計量經濟學 試驗 第七章滯后變量

《計量經濟學》上機實驗報告六題目：滯后變量實驗日期和時間：班級：學號：姓名：實驗室：實驗環(huán)境：WindowsXP;EViews3.1實驗目的：掌握分布滯后變量模型估計方法及因果關系分析，熟悉EViews軟件的相關應用實驗內容：利用實例數據和EViews軟件，采用有關方法估計分布滯后變量模型估計方法及因果關系分析。第七章習題7.3實驗步驟：建立工作文件⒈菜單方式⒉命令方式：CREATEA起始期終止期輸入數據三、因果關系檢驗菜單方式：數組窗口中點擊view\GrangerCausality,分別輸入滯后期長度四、應用互相關分析命令初步選擇滯后期長度k命令：CrossYX五、阿爾蒙方法估計分布滯后變量模型命令：lsycpdl(x,k,m)注：m為多項式次數試驗結果：寫作例題表7給出了某地區(qū)制造行業(yè)與統(tǒng)計資料（單位：億元），檢驗庫存和銷售額之間的因果關系利用互相關分析命令，初步設定分布滯后模型滯后期長度試阿爾蒙方法估計分布滯后模型建立庫存函數（阿爾蒙估計模型，還原分布滯后模型）乘數分析（短期乘數、延期乘數、長期乘數）表7某地區(qū)制造行業(yè)與統(tǒng)計資料（單位：億元）年份庫存y銷售額x年份庫存y銷售額x197845069264801988682214100319795064227740198977965448691980518712873619908465546449198150070272801991908755028219825270730219199297074535551983538143079619931016455285919845493930896199410244555917198558213331131995107719620171986600433503219961208707139819876338337335199714713582078答案：檢驗庫存和銷售額之間的因果關系數組窗口中點擊view\GrangerCausality,分別輸入滯后期長度，結果如下：

滯后期為1滯后期為2滯后期為3滯后期為4滯后期為5滯后期為6格蘭杰因果關系檢驗結果表滯后長度q=s格蘭杰因果性F值F值的P值結論1x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因53.3165

4.34672.e-060.0535拒絕x是y的格蘭杰原因接受(,拒絕((0.10)2x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因18.45912.65580.00020.1079拒絕接受(,接受((0.10)3x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因

7.4705

4.13130.0065

0.0380拒絕拒絕4x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因7.6333

2.13740.0108

0.1790拒絕接受5x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因6.4722

1.28720.04720.4151拒絕接受6x不是y的格蘭杰原因y不是x的格蘭杰原因4.5278

0.73460.3450

0.7124接受接受從上表可知，當滯后階數低于6時，因果關系檢驗結果為拒絕“銷售額不是庫存的格蘭杰原因”的假設，即銷售額是影響庫存的原因；而當滯后階數為3和1時拒絕“庫存不是銷售額的格蘭杰原因”，即庫存是影響銷售額的原因，當隨著滯后階數為2、4、5、6時接受“庫存不是銷售額的格蘭杰原因”，即庫存是影響銷售額的原因，可見，一年及三年庫存和銷售額具有雙向的因果關系，而4年和5年僅具有銷售額對庫存的單向因果關系，5年以上二者均不具因果關系。據此，我們確定銷售額為影響庫存的原因。（2）利用互相關分析命令，初步設定滯后期長度Crossyx從上圖Y與X的各期滯后值的相關系數可知，庫存額可能與當年和前三年的銷售額相關，故初步設定模型為Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+b3Xt-3+2、利用阿爾蒙法估計模型，命令和結果如下：（1）假定bi可以用一個二次多項式逼近(注：一般多項式次數小于滯后期長度)LsYCPDL(X,3,2)經阿爾蒙變換之后的估計結果為：=-7140.754+1.1311Z0t+0.0377Z1t-0.4322Z2tT=(-3.5829)(6.2844)(0.2323)(-2.5960)R=0.9968，=0.9961，F=1348.639，prob(F)=0.000000DW=1.8482即=-7140.754，=1.13114，=0.0377，=-0.4322還原成原分布滯后模型：將估計結果代入以下公式=+（i-1）+（i-1）2i=0,1,2,3,4（注：Eviews軟件中為了對模型回歸系數兩端數據進行控制約束，對多項式公式進行調整，此公式已與前述理論有所區(qū)別。根據Eviews輸出結果中的值（PDL1的系數），可以判斷估計過程中對多項式的設定形式，若=，則多項式的設定形式為=+（i-s）+（i-s）2+…..+（i-s）m,如本例中=，則多項式設為=+（i-1）+（i-1）2）得：=-+=1.1311-0.0377-0.4322=0.6613==1.1311=++=1.1311+0.0377-0.4322=0.7367=+2+4=1.1311+0.0377*2-0.4322*4=-0.5220在Eviews軟件的窗口中已給出了上述計算結果，即庫存模型為：=-7140.754+0.6613*Xt+1.1311*Xt-1+0.7367*Xt-2-0.5220*Xt-3T=(-3.5829)(3.9960)(

6.2844)(4.4846)(-2.2231)R=0.9968，=0.9961，F=1348.639，prob(F)=0.000000DW=1.8482從估計結果來看，有所改善，所有X的參數