計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)報(bào)告4-2

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》實(shí)驗(yàn)報(bào)告姓名：鐘翔學(xué)號(hào)：10542038專(zhuān)業(yè)：金融班級(jí)：（1）班安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙髮W(xué)會(huì)使用計(jì)量學(xué)分析軟件Eviews的時(shí)間序列分析的功能二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析（建議對(duì)原序列取自然對(duì)數(shù)后進(jìn)行分析。）GDP（億元）進(jìn)出口額（億美元）出口額（億美元）進(jìn)口額（億美元）19773201.914875.972.119783645.2206.497.5108.919794062.6293.3136.6156.719804545.6381.4181.2200.219814891.6440.3220.1220.219825323.4416.1223.2192.919835962.7436.2222.3213.419847208.1535.5261.4274.119859016696273.5422.5198610275.2738.5309.4429198712058.6826.2394.4432.2198815042.81027.9475.2552.8198916992.31116.8525.4591.4199018667.81154.4620.9533.5199121718.51357719.1637.9199226923.51655.3849.4805.9199335333.91957917.41039.6199448197.92366.21210.11156.1199560793.72808.61487.81320.8199671176.62898.81510.51388.31997789733251.61827.91423.7199884402.33239.51837.11402.4199989677.13606.31949.31657200099214.64742.924922250.92001109655.25096.526612435.52002120332.76207.732562951.72003135822.88509.884382.284127.62004159878.311545.55933.25612.32005183084.814219.17619.56599.52006213131.717603.969689.3567914.609200725730621737.2612177.7589559.503三、實(shí)驗(yàn)步驟及結(jié)論1.ADF檢驗(yàn):應(yīng)用EVIEWS軟件對(duì)LNGDP、LNTM進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。在5%的顯著性水平下，所有變量序列的水平項(xiàng)都是非平穩(wěn)序列；經(jīng)過(guò)一階差分后，所有變量序列都是平穩(wěn)的，故它們都是一階單整I(1)，滿(mǎn)足變量之間協(xié)整關(guān)系的前提條件。表2各變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)類(lèi)型中的C、T、K分別表示單位根檢驗(yàn)中的常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)和滯后階數(shù)；N表示不包括C或T。）變量類(lèi)型(CTK)D.W.檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量ADF5%臨界值結(jié)論LNGDP(N,N,1)1.411308-0.316736-2.9705不平穩(wěn)LNTM(N,N,1)1.9717951.272864-2.9705不平穩(wěn)ΔLNGDP(C,T,1)1.840519-3.018273-2.9750平穩(wěn)ΔLNTM(C,N,1)1.868347-4.021677-2.9705平穩(wěn)2.協(xié)整檢驗(yàn):首先用EVIEWS建立LNGDP與LNTM的回歸模型，分析結(jié)果如下：首先，采用AIC或SC最小原則確定最佳滯后階數(shù)，然后確定協(xié)整中的常數(shù)項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)，再EVIEWS對(duì)其進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，得到在5%的置信水平下，LNGDP和LNTM只存在一個(gè)協(xié)整關(guān)系，標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)整方程為：(2.232679）（4.071952）（-0.473033）（1.720731）（1）（0.207191）（-0.784047）0.999345D.W.=1.910103F=6709.9923.殘差檢驗(yàn)：用EVIEWS檢驗(yàn)殘差項(xiàng)，結(jié)果如下：自相關(guān)性消除，因此可以初步認(rèn)為是LNGDP和LNTM的長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系，殘差項(xiàng)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)：（-4.903499）0.480303D.W.=1.966550這里的t檢驗(yàn)值小于5%顯著性水平下的ADF臨界值-3.59，說(shuō)明LNGDP和LNTM是（1，1）階協(xié)整的，（1）式是它們長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。4.誤差修正模型以穩(wěn)定的時(shí)間序列作為誤差修正項(xiàng)，用EVIEWS建立誤差修正模型，結(jié)果如下:將協(xié)整方程的誤差修正項(xiàng)引入模型，可以得到進(jìn)出口總額對(duì)GDP的短期影響。用EVIEWS求得的VECM模型為（4.722581）（-3.01642）（4.492597）（1.595999）（-2.69198）（-2.550127）0.755321D.W.=1.930473AIC和SC值都較小，模型的整體解釋能力較強(qiáng)。誤差修正項(xiàng)的系數(shù)為負(fù)，符合反向修正機(jī)制。我國(guó)進(jìn)出口總額對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的短期偏離向長(zhǎng)期均衡調(diào)整的速度較快，每年實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的偏差有33.35%被修正。同時(shí)可知，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值關(guān)于進(jìn)出口總額的長(zhǎng)期彈性為：（0.32926-0.473033+0.207191）/(1-1.720731+0.784047)=