成熟奉行客戶(hù)關(guān)系導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)原則,致力于客戶(hù)關(guān)系長(zhǎng)期發(fā)展，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)關(guān)系盈利性最大化。由于側(cè)重客戶(hù)關(guān)系管理，成熟,農(nóng)村商業(yè)銀行在很長(zhǎng)一段時(shí)間,不能達(dá)到國(guó)外銀行積極信貸組合管理的水平。雖然，農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)在組合衡的角度去進(jìn)行組合的再優(yōu)化.在風(fēng)險(xiǎn)量化工具和定價(jià)工具建立的基礎(chǔ)上，開(kāi)展到不同領(lǐng)域,防止過(guò)度集中，如在信貸投向上要設(shè)定主要行業(yè)的最高貸款比例、單個(gè)地區(qū)及產(chǎn)品的最高貸款比例、2、限額管理階段衡的角度去進(jìn)行組合的再優(yōu)化.在風(fēng)險(xiǎn)量化工具和定價(jià)工具建立的基礎(chǔ)上，開(kāi)展，風(fēng)險(xiǎn)敞口，信用遷移，行業(yè)違約協(xié)方差等；同時(shí)根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)狀衡的角度去進(jìn)行組合的再優(yōu)化.在風(fēng)險(xiǎn)量化工具和定價(jià)工具建立的基礎(chǔ)上，開(kāi)展，風(fēng)險(xiǎn)敞口，信用遷移，行業(yè)違約協(xié)方差等；同時(shí)根據(jù)農(nóng)村商業(yè)銀行現(xiàn)狀,評(píng)估各類(lèi)信貸組合模型的優(yōu)缺點(diǎn)，開(kāi)發(fā)后，就持有貸款直至到期,而不主動(dòng)對(duì)信貸組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，貸款缺乏流動(dòng)性。在這個(gè)階段，組合風(fēng)險(xiǎn)處于被忽互換）管理銀行資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)、收益狀況，在不改變資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)信貸資產(chǎn)構(gòu)成的情況下，分離、轉(zhuǎn)移貸款加、參與貸款等形式改善貸款集中度和調(diào)整客戶(hù)結(jié)構(gòu);第二類(lèi)，選擇貸款證券化,加、參與貸款等形式改善貸款集中度和調(diào)整客戶(hù)結(jié)構(gòu);第二類(lèi)，選擇貸款證券化,來(lái)出售貸款來(lái)改變銀行資產(chǎn)負(fù)債到不同領(lǐng)域,防止過(guò)度集中，如在信貸投向上要設(shè)定主要行業(yè)的最高貸款比例、單個(gè)地區(qū)及產(chǎn)品的最高貸款比例、開(kāi)展行業(yè)分析工作,對(duì)行業(yè)信貸投放進(jìn)行組合限額管理，分散行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn);在分析存量信貸資產(chǎn)的集中度，考受這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，以獲取相應(yīng)的回報(bào).這一階段，所用的工具更加豐富，不僅要應(yīng)用PD，LGD,EAD等去算EL收益不得不付出的成本.三、農(nóng)村商業(yè)銀行組合管理的建議步的提升，不是只考慮控制集中度風(fēng)險(xiǎn)，而是積極地調(diào)整和優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，減少風(fēng)險(xiǎn)較高而相對(duì)收益較低的信用暴理的更高階段是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)準(zhǔn)后的資本回報(bào)率（RAROC）管理階段。在這個(gè)階段，風(fēng)險(xiǎn)管理的目的不是純粹地控制步的提升，不是只考慮控制集中度風(fēng)險(xiǎn)，而是積極地調(diào)整和優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，減少風(fēng)險(xiǎn)較高而相對(duì)收益較低的信用暴理的更高階段是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)準(zhǔn)后的資本回報(bào)率（RAROC）管理階段。在這個(gè)階段，風(fēng)險(xiǎn)管理的目的不是純粹地控制風(fēng)險(xiǎn)的理解是負(fù)面、消極的。這個(gè)階段由于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)并不成熟,風(fēng)險(xiǎn)限額不是根據(jù)計(jì)量后風(fēng)險(xiǎn)來(lái)定,而只是一礎(chǔ)）,實(shí)現(xiàn)了根據(jù)計(jì)量后風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)地設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額,但是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解依然是負(fù)面的。巴塞爾新資本協(xié)議的信用風(fēng)采取"分階段走”的戰(zhàn)略，從信貸限額管理開(kāi)始，并隨著信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)開(kāi)展行業(yè)分析工作,對(duì)行業(yè)信貸投放進(jìn)行組合限額管理，分散行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn);開(kāi)展行業(yè)分析工作,對(duì)行業(yè)信貸投放進(jìn)行組合限額管理，分散行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn);在分析存量信貸資產(chǎn)的集中度，考析數(shù)據(jù)需求；四是建立組合數(shù)據(jù)積累機(jī)制,不斷充實(shí)優(yōu)化組合數(shù)據(jù)；五是建立基本的組合分析報(bào)表，如客戶(hù)、行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。三、農(nóng)村商業(yè)銀行組合管理的建議根據(jù)以上的介紹,我們不難判斷農(nóng)村商業(yè)銀行的信貸管理模式還處于行現(xiàn)在還不具備組合管理所需的一些基本條件：有系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的信貸組合管理職能;有組合管理政策制度和形成組信貸限額的前提下消極地持有貸款組合,而是對(duì)信貸組合的相關(guān)性有了進(jìn)一步的研究，相關(guān)性的計(jì)量水平也有進(jìn)一管理中，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)控制成熟度高、收益穩(wěn)定授信業(yè)務(wù)品種，對(duì)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)度較高、期限風(fēng)險(xiǎn)大以及處于嘗試階段的業(yè)信貸限額的前提下消極地持有貸款組合,而是對(duì)信貸組合的相關(guān)性有了進(jìn)一步的研究，相關(guān)性的計(jì)量水平也有進(jìn)一管理中，鼓勵(lì)風(fēng)險(xiǎn)控制成熟度高、收益穩(wěn)定授信業(yè)務(wù)品種，對(duì)個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)度較高、期限風(fēng)險(xiǎn)大以及處于嘗試階段的業(yè)礎(chǔ)）,實(shí)現(xiàn)了根據(jù)計(jì)量后風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)地設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額,但是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解依然是負(fù)面的。巴塞爾新資本協(xié)議的信用風(fēng)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)初級(jí)法建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平的提高，逐步向信貸組合管理高級(jí)階段邁進(jìn)。具體地說(shuō)，農(nóng)村商業(yè)銀行在信貸組合管理方面可以分三階段實(shí)施:第一階段，限額管理階段,信貸組合管理方面可以分三階段實(shí)施:第一階段，限額管理階段,具體時(shí)間從2011年至201