基于VaR的我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的研究的開題報(bào)告

基于VaR的我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的研究的開題報(bào)告題目：基于VaR的我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的研究一、研究背景和意義開放式基金是我國(guó)金融市場(chǎng)中的重要組成部分，為個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者提供了多元化的投資選擇，經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)成為我國(guó)資本市場(chǎng)中不可缺少的一部分。然而，隨著開放式基金規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也不斷增加，如何控制基金風(fēng)險(xiǎn)的主要風(fēng)險(xiǎn)管理手段是不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。本研究旨在以VaR模型為基礎(chǔ)，通過實(shí)證分析我國(guó)開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理情況，探究VaR模型在開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，提出適合我國(guó)開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，在一定程度上提高基金管理者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，規(guī)避基金風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者的權(quán)益。二、研究?jī)?nèi)容和方法1.基于VaR模型，分析我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)的量化測(cè)度方法2.利用我國(guó)開放式基金的歷史數(shù)據(jù)，計(jì)算其VaR值并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估3.結(jié)合開放式基金的實(shí)際情況，探究VaR模型在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用情況4.根據(jù)研究結(jié)果，提出適合我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和建議本研究主要采用實(shí)證分析的方法，通過統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，對(duì)我國(guó)開放式基金的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行研究，并結(jié)合文獻(xiàn)綜述和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，提出適合我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和建議。三、預(yù)期研究成果1.明確我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和必要性2.量化測(cè)度我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)水平，探究VaR模型在開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用情況3.提出適合我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和建議4.具有理論價(jià)值和實(shí)踐意義的開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究成果四、研究進(jìn)度安排第一階段：文獻(xiàn)綜述、設(shè)計(jì)研究框架和撰寫開題報(bào)告（1個(gè)月）第二階段：數(shù)據(jù)采集和處理、計(jì)算VaR值并對(duì)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估（2個(gè)月）第三階段：分析VaR模型在實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用情況（2個(gè)月）第四階段：提出適合我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和建議、整理研究成果，撰寫論文（2個(gè)月）五、參考文獻(xiàn)ChenZ,CaiJW,SunJ.AnAnalysisofManagementPerformanceofChineseMutualFunds:EvidencefromThreeSetsofData[C].ProceedingsoftheInternationalConferenceonSocialScience,2016:168-173.ZhouLJ,WangHX,ChenH.AnalysisofInvestorSentimentandInvestmentDecisioninChina'sMutualFunds[J].TechnologyandFinanceManagement,2017,17(1):33-46.YanPengcheng,LiShushan,LiYiping.ResearchontheEffectofFundManagerCharacteristicsonFundPerformance:BasedontheDataofChineseOpen-endFundsfrom2010to2016[J].JournalofFinancialDevelopmentResearch,2018,(09):96-106.YuanWei,ZhaoAnwei,LiuChunyang.ResearchonthePerformanceofMutualFundBasedontheVaRModel[J].Finance&Economics,2013,(01):44-52.HuB,ChenQ.RelevanceBetweenPerformanceandRiskofChina'sEquityBasedFundUnderVaRModel[J].InternationalJournalofBusinessandSocialScience,2015,6(6):107-114.程子陽,郭銀明.基于VaR的我國(guó)開放式基金風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法研究[J].經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,201