深市期權新品種2022年9月17日通關測試方案

深市期權新品種2022年9月17日通關測試方案一、測試目的為確保深市期權新品種的順利推出，深圳證券交易所(以下簡稱深交所)聯(lián)合中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱中國結算)深圳分公司定于2022年9月17日組織通關測試，模擬深市期權新品種交易業(yè)務啟動首日場景，通過模擬深市期權新品種的交易、非交易等業(yè)務的委托申報、成交回報、行情接收與展示、清算交收等處理過4.深圳證券通信有限公司7.基金管理公司8.結算參與機構9.行情服務商10.其他各相關單位三、測試內容深市證券交易系統(tǒng)、結算系統(tǒng)模擬1個業(yè)務日的交易、結算(即模擬T日2022年9月17日),港股通證券模擬半日市的交易和1個結算日的結算(即模擬T日2022年9月17日)。本次測試重點包括以下內容：1、深市期權交易、非交易業(yè)務相關的委托申報、成交回報、行情接收與展示、合約與資金的清算交收等。2、現(xiàn)貨(含ETF)交易、非交易業(yè)務相關的委托申報、成交回報、行情接收與展示、股份與資金的清算交收等。(一)T日(模擬2022年9月17日)測試內容市場參與人技術系統(tǒng)：模擬深市證券(重點測試期權品種)日常交易、非交易等業(yè)務的委托申報，接收成交回報與實時行情。通過交易終端進行委托申報、行情查詢、成交查詢及數(shù)據下載。模擬港股通證券日常交易、非交易業(yè)務的委托申報，接收成交回報模擬深市證券(含現(xiàn)貨、期權等品種)和港股通證券的股份及資金清算交收等業(yè)務處理。四、測試時間安排測試時間為2022年9月17日(星期六)8：30至14：00。深市證券交易及結算業(yè)務的具體安排請見下表：實際時間(9月17日)主要測試事項參測單位重點測試內容早間下發(fā)T日靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件接收并加載靜態(tài)交易參考信息文件、PCF文件、信息公告、股東大會信息文件(10：30-10：35中午休市)設置福田中心為主中心、南方中心為備中心運行，接收日常交易、非交易等委托模擬現(xiàn)貨(含ETF)、期權等品種交易、非交易業(yè)務(期權開平倉、普通倉與備兌倉互轉、構建組合策略等)的委托申報，并接收成交回報；接收實時行情并展示11：50左右發(fā)送衍生品證券收盤行情文件接收衍生品證券收盤行情文件發(fā)送網絡投票回報文件接收網絡投票回報文件中國結算深圳分公司模擬T日股份資金清13：30后T日結算數(shù)據發(fā)送接收結算數(shù)據。13：30后恢復線上生產數(shù)據環(huán)境并核查其正確性。平臺委托申報時間備注現(xiàn)貨集中競價交易平臺9：15-9：25,9：30-10：30,10：35-9：25開盤，9：30開始連續(xù)競價綜合金融服務平臺盤后定價成交的交易時間為11：35-12：00臺與現(xiàn)貨集中競價交易平臺相同期權組合策略保證金、普通倉與備兌倉互轉業(yè)務申報截止時間為11：45非交易處理平臺期權相關業(yè)務申報截止時間為12：00固定收益交易平臺匹配成交的開盤集合匹配時間9：15-9：25,連續(xù)匹配開始時間9：30場外業(yè)務平臺不參測19：00開始2模擬港股通交易業(yè)務的委托申情的接收與展示。34收市競價交易時段5發(fā)布港股收盤價格文件1及非交易業(yè)務等)。2港股通結算日終處理。313：30后中國結算深圳分公司發(fā)送T日的港股通結算數(shù)據。五、測試數(shù)據準備1、T日測試以2022年9月16日(星期五)深市所有證券的收盤2、測試使用的交易網關、交易單元(包括交易單元的期權經營權券商名單均與2022年9月19日(星期一)生產系統(tǒng)保持一致。所有ETF測試使用的PCF/IOPV文件與2022年9月16日(星期五)交易生產系統(tǒng)保持一致，所有基金管理人均無需上傳通關測試使與2022年9月19日生產數(shù)據一致(測試合約的上市日期為，生5、所有衍生品合約賬戶的期權合約初始持倉為2022年9月16日(星期五)深市收市后所有衍生品合約賬戶持倉數(shù)據。期權參測單位若需增加標的證券份額，請在測試期間自行使用衍中國結算深圳分公司統(tǒng)一將所有結算參與人2022年9月17日的衍生品保證金賬戶余額均修改為100億元。如果需要調整，可致電中2.D-COM系統(tǒng)在2022年9月17日期間屬于測試環(huán)境，2022年9月17日(星期六)23：45以后將恢復回生產環(huán)境。相關操作，僅在2022年9月17日測試期間有效。4.請各參測單位根據自身技術系統(tǒng)情況，制定詳盡的測試計劃和年9月17日測試相關數(shù)據。測試完成后做好線上系統(tǒng)的變更稽核和數(shù)據環(huán)境的恢復工作，確保下一交易日(2022年9月19日)生產系統(tǒng)的務商及相關單位務必參加測試，因故不能參加測試者，務必填寫反饋表(見附件1)說明原因，并通知深交所。2.各參測單位應使用與2022年9月19日生產系統(tǒng)相同的軟硬件測試完成后，各參測單位應在2022年9月17日14：00前提交測試反饋表(見附件1)。請會員單位、基金管理公司、期貨公司等交易參與者登錄深交所“會員業(yè)務專區(qū)"首頁底部“友情鏈接一在線調查表"欄目填寫并提交反饋表(填報內容支持更新);行情服務商、結算2022年9月15日(僅會員填寫)公司名稱(包括手機)◎已參測◎未參測，未參測原因：深市期權新品種相關技術系統(tǒng)是否已上線◎暫不開展此項業(yè)務◎無需改造，已評估對現(xiàn)有系統(tǒng)無影響◎需要改造且技術系統(tǒng)已上線所、結算公司技術系統(tǒng)上線后，已評估現(xiàn)有業(yè)務均可正常開展?！蛐枰脑斓夹g系統(tǒng)暫未上線，預計上線時間：。深交請?zhí)顚懸韵赂鞴δ茳c測試結果(未參測單位可不填寫以下內容)◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務構建組合策略、解除組合策略的委托申報與成交回報◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務現(xiàn)貨(含ETF)集中競價交易業(yè)務的委托申報與成交回報◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務現(xiàn)貨(含ETF)的股份及資金清算交收處理◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務期權備兌證券鎖定◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務維持保證金鎖定◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正常◎異?！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務現(xiàn)貨(含ETF)實時行情的接收與展示◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務期權實時行情的接收與展示(僅LEVEL1快照行情)◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務◎正?！虍惓！蛭礈y◎無此業(yè)務衍生品證券收盤行情文件derivativesecu