一文看懂自己如何自學(xué)量化策略

一、什么是量化交易？1.量化的定義量化，就是用數(shù)學(xué)模型（而非人腦），決定交易的品種、數(shù)量、方向、時(shí)機(jī)。

不難理解，量化的一大核心就是用數(shù)學(xué)模型去替代人腦，讓模型的理性替代人的感性，將我們的投資邏輯轉(zhuǎn)化成數(shù)學(xué)語(yǔ)言，去嚴(yán)格執(zhí)行模型中制定的交易規(guī)則，去決定交易中的買賣要素（品種、數(shù)量、方向、時(shí)機(jī)）。正所謂英雄不問(wèn)出處，實(shí)時(shí)造就英雄，量化策略也是一樣。一個(gè)量化策略好壞是根據(jù)它實(shí)盤的戰(zhàn)記，觀察它是否適合當(dāng)前的市場(chǎng)、當(dāng)前的資產(chǎn)情況、當(dāng)下的時(shí)代背景，而非依據(jù)模型的復(fù)雜程度來(lái)進(jìn)行評(píng)判，其底部是由投資邏輯去做支撐。這也就意味著，當(dāng)大家在談起量化時(shí)，不必與高頻、深度學(xué)習(xí)、AI等這些高深詞匯畫上等號(hào)。一個(gè)好的策略它可以是簡(jiǎn)單的，也可以是復(fù)雜的，究其根本，是對(duì)底層投資邏輯的考量。

2.近在咫尺的量化交易事實(shí)上，在我們的身邊就有一個(gè)簡(jiǎn)單又好用的量化交易模型——當(dāng)你打開基金軟件，選中基金后，指定每周五定投500元，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，你便已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)最簡(jiǎn)單的量化策略?？吹竭@里，你或許會(huì)輕笑，但不要小瞧這個(gè)用Excel就能實(shí)現(xiàn)的量化策略，定投策略在很多時(shí)候比我們跟風(fēng)式的買賣更容易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的收益，原因如下：a.基金定投具有類似長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄的特點(diǎn)，能積少成多，平攤投資成本，因此定期定額投資可抹平基金凈值的高峰和低谷，消除市場(chǎng)的波動(dòng)性。b.定投由于其量化屬性（由規(guī)則決定買賣時(shí)機(jī)），可以規(guī)避投資者對(duì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)主觀判斷的影響，大大降低因?yàn)橹饔^判斷失誤（在市場(chǎng)高點(diǎn)買入，市場(chǎng)低點(diǎn)賣出）而造成的巨額損失。

因此，定投策略可以很好的弱化定投目標(biāo)的波動(dòng)性，以及投資人由于個(gè)人情感和信息因素造成的投資點(diǎn)判斷失誤等問(wèn)題。也由此可以看出，定投策略是一項(xiàng)十分適合中長(zhǎng)線投資的策略，而投資者唯一需要做的，只是選出一項(xiàng)自己中長(zhǎng)期看好的標(biāo)的，即可進(jìn)行定投操作。如何自學(xué)Python關(guān)于Python的學(xué)習(xí)，和大多數(shù)人一樣，他購(gòu)買了大量的學(xué)習(xí)資料，也曾詢問(wèn)過(guò)我相關(guān)內(nèi)容的推薦，和學(xué)習(xí)方法，我給了他兩方面的建議：《巴菲特的第一桶金》作為最出圈的投資者，偉大的投資家沃倫·巴菲特，用37年，22筆投資，賺得了自己的第一個(gè)1億美元。書中再現(xiàn)了這一歷程中巴菲特的進(jìn)化、思考和他的投資路線圖?！侗说谩ち制娴某晒ν顿Y》作為華爾街最為優(yōu)秀的股票投資者和證券投資基金經(jīng)理之一，彼得·林奇在書中分享了他的選股邏輯，告訴普通投資者如何成為股票投資專家。只要仔細(xì)觀察一下商業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，留心一下周圍的世界，從購(gòu)物中心到自己工作的地方，你就可以比專業(yè)分析人員更早地發(fā)現(xiàn)那些潛在的將會(huì)大獲成功的公司?！稇?zhàn)勝一切市場(chǎng)的人》在本書中，這位傳奇的金融天才用清晰簡(jiǎn)單的語(yǔ)言分享了自己在賭場(chǎng)和市場(chǎng)這兩大領(lǐng)域的激動(dòng)人心的冒險(xiǎn)之旅，并分享了他擊敗莊家、戰(zhàn)勝市場(chǎng)的秘訣，比如盯住“5”和“A”兩張牌，就能決勝21點(diǎn)；而“凱利公式”“科學(xué)預(yù)測(cè)”和“價(jià)格錨點(diǎn)”則是戰(zhàn)勝市場(chǎng)的最重要的投資策略?！缎Π凉墒小繁緯髡咄W奈爾是華爾街經(jīng)驗(yàn)最豐富、最成功的資深投資人之一，在這本書中總結(jié)了他的選股模式CANSLIM，也被眾多投資者應(yīng)用于量化領(lǐng)域的實(shí)現(xiàn)。美國(guó)個(gè)人投資者協(xié)會(huì)將本書中的CANSLIM方法與彼得·林奇和沃倫·