風(fēng)險(xiǎn)限額方案

附件風(fēng)險(xiǎn)限額方案一、風(fēng)險(xiǎn)限額目的風(fēng)險(xiǎn)限額旨在通過風(fēng)險(xiǎn)限額管理規(guī)范引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)資本約束，降低集中度風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)信貸資源高效、合理配置，提高資本收益率。二、風(fēng)險(xiǎn)限額方案本次風(fēng)險(xiǎn)限額方案主要從本行承擔(dān)的主要風(fēng)險(xiǎn)種類、主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域等不同維度選取指標(biāo)制定，實(shí)際管理中按照風(fēng)險(xiǎn)因子類別與客戶、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度進(jìn)行組合管理?？傮w遵循以下原則：根據(jù)監(jiān)管要求和本行風(fēng)險(xiǎn)偏好指導(dǎo)設(shè)定有關(guān)資本情況、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、同業(yè)業(yè)務(wù)、大額風(fēng)險(xiǎn)、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)度等限額指標(biāo)；按照“立足本地”的經(jīng)營原則，設(shè)定區(qū)域限額指標(biāo)；按照本行對行業(yè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的研究分析，結(jié)合資本情況、風(fēng)險(xiǎn)管理能力，參考業(yè)內(nèi)平均水平，設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品限額指標(biāo)。（一）風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管各項(xiàng)指標(biāo)要求，審慎制定本行風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。資本要求類指標(biāo)：資本充足率不低于12.6%、一級資本充足率不低于10.6%、核心一級資本充足率不低于9.6%、杠桿率不低于5%。信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：不良貸款率不高于1.5%、普惠信貸業(yè)務(wù)不良貸款率不高于2%、互聯(lián)網(wǎng)貸款不良率不高于2%，撥備覆蓋率不低于250%。市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：交易賬簿人民幣基點(diǎn)價(jià)值（含債券及同業(yè)存單）不高于100萬元。操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件次數(shù)不高于0次、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率不高于5%。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：流動(dòng)性比例不低于45%、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率不低于105%、90天流動(dòng)性缺口率不低于-10%、核心負(fù)債依存度不低于60%、流動(dòng)性匹配率不低于100%。銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)：利率上升250個(gè)基點(diǎn)對銀行凈值影響不超過資本凈額的15%。法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：訴訟案件賠付額不高于100萬元、百萬元以上訴訟案件發(fā)生次數(shù)不高于0次。洗錢風(fēng)險(xiǎn)：大額交易報(bào)告差錯(cuò)率不高于5%。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)：重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)量不高于0次。信息科技風(fēng)險(xiǎn)：重要業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間（業(yè)務(wù)RTO）不高于0.5小時(shí)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)（業(yè)務(wù)RPO）不高于0.17小時(shí)。（二）業(yè)務(wù)限額同業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)：交易賬簿債券投資限額不高于25億元、全部同業(yè)負(fù)債與一級資本凈額比率不高于200%、全部同業(yè)資產(chǎn)與一級資本凈額比率不高于300%。合作類業(yè)務(wù)指標(biāo)：單一合作伙伴合作額度評分90分以下原則上不超過10億元，90分以上原則上不得高于15億元?；ヂ?lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)指標(biāo)：助貸類互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不高于本行各項(xiàng)貸款余額的20%，助貸類單一合作機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不高于一級資本凈額的20%；與合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款的，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%，互聯(lián)網(wǎng)貸款全部共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不高于本行各項(xiàng)貸款余額的20%；互聯(lián)網(wǎng)貸款共同出資發(fā)放貸款中單一合作方的余額不得超過本行一級資本凈額的20%。表外業(yè)務(wù)指標(biāo)：表外業(yè)務(wù)余額不得高于總資產(chǎn)的25%，票資比不能高于15%，保函業(yè)務(wù)余額不得高于總資產(chǎn)的5%，表外業(yè)務(wù)增速不能高于各項(xiàng)貸款增速。（三）客戶限額審慎核定客戶資金需求，對于大額授信要科學(xué)合理計(jì)算客戶真實(shí)資金需求。1.參照監(jiān)管關(guān)于大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、集團(tuán)授信管理要求：非同業(yè)單一客戶授信集中度不得高于10%、非同業(yè)單一集團(tuán)客戶授信集中度不得高于15%，資產(chǎn)5000億以上（含）同業(yè)單一/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露集中度不得高于25%、資產(chǎn)5000億以下同業(yè)單一/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露集中度不得高于20%。2.參照監(jiān)管關(guān)于關(guān)聯(lián)方授信集中度管理要求：單一關(guān)聯(lián)方授信集中度不得高于8%、單一集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信集中度不得高于13%各項(xiàng)關(guān)聯(lián)方授信集中度不得高于40%。（四）行業(yè)限額以全年經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)行業(yè)集中度控制。行業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)參照監(jiān)管相關(guān)報(bào)表中行業(yè)分類：任意單一行業(yè)貸款余額不高于全行貸款余額的20%。（五）區(qū)域限額存貸款業(yè)務(wù)以“立足本地”為主線，提升本省業(yè)務(wù)規(guī)模占比，異地貸款占比不高于10%，異地存款業(yè)務(wù)逐步壓降，占比不高于25%。（六）產(chǎn)品限額本行加強(qiáng)資產(chǎn)組合的限額管理，結(jié)合本行特點(diǎn)，綜合發(fā)展個(gè)人消費(fèi)類貸款和個(gè)人經(jīng)營性貸款，單一產(chǎn)品貸款余額不高于全行貸款余額的30%。附件：風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表

附件-1風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注-風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)1資本充足率>=12.6%（總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%監(jiān)管要求＞二10.5%>=10.8%窗口指導(dǎo)按12.6%設(shè)置2一級資本充足率>=10.6%（一級資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%監(jiān)管要求＞二8.5%>=9%窗口指導(dǎo)3核心一級資本充足率>=9.6%（核心一級資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng)）/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%監(jiān)管要求＞二7.5%>=8%窗口指導(dǎo)4杠桿率>二5%（一級資本-一級資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額X100%監(jiān)管要求＞=4%>=4%5撥備覆蓋率>=250%貸款損失準(zhǔn)備金余額/不良貸款余額*100%監(jiān)管要求＞=250%>=200%窗口指導(dǎo)按250%設(shè)置6不良貸款率<=1.5%不良貸款余額/各項(xiàng)貸款余額*100%行內(nèi)控制<=0.8%7普惠信貸業(yè)務(wù)不良貸款率<=2%普惠信貸業(yè)務(wù)不良貸款余額/各項(xiàng)普惠信貸業(yè)務(wù)貸款余額*100%行內(nèi)控制<=2%8互聯(lián)網(wǎng)貸款不良率<=2%互聯(lián)網(wǎng)不良貸款余額/各項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額*100%行內(nèi)控制<=2%9交易賬簿人民幣基點(diǎn)價(jià)值<=100萬元交易賬簿人民幣基點(diǎn)價(jià)值（含債券及同業(yè)存單）行內(nèi)控制<=100萬元

風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注10重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件次數(shù)0次發(fā)生損失金額超過本行資本凈額1%o的重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)行內(nèi)控制0次11操作風(fēng)險(xiǎn)損失率<二5%操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額/前三期凈利息收入加上非利息收入平均值*100%行內(nèi)控制<=5%12流動(dòng)性比例>=45%流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額*100%監(jiān)管要求>=25%13優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)充足率>=105%優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出*100%監(jiān)管要求>=100%14流動(dòng)性匹配率>=100%加權(quán)資金來源/加權(quán)資金運(yùn)用*100%監(jiān)管要求>=100%15核心負(fù)債比例>=60%核心負(fù)債/負(fù)債總額*100%監(jiān)管要求>=60%16流動(dòng)性缺口率>=-10%90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口與90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)之比*100%監(jiān)管要求>=-10%17利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度[-15%,15%]利率上升250個(gè)基點(diǎn)對銀行凈值影響不超過資本凈額的15%。行內(nèi)控制[-15%,15%]18同業(yè)融入比例<=20%全部同業(yè)融入余額（扣除結(jié)算性同業(yè)存款后的融入余額）/負(fù)債合計(jì)X100%行內(nèi)控制<=20%19訴訟案件賠付<=100萬元因訴訟案件導(dǎo)致本行的賠付支出行內(nèi)控制<=100萬元

風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注20重大訴訟案件發(fā)生次數(shù)<=0次百萬元以上訴訟案件發(fā)生次數(shù)行內(nèi)控制<=0次21大額交易報(bào)告差錯(cuò)率<二5%向監(jiān)管報(bào)送的大額交易報(bào)告發(fā)生的差錯(cuò)數(shù)/所有向監(jiān)管報(bào)送的大額交易報(bào)告數(shù)量行內(nèi)控制<=5%22重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)0次造成本行重大損失、市場大幅波動(dòng)、引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或影響社會經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的聲譽(yù)事件。行內(nèi)控制0次23重要業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間（業(yè)務(wù)RTO）<=0.5小時(shí)IT系統(tǒng)宕機(jī)導(dǎo)致重要業(yè)務(wù)停頓直至恢復(fù)運(yùn)營的時(shí)間段監(jiān)管要求<=4小時(shí)24重點(diǎn)業(yè)務(wù)恢復(fù)點(diǎn)目標(biāo)（業(yè)務(wù)RPO）<=0.17小時(shí)指一個(gè)過去的時(shí)間點(diǎn)，當(dāng)發(fā)生重要業(yè)務(wù)案件時(shí)，銀行數(shù)據(jù)可以恢復(fù)到的時(shí)間點(diǎn)。監(jiān)管要求<=0.5小時(shí)備注：以上指標(biāo)均為控制指標(biāo)，其中監(jiān)管要求不能突破二業(yè)務(wù)限額1交易賬簿債券投資限額<=25億元?jiǎng)澐值浇灰踪~簿中的債券投資余額行內(nèi)控制<=15億2全部同業(yè)負(fù)債與一級資本凈額<=200%（全部同業(yè)融入+發(fā)行同業(yè)存單）/一級資本凈額X100%監(jiān)管要求<=200%3全部同業(yè)資產(chǎn)與一級資本凈額比率<=300%（同業(yè)融出合計(jì)+同業(yè)投資）/一級資本凈額X100%監(jiān)管要求<=300%

風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注4單一合作伙伴合作額度90分以上<=15億元90分以下<=10億元單一合作伙伴或渠道的合作額度行內(nèi)控制90分以上<=30億元90分以下<=20億元窗口指導(dǎo)單一合作額度減半5助貸類互聯(lián)網(wǎng)貸款余額<=20%*各項(xiàng)貸款余額助貸類互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得高于各項(xiàng)貸款的20%行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)逐步壓降6助貸類單一合作機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)貸款余額<=20%*一級資本凈額與穿透后單一合作方（含其關(guān)聯(lián)方）發(fā)放的助貸類互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得高于一級資本凈額的20%行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)7互聯(lián)網(wǎng)貸款共同出資發(fā)放貸款中單筆貸款下合作方的出資比例>=30%共同出資發(fā)放貸款中單筆貸款下合作方的出資比例監(jiān)管要求>=30%8互聯(lián)網(wǎng)貸款全部共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額<=20%*本行貸款余額與全部合作機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過全部貸款余額的20%監(jiān)管要求<=20%*本行貸款余額9互聯(lián)網(wǎng)貸款共同出資發(fā)放貸款中單一合作方的余額<=本行一級資本凈額的20%與穿透后單一合作方（含其關(guān)聯(lián)方）發(fā)放的本行貸款余額不得超過一級資本凈額的20%監(jiān)管要求<=本行一級資本凈額的20%

風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注10表外業(yè)務(wù)余額占總資產(chǎn)的比例<=25%表外業(yè)務(wù)余額不得超過總資產(chǎn)的25%行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)11票資比<=15%表外承兌匯票業(yè)務(wù)余額不得超過總資產(chǎn)的15%行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)12保函業(yè)務(wù)余額占總資產(chǎn)的比例<=5%保函業(yè)務(wù)余額不得超過總資產(chǎn)的5%行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)13表外業(yè)務(wù)增速-各項(xiàng)貸款增速<=0表外業(yè)務(wù)增速不高于各項(xiàng)貸款增速行內(nèi)控制新增窗口指導(dǎo)備注：以上指標(biāo)均為控制指標(biāo)，其中監(jiān)管要求不能突破三客戶限額1非同業(yè)單一客戶授信集中度<=10%非同業(yè)單一最大客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露/一級資本凈額*100%監(jiān)管要求<=15%<=10%2非同業(yè)單一集團(tuán)客戶授信集中度<=15%非同業(yè)單一集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露/一級資本凈額*100%監(jiān)管要求<=20%<=15%3資產(chǎn)5000億以上（含）同業(yè)單一/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露集中度<=25%同業(yè)單一/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露一一級資本凈額*100%監(jiān)管要求<=25%<=25%4資產(chǎn)5000億以下同業(yè)單一-/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露集中度<=20%同業(yè)單一/集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露一一級資本凈額*100%監(jiān)管要求<=25%<=25%窗口指導(dǎo)

風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)限額明細(xì)表序號指標(biāo)名稱2XXX年度限額指標(biāo)含義設(shè)定依據(jù)2XXX年度限額備注5單一關(guān)聯(lián)方授信集中度<二8%單一關(guān)聯(lián)方授信余額/資本凈額*100%監(jiān)管要求<=10%<=8%窗口指導(dǎo)6單一集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信集中度<=13%單一集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信余額/資本凈額*100%監(jiān)管要求<=15%<=13%窗口指導(dǎo)7各項(xiàng)關(guān)聯(lián)方授信集中度<=40%授信類關(guān)聯(lián)交易授信余額/資本凈額*100%監(jiān)管要求<=50%<=40%窗口指導(dǎo)備注：以上指