卡方智能算法交易

卡方智能算法交易平臺(tái)如果你是一名手工交易員，因?yàn)榻灰字噶钐喽置δ_亂，或者因?yàn)橘Y產(chǎn)規(guī)模大而面對(duì)比較高的沖擊成本，又或者由于人工操作難免出現(xiàn)失誤，以及面臨交易行為被市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)跟蹤的難題?？ǚ街悄芩惴ń灰灼脚_(tái)都能幫你解決，卡方智能算法交易平臺(tái)，通過(guò)預(yù)設(shè)算法進(jìn)行自動(dòng)化交易，極大提升效率、降低成本，一招破解所有難題！一、什么是算法交易？算法交易是指使用計(jì)算機(jī)程序發(fā)出交易指令的方法。通過(guò)設(shè)定好交易策略來(lái)優(yōu)化訂單執(zhí)行過(guò)程，爭(zhēng)取用最優(yōu)的成交價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行交易。二、主動(dòng)算法與被動(dòng)算法的區(qū)別三、卡方智能算法交易平臺(tái)常見(jiàn)的策略卡方智能算法交易平臺(tái)支持股票、兩融、ETF、可轉(zhuǎn)債等多品種交易，為客戶(hù)提供以成交為目的的自動(dòng)化交易執(zhí)行解決方案，在傳統(tǒng)被動(dòng)算法交易的基礎(chǔ)上，基于深度學(xué)習(xí)框架支持AI主動(dòng)算法，幫助客戶(hù)極大提升執(zhí)行效率、有效降低沖擊成本和人力成本，并能及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化從而捕捉更多流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)速度和成交價(jià)格的雙效提升！1.VWAP策略參照該證券歷史交易量分布，結(jié)合實(shí)時(shí)行情進(jìn)行拆單交易，使成交均價(jià)接近交易時(shí)段內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格按成交量加權(quán)的平均價(jià)。2.跟價(jià)策略當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格有利時(shí)增加成交量比例；當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格不利時(shí)減少成交量比例3.跟量策略使得算法交易執(zhí)行期間內(nèi)的已成交量占市場(chǎng)成交總量的比值接近用戶(hù)設(shè)置的量比比例參數(shù)值。4.TWAP策略在設(shè)置的交易時(shí)段內(nèi)均勻拆單，使成交均價(jià)接近交易時(shí)段內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的算術(shù)均價(jià)。5.冰山策略在設(shè)定的盤(pán)口價(jià)格上掛一定比例的量，若有成交再不斷補(bǔ)單，從而隱藏交易意圖。6.快速成交策略盡可能快速地完成交易執(zhí)行四、卡方智能算法交易平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)1.降低交易成本

通過(guò)算法交易分拆母單，擬合市場(chǎng)成交量分布，成交價(jià)格遠(yuǎn)優(yōu)于市場(chǎng)均價(jià)。

2.降低市場(chǎng)沖擊

采用特殊目的算法，有效隱藏交易意圖，避免引起市場(chǎng)異動(dòng)。

3.降低人工誤差

通過(guò)機(jī)器算法下單更穩(wěn)定，減少因市場(chǎng)發(fā)生快速變化或交易任務(wù)過(guò)多造成的人工失誤。4.降低人力成本

使用自動(dòng)化交易算法交易策略，大幅提高交易員交易效率，降低人力成本。

5.降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)長(zhǎng)期實(shí)盤(pán)經(jīng)驗(yàn)設(shè)置算法策略參數(shù)，進(jìn)行系統(tǒng)的訂單驗(yàn)證和合規(guī)檢查，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。五、卡方智能算法交易平臺(tái)適用的場(chǎng)景1.量化投資基金多賬戶(hù)籃子交易交易頻繁，執(zhí)行成本敏感。

2.價(jià)值投資基金換倉(cāng)人工交易員成本高、存在人性弱點(diǎn)。

3.上市公司股份回購(gòu)及大股東增減持一般沒(méi)有專(zhuān)業(yè)交易員，交易成本高。

4.公募基金下單執(zhí)行算法大金額等場(chǎng)景下的執(zhí)行優(yōu)化難度大。

5.可轉(zhuǎn)債減持完成交易目標(biāo)，快而準(zhǔn)確地完成交易。目前很多券商的量化軟件都在使用卡方智能算法，比如像天風(fēng)證券、恒泰證券、國(guó)信證券、長(zhǎng)江證券、海通證券、安信證券等，有這方面需求的話(huà)，可以聯(lián)系券商做詳細(xì)的了解。據(jù)我所知，頭部券商的量化交易系統(tǒng)搭建比較成熟，針對(duì)新入門(mén)的客戶(hù)會(huì)進(jìn)行手把手教學(xué)，對(duì)投資新手