2022年銀行從業(yè)資格考試風險管理考前押密試卷2

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一、單項選擇題(共90題，每題0．5分)以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.（）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。[0.5分]

A信用風險

B市場風險

C流動性風險

D聲譽風險

2.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為（）大類。[0.5分]

A五

B六

C七

D八

3.在財務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括（）。[0.5分]

A存貨周轉(zhuǎn)率

B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D資產(chǎn)負債率

4.在非財務(wù)因素分析中，對借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）。[0.5分]

A經(jīng)營風險分析

B管理風險分析

C還款意愿分析

D行業(yè)風險分析

5.按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為（）。[0.5分]

A純粹風險和投機風險

B可管理風險和不可管理風險

C系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

D可量化風險和不可量化風險

6.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于（）的風險管理策略。[0.5分]

A風險對沖

B風險分散

C風險轉(zhuǎn)移

D風險補償

7.依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風險監(jiān)管核心指標主要類別不包括（）。[0.5分]

A風險水平

B風險遷徙

C風險對沖

D風險抵補

8.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

C流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D計算商業(yè)銀行流動陛監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

9.下列流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。[0.5分]

A流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×l00％

B人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％

C核心負債比率=核心負債期末余額／總負債期末余額×10019%

D流動性缺口率=流動性缺El／到期流動性資產(chǎn)×100％

10.下列關(guān)于超額備付金率的說法，正確的是（）。[0.5分]

A外幣超額備付金率不得低于3％

B外幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額外匯準備金存款+存入同業(yè)外匯款項+外匯現(xiàn)金)／外幣各項存款期末余額xl00％

C在中國人民銀行超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的全部存款

D人民幣超額準備金率不得低于3％

11.商業(yè)銀行對企業(yè)客戶進行財務(wù)分析的目的是（）。[0.5分]

A識別企業(yè)信用風險

B幫助企業(yè)加快發(fā)展

C為企業(yè)改革提供依據(jù)

D搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

12.商業(yè)銀行應(yīng)該使用各種（）來研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)、負債管理等狀況。[0.5分]

A杠桿比率

B盈虧比率

C盈利能力比率

D財務(wù)比率

13.CreditMonitorTM對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是（）。[0.5分]

A保險學的精算理論

B默頓期權(quán)定價理論

C經(jīng)濟計量學理論

D資產(chǎn)組合理論

14.從驗證方法上看，對數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運行和模型設(shè)計的驗證主要使用的是（）[0.5分]

A定性與定量驗證方法的結(jié)合

B定量驗證方法

C定性驗證方法

D上述答案均不對

15.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。[0.5分]

A公司治理應(yīng)能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標

B良好的公司治理是商業(yè)銀行安全穩(wěn)健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產(chǎn)

C商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

D商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

16.以下（）不是采取集中型風險管理結(jié)構(gòu)的商業(yè)銀行的風險管理部門的人員必須具備的能力。[0.5分]

A風險監(jiān)控和分析能力

B數(shù)量分析能力和系統(tǒng)開發(fā)／集成能力

C價格核準能力

D模型創(chuàng)建能力和市場定價能力

17.下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是（）。[0.5分]

A單一客戶授信集中度

B不良貸款撥備覆蓋率

C營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

D貸款損失準備金率

18.下列指標計算公式中，不正確的是（）。．[0.5分]

A操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

B撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額

C關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以l％／年

19.下列關(guān)于貸款遷徙率指標計算的說法不正確的是（）。．[0.5分]

A正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

B期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100％

D期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

20.盈利能力監(jiān)管指標不包括（）。[0.5分]

A資本金收益率

B不良貸款率

C凈利息收入率

D資產(chǎn)收益率

21.采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是（）。[0.5分]

ACreditRisk模型

BCreditMonitor模型

CCreditMetriCs模型

DCreditPortfolioView模型

22.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。[0.5分]

A債務(wù)人評級

B債項評級

C不良貸款評級

D貸款評級

23.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是（）。[0.5分]

A黑色預警法

B藍色預警法

C紅色預警法

D橙色預警法

24.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。[0.5分]

A銀行停止對貸款計息

B債務(wù)人對銀行集團的任何重要債務(wù)逾期超過60天

C銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔了較大的經(jīng)濟損失

D銀行認定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對銀行集團的債務(wù)

25.下列關(guān)于專家判斷法的信用風險評級方法說法錯的是（）。[0.5分]

A專家系統(tǒng)更適合于對借款人進行是和否的二維決策

B專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)

C專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素

D專家系統(tǒng)是依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出

26.按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。[0.5分]

A評分的階段

B所采用的統(tǒng)計方法

C評分的對象

D評分的目的

27.下列指標計算公式中，不正確的是（）。[0.5分]

A資本金收益率=稅后凈收入／資本金總額

B資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資產(chǎn)總額

C凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)／資產(chǎn)總額

D非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)／(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)

28.下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法不正確的是（）。[0.5分]

A監(jiān)管部門所關(guān)注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況

B銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管等手段，對銀行機構(gòu)風險狀況進行全面評估和監(jiān)控

C按照誘發(fā)風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

D銀行機構(gòu)風險狀況不包括分支機構(gòu)的風險水平

29.下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系

B內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線

C建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合

30.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法不正確的是（）。[0.5分]

A賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分

B賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、信托賠償準備和未分配利潤等

C監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具

D經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

31.根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。[0.5分]

A次級類貸款

B損失類貸款

C關(guān)注類貸款

D可疑類貸款

32.市場風險是指因（）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。[0.5分]

A利率

B匯率

C股票價格

D市場價格

33.采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。[0.5分]

A統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單

B統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義

C財務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之問有著明顯差異

D統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化

34.賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是（）。[0.5分]

A掉期合約

B遠期合約

C期權(quán)合約

D期貨合約

35.在貸款定價中，RAROC是根據(jù)（）計算出來的。[0.5分]

ARAROC=貸款年收A．／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

BRAROC=(貸款年收入一預期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

CRAROC=(貸款年收入一各項費用一預期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟資本

D以上都不對

36.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A住房抵押貸款證券

B轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

C知識產(chǎn)權(quán)證券化

D資產(chǎn)支持證券

37.下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是（）。[0.5分]

A我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2022年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

B我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C資本充足率=(資本一扣除項)／信用風險加權(quán)資產(chǎn)

D核心資本充足率=(核心資本一核心資本扣除項)／(信用風險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風險資本要求)

38.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

B若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計人附屬資

C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

39.根據(jù)1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，商譽應(yīng)從核心資本中扣除的比例是（）。[0.5分]

A0

B50％

C75％

D100％

40.下列關(guān)于表外項目的處理的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A表外項目的處理，按兩步轉(zhuǎn)換的方法計算普通表外項目的風險加權(quán)資產(chǎn)

B首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同予表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風險加權(quán)資產(chǎn)

C對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風險暴露法計算

D利率和匯率合約的風險資產(chǎn)由兩部分組成：一部分是賬面價值，另一部分由市值乘以固定系數(shù)獲得

41.對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是（）限額。[0.5分]

A交易

B頭寸

C風險

D止損

42.（）指交易雙方直接成為交易對手的交易方式。[0.5分]

A場內(nèi)交易

B柜臺交易

C交易所交易

D遠期交易

43.下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是（）。[0.5分]

A統(tǒng)計模型

B壓力測試

C情景分析

D歷史模擬

44.在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的主要目的是（）。[0.5分]

A為了發(fā)行證券

B為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C為了保證投資者本息的按期支付

D為了購買權(quán)益資產(chǎn)

45.（），標志著金融期貨交易的開始。[0.5分]

A1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

C1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

46.目前，我國部分商業(yè)銀行采取的思路是，以（）為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類，進而按照產(chǎn)品線進行會計科目設(shè)置。[0.5分]

A巴塞爾新資本協(xié)議

B國際會計準則

C商業(yè)銀行管理辦法

D國際會計準則和我國的金融企業(yè)會計制度

47.風險評級的程序是（）。[0.5分]

A制定監(jiān)管措施一收集評級信息一分析評級信息一得出評級結(jié)果_+整理評級檔案

B收集評級信息一分析評級信息→得出評級結(jié)果→_制定監(jiān)管措施→整理評級檔案

C制定監(jiān)管措施一整理評級檔案一收集評級信息→分析評級信息→得出評級結(jié)果

D整理評級檔案一收集評級信息→制定監(jiān)管措施→分析評級信息→得出評級結(jié)果

48.下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（）。[0.5分]

A市場風險敏感度

B管理

C營利性

D資產(chǎn)負債率

49.下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法不正確的是（）。[0.5分]

A法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分

B行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律

C規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

50.下列對銀行業(yè)機構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A必須每季度披露風險管理政策

B根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進行并表披露

C必須提高信息披露的相關(guān)性

D必須保持合理頻度

51.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風險損失事件被劃分為（）種事件類型。[0.5分]

A6

B7

C8

D9

52.以下關(guān)于銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)的流程，不符合標準的是（）。[0.5分]

A銀行必須將內(nèi)部損失歷史數(shù)據(jù)按照監(jiān)管當局規(guī)定的組別對應(yīng)分類

B銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)必須綜合全面，涵蓋所有的業(yè)務(wù)活動

C銀行收集內(nèi)部損失數(shù)據(jù)時必須設(shè)適當?shù)目倱p失底線

D銀行應(yīng)收集致使損失事件發(fā)生的主要因素或起因的描述性信息

53.將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動票據(jù)

54.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是（）。[0.5分]

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

B信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

55.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應(yīng)由（）核準。[0.5分]

A董事會

B高級管理層

C監(jiān)事會

D股東大會

56.參照國際最佳實踐，日常風險管理／控制措施適合采?。ǎ0.5分]

A從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層的二級管理方式

B從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，重要風險事項到高級管理層

C從基層業(yè)務(wù)單位直接到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

D從基層業(yè)務(wù)單位直接到高級管理層，然后通報業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會

57.外部審計的基本特點是（）。[0.5分]

A獨立性、公開性和技術(shù)性

B主觀性、公開性和專業(yè)性

C獨立性、公正性和專業(yè)性

D主觀性、公正性和技術(shù)性

58.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

B未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損

C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D計入附屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準贖回

59.下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A監(jiān)管機構(gòu)制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風險

C評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用

D股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風險

60.銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則不包括（）。[0.5分]

A利益原則

B公開原則

C公正原則

D效率原則

61.在損失分布法下，銀行可自主劃定自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品線／事件類型組合，同時它通過計算VaR直接衡量（）。[0.5分]

A預期損失

B非預期損失

C損失程度

D損失頻率

62.國際最佳操作實踐中的法定流動資產(chǎn)的比率應(yīng)為（）。[0.5分]

A15％

B20％

C25％

D30％

63.信用聯(lián)動票據(jù)的主要吸引力在于（）。[0.5分]

A可獲得更高的投資收益

B可完全規(guī)避信用風險

C可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達到的避稅功能

D不需要對相關(guān)的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益

64.下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應(yīng)具備的前提條件是（）。[0.5分]

A了解各種風險的概率分布

B確定銀行對備風險敞l51所提取的風險準備金額度

C確定各類風險敞口的額度，以及這些敞Et的損失相關(guān)性

D確定銀行對風險的容忍程度

65.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（）。[0.5分]

A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

B明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境向一致

D建立完善的信息報告和信息披露制度

66.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下關(guān)于現(xiàn)金流量分析的說法錯誤的是（）。[0.5分]

A現(xiàn)金流量表一般包括經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流

B對于經(jīng)營性現(xiàn)金流，主要關(guān)注銷售商品或提供勞務(wù)、經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金即可

C對于投資活動的現(xiàn)金流，不僅要關(guān)注收同投資，分得股利、利潤或取得債券利息收入，處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金，還要關(guān)注購建各種資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金以及進行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金

D對于融資活動的現(xiàn)金流，主要關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加／減少以及股息分配

67.銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。[0.5分]

A管法人

B管風險

C管內(nèi)控

D管存款

68.下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法，正確的是（）。[0.5分]

A衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍

B屬于靜態(tài)指標

C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

D包括流動性風險指標

69.下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是（）。[0.5分]

A有效管控銀行機構(gòu)風險狀況是防范和化解區(qū)域風險和行業(yè)整體風險的前提

B公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵

C建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)、數(shù)量、及時性來衡量

70.下列關(guān)于經(jīng)濟資本的說法，正確的是（）。[0.5分]

A經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本

B在銀行經(jīng)營中，可預期損失由撥備來消化，并計人成本

C在銀行經(jīng)營中，對非預期損失需要通過對風險的計量，最終由收入來彌補

D經(jīng)濟資本等價于監(jiān)管資本

71.銀行要承受不同形式的（），這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成的同預計情況相比資產(chǎn)價值下降或負債加大的風險。[0.5分]

A法律風險

B流動性風險

C聲譽風險

D國家風險

72.如果銀行本身沒有不當行為，銀行客戶的不當行為（）導致對銀行聲譽的影響。[0.5分]

A不會

B會

C兩者沒有聯(lián)系

D以上都不對

73.在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。[0.5分]

A保證人的資格

B保證人的貸款規(guī)模

C保證的法律責任

D保證人的財務(wù)實力

74.有關(guān)集團客戶，下列說法錯誤的是（）。[0.5分]

A存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

B無論是否存在投資關(guān)系，通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為，且使授信申請人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體

D以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

75.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。[0.5分]

A標準法

B內(nèi)部模型法

C初級計量法

D高級計量法

76.下列不屬于商業(yè)銀行對企業(yè)信用風險分析的駱駝(CAMEL)系統(tǒng)的是（）。[0.5分]

A個人因素

B資本充足性

C管理水平

D流動性

77.風險管理評級是對銀行風險管理系統(tǒng)，即（）的政策、程序、技術(shù)等的完整性、有效性進行評價并定級的過程。[0.5分]

A發(fā)現(xiàn)、計算、監(jiān)管和防范風險

B識別、計量、監(jiān)測和控制風險

C發(fā)現(xiàn)、計量、監(jiān)管和控制風險

D識別、計算、監(jiān)測和防范風險

78.《金融違法行為處罰辦法》屬于（）。[0.5分]

A法律

B行政法規(guī)

C部門規(guī)章

D“指引”

79.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是（）。[0.5分]

A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要噪密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?/p>

B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者

C對公正原則應(yīng)該把握麗個方面，一是實體公正，二是程序公正

D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

80.風險水平類指標不包括（）。[0.5分]

A核心負債比率

B預期損失率

C關(guān)注類貸款遷徙率

D不良貸款撥備覆蓋率

81.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中關(guān)于資本充足率的信息披露，主要包括五項內(nèi)容，（）不屬于這五項之一。[0.5分]

A資本充足率

B信用風險和市場風險

C存貸比率

D資本

82.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》自（）起開始施行。[0.5分]

A2022年5月1日

B2022年3月1日

C2022年3月1日

D2022年5月1日

83.典型的組合信用模型通常采用（）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。[0.5分]

A資產(chǎn)分組

B集中度指標

C蒙特卡羅模擬

D歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

84.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競爭力等定性信息的內(nèi)部評級方法是（）。[0.5分]

A信用評分法

B統(tǒng)計模型法

C部分基于專家判斷法

D專家判斷法

85.偽造、變造多戶頭支票屬于（）。[0.5分]

A內(nèi)部欺詐

B系統(tǒng)缺陷

C外部欺詐

D人員因素

86.（）是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險。[0.5分]

A內(nèi)部欺詐

B系統(tǒng)缺陷

C人員因素

D外部欺詐

87.某商業(yè)銀行2022年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元。則該銀行人民幣超額準備金率為（）。[0.5分]

A2．53％

B2．16％

C2．15％

D1．78％

88.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。[0.5分]

A風險識別和評估評價

B風險規(guī)避評價

C監(jiān)督與糾正評價

D信息交流與反饋評價

89.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（）。[0.5分]

A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20％

D長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

90.下列關(guān)于市場準入的說法不正確的是（）。[0.5分]

A市場準入是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制

B機構(gòu)準人是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設(shè)立

C業(yè)務(wù)準入是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D高級管理人員的準人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可

二、多項選擇題(共40題，每題l分)以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。

1.風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在（）。[1分]

A承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本技能和發(fā)展的原動力

B風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

E風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營無關(guān)

2.信用風險是最為復雜的風險種類，其常見的形式有（）。[1分]

A違約風險

B市場風險

C結(jié)算風險

D技術(shù)風險

E資金風險

3.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)歷四種風險管理模式的發(fā)展階段，即（）。[1分]

A資產(chǎn)風險管理階段

B負債風險管理階段

C資產(chǎn)負債管理階段

D全面風險管理階段

E安全管理階段

4.商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。[1分]

A監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額

B根據(jù)收集的風險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

C核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估

D全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

E建立有關(guān)風險管理政策和指導原則的檔案和手冊

5.中國銀行監(jiān)管應(yīng)當遵循的基本原則包括（）。[1分]

A公正原則

B公開原則

C效率原則

D利益原則

E依法原則

6.中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括（）。[1分]

A管法人

B管內(nèi)控

C管風險

D管操作

E提高透明度

7.依據(jù)中國銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》(試行)，風險監(jiān)管核心指標主要類別包括（）。[1分]

A風險補償

B風險偏好

C風險水平

D風險遷徙

E風險抵補

8.財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。[1分]

A人事安排表

B資產(chǎn)負債表

C資產(chǎn)損益表

D產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率表

E資產(chǎn)利潤表

9.根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量分為以下部分（）。[1分]

A休閑活動的現(xiàn)金流

B經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

C投資活動的現(xiàn)金流

D融資活動的現(xiàn)金流

E市場活動的現(xiàn)金流

10.以下是屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責范圍內(nèi)的是（）。[1分]

A利用風險管理信息系統(tǒng)生成每l3風險狀況報告，自動比較風險限額的使用量和限額標準，進而識別主要的風險領(lǐng)域

B商業(yè)銀行在交易復雜的金融衍生品時，風險管理部門應(yīng)定期審核定價模型的精確性和適用性，并完整記錄和監(jiān)督定價／分析模型的修正工作

C全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策捷供輔助作用

D參與風險管理政策的最終執(zhí)行

E參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風險規(guī)避

11.除了最基本、最常用的制作風險清單法外，風險識別的常用方法還有（）。[1分]

A分解分析法

B頭腦風暴法

C專家調(diào)查列舉法

D資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

E情景分析法

12.風險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。[1分]

A了解機構(gòu)和風險評估

B規(guī)劃監(jiān)管行動

C準備風險為本的現(xiàn)場檢查

D實施風險為小的現(xiàn)場檢查并確定評級

E監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

13.下列關(guān)于風險遷徙類指標的說法正確的有（）。[1分]

A衡量商業(yè)銀行風險變化的程度

B包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

C屬于靜態(tài)指標

D表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比例

E是風險監(jiān)管核心指標的主要類別之一

14.個人零售貸款可以分為（）。[1分]

A汽車消費貸款

B信用卡消費貸款

C助學貸款

D助業(yè)貸款

E保險貸款

15.關(guān)于違約損失率的計算，以下說法正確的有（）。[1分]

A計算方法分為市場價值法和回收現(xiàn)金流法兩種

B市場價值法又分為市場法和隱含市場法

C所有關(guān)于回收率方面的經(jīng)驗研究結(jié)果都是示意性的

D對于存在抵押品的債務(wù)，在估計違約損失率時，必須充分考慮到抵押品的風險緩釋效應(yīng)

E以上說法都不正確

16.商業(yè)銀行在對企業(yè)集團進行風險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有（）。[1分]

A易貨交易

B發(fā)生處理方式異常的交易

C資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

D互為提供擔?；蜻B環(huán)提供擔保

E與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

17.專家系統(tǒng)在分析信用風險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法正確的有（）。[1分]

A如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

B資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

D一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

E一般來說，商業(yè)銀行對高科技企業(yè)貸款往往比較放心

18.在流動性比例中，流動性負債包括（）。[1分]

A一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額(負債方)

B一個月內(nèi)到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

D一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E活期存款(不含財政性存款)

19.信用風險監(jiān)管指標包括（）。[1分]

A不良貸款撥備覆蓋率

B單一客戶授信集中度

C最大客戶存款比例

D貸款損失準備金率

E不良資產(chǎn)率

20.對銀行機構(gòu)風險狀況的監(jiān)管主要包括（）。[1分]

A建立銀行風險的識別、評價和預警機制

B建立高風險銀行業(yè)金融機構(gòu)的判斷和救助體系

C建立風險評價的指標體系，根據(jù)定性和定量指標確定風險水平或級別，根據(jù)風險水平及時進行預警

D建立應(yīng)對支付危機的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓，給予流動性救助，資產(chǎn)負債重組，以及關(guān)閉清算，實施市場退出等

E建立銀行業(yè)金融機構(gòu)市場退出機制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險體系建設(shè)等

21.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法，它也存在一定的局限性，表現(xiàn)在（）。[1分]

A它忽略了同一時間段內(nèi)的所有頭寸的到期時間或重新定價期限的差異

B它未考慮當利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險

C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

D未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，只能反映利率變動的短期影響

E未能實現(xiàn)利潤的最大化效益

22.下面屬于確定關(guān)鍵風險指標的三個步驟的是（）。[1分]

A了解業(yè)務(wù)和流程

B確定并理解主要風險領(lǐng)域

C定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標

D確定決策

E執(zhí)行決策

23.中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括（）。[1分]

A不良資產(chǎn)／貸款率

B預期損失率

C貸款風險遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E違約損失率

24.中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告應(yīng)包括（）。[1分]

A不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

B地區(qū)和客戶機構(gòu)情況

C新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

D次級資產(chǎn)，有擔保和未擔保的風險暴露

E對不良貸款的變化趨勢進行預測

25.完善、健全的內(nèi)部控制體系需要遵循的基本原則包括（）。[1分]

A董事會和高級管理層要明確責任，有力監(jiān)督，并且在銀行內(nèi)部創(chuàng)造有影響力的內(nèi)部控制文化

B商業(yè)銀行要對經(jīng)營中的各種風險有充分的認識和衡量，并進行持續(xù)監(jiān)控

C商業(yè)銀行要建立良好的控制結(jié)構(gòu)和具體控制措施，特別是職責分離與審批制度

D商業(yè)銀行的各級管理層之間和各部門之間應(yīng)當建立完善的信息交流機制，特別是設(shè)計恰當并嚴格執(zhí)行的向上級報告制度

E商業(yè)銀行應(yīng)該有健全的內(nèi)部審計、內(nèi)部監(jiān)督和問題整改機制

26.風險計量模型的監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括（）。[1分]

A建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理

B風險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果

C是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排

D是否建立對風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審查程序

E是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假定、參數(shù)是否恰當

27.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法正確的有（）。[1分]

A是審慎銀行監(jiān)管的核心

B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張

C有利于控制銀行體系的風險

D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

E是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段

28.風險評級的原則包括（）。[1分]

A全面性原則

B保密性原則

C系統(tǒng)性原則

D持續(xù)性原則

E審慎性原則

29.從國際、國內(nèi)銀行的良好實踐看，我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序應(yīng)主要包括以下核心內(nèi)容（）。[1分]

A交易賬戶的劃分依據(jù)

B交易賬戶劃分的目的、適用范圍和交易賬戶的定義

C列入交易賬戶的金融工具種類

D列入交易賬戶的頭寸應(yīng)符合的條件和明顯不能列入交易賬戶的頭寸

E交易標識

30.在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。[1分]

A市場價值

B歷史價值

C名義價值

D公允價值

E市值重估

31.下列關(guān)于CAMELs評級的說法，正確的有（）。[1分]

ACAMELs評級結(jié)果以1～5級表示，數(shù)字越小表明級別越低和監(jiān)管關(guān)注程度越高

BCAMELs評級包括五大類要素評級和一個綜合評級

CCAMELs評級的要素“C”是指“成本”

DCAMELs評級是國際通