金融風(fēng)險管理智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下山東管理學(xué)院

金融風(fēng)險管理智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下山東管理學(xué)院山東管理學(xué)院

第一章測試

金融風(fēng)險的特點包括

（

）

A:普遍性B:不可管理性C:雙重性D:傳導(dǎo)性E:隱蔽性

答案:普遍性;雙重性;傳導(dǎo)性;隱蔽性

在對風(fēng)險進行管理時，人們更多地強調(diào)它的損失，但實際中，風(fēng)險的存在提供了獲得額外收益的可能性，這說明金融風(fēng)險具有雙重性。（

）

A:錯B:對

答案:對

（

）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A:流動性風(fēng)險B:操作風(fēng)險C:市場風(fēng)險D:信用風(fēng)險

答案:信用風(fēng)險

銀行風(fēng)險管理的流程是(

)。

A:風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制B:風(fēng)險識別→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量C:風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險臨測D:風(fēng)險控制→風(fēng)險識別→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

答案:風(fēng)險識別→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制

監(jiān)事會的職責(zé)為：確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險，并承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。（

）

A:對B:錯

答案:錯

第二章測試

一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。

A:風(fēng)險分散B:風(fēng)險對沖C:風(fēng)險規(guī)避D:風(fēng)險轉(zhuǎn)移

答案:風(fēng)險分散

根據(jù)馬可維茨的資產(chǎn)組合理論，分散投資可降低風(fēng)險。如果投資于兩種資產(chǎn)，下列情況中開始抵消風(fēng)險的是（）。

A:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1B:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1C:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0D:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1

答案:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1

RAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以（）計量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。

A:附屬資本B:監(jiān)管資本C:核心資本D:經(jīng)濟資本

答案:經(jīng)濟資本

經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。

A:RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)/收益B:RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失C:RAROC=(收益-非預(yù)期損失)/預(yù)期損失D:RAR0C=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)/收益

答案:RAROC=(收益-預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項屬于這三個維度的是（）。

A:企業(yè)的各個層級B:企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模C:全面風(fēng)險管理要素D:企業(yè)的目標(biāo)

答案:企業(yè)的各個層級;全面風(fēng)險管理要素;企業(yè)的目標(biāo)

保險是一種廣泛應(yīng)用且是典型的風(fēng)險分散方法。（）

A:錯B:對

答案:錯

風(fēng)險自留是指企業(yè)自我承擔(dān)風(fēng)險。（）

A:錯B:對

答案:對

風(fēng)險自留的目的是在損失發(fā)生之前安排資金。（）

A:錯B:對

答案:錯

VaR的兩個要素是置信水平和持有期。（）

A:對B:錯

答案:錯

經(jīng)濟資本用于承擔(dān)風(fēng)險的股東投資總額，又叫做非預(yù)期損失。（）

A:錯B:對

答案:對

第三章測試

以下關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析和判斷，明顯錯誤的()

A:如果借款人過去總能及時、全額地償還本金和利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貨款B:資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C:一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難D:在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)吏容易出現(xiàn)違約

答案:在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)吏容易出現(xiàn)違約

信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A:不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險B:非系統(tǒng)性風(fēng)險??C:既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險?D:系統(tǒng)性風(fēng)險

答案:非系統(tǒng)性風(fēng)險??

多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A:CreditPortfolioView模型B:KMV模型C:CreditRisk+模型D:CreditMetrics模型

答案:CreditPortfolioView模型

資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A:大于B:等于C:小于D:無關(guān)

答案:小于

（）屬于ZETA評分模型中的變量指標(biāo)。

A:資本化程度指標(biāo)B:規(guī)模指標(biāo)C:流動性指標(biāo)D:資產(chǎn)收益率E:累計盈利能力指標(biāo)

答案:資本化程度指標(biāo);規(guī)模指標(biāo);流動性指標(biāo);資產(chǎn)收益率;累計盈利能力指標(biāo)

由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。（）

A:錯B:對

答案:錯

某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。（）

A:對B:錯

答案:錯

在Z評分模型中，Z值越大，資信狀況越差。（）

A:對B:錯

答案:錯

使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。()

A:對B:錯

答案:錯

CreditRist+、CreditMetrics和KMV并稱為三大銀行風(fēng)險模式。（）

A:錯B:對

答案:對

第四章測試

關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的（）

A:承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險B:聲譽風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導(dǎo)致流動性困難C:操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響D:市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

答案:操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）

A:國債B:同業(yè)借款C:股票D:抵押給第三方的資產(chǎn)

答案:國債

下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A:證券業(yè)存款B:居民儲蓄C:公共事業(yè)費收入D:政府稅款

答案:證券業(yè)存款

從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度（）、自身流動性風(fēng)險管理的要求（）。

A:較低、較低B:較高、較低C:較高、較高D:較低、較高

答案:較低、較低

分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時，應(yīng)重點關(guān)注的內(nèi)容有()。

A:存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整B:長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持C:短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長期負債相匹配D:資產(chǎn)配置是否合理E:財務(wù)報表編制基礎(chǔ)是否一致

答案:存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整;長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持;短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長期負債相匹配;資產(chǎn)配置是否合理

商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險通常是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等重要風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。（）

A:對B:錯

答案:對

絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。（）

A:錯B:對

答案:錯

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準(zhǔn)備等多級流動性準(zhǔn)備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)匹配（）。

A:錯B:對

答案:對

合格的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是可以迅速變現(xiàn)或者有些資產(chǎn)未來的到期日在30天以內(nèi)的。（）

A:對B:錯

答案:對

存貸比的比例不低于75%。（）

A:錯B:對

答案:錯

第五章測試

在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（

）。

A:水平收益率曲線B:反向收益率曲線C:正向收益率曲線D:波動收益率曲線

答案:反向收益率曲線

銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的匯率（

）就會增加。

A:交易風(fēng)險B:折算風(fēng)險C:經(jīng)濟風(fēng)險D:價格風(fēng)險

答案:交易風(fēng)險

（

）是指雙方約定在未來的

A:期權(quán)合約B:期貨合約C:遠期合約D:掉期合約

答案:遠期合約

（

）賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。

A:看漲期權(quán)B:看跌期權(quán)C:買入期權(quán)D:期權(quán)合約

答案:看跌期權(quán)

商品價格風(fēng)險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。(

)

A:對B:錯

答案:錯

第六章測試

下列各項中，屬于操作風(fēng)險損失法律成本的是（）。

A:自然災(zāi)害所導(dǎo)致的賬面價值減少B:仲裁費用C:資金劃轉(zhuǎn)錯誤D:違反產(chǎn)業(yè)政策所遭受的罰款

答案:仲裁費用

某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于（）類別。

A:人員因素B:外部事件C:內(nèi)部流程D:系統(tǒng)缺陷

答案:外部事件

以下不屬于商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的緩釋手段的是（）。

A:業(yè)務(wù)外包B:獨立營業(yè)方案C:商業(yè)保險D:業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

答案:獨立營業(yè)方案

商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風(fēng)險緩釋（）。

A:改變市場定位B:外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C:實行差錯率考核D:放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

答案:外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

商業(yè)銀行未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)，這種行為應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險中的內(nèi)部欺詐類別。（）

A:錯B:對

答案:錯

不屬于計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的三種方法的是（）。

A:內(nèi)部評級法B:標(biāo)準(zhǔn)法C:高級計量法D:基本指標(biāo)法

答案:內(nèi)部評級法

因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰，屬于操作風(fēng)險損失形態(tài)的（）。

A:賬面減值B:資產(chǎn)損失C:法律成本D:監(jiān)管罰沒

答案:監(jiān)管罰沒

總損失是考慮了損失回收影響之后的損失，包括保險緩釋前凈損失和保險緩釋后凈損失兩個口徑。（）

A:錯B:對

答案:錯

在操作風(fēng)險監(jiān)管資本的計量方法中，對治理結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)處理、模型建立和計量等方面的要求最高的是（）。

A:基本指標(biāo)法B:權(quán)重法C:標(biāo)準(zhǔn)法D:高級計量法

答案:高級計量法

操作風(fēng)險緩釋是指商業(yè)銀行根據(jù)操作風(fēng)險識別、計量的結(jié)果，結(jié)合銀行發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)規(guī)模與復(fù)雜性，以下不屬于操作風(fēng)險緩釋技術(shù)的是（）。

A:保險B:業(yè)務(wù)外包C:信用衍生工具D:業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃

答案:信用衍生工具

第七章測試

下列風(fēng)險中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。

A:利率變動風(fēng)險B:通貨膨脹風(fēng)險C:貨幣政策風(fēng)險D:項目投資失敗風(fēng)險

答案:項目投資失敗風(fēng)險

認識系統(tǒng)性金融風(fēng)險的本質(zhì)，要從風(fēng)險因素、（）及損失入手。

A:風(fēng)險事故B:風(fēng)險監(jiān)測C:風(fēng)險控制D:風(fēng)險識別

答案:風(fēng)險事故

因信息不對稱會引發(fā)道德風(fēng)險和逆向選擇，從而干擾市場運，所以在對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范時應(yīng)（）。

A:重視獲取充分信息B:尊重市場規(guī)律C:強調(diào)數(shù)據(jù)透明度D:嚴(yán)守市場紀(jì)律

答案:重視獲取充分信息

（）是指政府政策（特別是經(jīng)濟政策，如產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、財政政策、稅收政策等）變動給市場和投資人造成的影響。

A:聲譽風(fēng)險B:政策風(fēng)險C:操作風(fēng)險D:信用風(fēng)險

答案:政策風(fēng)險

若把金融機構(gòu)組成的金融系統(tǒng)比作證券組合，宏觀審慎監(jiān)管關(guān)注的是組合的總體業(yè)績，而微觀審慎監(jiān)管給予每種證券同等關(guān)注。（）

A:對B:錯

答案:對

在認識系統(tǒng)性金融風(fēng)險的本質(zhì)時，體制或制度性風(fēng)險因素往往表現(xiàn)為（

）因素之間的關(guān)系。

A:微觀B:宏觀C:中觀D:其他都是

答案:宏觀

（）是指政府無力償還債務(wù)或拖欠債務(wù)(包括對內(nèi)債務(wù)和對外債務(wù))，一般表現(xiàn)為主權(quán)信用風(fēng)險迅速提高。

A:銀行危機B:貨幣危機C:債務(wù)危機D:金融危機

答案:債務(wù)危機

以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險本質(zhì)特征的是（）。

A:風(fēng)險與收益具有對稱性B:導(dǎo)致的危機具有傳染性C:要求政策反應(yīng)D:產(chǎn)生于融資過程

答案:風(fēng)險與收益具有對稱性

定期、全面的系統(tǒng)風(fēng)險評估和壓力測試是推進動態(tài)監(jiān)管最為重要的工具。（）

A:對B:錯

答案:對

國際上一般僅憑會計信息和資產(chǎn)負債表信息判斷銀行的風(fēng)險狀況。（）

A:錯B:對

答案:錯

第八章測試

（）是指商業(yè)銀行的債務(wù)人不能或不愿履行債務(wù)而給債權(quán)銀行造成損失的可能性，或是由于交易雙方違約或不履行義務(wù)而給作為交易一方的銀行帶來不利影響。

A:流動性風(fēng)險B:操作風(fēng)險C:信用風(fēng)險D:國別風(fēng)險

答案:信用風(fēng)險

狹義上，信用卡風(fēng)險是指因信用卡無擔(dān)保循環(huán)信貸的產(chǎn)品特性和貸款實際發(fā)生的非計劃性、無固定場所、授貸個體多、單筆金額小等特點，導(dǎo)致發(fā)卡機構(gòu)產(chǎn)生損失的可能性。（）

A:對B:錯

答案:對

關(guān)于開辦并購貸款業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行法人機構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合的條件，不正確的是（）。

A:其他各項監(jiān)管指標(biāo)符合監(jiān)管要求B:有并購貸款盡職調(diào)查和風(fēng)險評估的專業(yè)團隊C:有健全的風(fēng)險管理和有效的內(nèi)控機制D:資本充足率不低于8％

答案:資本充足率不低于8％

證券公司風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）。

A:利率風(fēng)險B:購買力風(fēng)險C:財務(wù)風(fēng)險D:經(jīng)濟周期風(fēng)險

答案:財務(wù)風(fēng)險

在對商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險進行管理時，一般要求并購貸款期限不超過（）年。

A:7B:8C:6D:5

答案:7

第九章測試

證券公司自營業(yè)務(wù)不包括（）。

A:可轉(zhuǎn)換債券