初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷9)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷9)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A)可靠性B)科學(xué)性C)流暢性D)嚴(yán)謹(jǐn)性答案:A解析:應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和可靠性。[單選題]2.下列關(guān)于VaR的方差一協(xié)方差說法錯(cuò)誤的是()。A)方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)未來的B)其假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C)能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)D)只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性影響答案:C解析:[單選題]3.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的()。A)金額錯(cuò)配B)期限錯(cuò)配C)止損錯(cuò)配D)流動(dòng)性錯(cuò)配答案:B解析:到期資產(chǎn)與到期負(fù)債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配。[單選題]4.下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不僅對(duì)沖非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也可以對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避就直接避免了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]5.金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P8。[單選題]6.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。A)感知風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)B)感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)C)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D)感知風(fēng)險(xiǎn)和控制風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。[單選題]7.下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是（）。A)政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)B)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:選項(xiàng)A是按風(fēng)險(xiǎn)事故劃分；選項(xiàng)B是按風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分；選項(xiàng)C是按誘發(fā)的原因劃分，所以C項(xiàng)正確。選項(xiàng)D是按損失結(jié)果劃分。[單選題]8.下列()不屬于流動(dòng)性的基本要素。A)時(shí)間B)成本C)資產(chǎn)規(guī)模D)資金數(shù)量答案:C解析:流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi).以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括：時(shí)間.成本和資金數(shù)量。[單選題]9.(.)是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。A)風(fēng)險(xiǎn)管理理念B)知識(shí)C)制度D)風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素。[單選題]10.根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁()直接投資股票市場(chǎng)。A)上市公司B)商業(yè)銀行C)經(jīng)紀(jì)公司D)證券交易所答案:B解析:根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，目前尚嚴(yán)禁商業(yè)銀行直接投資股票市場(chǎng)，因此商業(yè)銀行所，面臨的股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)有限。故本題選B。[單選題]11.可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]12.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是()。A)15億B)12億C)20億D)30億答案:B解析:損失=300×5%×(1-20%)=12(億元)。[單選題]13.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A)高級(jí)管理層B)監(jiān)事會(huì)C)董事會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案:C解析:董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。2013年銀監(jiān)會(huì)印發(fā)《商業(yè)銀行公司治理指引》，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。[單選題]14.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。A)140B)150C)120D)230答案:A解析:累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，在本題中為440。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，在本題中為140;短邊法步驟為：先分別加總每種外幣的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸。本題中，多頭為290，空頭為150。比較可得最小的是140。[單選題]15.商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25％B)商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)C)我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％D)比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量答案:C解析:C項(xiàng)，商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100％。[單選題]16.（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。A)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D)風(fēng)險(xiǎn)分散答案:C解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)）非常有效,可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況。[單選題]17.頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A)歷史成本B)重置成本C)現(xiàn)金流D)可變現(xiàn)凈值答案:C解析:頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品。[單選題]18.（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。A)媒體B)股東大會(huì)C)可信賴的第三方D)董事會(huì)答案:A解析:商業(yè)銀行的良好信譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。考點(diǎn):聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃[單選題]19.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯(cuò)誤的是（）。A)是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C)考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形D)需要功能強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算耗時(shí)過長(zhǎng)答案:B解析:B項(xiàng)屬于歷史模擬法的缺點(diǎn)。[單選題]20.在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()業(yè)務(wù)。A)負(fù)債B)資產(chǎn)C)理財(cái)D)信用答案:B解析:在資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。[單選題]21.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)時(shí)沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A)外部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)事件C)內(nèi)部欺詐事件D)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件答案:B解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件。外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。[單選題]22.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是（）。A)客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B)債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失C)每一等級(jí)客戶違約概率，客戶組合的違約概率D)時(shí)間維度，空間維度答案:A解析:客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)維度。我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)管理科目中，提到?維度?的地方并不多，這是其中一個(gè)二維的考點(diǎn)。[單選題]23.（）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量。A)存款準(zhǔn)備金B(yǎng))存款保險(xiǎn)C)經(jīng)濟(jì)資本D)資本充足率答案:C解析:經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。[單選題]24.下列風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營(yíng)狀況的是（）。A)預(yù)期損失率B)貸款損失準(zhǔn)備充足率C)正常貸款遷徙率D)不良資產(chǎn)/貸款率答案:B解析:貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備，該指標(biāo)能夠反映商業(yè)銀行的審慎經(jīng)營(yíng)狀況。考點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)[單選題]25.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B)對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C)信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D)交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:信用風(fēng)險(xiǎn)也可以發(fā)生在實(shí)際違約之前。貸款是最大最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，不是唯一的。交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降也屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)榇嬖跐撛诘膿p失。[單選題]26.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸使用短邊法計(jì)算銀行的總敞口頭寸為（）。A)70B)280C)350D)650答案:D解析:短邊法的計(jì)算分為三步：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。該銀行外匯多頭頭寸之和為：200+450=650，空頭頭寸之和為：150+80+50=280，由于前一個(gè)總數(shù)絕對(duì)值較大，所以其總敞口頭寸為650。[單選題]27.以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作的說法，正確的是()。①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略;②確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③答案:C解析:截至目前，國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備;確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。[單選題]28.()是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議／訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]29.銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)B)銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C)該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D)銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸人交易賬戶答案:D解析:與交易賬戶相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶，最典型的是存貸款業(yè)務(wù)[單選題]30.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是(.)。A)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B)持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年D)至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)答案:C解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年。[單選題]31.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失B)內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失D)資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下答案:B解析:商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素：內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失、技術(shù)部門/外包機(jī)構(gòu)能力欠缺。[單選題]32.具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A)二級(jí)資本B)其他一級(jí)資本C)核心一級(jí)資本D)股東資本答案:C解析:核心一級(jí)資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。[單選題]33.信用評(píng)分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的主要方法之一，下列各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。A)死亡率模型B)1ogit模型C)線性概率模型D)線性辨別模型答案:A解析:目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型(LinearProbabi1ityModel)、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminantModel)。A項(xiàng)，死亡率模型屬于違約概率模型。[單選題]34.()通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值。A)預(yù)期損失B)期望損失C)非預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失答案:A解析:預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。故本題選A。[單選題]35.在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A)負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B)負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C)負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D)負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主答案:B解析:從商業(yè)銀行融資流動(dòng)性的角度來看，零售存款相對(duì)穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款(負(fù)債)用于長(zhǎng)期貸款(資產(chǎn))，即?借短貸長(zhǎng)?。如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流人嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]36.某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A)0.05B)0.10C)0.15D)0.20答案:B解析:違約概率=1-(1+1年期無風(fēng)險(xiǎn)年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。[單選題]37.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口B)存貸比C)監(jiān)管處罰率D)單一客戶貸款集中度限額答案:C解析:操作風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括操作風(fēng)險(xiǎn)損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險(xiǎn)事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風(fēng)險(xiǎn)率、操作風(fēng)險(xiǎn)事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)時(shí)段可用率、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率。[單選題]38.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是()。A)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸B)即期凈敞口頭寸C)單幣種敞口頭寸D)期權(quán)敞口頭寸答案:B解析:即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。[單選題]39.信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，其具體內(nèi)容不包括（）。A)履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理B)履行信息科技戰(zhàn)略的審批C)履行信息科技內(nèi)部控制D)履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出答案:B解析:信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和升級(jí)、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。[單選題]40.目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素不包括()。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B)外部數(shù)據(jù)C)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境D)公司治理結(jié)構(gòu)答案:D解析:目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的要素主要包括：內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)，以及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)環(huán)境和內(nèi)部控制因素等方面。[單選題]41.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A)資產(chǎn)敏感型缺口B)資產(chǎn)缺口C)負(fù)債缺口D)負(fù)債敏感型缺口答案:D解析:當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。[單選題]42.某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）。A)55.22%B)44.78%C)96.53%D)3.47%答案:D解析:帶入可得：P（1+6.7%）+（1-P）×（1+6.7%）×0=1+3%,計(jì)算出P=96.53%，所以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%。[單選題]43.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括()。A)重議利息B)取消債務(wù)C)提供擔(dān)保D)再融資答案:C解析:不包括提供擔(dān)保。[單選題]44.與綜合報(bào)告不同，專題報(bào)告主要是（）。A)對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B)至少每年一次C)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告D)定期報(bào)告的答案:C解析:專題報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。[單選題]45.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。A)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》B)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》C)《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》D)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》答案:A解析:[單選題]46.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A)銀行客戶的行業(yè)集中度B)銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C)銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案:D解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競(jìng)爭(zhēng)加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。D項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素。[單選題]47.下列關(guān)于對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率的公式正確的是（）A)杠桿率=（核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額B)杠桿率=（核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額C)杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額D)杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額答案:C解析:[單選題]48.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采取（）。A)從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層的二級(jí)管理方式B)從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的二級(jí)管理方式C)從基層業(yè)務(wù)單位到高級(jí)管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的三級(jí)管理方式D)從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式答案:D解析:參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理／控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，再到高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。[單選題]49.()是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。A)頭寸限額B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C)止損限額D)敏感度限額答案:B解析:本題考查市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。參見教材P101。[單選題]50.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A)業(yè)務(wù)部門B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C)高級(jí)管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)答案:D解析:大部分銀行特別是大型銀行和國(guó)際活躍銀行，在高級(jí)管理層層面設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)委員會(huì)，對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)重要事項(xiàng)進(jìn)行討論、審議或決策；在我國(guó)商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)立負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。[單選題]51.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B)會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C)經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D)監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本答案:C解析:本題綜合考查了各個(gè)資本的含義。即：賬面資本=會(huì)計(jì)資本；經(jīng)濟(jì)資本=商業(yè)銀行自行計(jì)量，應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的，取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本；監(jiān)管資本=監(jiān)管部門規(guī)定的。[單選題]52.銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)不包括()。A)缺口風(fēng)險(xiǎn)B)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:對(duì)于銀行賬簿業(yè)務(wù)采取收益視角，分析的重點(diǎn)是利率變動(dòng)對(duì)報(bào)告期內(nèi)的凈利息收入和短期盈利能力的影響，其中，銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)指利率水平、期限結(jié)構(gòu)等不利變動(dòng)導(dǎo)致銀行賬簿經(jīng)濟(jì)價(jià)值和整體收益遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]53.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置說法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)成立各級(jí)預(yù)警領(lǐng)導(dǎo)組織和機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化集中管理、高效指揮協(xié)調(diào)、提高全行預(yù)警意識(shí)B)應(yīng)建立合理有效的信息傳遞機(jī)制C)預(yù)警等級(jí)應(yīng)有完整嚴(yán)格的書面制度，保證出現(xiàn)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行等級(jí)的分類D)應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由統(tǒng)一部門負(fù)責(zé)處置答案:D解析:D選項(xiàng)錯(cuò)誤，應(yīng)急處置方案應(yīng)針對(duì)不同的預(yù)警等級(jí)，由不同層級(jí)機(jī)構(gòu)或部門負(fù)責(zé)處置。[單選題]54.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說法，正確的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程B)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況答案:D解析:A項(xiàng)中應(yīng)為動(dòng)態(tài)。B項(xiàng)中應(yīng)為包括。C項(xiàng)中事后處理的貢獻(xiàn)應(yīng)為更低。[單選題]55.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體要求的是()。A)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)C)商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染D)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全消除風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體要求。[單選題]56.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從（）層面開始。A)宏觀戰(zhàn)略B)宏觀C)微觀D)三個(gè)層面同步進(jìn)行答案:A解析:戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀執(zhí)行層面。[單選題]57.在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的（）。A)看跌期權(quán)B)看漲期權(quán)C)期權(quán)費(fèi)D)初始股權(quán)投資答案:B解析:B項(xiàng)，KMV的CreditMonitor模型是一種適用于上市公司的違約概率模型，其核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)就是借款企業(yè)的資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格就是企業(yè)債務(wù)的價(jià)值，股東初始股權(quán)投資可以看做期權(quán)費(fèi)。[單選題]58.商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)B)建立多層次的流動(dòng)性屏障C)提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性D)提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性答案:C解析:商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風(fēng)險(xiǎn)-收益平衡點(diǎn)。[單選題]59.從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。A)40％B)30％C)20％D)10％答案:B解析:從長(zhǎng)期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為30％。[單選題]60.根據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類，（）是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A)政治風(fēng)險(xiǎn)B)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:根據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類，可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受損害損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]61.通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是()。①國(guó)債;②同業(yè)借款;③長(zhǎng)期股權(quán)投資;④可出售的貸款組合。A)①、②、④、③B)②、①、④、③C)①、②、③、④D)②、①、③、④答案:A解析:[單選題]62.董事會(huì)應(yīng)定期核查銀行()能否充分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A)內(nèi)部控制體系B)公司治理結(jié)構(gòu)C)風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境D)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系答案:A解析:[單選題]63.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了很好的管理。下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營(yíng)管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C)金融機(jī)構(gòu)?重前臺(tái)、輕后臺(tái)?的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長(zhǎng)期目標(biāo)答案:B解析:B項(xiàng)，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相似，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是無形的，因此很難量化。[單選題]64.下列關(guān)于杠桿率說法正確的是（）。A)杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于1％B)杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于2％C)杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％D)杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于5％答案:C解析:杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。[單選題]65.（）是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)。A)確認(rèn)服務(wù)B)客戶服務(wù)C)咨詢服務(wù)D)信息服務(wù)答案:C解析:咨詢服務(wù)是一種顧問及其相關(guān)的客戶服務(wù)，目的是增加價(jià)值并提高組織的運(yùn)作效率。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的有（）。A)大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大答案:BDE解析:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越低意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，B項(xiàng)正確；貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高，D項(xiàng)正確；一般來說，易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，E項(xiàng)正確。故本題選BDE。[多選題]67.操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于(.)。A)建立資本模型B)風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策C)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告D)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估E)建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)答案:ABCDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策和建立資本模型方面。[多選題]68.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值，其計(jì)量方式包括（）。A)直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B)直接使用歷史價(jià)值C)直接使用名義價(jià)值D)成本法E)收益法答案:ADE解析:在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。但若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。[多選題]69.可能引發(fā)一國(guó)或地區(qū)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的情況有()。A)經(jīng)濟(jì)狀況惡化B)政治和社會(huì)動(dòng)蕩C)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用D)政府拒付對(duì)外債務(wù)E)外匯管制或貨幣貶值答案:ABCDE解析:本題考查國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。參見教材P9。[多選題]70.當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的是（）。A)資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B)如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加C)如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌D)如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少E)如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將增加答案:ABD解析:如果市場(chǎng)利率上升，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將下跌；如果市場(chǎng)利率下降，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將上升考點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本概念[多選題]71.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。A)公司治理B)連續(xù)經(jīng)營(yíng)C)內(nèi)部控制D)合規(guī)文化E)信息系統(tǒng)答案:ACDE解析:商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。故本題選ACDE。[多選題]72.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)有(.)。A)擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn)B)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)設(shè)計(jì)、實(shí)施事后檢驗(yàn)和壓力測(cè)試D)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告E)監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況答案:ABCDE解析:本題考查的是商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)履行的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。[多選題]73.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)說法正確的有()。A)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)B)評(píng)級(jí)的主體是商業(yè)銀行C)評(píng)級(jí)的主體是客戶自身D)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和PDE)能夠有效區(qū)分違約客戶以及能夠準(zhǔn)確量化客戶違約風(fēng)險(xiǎn)答案:ABDE解析:[多選題]74.下列屬于巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則有（）。A)董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則B)B?董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層執(zhí)行董事會(huì)政策C)公司治理應(yīng)維護(hù)股東的權(quán)利D)商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度E)董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)答案:ABDE解析:巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵守的原則是：①董事會(huì)應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹；②有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自身和高級(jí)管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實(shí)行條線清晰的責(zé)任制和問責(zé)制；③董事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督高級(jí)管理層是否執(zhí)行董事會(huì)政策；④董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外部審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作用；⑤董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)、控制環(huán)境相一致；⑥商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度；⑦董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)了解商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)架構(gòu)；⑧董事會(huì)成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)事務(wù)作出正確的判斷。A、B、D、E項(xiàng)正確。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，所以C項(xiàng)不符合題意。故本題選ABDE。[多選題]75.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則有()。A)完整性原則B)真實(shí)性原則C)合理性原則D)獨(dú)立性原則E)及時(shí)性原則答案:ADE解析:日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。[多選題]76.計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要()變量。A)違約概率B)違約損失率C)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D)期限E)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)答案:ABC解析:預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。[多選題]77.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括（）。A)經(jīng)濟(jì)周期因素B)財(cái)政貨幣政策C)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策D)法律法規(guī)E)產(chǎn)業(yè)成熟度答案:ABCD解析:行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素主要包括經(jīng)濟(jì)周期因素、財(cái)政貨幣政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)等方面。E項(xiàng)屬于行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素，與題干不符。[多選題]78.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行股改上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確答案:ABD解析:C項(xiàng)，開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場(chǎng)環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識(shí)到，高級(jí)量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]79.可設(shè)置集中度限額的是（）。A)高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口B)單一國(guó)別最大敞口C)較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口D)前十大國(guó)別敞口E)中國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口答案:ABCD解析:通常，對(duì)高和較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口、單一國(guó)別最大敞口、前十大國(guó)別敞口等可設(shè)置集中度限額。[多選題]80.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括()。A)建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系B)建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系C)建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)D)建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系E)準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查答案:ABCD解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的主要內(nèi)容包括：①建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系;②建立高風(fēng)險(xiǎn)銀行類金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系;③建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系，包括停業(yè)隔離整頓、給予流動(dòng)性救助等;④建立銀行類金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)，包括存款保險(xiǎn)體系建設(shè)等。故本題選ABCD。[多選題]81.1以下屬于流動(dòng)性負(fù)債的是()A)活期存款B)短期內(nèi)到期的拆放同業(yè)款項(xiàng)C)中央銀行借款D)定期存款E)發(fā)行的票據(jù)答案:ABCDE解析:[多選題]82.現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為(.)。A)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流B)分配活動(dòng)的現(xiàn)金流C)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流D)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流E)管理活動(dòng)的現(xiàn)金流答案:ACD解析:現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個(gè)部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。[多選題]83.（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時(shí)國(guó)別評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試系統(tǒng)也將有助于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)流程化和自動(dòng)化。A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)B)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C)限額管理系統(tǒng)D)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)控E)集中管理系統(tǒng)答案:AC解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時(shí)國(guó)別評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試系統(tǒng)也將有助于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)流程化和自動(dòng)化。[多選題]84.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括（）。A)表內(nèi)凈額結(jié)算B)表外凈額結(jié)算C)回購(gòu)交易凈額結(jié)算D)場(chǎng)外衍生工具凈額結(jié)算E)交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算答案:ACDE解析:內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格凈額結(jié)算包括：表內(nèi)凈額結(jié)算、回購(gòu)交易凈額結(jié)算、場(chǎng)外衍生工具及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算。銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)和控制后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。[多選題]85.現(xiàn)金流分析是從（）幾個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。A)事件B)時(shí)間C)產(chǎn)品D)場(chǎng)景E)地點(diǎn)答案:BCD解析:相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個(gè)數(shù)字表示銀行面臨的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是從時(shí)間、產(chǎn)品和場(chǎng)景三個(gè)維度全面分析銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，也以更直接的方式回答?銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?。[多選題]86.敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響，其中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素包括（）。A)利率B)匯率C)股票價(jià)格D)商品價(jià)格E)股票收益答案:ABCD解析:敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對(duì)銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值或收益產(chǎn)生的影響。[多選題]87.下列（）情形可能使商業(yè)銀行在一國(guó)或地區(qū)的經(jīng)營(yíng)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。A)該國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化B)該國(guó)或地區(qū)資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用C)該國(guó)或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值D)該國(guó)或地區(qū)政府拒付對(duì)外債務(wù)E)該國(guó)或地區(qū)政治和社會(huì)動(dòng)蕩答案:ABCDE解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。D項(xiàng)是主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)是貨幣風(fēng)險(xiǎn)；B項(xiàng)是政治風(fēng)險(xiǎn)，A、E項(xiàng)是間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]88.下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A)某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響B(tài))是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響的一種方法。C)當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D)產(chǎn)生正缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E)產(chǎn)生負(fù)缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降答案:BD解析:B選項(xiàng)：缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)