怎么評價診斷交易策略

《初階！量化交易：策略編《初階！量化交易：策略編寫及系統(tǒng)搭建》第4第5課：怎么評價和診斷交易策主講劉英斐/汪內(nèi)容介3內(nèi)容介3策略評價方5策略評價方5凈值曲6凈值曲6凈值計InitialCapitalCapital-賬戶總資產(chǎn)Value-持倉股總市值Cash-賬戶可用現(xiàn)金CapitalValueCashNetValue凈值計InitialCapitalCapital-賬戶總資產(chǎn)Value-持倉股總市值Cash-賬戶可用現(xiàn)金CapitalValueCashNetValueNetValue=Capital/ProfitPctProfitPct=(NetValue-1)*7N是否到了回測結(jié)束日Y8初N是否到了回測結(jié)束日Y8初始value=cash=年化收9年化收9年化收益率=3%/(30/365)X100%，即計算公式復(fù)YearsNetValue(1AnnualProfit計算公式復(fù)YearsNetValue(1AnnualProfitAnnualProfitYearsNetValue1AnnualProfitNetValueYears"年化annual_profit=iftrading_days0:#計算"年化annual_profit=iftrading_days0:#計算年數(shù)years=計算年annual_profit=pow(net_value,1/years)1annual_profit=*SharpeRatio（夏普比率夏普比率（SharpeRatio（夏普比率夏普比率（SHARPE）是一個可以同時對收益在給定的風(fēng)險水平下使期望回報最大在給定期望回報率的水平上使風(fēng)險最計算公E(????)計算公E(????)：投資組合預(yù)期收益σ??：投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差，即風(fēng)策略的評價指標(biāo)—夏普比Rf策略的評價指標(biāo)—夏普比Rfcompute_sharpe_ratio(net_value,計算夏普:paramnet_value::paramdf_day_profit:單日的compute_sharpe_ratio(net_value,計算夏普:paramnet_value::paramdf_day_profit:單日的收益，profit：策略單日收益，hs300：滬深300幅總交易trading_days=profit_std=round(df_day_profit['profit'].std(),年化收annual_profit=夏普比sharpe_ratio=(annual_profit-4.75)/*pow(245,1/returnannual_profit,最大回最大回NprofitIndex<YYNsubProfitIndex<size-YYNcurrentDrawdownNprofitIndex<YYNsubProfitIndex<size-YYNcurrentDrawdown>"最大:paramnet_values凈值"最大:paramnet_values凈值max_drawdown=0size=len(net_values)index=0雙層循環(huán)找出最大回fornet_valueinforsub_net_valueindrawdown=1-sub_net_value/net_valueifdrawdown>max_drawdown:=index+=return信息信息計算公I(xiàn)R=計算公I(xiàn)R=ωp主動風(fēng)險計算信息:paramdf_day_profit:單日收計算信息:paramdf_day_profit:單日收益，profit策略收益hs300滬深300:return信息base_profit=4.5/df_extra_profit=pd.DataFrame(columns=['profit',df_extra_profit['profit']=df_day_profit['profit']-base_profitdf_extra_profit['hs300']=df_day_profit['hs300']-base_profit#計算策略收益和基準(zhǔn)收益滬深300的方差var_profitdf_extra_profit['profit'].var()var_hs300=df_extra_profit['hs300'].var()#計算Betabetacovvar_hs300#殘差風(fēng)險omega=pow((var_profit-pow(beta,2)*var_hs300)*245,1/2)#Alphaalphadf_extra_profit['profit'].mean()(beta*df_extra_profit['hs300'].mean()))#信息率ir=round(alpha/*%10.4f，ir：%10.4f'(cov,var_profit,var_hs300,beta,omega,alpha,ir),return差得離譜和好得離差得離譜和好得離譜都什么樣的策略是好vs.收vs.收如何評風(fēng)險與收益的索提諾SharpeRatio如何評風(fēng)險與收益的索提諾SharpeRatioIR=α/ω=IC*最壞的情按復(fù)利舒適投資經(jīng)理的能量化系統(tǒng)工作過量化系統(tǒng)工作過運(yùn)氣or運(yùn)氣or究竟要滿足什么要求呢究竟要滿足什么要求呢正收回撤風(fēng)險收益平風(fēng)險至在可承受的風(fēng)險范圍內(nèi)追求收益最大極端行情配套的風(fēng)控和嚴(yán)格的壓力測從交易品種和策略類型出?Sharpe1，最好大于Alpha從交易品種和策略類型出?Sharpe1，最好大于Alpha?最大回撤?Sharpe>??賠率：股票型>2，商品期貨>心理因子?高勝率重要的是邏從重要的是邏從哪些方面去改進(jìn)一個完整的交易系離市——何時退出贏利止損——何時退出虧損入市——何時買頭寸規(guī)?！壿嫛I賣思市場——買賣什一個完整的交易系離市——何時退出贏利止損——何時退出虧損入市——何時買頭寸規(guī)?！壿嫛I賣思市場——買賣什還是先來看一個策還是先來看一個策用這一波動性得數(shù)的3倍作為初始止在多個期貨市場上運(yùn)行只進(jìn)行1筆合約的交易vs.使用1%風(fēng)險法則來確定頭寸規(guī)真實波TrueRangeMax真實波TrueRangeMax(HighLow),|precloseHigh|,|precloseATR與n1nN(ATR)iATR與n1nN(ATR)ia*ATRtoday(1a)*1%風(fēng)險法C1%UC投入的1%風(fēng)險法C1%UC投入的資本杠桿，可以理解為可承受價值量波動性NV=波動性代表的貨幣價波動性N初始止損和跟蹤止初始止損和跟蹤止PriceMarkBuyPricekPriceMarkMAX(RealPrice-k*EMA,Pr設(shè)置全局參設(shè)置全局參