GBT 27921-2011 風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)

Ⅲ 1范圍 12規(guī)范性引用文件 1 1 1 3 7附錄A(資料性附錄)風(fēng)險評估技術(shù)的比較 A.1適用階段 A.2影響因素 附錄B(資料性附錄)風(fēng)險評估技術(shù) B.3德爾菲法 B.4情景分析 B.5檢查表法 B.6預(yù)先危險分析(PHA) 20 B.8危險與可操作性分析(HAZOP) 23B.9危害分析與關(guān)鍵控制點法( 25B.10結(jié)構(gòu)化假設(shè)分析(SWIFT) 26 28 33B.15保護(hù)層分析(LOPA) 35B.17潛在通路分析(SCA) 36B.18風(fēng)險指數(shù) 39 41 42 44 I 48 49 50 B.29FN曲線 52 62Ⅱ本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的ⅢNGB/T23694—2009風(fēng)險管理術(shù)語(I—-選擇風(fēng)險應(yīng)對的不同方式；本標(biāo)準(zhǔn)所指的風(fēng)險評估是在GB/T24353—2009所描述的風(fēng)險管理過程內(nèi)展開的。GB/T24353—1在風(fēng)險管理過程中，風(fēng)險評估并非一項獨立的活動，必須與風(fēng)險管理過程的其他組風(fēng)險評估有助于決策者對風(fēng)險及其原因、后果和發(fā)生可能性有更充分的理解。提供信息：的可能性和/或后果?！趯崿F(xiàn)預(yù)期結(jié)果；2風(fēng)險評估是由風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險評價構(gòu)成的一個完整過程(見圖1)。風(fēng)險評估活動內(nèi)嵌明確環(huán)境信息明確環(huán)境信息盛督和檢查溝通和記錄3考慮到不同類型的風(fēng)險差異較大，因此風(fēng)險評估通常涉及到多學(xué)科方法的綜合應(yīng)別風(fēng)險；無論實際采用哪種技術(shù)，關(guān)鍵是在整個風(fēng)險識別過程中要認(rèn)識到人的因素和組織因素的重要性。風(fēng)險分析是要增進(jìn)對風(fēng)險的理解。它為風(fēng)險評價、決定風(fēng)險是否需要應(yīng)對以及和方法提供信息支持。存在及其有效性。附錄B提供了一些常用的風(fēng)險分析方法。對于復(fù)雜的應(yīng)用可能需要多種方法同時使用。補(bǔ)救措施。定量分析可估計出風(fēng)險后果及其發(fā)生可能性的實際數(shù)值，并產(chǎn)生風(fēng)險等級能已經(jīng)足夠有效。如果是定性分析，那么應(yīng)該對使用的術(shù)語和概念進(jìn)行清晰的說明，并記錄所有風(fēng)險準(zhǔn)則的設(shè)定45以上篩選活動應(yīng)在明確環(huán)境信息時所確定的-擱置暫不需應(yīng)對的不重要風(fēng)險；在風(fēng)險分析過程中經(jīng)常會涉及到相當(dāng)多的不確定性。認(rèn)識這些不確定性對于有效地險分析結(jié)果是必要的。這些不確定性與在風(fēng)險識別和風(fēng)險分析時所確定性分析包括明確風(fēng)險分析結(jié)果的方差或不準(zhǔn)確性，它們可能來自于用于確定結(jié)果共同偏差。與不確定性分析密切相關(guān)的是敏感性分析。敏感性分析是確定某個參數(shù)輸風(fēng)險評價包括將風(fēng)險分析的結(jié)果與預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險準(zhǔn)則相比較，或者在各種風(fēng)在明確環(huán)境信息時，需要做出的決策的性質(zhì)以及決策所依據(jù)的準(zhǔn)則都已得到確定。最簡單的風(fēng)險評價結(jié)果，是僅將風(fēng)險分為兩種：需要應(yīng)對與無需應(yīng)對的。這是否以及如何應(yīng)對風(fēng)險的決策，也可能取決于承擔(dān)風(fēng)險的成本與收益以及實收益。67應(yīng)從相關(guān)性及適用性角度說明選擇技術(shù)的原因。在綜合不同研究的結(jié)果時，所采應(yīng)是可比較的。多種評估技術(shù)：—-信息和數(shù)據(jù)的可獲得性；——時間和組織內(nèi)其他資源的限制做出不同的解釋。進(jìn)行風(fēng)險評估的人員應(yīng)理解不確定性的類型及性質(zhì)，同時認(rèn)識到風(fēng)8采取應(yīng)對措施可能會對其他活動產(chǎn)生影響。需要認(rèn)識后果之間的相互影響和風(fēng)險之間的相互依賴關(guān)策提供幫助。在附錄B中，對這些常用的風(fēng)險評估技術(shù)和9AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA以可靠性為中心維修AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA因果分析AAAAA蝶形圖法(How-tie)AA層次分析法(AHP)AA在險值法(VaR)AAAAAAAA注2:A表示適用；—方法是否可以提供定量結(jié)果。質(zhì)與低低低否中中中否中高中否考慮的不確定性因素。使用者可參照以的的風(fēng)險清單、低低低否PHA是一種簡單的歸納分析方法，其日標(biāo)低高中否分析(FMEA)FMEA是一種識別失效模式，機(jī)制及其影響的技術(shù)。有幾類FMEA:設(shè)計(或產(chǎn)品)FMEA中中中是分析(HAZOP)HAZOP是一種綜合性的風(fēng)險識別過程，用于中高高否控制點(HACCP)HACCP是一種系統(tǒng)的、前瞻性及預(yù)防性的技術(shù)產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性以及過程的安全性中中中否中中否風(fēng)瞼矩陣(RiskMatrix)是一種將后中中中是中中中是表A.2(續(xù))質(zhì)與以可靠性為中心以可靠性為中心的維修(RCM)是一種基于可常性分性、環(huán)境技術(shù)要求和使用工作要求的同時，獲得產(chǎn)品的最小維修資源消耗。通過這項工作，用戶可以找出系統(tǒng)中中中是中中中是中中中是中中中否中中中否中低中是高高中是中中中是高中高是以及如何改進(jìn)系統(tǒng)或過程以避免未來出現(xiàn)類似的損樣改進(jìn)風(fēng)險控制方法中低中否高中中是中高中是質(zhì)與層次分析法(AHP)中低中低中高低高低高低(資料性附錄)風(fēng)險評估技術(shù)頭腦風(fēng)暴法(Brainstorming)是指激勵一群知識然而，真正的頭腦風(fēng)暴法包括一系列旨在確保人們的想象力因小組內(nèi)其他成發(fā)的專門技術(shù)。想象力。頭腦風(fēng)暴法可以用作旨在發(fā)現(xiàn)問題的高層次討論，也可以用作更細(xì)致的細(xì)節(jié)討論。該將某些事情記在清單上或是某句話究竟是什么意思，因為這樣做會妨礙思緒的自由流動。家的橫向思維。這是一種在項目設(shè)計和開發(fā)初期最常用的方法。因為當(dāng)時有關(guān)設(shè)計細(xì)節(jié)或操作程序的信息很少，輸入包括：——被評估系統(tǒng)的信息—系統(tǒng)組成要素之間的分界面等，輸出包括：很難發(fā)現(xiàn)，則認(rèn)為其優(yōu)先級較高)進(jìn)行等級賦值(通常在1到10之間)并相乘來獲得危險度。這個方法FMEA的主要輸出結(jié)果是失效模式、失效機(jī)制及其對各組件或者系統(tǒng)或過程步驟影響的清單(可“無”或“不”(none)過高(more)過低(less)伴隨(aswellas)部分(partof)相逆(reverse)異常(otherthan)兼容性(compatibility)注：引導(dǎo)詞適用于下列參數(shù)：材料或過程的物理特征；溫度、速度等物理條件；系統(tǒng)或設(shè)計組件的規(guī)定目的(例如，歸檔記錄包括危害分析工作表及HACCP計劃。局限包括：應(yīng)的控制措施。完成這些工作是為了確定HACCP過程中具體的臨界控制點及控制參數(shù)。同SWIFT的設(shè)計初衷是針對化學(xué)及石化工廠的危險進(jìn)行研究。目前該技術(shù)現(xiàn)在廣泛地用于各種系的觀點都要得到反映，如果可能的話，應(yīng)當(dāng)將其與擁有類似項目經(jīng)驗或情況經(jīng)歷的人員的觀點統(tǒng)籌a)在開展研究之前，引導(dǎo)員應(yīng)準(zhǔn)備一份相關(guān)的詞語或短語提示單。該清·已知和現(xiàn)有的控制及保障措施；·監(jiān)管要求和限制措施。輸出結(jié)果是一個風(fēng)險列表，記錄了針對不同等級風(fēng)險的行動或任務(wù)。這些任務(wù)可構(gòu) 風(fēng)險矩陣(Riskmatrix)是用于識別風(fēng)險和對其進(jìn)行優(yōu)先排序的有效工具。風(fēng)險矩陣可以直觀地示，對后果嚴(yán)重程度用損失金額來表示。等級標(biāo)度可以為任何數(shù)量的點。最常見的是有3、4或5個點2345的概率10%以下低中等高今后5～10年內(nèi)內(nèi)可能發(fā)生今后1年內(nèi)適用于所有行業(yè)12345占稅前利潤的百分比(%)1%以下中等的低中等高文字描述三日常運行(造成輕微的控制)中度影響(造成一定人能控制情形)(企業(yè)失去一造成嚴(yán)重人命影響(重大業(yè)務(wù)失業(yè)致命影響)中等的財中等損害無法彌補(bǔ)的對風(fēng)險發(fā)生可能性的高低和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行定性或定量評估后，依據(jù)評估結(jié)果繪制風(fēng)險圖譜。統(tǒng)故障的概率進(jìn)行計算?-篩查：有不需要細(xì)致量化的錯誤或任務(wù)嗎?——量化：人為錯誤和故障發(fā)生的可能性?——影響程度評估：哪些錯誤或任務(wù)是最重要的?例如，哪些錯誤或任務(wù)最為危害系統(tǒng)可靠性?——減少錯誤：如何提高人因可靠性?——記錄：有關(guān)HRA的哪些詳情應(yīng)記錄在案?在實踐中，HRA會分步驟進(jìn)行，盡管某些部分(例如任務(wù)分析及錯誤識別)有時會與其他部分同步進(jìn)行。圖B.2給出了過程示意。誤不是是不圖B.2人因可靠性分析-—關(guān)鍵過程的失敗造成的財務(wù)及運行結(jié)果——確定在干擾規(guī)定的時期內(nèi)對被識別的關(guān)鍵過程造成的財務(wù)及——根據(jù)被識別的結(jié)果以及職能部門的關(guān)鍵成功因素，確定各過程的最大可容忍故障時間(Maximumacceptableoutagetime,簡稱MAO),MAO代表組織所能容忍的能力損失的最大時——確定任何特定裝備或信息技術(shù)的目標(biāo)恢復(fù)時間(therecoverytimeobjective,簡稱RTO)。-—關(guān)鍵過程的故障時間范圍以及相關(guān)職能的恢復(fù)時間范圍，局限包括：—-那些參與完成調(diào)查問卷或討論會的參與人員可能缺乏某些知識潛在通路分析(Sneakcircuitana數(shù)可以用來對使用相似準(zhǔn)則的一系列風(fēng)險進(jìn)行比較。盡管是風(fēng)險評估的組成部如果充分理解系統(tǒng)，可以用指數(shù)對與活動相關(guān)的不同風(fēng)險分級。指數(shù)允許將能的路徑以及可能影響到的方面。像故障樹分析、事件樹分析和一般的決風(fēng)險指數(shù)的開發(fā)。有多種路徑和接收方。根據(jù)考慮系統(tǒng)客觀現(xiàn)狀的計劃將單個得分進(jìn)行綜合。關(guān)輸出結(jié)果是與特定來源有關(guān)的一系列數(shù)字(綜合指數(shù)),并可以與為其他來源開發(fā)的指數(shù)或是按相—風(fēng)險指數(shù)可以提供一種有效的劃分風(fēng)險等級的工具局限包括：的還是某個其他形式，也沒有固定的模型可以確定如何將各因素綜合起來。在這些情況下，評門符號連接起來并用樹形圖進(jìn)行表示。樹形圖描述了原因因素及其與重大事件的邏輯關(guān)系。故障樹中識別的因素可以是與硬件故障、人為錯誤或其他引起不良事項的相關(guān)事項。——如果基礎(chǔ)事件的概率有較高的不確定性，計算出的頂事件的概率的不確定性也較高；——有時很難確定頂事件的所有重要途徑是否都包括在內(nèi)；——雖然定性故障樹可以包括人為錯誤，但是一般來說，各種程度或性質(zhì)的人為錯誤引起的故障無——分析人員必須非常熟悉對象系統(tǒng)，具有豐富的實踐經(jīng)驗。事件樹分析(Eventtreeanalysis,簡稱ETA)著眼于事故的起因，即初因事件。事件樹從事件的起是是是否是否否否是量分析。ETA可以用于產(chǎn)品或過程生命周期的任何階段。它可以進(jìn)行定性使用，有利于群體對初始事件之影響方式提出各種看法，定量分析有利于分析控制措施的可接受性。這種分析大都用于擁有多項安全措施的失效模式。B.20.3輸入的現(xiàn)有功能或系統(tǒng)應(yīng)按時序列出。用一條線來代表每個功能徑就得以建模。事件樹的每條路徑代表著該路徑內(nèi)各種事項發(fā)生的可能性。鑒于各種事項都是獨率可用單個條件概率與初因事項頻率的乘積來表示?！獙撛趩栴}進(jìn)行定性描述，并將這些問題視為包括初始事件，同時能產(chǎn)生各類問題的綜合事件：-—ETA用簡單圖示方法給出初因事項之后的全部潛在情景局限包括：用其他分析方法(如HAZOP,PHA),但總是有可能錯過一些重要的初因事項；因果分析(Causeandconsequenceanalysis,簡稱CCA)綜合了故障樹分析和事件樹分析。它開始于關(guān)鍵事件，同時通過結(jié)合“是/否”邏輯來分析結(jié)果，可識別出所有相關(guān)的原因和潛在結(jié)果，包括故障可能發(fā)生的條件，或者旨在減輕初始事件后果的系統(tǒng)失效。因果分析可應(yīng)用于產(chǎn)品或系統(tǒng)生命周期的任何階段；可以定性使用，也可用作定量分析。最初，因果分析是作為關(guān)鍵安全系統(tǒng)的可靠性工具而開發(fā)出來的，可以讓人們更全面地認(rèn)識系統(tǒng)故分析，它比故障樹的功能更強(qiáng)大。這種方法可以將時間滯延因素納入到結(jié)果分析中，而這在事件樹分析因果分析方法可分析某個系統(tǒng)在關(guān)鍵事件之后可能的各種路徑。如果進(jìn)行量化，該方法可估算出某個關(guān)鍵事件過后各種不同結(jié)果發(fā)生的概率。由于因果圖中的每個序列是子故障樹的結(jié)合，因此因果分析可作為一種建立大故障樹的工具。與系統(tǒng)及其失效模式和故障情景相關(guān)的各類數(shù)據(jù)。是是故障樹3不不-—歸納有關(guān)最有可能造成故障或損失的原因；——在蝶形圖右側(cè)，識別風(fēng)險不同的潛在結(jié)果，并以風(fēng)險為中心向各潛在結(jié)果處繪制出放射狀GB/T27921—2011ap—持有期初資產(chǎn)組合價值；產(chǎn)組合的VaR值。業(yè)銀行通常采用95%或99%的置信區(qū)間，國際銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的巴塞爾協(xié)議則規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)使用99%的置信區(qū)間和10天的時間段。協(xié)方差來決定。方差集合。資本資產(chǎn)定價模型(Capitalassetpricingmodel,簡稱CAPM),是在投資組是如何形成的。該模型運用一般均衡模型刻劃所有投資者的集體行為，揭示在均的金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以得到系統(tǒng)而有效的利用。此模型亦被廣E(R)=R+(Rm-R?)B越低。馬爾可夫分析(Markovanalysis)通常用了系統(tǒng)明天處于狀態(tài)Si的概率(i可以是1、2或3)。明天狀態(tài)P?=0.95P?+0.30P,+0.20P?