2022年11月銀行從業(yè)人員資格考試風險管理真題及答案

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A.53.7B.72C.62.7D.60參考答案：C答案解析：10*12%+290*15%+100*18%=62.7第15題、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年B.由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠影響C.資本規(guī)劃采用滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃D.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時

第一年的預測與后幾年的預測應相互獨立參考答案：D答案解析：為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎信息。由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響的時間較長，因此在規(guī)劃中考慮未來三年甚至五年對于管理層了解戰(zhàn)略的長遠影響至關重要。資本規(guī)劃采用、滾動預測的方式，即每年重新開展一次對未來三年或五年的規(guī)劃。第16題、某企業(yè)向銀行申請貸款，擔保方式為權利質(zhì)押擔保，下列不能作為質(zhì)物的是（）A.大額存單B.倉單、提單C.銀行承兌匯票D.應付賬款參考答案：D答案解析：能成為質(zhì)物的一定是資產(chǎn)，不是負債。第17題、對商業(yè)銀行聲譽風險進行有效管理的最佳做法是（

）A.聲譽風險管理應重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設B.聲譽風險管理應主要針對員工言行和理財產(chǎn)品C.聲譽風險管理應盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為D.聲譽風險管理應主要針對高管言行和新聞媒體參考答案：C答案解析：2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務領域，督促商業(yè)銀行規(guī)范聲譽風險管理，引導商業(yè)銀行完善全面風險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護廣大存款人和消費者的利益。第18題、股票市場大幅度下跌及貨幣市場大幅度波動，屬于（

）壓力情景A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.操作風險參考答案：B答案解析：針對市場風險的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：利率重新定價、基準利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動、期權行使帶來的損失，主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，信用價差出現(xiàn)不利走勢，商品價格出現(xiàn)大幅波動，股票市場大幅下跌以及貨幣市場大幅波動等。具體壓力情景的選擇應考慮銀行賬戶和交易賬戶的差異。第19題、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信號的是（

）A.銀行評級下調(diào)B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.收購規(guī)模急劇增大D.銀行股票價格大幅上漲參考答案：D答案解析：以下是一些示例性的預警信號：①銀行收入下降。②資產(chǎn)質(zhì)量惡化。③銀行評級下調(diào)。④無保險的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴大。⑤股價大幅下跌。⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大。⑦無法獲得市場借款。第20題、統(tǒng)計資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時，應當按照（

）合并計算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)A.重要原則B.整體原則C.適當原則D.穿透原則參考答案：D答案解析：統(tǒng)計資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時，應當按照穿透原則合并計算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)。第21題、新產(chǎn)品（業(yè)務)風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（

）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析。A.風險特點B.風險類型C.業(yè)務特點D.風險事件參考答案：B答案解析：新產(chǎn)品(業(yè)務)風險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品(業(yè)務)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。第22題、某國當局無法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導致借款人對其境外債務違約，該風險類型是（）A.市場風險B.轉移風險C.匯率風險D.主權風險參考答案：B答案解析：轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。第23題、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源集中，流動性風險低B.來源集中，流動性風險高C.來源分散，流動性風險低D.來源分散，流動性風險高參考答案：C答案解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作核心存款的重要組成部分，其來源比較分散,流動性風險較低。第24題、新產(chǎn)品（業(yè)務）的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風險。A.盈利B.破產(chǎn)C.損失D.違約參考答案：C答案解析：信用風險指新產(chǎn)品(業(yè)務)因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險。第25題、某商業(yè)銀行風險加權資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減因素和儲備資本的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（）億元，一級資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100參考答案：C答案解析：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%。第26題、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段。包括（）A.專家判斷法、評級模板、違約概率模型B.專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型C.專家判斷法、打分卡模型、違約概率模型D.人工分析法、評級模板、打分卡模型參考答案：B答案解析：商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估/計量主要包括專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型。第27題、下對關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的表述，最不恰當?shù)氖?)A.商業(yè)銀行的外包商負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.商業(yè)銀行選擇外包服務提供商時要進行盡職調(diào)查C.南業(yè)銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險D.商業(yè)銀行應事先制定外包突發(fā)事件應急預案和機制參考答案：A答案解析：商業(yè)銀行開展外包活動應遵循以下原則：一是由董事會和高級管理層承擔外包活動的最終責任；二是制定外包的風險管理框架以及相關制度，并將其納入全面風險管理體系；三是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風險管理水平相適宜的外包活動范圍；四是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計等職能不宜外包。第28題、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于(）A.25%B.50%C.20%D.30%參考答案：A答案解析：商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25%。第29題、假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR。該種方法是（）A.蒙特卡羅模擬法B.方差協(xié)方差法C.歷史模擬法D.標準法參考答案：A答案解析：若采用蒙特卡洛模擬法，即假設風險因子變動服從正態(tài)分布，通過模擬上千次具有相關性的各個風險因子的變動值，并據(jù)此得到未來風險因子的上千次情景，通過估值模型計算資產(chǎn)未來價值的上千種情形，選出其中第5%大的值減去當前價值即為蒙特卡洛VaR值。第30題、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，最不恰當?shù)氖?）A.透明的信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.透明的信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的行為C.透明的信息披露是消除信息不對稱和降低代理成本的有效途徑之一D.中透明的信息披露會降低審計效率，同時也能夠降低審計風險參考答案：D答案解析：透明的信息披露對外部審計的影響具體表現(xiàn)在以下方面:一是消除信息不對稱及降低代理成本的最有效途徑，是公司治理機制的重要組成部分。二是降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險。三是強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束，優(yōu)化審計環(huán)境。四是將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營者的行為充分"暴露"在會計報表相關使用者面前，能夠促進經(jīng)營者形成有效的自我約束。五是使投資、債券等市場運行基礎更加穩(wěn)固，有效性提高，同時促使企業(yè)和經(jīng)營者的行為更加規(guī)范，審計風險得以降低。第31題、巴塞爾委員會于2011年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求A.0%-5.5%B.1%-3.5%C.0%-2.5%D.1%-4.5%參考答案：B答案解析：若國內(nèi)銀行被認定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所使用的附加資本按照巴塞爾委員會發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》規(guī)定為1%-3.5%。第32題、“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言，體現(xiàn)的是（）的風險管理策略。A.風險對沖B.風險規(guī)避C.風險轉移D.風險分散參考答案：D答案解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇"不要將所有的雞蛋放在一個籃子里"的經(jīng)典投資格言形象地說明了這一方法。第33題、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險限額指標的是（）。A.信貸限額B.止損限額C.行業(yè)限額D.國別限額參考答案：B答案解析：市場風險限額指標主要包括頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額等第34題、某商業(yè)銀行當期正常類貸款2300億元，關注類貸款500億元，次級類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準備、專項準備、特種準備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為（）A.5014%B.132%C.5.36%D.125%參考答案：D答案解析：不良貸款撥備覆蓋率，是指貸款損失準備與不良貸款余額之比，即撥備覆蓋率=[(一般準備+專項準備+特種準備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)]x100%第35題、流動性管理部門應建立流動性風險應急管理機制，其原因不包括（）A.流動性應急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應對危機的認識B.流動性應急管理有助于銀行管理人員迅速決策C.流動性應急機制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一D.流動性應急管理能夠幫助降低銀行流動性成本參考答案：D答案解析：第一，流動性應急機制是銀行流動性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件。第二，流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性。一個良好的流動性應急計劃能夠幫助銀行統(tǒng)一應對危機的認識，更早更快地采取行動。第三，流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性。一個預先制定的應急機制，能夠在這樣的關鍵時刻幫助銀行的管理人員做更全面、有效、有序的管理。第36題、商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是（）A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.風險管理部門參考答案：B答案解析：概括來說，在風險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監(jiān)督。第37題、下列關于商業(yè)銀行操作風險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.明確損失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后凈損失B.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日（準備計提日）等C.建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制定的閾值應確保一致D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關系的多次損失等參考答案：C答案解析：建立適當?shù)臄?shù)據(jù)閾值，可就數(shù)據(jù)收集和建模制定不同閾值，但應避免建模閾值大大高于收集閾值，并就閾值情況進行合理解釋說明。第38題、對于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是（）A.（一般準備+專項準備+特種準備）/各項貸款余額×100%B.（一般準備+專項準備+特種準備）/損失類貸款×100%C.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額×100%D.（逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項貸款余額×100%參考答案：A答案解析：貸款撥備率是指貸款損失準備與各項貸款余額之比，即貸款撥備率=[(一般準備+專項準備+特種準備)/各項貸款余額]x100%第39題、2004年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是（）。A.埃格蒙特集團B.沃爾夫斯堡集團C.歐亞反洗錢與反恐融資小組D.亞太反洗錢集團參考答案：C答案解析：中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯于2004作為共同創(chuàng)始成員國成立了"歐亞反洗錢與反恐融資小組"。第40題、下列關于違約與不良的判斷正確的是（）。A.違約債項可以核銷B.一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣糃.一筆貸款違約，則該客戶違約D.違約貸款等于不良貸款參考答案：A答案解析：不良不是違約的判斷標準，不良不代表一定違約。一筆貸款違約，不代表客戶違約，不代表客戶所有的貸款均劣變?yōu)椴涣?。?1題、商業(yè)銀行運用（）能夠對風險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分析。A.因果分析模型B.風險與控制自我評估C.損失數(shù)據(jù)收集D.關鍵風險指標參考答案：A答案解析：在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用因果分析模型能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關聯(lián)的多元分布。第42題、商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，下列關于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是（）。A.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議B.報告應評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢，戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響等C.報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機構審閱D.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險參考答案：C答案解析：商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢報告應至少包括以下內(nèi)容:首先，評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。其次，評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。最后，提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。ICAAP報告有兩方面的作用，一方面，作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結合的重要參考文件；另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構的合規(guī)文件，當監(jiān)管機構在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。第43題、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下（）。A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降B.企業(yè)的違約風險相對較低C.借款人承受較高的利率風險D.借款人的違約損失率上升參考答案：B答案解析：高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高。反之，則出現(xiàn)相反的情況。第44題、下列關于商業(yè)銀行國別風險的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.國內(nèi)信貸不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容B.國別風險與其他風險不是并列的關系，而是一種交叉關系C.國別風險包括信用風險，市場風險或流動性風險的加總D.國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬參考答案：C答案解析：國別風險的特點：①以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風險屬于國內(nèi)商業(yè)風險，不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容；②國別風險與其他風險是一種交叉的關系，它的具體表現(xiàn)可能是信用風險、市場風險、匯率風險、流動性風險等其中一種或多種的組合。國別風險的主要類型包括轉移風險、主權風險、傳染風險、貨幣風險、宏觀經(jīng)濟風險、政治風險、間接國別風險七類。第45題、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務應屬于（）業(yè)務條線。A.公司金融B.代理服務C.資產(chǎn)管理D.零售銀行參考答案：D答案解析：私人銀行業(yè)務屬于零售銀行業(yè)務線條。第46題、T銀行紐約子公司分析師預測，近期美聯(lián)儲加息的概率為0.3，如果美聯(lián)儲加息，經(jīng)濟陷入衰退的概率為0.6，如果美聯(lián)儲不加息，經(jīng)濟陷入衰退的概率0.2，則經(jīng)濟衰退的概率為（

）A.0.32B.0.50C.0.20D.0.26參考答案：A答案解析：預期收益率E(R)為E(R)=p1r1+p2r2+……pnrn

0.3*0.6+0.7*0.2=0.32第47題、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的其他一級資本。A.盈余公積B.超額貸款損失準備可計入部分C.優(yōu)先股及其溢價D.一般貸款損失準備參考答案：C答案解析：其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。第48題、下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）A.留存盈余B.永續(xù)債C.可轉換債券D.首次公開發(fā)行（IPO）參考答案：A答案解析：外源資本是指銀行通過發(fā)行股票、債券和出售資產(chǎn)等形式從金融市場獲得補充資本的來源。第49題、客戶評級反映客戶違約風險的大小，下列客戶等級對應違約概率為100%的是（）。A.次級B.違約級C.垃圾級D.AA級參考答案：B答案解析：DDD、DD、D級均為違約客戶級別，違約概率100%。判斷題第50題、若借款人提供了足額的抵押物，扣除風險緩釋后，銀行實際風險敞口為0，則銀行不承擔風險。A.正確B.錯誤參考答案：B答案解析：若借款人提供了足額的抵押物，扣除風險緩釋后，銀行實際風險敞口為0，不意味著銀行完全不承擔任何風險。第51題、以風險為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管的主流。A.正確B.錯誤參考答案：A答案解析：在有限資源的約束下，采用風險為本的監(jiān)管無疑是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，并且在實踐中發(fā)揮著以下重要作用。第52題、商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機管理意識，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊A.正確B.錯誤參考答案：A答案解析：商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊。第53題、資本規(guī)劃是對商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足比較。相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡。A.正確B.錯誤參考答案：A答案解析：資本規(guī)劃是對正常和壓力情景下的資本充足率進行預測，并將預測資本水平與目標資本充足率比較，相應調(diào)整財務規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃，使銀行資本充足水平、業(yè)務規(guī)劃和財務規(guī)劃達到動態(tài)平衡。第54題、假設其他條件不變，商業(yè)銀行選擇的置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，數(shù)額也越大。A.正確B.錯誤參考答案：A答案解析：假設其他條件不變，商業(yè)銀行選擇的置信水平越高，經(jīng)濟資本對損失的覆蓋程度越高，數(shù)額也越大。第55題、風險緩釋工具可以將國別風險有效的轉移至提供國別風險緩釋工具的主體。A.正確B.錯誤參考答案：B答案解析：風險緩釋的目的在于降低未來可能發(fā)生的風險所帶來的影響，商業(yè)銀行所使用的緩釋工具應能夠起到實質(zhì)性地減少風險的作用，抵質(zhì)押擔保就是典型的風險緩釋措施，風險緩釋通常貫穿于銀行的日常經(jīng)營活動之中。風險轉移是指銀行將自身的風險暴露轉移給第二方，包括出售風險頭寸、購買保險或者進行避險交易(如互換、期權等)等。第56題、標準化理財投資指理財資金直接或間接投資于債券、股票、外匯等在公開市場交易，具有公允價值和較高流動性的標準化金融工具。A.正確B.錯誤參考答案：A答案解析：標準化理財投資指