初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷1)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷1)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A)情景分析B)壓力測試C)融資渠道管理D)應(yīng)急計(jì)劃答案:B解析:[單選題]2.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括()。A)經(jīng)營績效類指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C)資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D)審慎經(jīng)營類指標(biāo)答案:B解析:銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績效類、資產(chǎn)質(zhì)量類、審慎經(jīng)營類。[單選題]3.下列屬于內(nèi)部欺詐的有()。A)自己意識不到缺乏必要的知識/技能，按照自己認(rèn)為正確而實(shí)際錯誤的方式工作B)意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，未向管理層提出或聲明其無法勝任C)意識到自己缺乏必要的知識/技能，但由于顏面或其他原因，不能正確處理面對的情況D)意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益答案:D解析:意識到自己缺乏必要的知識/技能，并進(jìn)而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益屬于內(nèi)部欺詐。[單選題]4.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了()階段。A)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式答案:C解析:20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段[單選題]5.采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于()。A)前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B)前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C)前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D)前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值答案:C解析:記憶題。?？碱}目，加強(qiáng)記憶。[單選題]6.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是()。A)12%B)18%C)15%D)10%答案:B解析:在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是18%，它的業(yè)務(wù)種類有：銷售、做市商交易、自營業(yè)務(wù)、資金管理。[單選題]7.操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法中，自我評估法從()兩個角度來評估風(fēng)險(xiǎn)的大小。A)市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B)風(fēng)險(xiǎn)分布和損失發(fā)生的概率C)損失金額和發(fā)生概率D)信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:自我評估法就是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，通過開展全員風(fēng)險(xiǎn)識別，識別出全行經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度，來評估風(fēng)險(xiǎn)大小。[單選題]8.以下不屬于信貸審批原則的是()。A)申貸合并原則B)統(tǒng)一考慮原則C)審貸分離原則D)展期重審原則答案:A解析:信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險(xiǎn)評級，對其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。[單選題]9.操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法的計(jì)算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為()。A)15％B)10％C)18％D)12％答案:A解析:此題[單選題]10.從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)可以外包，（）。A)其最終責(zé)任并未被?包?出去B)其最終責(zé)任部分被?包?了出去C)其最終責(zé)任完全被?包?了出去D)其最終責(zé)任承擔(dān)比例視外包業(yè)務(wù)類型而定答案:A解析:從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)雖然可以外包，但其最終責(zé)任并未被?包?出去。外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。[單選題]11.以下不影響流動性風(fēng)險(xiǎn)的因素是()A)利率結(jié)構(gòu)B)分布結(jié)構(gòu)C)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)幣種結(jié)構(gòu)答案:A解析:[單選題]12.下列哪一項(xiàng)不是中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)?()A)VaRB)總資產(chǎn)凈化回報(bào)率C)不良貸款比例D)大額風(fēng)險(xiǎn)集中度答案:A解析:銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估：①經(jīng)營績效類指標(biāo)，包括總資產(chǎn)凈化回報(bào)率，股本凈回報(bào)率，成本收入比;②資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)，指不良貸款比例;③審慎經(jīng)營類指標(biāo)，包括資本充足率、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度和不良貸款撥備覆蓋率。[單選題]13.（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A)埃格蒙特集團(tuán)B)反洗錢金融行動特別工作組C)沃爾夫斯堡集團(tuán)D)亞太反洗錢集團(tuán)答案:B解析:反洗錢金融行動特別工作組是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一，其成員遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機(jī)構(gòu)的正式成員。[單選題]14.金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A)利率期貨B)商品期貨C)貨幣期貨D)指數(shù)期貨答案:B解析:期貨是在場內(nèi)(交易所)進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠(yuǎn)期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。[單選題]15.關(guān)于VaR的說法錯誤的是()。A)均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的B)零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失C)VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D)計(jì)算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法答案:B解析:[單選題]16.世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是()。A)住房抵押貸款證券B)轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券C)知識產(chǎn)權(quán)證券化D)資產(chǎn)支持證券答案:A解析:[單選題]17.對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素不包括（）。A)貨幣政策因素B)金融市場因素C)季節(jié)性因素D)微觀經(jīng)濟(jì)因素答案:D解析:對銀行體系流動性產(chǎn)生沖擊的常見因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)因素和貨幣政策因素二是金融市場因素三是季節(jié)性因素[單選題]18.在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。A)波動收益率曲線B)反向收益率曲線C)水平收益率曲線D)正向收益率曲線答案:D解析:正向收益率曲線，意味著在某一時點(diǎn)上，投資期限越長，收益率越高，這是收益率曲線最為常見的形態(tài)。[單選題]19.（）是最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況。A)部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致B)部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致C)將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D)將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短答案:C解析:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即?借短貸長?，其優(yōu)點(diǎn)是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]20.外部欺詐事件是指（）。A)故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B)第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C)因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D)違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件答案:B解析:考點(diǎn)：操作風(fēng)險(xiǎn)分類[單選題]21.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是()。(1)全員風(fēng)險(xiǎn)識別與報(bào)告(2)控制活動識別與評估(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案(4)報(bào)告自我評估工作與日常監(jiān)控(5)作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識別與評估A)(1)(2)(3)(4)(5)B)(4)(1)(5)(3)(2)C)(4)(2)(3)(1)(5)D)(1)(5)(2)(3)(4)答案:D解析:略。[單選題]22.在用基本指標(biāo)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本的公式KBIA=GI×a中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例a為()。A)8%B)12%C)15%D)18%答案:C解析:略。[單選題]23.銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括()。A)高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險(xiǎn)B)高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度C)對經(jīng)營失敗的低容忍度D)確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化答案:D解析:銀行業(yè)公司治理既遵循公司治理的一般原則，又具有自身特征，表現(xiàn)為：①高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險(xiǎn);②高不對稱性，即銀行與社會、客戶及交易對手間的信息不對稱;③高關(guān)聯(lián)度，主要是銀行與股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、銀行與社會經(jīng)濟(jì)的高關(guān)聯(lián)性;④對經(jīng)營失敗的低容忍度，銀行破產(chǎn)的后果將是災(zāi)難性的。故本題選D。[單選題]24.造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。A)信息系統(tǒng)不完善B)內(nèi)部控制失效C)規(guī)章制度不健全D)審核監(jiān)管不到位答案:B解析:內(nèi)部控制失效是造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因，而隱藏在內(nèi)部控制失效背后的則是內(nèi)部控制要素的缺失和內(nèi)部控制運(yùn)行體系的紊亂。[單選題]25.下列各項(xiàng)屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式的是（）。A)托收承付B)保理C)保證D)信用證答案:C解析:對銀行信貸而言，主要涉及五種擔(dān)保方式：抵押、質(zhì)押、保證、留置和定金。ABD三項(xiàng)屬于商業(yè)銀行提供的結(jié)算方式。[單選題]26.()是流動性覆蓋率的一個補(bǔ)充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。A)存貸比B)核心負(fù)債比例C)凈穩(wěn)定資金比例D)同業(yè)市場負(fù)債比例答案:C解析:凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補(bǔ)充，鼓勵銀行通過結(jié)構(gòu)調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。[單選題]27.流動性比例的計(jì)算公式為（）。A)各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％B)合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C)流動性負(fù)債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％D)流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％答案:D解析:流動性比例的計(jì)算公式為：流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負(fù)債余額×100％。選項(xiàng)C錯誤，選項(xiàng)D正確。選項(xiàng)A，存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％。選項(xiàng)B，流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％。[單選題]28.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)10％B)15％C)18％D)20％答案:D解析:該商業(yè)銀行的不良貸款率=(10+7+3)／(50+30+10+7+3)×100％=20％。[單選題]29.在商業(yè)銀行中處于有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端的是()。A)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會B)監(jiān)事會C)財(cái)務(wù)控制部門D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:C解析:現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價(jià)的方法，及時捕捉市場價(jià)格／價(jià)值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實(shí)、準(zhǔn)確，這無疑使財(cái)務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。[單選題]30.下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A)便民B)合理C)守法D)誠信答案:A解析:銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入要遵循公開、公平、公正、效率和便民的原則。[單選題]31.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于（）管理范疇。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險(xiǎn)管理歸屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理范疇。考點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別[單選題]32.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B)業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C)市場準(zhǔn)入D)風(fēng)險(xiǎn)評估答案:C解析:市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。[單選題]33.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A)從下至上B)從上至下C)由內(nèi)到外D)由外到內(nèi)答案:B解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等諸多方面的內(nèi)容。因此，有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中。[單選題]34.下列關(guān)于流動性應(yīng)急計(jì)劃的應(yīng)急措施說法錯誤的是（）。A)銀行需要對壓力進(jìn)行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應(yīng)急措施B)在各個級別應(yīng)急階段，流動性管理人員應(yīng)向危機(jī)管理小組及時匯報(bào)當(dāng)前的流動性狀態(tài)C)在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計(jì)劃不能直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理D)在應(yīng)急階段，銀行應(yīng)采取措施籌集資金答案:C解析:C選項(xiàng)錯誤，在流動性危機(jī)的某些階段，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)直接授予應(yīng)急管理人員以全盤進(jìn)行所有資產(chǎn)和負(fù)債調(diào)整的能力，不論這些資產(chǎn)和負(fù)債原來由誰負(fù)責(zé)管理[單選題]35.市場流動性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險(xiǎn)()。A)相應(yīng)越高B)相應(yīng)越低C)不變D)不一定答案:B解析:市場流動性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。[單選題]36.商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時，可以采用的計(jì)算方法是(.)。A)內(nèi)部評級初級法B)內(nèi)部模型法C)基本指標(biāo)法D)高級計(jì)量法答案:A解析:對于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評級初級法和內(nèi)部評級高級法。[單選題]37.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A)買入期限較短的金融產(chǎn)品B)買入期限較長的金融產(chǎn)品C)買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D)賣出期限較長的金融產(chǎn)品答案:B解析:假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品[單選題]38.金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在__________以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的__________。()A)10%;10%B)10%;15%C)15%;10%D)10%;20%答案:C解析:金管局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)比率維持在15%以上，并保持7日內(nèi)的負(fù)錯配金額不超過總負(fù)債的10%。故本題選C。[單選題]39.我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和()兩種。A)內(nèi)外勾結(jié)作案B)失誤作案C)盜竊作案D)搶劫作案答案:A解析:我國商業(yè)銀行員工違規(guī)行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案兩種。[單選題]40.假設(shè)商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風(fēng)險(xiǎn)的效果最差（）A.賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)組合YB.賣出50％資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為-0．5的資產(chǎn)組合ZA)賣出50％資產(chǎn)組合B)持有現(xiàn)金C)賣出50％資產(chǎn)組合D)用于購買與資產(chǎn)組合A的相關(guān)系數(shù)為+0．8的資產(chǎn)組合X答案:D解析:如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風(fēng)險(xiǎn)分散的效果會隨著各資產(chǎn)問的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當(dāng)各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較差；當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)時，風(fēng)險(xiǎn)分散效果較好。[單選題]41.對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A)10％；50％B)10％；20％C)20％；50％D)20％；100％答案:D解析:對商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為20％，但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長期次級債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為100％。[單選題]42.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A)股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B)在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C)商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長?的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:A項(xiàng)，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。[單選題]43.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是(.)。A)評價(jià)主體是商業(yè)銀行B)評價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C)評價(jià)結(jié)果是信用等級和違約概率D)評價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小答案:D解析:D選項(xiàng)是債項(xiàng)評級的內(nèi)容。[單選題]44.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總額之比，不得低于()。A)1％B)1．5％C)2％D)2．5％答案:C解析:超額備付金是指銀行存人中央銀行的各種存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2％。[單選題]45.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是()。A)專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B)違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C)專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D)信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型答案:C解析:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。故本題選C。[單選題]46.風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，不包括（）。A)表內(nèi)與表外B)集團(tuán)層面C)投資組合層面D)收益層面答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險(xiǎn)，包括表內(nèi)與表外、集團(tuán)層面、投資組合層面及業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]47.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行（）應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少每年一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。A)行長B)股東大會C)監(jiān)事會D)理事會答案:C解析:銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計(jì)量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價(jià)，并至少每年一次向股東大會報(bào)告董事會及高級管理層的履職情況。[單選題]48.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀層面內(nèi)容的是()。A)進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B)資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C)是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束D)建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)答案:B解析:本題考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別中觀層面內(nèi)容。[單選題]49.銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對()數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的()和影響程度作出評估。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生頻率B)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)C)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生環(huán)節(jié)D)合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失，發(fā)生時間答案:A解析:銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險(xiǎn)定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率和影響程度作出評估[單選題]50.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A)1.76%B)1.66%C)1.56%D)1.36%答案:A解析:預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100%=3/170=1.76%?？键c(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)[單選題]51.貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。A)一般準(zhǔn)備B)專項(xiàng)準(zhǔn)備C)特種準(zhǔn)備D)一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備答案:C解析:貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，特種準(zhǔn)備指針對某一國家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備。[單選題]52.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A)買入期限較長的金融產(chǎn)品B)買入期限較短的金融產(chǎn)品C)買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D)賣出期限較長的金融產(chǎn)品答案:A解析:假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。[單選題]53.()負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程。A)董事會和股東會B)董事會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C)董事會和高級管理層D)股東會和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會答案:C解析:董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]54.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進(jìn)行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A)該行AA級客戶的違約頻率為0．5％B)該行AA級客戶的貸款不良率為0．5％C)該行AA級客戶的違約概率為0．5％D)該行AA級客戶的違約損失率為0．5％答案:A解析:1000個客戶中發(fā)現(xiàn)有5個客戶違約，則違約頻率=5／1000×100％=0．5％。[單選題]55.下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。A)信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型B)信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高C)信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D)信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上答案:D解析:D項(xiàng)應(yīng)為歷史數(shù)據(jù)而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)。[單選題]56.()是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。[單選題]57.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是(.)。A)風(fēng)險(xiǎn)狀況B)損失事件C)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個部分。[單選題]58.下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。A)不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B)對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核C)銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進(jìn)行處理等抹賬、錯賬D)柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)答案:A解析:選項(xiàng)BC屬于平賬和賬務(wù)核對業(yè)務(wù)的違規(guī)事項(xiàng);選項(xiàng)D屬于沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)的違規(guī)事項(xiàng)。[單選題]59.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說法正確的是（）。A)CreditPortfolioView模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。B)CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在無期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。C)CreditRisk+模型是根據(jù)針對火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。D)CreditPortfolioView模型比較適用于沖動類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢暧^經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。答案:C解析:選項(xiàng)A，CreditPortfolioView模型是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素。選項(xiàng)B，CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。選項(xiàng)D，CreditPortfolioView模型比較適用于投機(jī)類型而不是沖動類型的借款人，因?yàn)橥稒C(jī)類借款人對宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。[單選題]60.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A)1B)10C)20D)無法計(jì)算答案:B解析:設(shè)資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為σ，則根據(jù)公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5，解得σ=10。[單選題]61.巴塞爾委員會在(.)頒布了《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》，并于2006年2月重新修訂。A)1996年9月B)1999年9月C)1996年6月D)1999年6月答案:B解析:巴塞爾委員會頒布《加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)公司治理》的時間是1999年9月。[單選題]62.（）并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)風(fēng)險(xiǎn)對沖答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。[單選題]63.下列選項(xiàng)中，不作為風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法補(bǔ)充方法的是(.)。A)敏感性分析B)壓力測試C)分解分析D)情景分析答案:C解析:商業(yè)銀行應(yīng)充分認(rèn)識到不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)勢和局限性，適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補(bǔ)充。[單選題]64.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級的說法，正確的是()。A)內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)B)內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C)內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D)內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)答案:A解析:[單選題]65.在權(quán)重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相等的是（）。A)對我國中央政府的債權(quán)與對其他國家中央政府的債權(quán)B)對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C)對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D)對我國政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）與對公共實(shí)體部門的債權(quán)答案:C解析:A項(xiàng)，對我國中央政府的債權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為0；而對其他國家中央政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。B項(xiàng)，對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。C項(xiàng)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)的權(quán)重均為75％。D項(xiàng)，對政策性銀行的債權(quán)（不包括次級債權(quán)）權(quán)重為0；而對公共實(shí)體部門的債權(quán)權(quán)重為20％。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.引起中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。A)外匯占款B)貸款投放C)現(xiàn)金支取D)財(cái)政存款E)理財(cái)業(yè)務(wù)答案:ABCD解析:引起中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財(cái)政存款。[多選題]67.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說法正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法B)風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法；風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)；風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。[多選題]68.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國北巖銀行發(fā)生儲戶擠兌事件。自9月14日全國范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國議會2008年2月21日通過了將北巖銀行國有化的議案，授權(quán)該國政府將北巖銀行的所有股份暫時歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長7倍，年均增長21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長，北巖銀行從批發(fā)市場上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場融資的同時享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。北巖銀行迅猛的增長戰(zhàn)略可能帶來下列哪些風(fēng)險(xiǎn)?（）A)該行從批發(fā)市場拆入的資金主要來源于金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)較小B)該行過度依賴從資本市場籌集短期資金，這會使它更容易受到市場崩潰的沖擊C)金融危機(jī)導(dǎo)致按揭貸款的質(zhì)量下降，貸款定價(jià)不能夠彌補(bǔ)損失D)?借短貸長?的經(jīng)營方式導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)期限不匹配E)?分銷源頭?的結(jié)果是該行過分依賴證券化作為其主要資金來源答案:BCDE解析:A項(xiàng)，英國北巖銀行從批發(fā)市場拆入的資金占25％，即通過同業(yè)拆借、發(fā)行債券或賣出有資產(chǎn)抵押的證券來融資，資金主要來源于金融機(jī)構(gòu)。與資金主要來自零售存款業(yè)務(wù)的其他銀行相比，絕大部分資金來源于批發(fā)市場使得北巖銀行更容易受到市場上資金供求影響。[多選題]69.下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，可以應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)對沖策略進(jìn)行管理的有（）。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)股票風(fēng)險(xiǎn)D)商品風(fēng)險(xiǎn)E)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:風(fēng)險(xiǎn)對沖對管理市場風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展,風(fēng)險(xiǎn)對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。[多選題]70.下列關(guān)于債項(xiàng)評級的說法不正確的有（）。A)客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個維度B)債項(xiàng)評級只可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)C)債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約前估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。D)根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級E)在內(nèi)部評級法下，債項(xiàng)評級與債項(xiàng)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約損失率、有效期限密切相關(guān)答案:BC解析:B項(xiàng)，債項(xiàng)評級既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時反映客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，債項(xiàng)評級是對交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約后估計(jì)的債項(xiàng)損失大小。[多選題]71.內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的主要內(nèi)容包括()。A)風(fēng)險(xiǎn)評估B)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測C)資本規(guī)劃D)資本評估E)壓力測試答案:ACE解析:內(nèi)部資本充足評估報(bào)告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃和壓力測試。故本題選ACE。[多選題]72.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括()。A)財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告B)公司治理情況C)年度重大事項(xiàng)D)人員流動狀況E)各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況答案:ABCE解析:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理情況、年度重大事項(xiàng)等。[多選題]73.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從（）入手。A)戰(zhàn)略層面B)管理層面C)宏觀層面D)微觀層面E)信息層面答案:ACD解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別可以從戰(zhàn)略層面、宏觀層面、微觀層面人手。[多選題]74.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括()。A)財(cái)務(wù)、會計(jì)錯誤B)文件、合同缺陷C)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D)交易、定價(jià)錯誤E)錯誤監(jiān)控、報(bào)告答案:ABCDE解析:略。[多選題]75.對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賦予權(quán)重為0%的有()。A)我國中央政府的債券B)中央政府投資的公用企業(yè)的債券C)政策性銀行債券D)商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E)國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券答案:ACDE解析:B項(xiàng)權(quán)重為50%[多選題]76.在商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。A)明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施B)彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C)如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象D)制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施E)如何處理與利益持有者之間的關(guān)系答案:ABCDE解析:流動性應(yīng)急計(jì)劃主要包括兩方面內(nèi)容：①危機(jī)處理方案，規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施；②彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。流動性應(yīng)急計(jì)劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新。其中，溝通披露要求商業(yè)銀行與重要的存款者和資金提供者保持溝通；由專人負(fù)責(zé)對外的媒體溝通披露，定期提供合適的對外披露內(nèi)容，特別是對主要交易對手和資金提供者的信息披露。[多選題]77.適時發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號，有助于商業(yè)銀行及時采取措施降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號的有（）。A)銀行發(fā)行的股票價(jià)格異常下跌B)市場上愿意提供融資的交易對手?jǐn)?shù)量減少C)銀行發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量顯著增加，且買賣利差擴(kuò)大D)銀行評級下調(diào)E)資產(chǎn)質(zhì)量惡化答案:ABCDE解析:銀行如果持續(xù)性忽視預(yù)警指標(biāo)，并在預(yù)警信號產(chǎn)生期間不積極建立流動性儲備，則容易成為觸發(fā)流動性危機(jī)的主要原因。流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號包括：①銀行收入下降；②資產(chǎn)質(zhì)量惡化，如不良資產(chǎn)的增加；③銀行評級下調(diào)；④無保險(xiǎn)的存款、批發(fā)融資或資產(chǎn)證券化的利差擴(kuò)大；⑤股價(jià)大幅下跌；⑥資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)張或收購規(guī)模急劇增大；⑦無法獲得市場借款。[多選題]78.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括(.)。A)已使用的授信余額B)未使用的授信余額C)未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量D)應(yīng)收未收利息E)可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用答案:ACDE解析:違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用等。[多選題]79.商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括(.)。A)明確在危機(jī)情況下的分工和應(yīng)采取的措施B)制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施C)維持良好的公共關(guān)系D)彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序E)考慮如何處理與利益持有者的關(guān)系答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行流動性應(yīng)急計(jì)劃的主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。其中ABCE四項(xiàng)都是危機(jī)處理方案包括的內(nèi)容。[多選題]80.商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)?；久嬷笜?biāo)主要包括（）。A)環(huán)境類指標(biāo)B)實(shí)力類指標(biāo)C)品質(zhì)類指標(biāo)D)財(cái)務(wù)類指標(biāo)E)營運(yùn)能力指標(biāo)答案:ABC解析:客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括兩類指標(biāo)：①基本面指標(biāo)(定性指標(biāo)或非財(cái)務(wù)指標(biāo))，包括品質(zhì)類、實(shí)力類和環(huán)境類指標(biāo)；②財(cái)務(wù)指標(biāo)。E項(xiàng)屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。[多選題]81.信貸審批應(yīng)遵循的原則有(.)。A)統(tǒng)一考慮原則B)獨(dú)立評估原則C)展期重審原則D)審貸分離原則E)職責(zé)分離原則答案:ACD解析:信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：(1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。[多選題]82.匯率風(fēng)險(xiǎn)分為()。A)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)B)違約風(fēng)險(xiǎn)C)道德風(fēng)險(xiǎn)D)外匯結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)E)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:AD解析:此題[多選題]83.商業(yè)銀行柜臺操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要有(.)。A)柜員工作強(qiáng)度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等B)柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識C)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞D)輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范E)客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全答案:ABCD解析:商業(yè)銀行柜臺操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：(1)輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范。(2)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞。(3)因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度。(4)柜臺人員安全意識不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識。(5)柜員工作強(qiáng)度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等。[多選題]84.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法的債項(xiàng)評級中，對違約損失率產(chǎn)生影響的因素有（）。A)企業(yè)所處行業(yè)B)清償優(yōu)先性C)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)D)宏觀經(jīng)濟(jì)周期E)擔(dān)保情況答案:ABCDE解析:影響違約損失率的因素有多方面，主要包括：①項(xiàng)目因素，包括清償優(yōu)先性、抵押品等；②公司因素，指與特定的借款企業(yè)相關(guān)的因素，主要是借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)；③行業(yè)因素，企業(yè)所處的行業(yè)對違約損失率有明顯的影響；④地區(qū)因素；⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素。[多選題]85.下列選項(xiàng)中，屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)特征的有（）。A)存在多元化的買賣方，市場集中度低B)B?具有活躍且具規(guī)模的市場C)從歷史上看，在系統(tǒng)性危機(jī)發(fā)生時，市場顯示出向這類資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的趨勢D)在壓力時期，這些資產(chǎn)能夠不受任何限制地轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金流以彌補(bǔ)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出形成的缺口E)與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的低相關(guān)性答案:ABCDE解析:優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備即使在嚴(yán)重的壓力情景下，無論通過出售還是抵押融資的方式，優(yōu)質(zhì)流動資產(chǎn)仍應(yīng)保持良好的產(chǎn)生流動性的能力。以上選項(xiàng)均屬于優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征。故本題選ABCDE。[多選題]86.如果出現(xiàn)流動性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A)同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)B)減少非核心貸款C)加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系D)尋求央行的緊急支援E)維持良好的公共關(guān)系答案:ABCDE解析:以上每一項(xiàng)都可以緩解流動性危機(jī)。[多選題]87.不良資產(chǎn)處置的方法包括（）。A)清收處置B)貸款重組/債務(wù)重組C)不良資產(chǎn)證券化D)貸款核銷E)國務(wù)院接管答案:ABCD解析:不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務(wù)重組、貸款核銷、貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等[多選題]88.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)包括(.)。A)不良資產(chǎn)率B)不良貸款撥備覆蓋率C)預(yù)期損失率D)貸款損失準(zhǔn)備充足率E)單一