華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金

華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金（原中信經(jīng)典配置證券投資基金）2010年第1季度報(bào)告2010年3月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年四月二十日

PAGE§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人于2010年3月11日刊登了《華夏基金管理有限公司關(guān)于修訂中信經(jīng)典配置證券投資基金基金合同及托管協(xié)議部分條款的公告》，對(duì)《中信經(jīng)典配置證券投資基金基金合同》進(jìn)行了修訂，相應(yīng)的修訂自2010年3月24日起生效。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱華夏經(jīng)典混合基金主代碼288001交易代碼288001基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2004年3月15日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,634,797,666.04份早于市場(chǎng)預(yù)期。因此，股市在1季度并未呈現(xiàn)出去年年底市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)的“N”型走勢(shì)，而是演變成為在上證指數(shù)3000點(diǎn)附近震蕩的格局。本基金在1月上旬上證指數(shù)3200點(diǎn)附近進(jìn)行了減倉(cāng)操作，但是由于組合中周期股和金融股配置偏重，在大盤(pán)下跌中還是遭受了一定的損失。春節(jié)以后，本基金減持了部分周期股，提高了新能源、三網(wǎng)合一等新興產(chǎn)業(yè)股票和重組股的配置。4.4.1.2市場(chǎng)展望及投資策略展望2季度，市場(chǎng)格局比較復(fù)雜。一方面，目前還沒(méi)有能夠引起經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)逆轉(zhuǎn)的因素出現(xiàn)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍將保持平穩(wěn)；另一方面，隨著通脹預(yù)期的上升，政府緊縮政策的力度很可能會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)。對(duì)股市來(lái)講，多空因素交織，再加上融資融券、股指期貨推出所帶來(lái)的不確定因素，股市在2季度的波動(dòng)可能會(huì)加大。在融資融券和股指期貨正式推出前后，本基金仍將保持對(duì)以銀行為代表的大盤(pán)藍(lán)籌股的超配，爭(zhēng)取獲得階段性的超額收益。從中長(zhǎng)期看，本基金更看好受益于收入分配改革的中低端消費(fèi)品行業(yè)，以及受益于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也將加強(qiáng)“自下而上”地發(fā)掘重組股。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至2010年3月31日，本基金份額凈值為1.009元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-3.86%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-2.93%。§5投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資994,212,852.0959.67其中：股票994,212,852.0959.672固定收益投資473,401,759.8228.41其中：債券473,401,759.8228.41資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資--4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)189,712,571.9211.396其他資產(chǎn)8,937,772.900.547合計(jì)1,666,264,956.73100.005.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)16,440,000.001.00B采掘業(yè)93,392,874.505.66C制造業(yè)446,711,161.2727.09C0食品、飲料96,690,406.005.86C1紡織、服裝、皮毛--C2木材、家具--C3造紙、印刷48,925,012.102.97C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料82,676,687.255.01C5電子--C6金屬、非金屬46,318,000.002.81C7機(jī)械、設(shè)備、儀表138,996,539.828.43C8醫(yī)藥、生物制品33,104,516.102.01C99其他制造業(yè)--D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)17,900,000.001.09E建筑業(yè)2,749,816.560.17F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)27,855,391.961.69G信息技術(shù)業(yè)17,885,000.001.08H批發(fā)和零售貿(mào)易41,853,398.202.54I金融、保險(xiǎn)業(yè)297,302,180.0018.03J房地產(chǎn)業(yè)--K社會(huì)服務(wù)業(yè)--L傳播與文化產(chǎn)業(yè)17,855,029.601.08M綜合類14,268,000.000.87合計(jì)994,212,852.0960.295.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1601398工商銀行19,000,48394,622,405.345.742600000浦發(fā)銀行2,099,93147,836,428.182.903600069銀鴿投資4,799,81447,038,177.202.854601939建設(shè)銀行8,000,00045,360,000.002.755601106中國(guó)一重7,851,96442,243,566.322.566601328交通銀行5,006,15241,450,938.562.517601169北京銀行2,229,21137,272,407.922.268600028中國(guó)石化3,000,00035,190,000.002.139600887*ST伊利1,042,60033,686,406.002.0410600348國(guó)陽(yáng)新能799,88432,195,331.001.955.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國(guó)家債券224,744,464.6013.632央行票據(jù)68,817,000.004.173金融債券83,428,000.005.06其中：政策性金融債83,428,000.005.064企業(yè)債券74,178,295.224.505企業(yè)短期融資券--6可轉(zhuǎn)債22,234,000.001.357其他--8合計(jì)473,401,759.8228.715.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）101020302國(guó)債⑶938,88095,108,544.005.77201011221國(guó)債⑿845,67086,410,560.605.243090104809央行票據(jù)48700,00068,817,000.004開(kāi)02500,00052,855,000.003.21511200608萬(wàn)科G2373,67440,181,165.222.445.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8投資組合報(bào)告附注5.8.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）1存出保證金1,760,000.002應(yīng)收證券清算款454,434.253應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息6,715,850.975應(yīng)收申購(gòu)款7,487.686其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)8,937,772.905.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1125709唐鋼轉(zhuǎn)債22,234,000.001.355.8.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明序號(hào)股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)流通受限情況說(shuō)明1601106中國(guó)一重42,243,566.322.56新發(fā)流通受限5.8.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差?！?開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額1,666,615,704.77報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額4,313,177.01報(bào)告期期間基金總贖回份額36,131,215.74報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）-報(bào)告期期末基金份額總額1,634,797,666.04§7影響投資者決策的其他重要信息7.1報(bào)告期內(nèi)披露的主要事項(xiàng)2010年1月4日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整信息披露負(fù)責(zé)人的公告。2010年1月16日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。2010年2月1日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開(kāi)放式基金新增代銷機(jī)構(gòu)的公告。2010年2月9日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)通中國(guó)工商銀行借記卡基金網(wǎng)上交易的公告。2010年2月26日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)通交通銀行太平洋借記卡基金網(wǎng)上交易的公告。2010年3月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于修訂中信經(jīng)典配置證券投資基金基金合同及托管協(xié)議部分條款的公告。2010年3月29日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)通中國(guó)工商銀行借記卡基金網(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告。7.2其他相關(guān)信息華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日2010年1季度，市場(chǎng)寬幅震蕩，華夏基金堅(jiān)持穩(wěn)健投資的風(fēng)格，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，把握結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，旗下基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，華夏基金旗下10只開(kāi)放式基金實(shí)現(xiàn)凈值正增長(zhǎng)。其中，華夏復(fù)興股票在166只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第9；華夏中小板ETF在20只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金中排名第2；華夏大盤(pán)精選混合在37只偏股型基金（股票上限95%）中排名第2；華夏穩(wěn)增混合在12只靈活配置型基金（股票上限95%）中排名第1；華夏策略混合在40只靈活配置型基金（股票上限80%）中排名第1。本季度，華夏基金為投資人實(shí)現(xiàn)分紅逾94億元。在客戶服務(wù)方面，2010年1季度，華夏基金繼續(xù)以客戶需求為導(dǎo)向，保持了較高的人工服務(wù)電話接通率，完善了在線客服等功能，不斷提高服務(wù)效率，提升用戶體驗(yàn)。§8備查文件目錄8.1備查文件目錄8.1.1中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件；8