2023年銀行從業(yè)考試個人理財預測試題與答案

2023年銀行從業(yè)考試《個人理財》預測試題

與答案

一、單選題

1.下列關于金融風險導致的損失的說法，錯誤的是(C)。

A.金融風險也許導致的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和劫難性損失

B.商業(yè)銀行通常采用提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸取預期損失

C.商業(yè)銀行通常用存款來應對非預期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的劫難性損失,一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

2.現(xiàn)代金融理論的發(fā)展和新的風險評估技術為風險管理提供了有力的支持,下列關于現(xiàn)

代金融理論和風險評估技術的說法，錯誤的是(D)。

A.1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主哈瑞？馬柯維茨于20世紀50年代提出的不擬定條件下

的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石

B.威廉?夏普在1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),揭示了在一定條

件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關系

C.1973年,費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權定價的一般模

型

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險

3.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(A)。

A.公司的資產(chǎn)規(guī)模

B.公司的目的

C.全面風險管理要素

D.公司的各個層級

4.下列關于信用風險的說法，對的的是(D).

A.對大多數(shù)銀行來說,存款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾

等表外業(yè)務中

C.衍生產(chǎn)品由于信用風險導致的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降也許會給投資組合帶來損失

5.下列關于流動性風險的說法，錯誤的是(A)。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的因素單一，通常被視為獨立

的風險

B.流動性風險涉及資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資

而導致?lián)p失或破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

6.下列關于國家風險的說法,對的的是(A)

A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險

B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險

C.在國際金融活動中,個人不會遭受到國家風險所帶來的損失

D.國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超過了債務人的控制范圍

7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（D）決定其風險承擔能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的賺錢水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

8.大量存款人的擠兌行為也許會導致商業(yè)銀行面臨（A）危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

9.下列關于風險管理策略的說法,對的的是（B）。

A.對于由互相獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合,只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多,其系統(tǒng)性風險

就可以通過度散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移是管理利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險非常有效的辦法

D.風險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

10.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）的計算公式是（A）。

A.RAROC=（收益一預期損失）/非預期損失

B.RAROC=（收益-非預期損失）/預期損失

C.RAROC=（非預期收益-預期收益）/收益

D.RAROC=（預期損失一非預期損失）/收益

11.對于操作風險,商業(yè)銀行可以采用的風險加權資產(chǎn)計算方法不涉及（C）。

A.標準法

B.基本指標法

C.內(nèi)部模型法

D.高級計量法

12.下列關于收益計量的說法,對的的是（B）。

A.相對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各個時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的比例收益率等于其各時期比例收益率之和

D.比例收益是絕對收益

13.假定股票市場一年后也許出現(xiàn)5種情況,每種情況所相應的概率和收益率如下表所示：

則，一年后投資股票市場的預期收益率為（D）。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

14.下列關于資本的說法,對的的是（C）。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應持有的同其所承擔的業(yè)務總體風險水平相匹配

的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損

失而應當持有的資金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

15.下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法,不對的的是(B)。

A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保

證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的積極負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理,通過匹

配資產(chǎn)負債結構、經(jīng)營目的互相替換和資產(chǎn)分散,實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.全面風險管理模式階段,金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)

銀行的風險管理

16.下列關于結算風險的說法，不對的的是(B)。

A.結算風險是信用風險的一種

B.結算風險在外匯交易中不常出現(xiàn)

C.赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結算風險

D.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了協(xié)議資金但另一方發(fā)生違約的風險

17.下列減少風險的方法中，(A)只能減少非系統(tǒng)性風險。

A.風險分散

B.風險轉(zhuǎn)移

C.保險轉(zhuǎn)移

D.非保險轉(zhuǎn)移

二、多選題

1.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系到說法，對的的有(ABDE)。

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理可以作為商業(yè)銀行實行經(jīng)營戰(zhàn)略的手段,極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風險管理不可認為商業(yè)銀行定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系可認為商業(yè)銀行發(fā)明附加價值

E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

2.下列關于資本作用的說法，對的的有(ABDE)。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸取和消化損失

C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.為商業(yè)銀行管理,特別是風險管理提供最主線的驅(qū)動力

3.下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法,對的的是(ABCE)。

A.在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收

益率(RAROC)

B.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀

行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后,可依據(jù)RAR

0C衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法,克服了傳統(tǒng)績效考核中賺錢目

的未充足反映風險成本的缺陷

E.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有助于在銀行內(nèi)部建立對的的激勵機制,從主線上改

變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

4.信用風險的重要形式涉及(AD)。

A.結算風險

B.流動性風險

C.非系統(tǒng)風險

D.違約風險

E.國家風險

5.下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（AB）。

A.權益資本

B.公開儲備

C.重估儲備

D.普通貸款儲備

E.混合型債務工具

6.以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（ABC）

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.對沖

三、判斷題

1.違約風險針對個人，不針對公司。（F）

2.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。（F）

3.信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。（F）

4.馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理