2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理過關(guān)檢測試卷B卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風(fēng)險管理過關(guān)檢測試卷B卷附答案

單選題（共100題）

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略的說法，錯誤的是（）。

A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略

B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則

C.揚(yáng)長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略

D.著重就輕的投資選擇策略

【答案】B

2、小李在2010年年初以每股15元的價格購買某股票1000股，半

年后每股收到0.75元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是16元，則

在此半年期間，小李在該股票上的收益率為（）o

A.5%

B.6.67%

C.11.67%

D.13.67%

【答案】C

3、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價

值的減少是指（）o

A.賬面減值

B.追索失敗

C.對外賠償

D.資產(chǎn)損失

【答案】D

4、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、

內(nèi)容、義務(wù)和（）進(jìn)行審核。

A.限制

B.約束機(jī)制

C.要式機(jī)制

D.自然歸屬

【答案】A

5、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能

B.健全的風(fēng)險管理體系能夠保護(hù)商業(yè)銀行所有者利益，實(shí)現(xiàn)股東價

值最大化

C.風(fēng)險管理是能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理

商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】C

6、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀

行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提_____,數(shù)額應(yīng)為風(fēng)

險加權(quán)資產(chǎn)的O（）

A.逆周期資本，0~2.5%

B.第二支柱資本，。?2.5%

C.杠桿率緩沖資本，1~3.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1?3.5%

【答案】A

7、我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理

辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同

時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商

業(yè)銀行面臨的（）。

A.違規(guī)風(fēng)險

B.監(jiān)管風(fēng)險

C.政策風(fēng)險

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

【答案】B

8、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)入成本的方法劃分為（）。

A.抽象成本和實(shí)體成本

B.直接成本和間接成本

C.預(yù)算成本、計劃成本和實(shí)際成本

D.固定成本和變動成本

【答案】B

9、能夠引發(fā)流動性風(fēng)險的因素可分為（）。

A.微觀和宏觀因素

B.資產(chǎn)和負(fù)債因素

C.表內(nèi)和表外因素

D.內(nèi)部和外部因素

【答案】D

10、下列聲譽(yù)風(fēng)險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責(zé)任的是

（）。

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程

B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險管理職能

C.負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測聲譽(yù)風(fēng)險狀況

D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念

【答案】D

11、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上

與非預(yù)期損失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管

的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本

【答案】D

12、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計劃的重要依據(jù)。

A.編制好的施工進(jìn)度計劃

B.施工過程的各項(xiàng)措施

C.施工進(jìn)度的控制

D.施工進(jìn)度計劃的編制、實(shí)施和控制

【答案】A

13、（）是確定、溝通和監(jiān)控風(fēng)險偏好的總體方法，包括政策、

流程、控制環(huán)節(jié)和制度。

A.風(fēng)險偏好聲明

B.風(fēng)險文化

C.風(fēng)險偏好維度

D.風(fēng)險偏好框架

【答案】D

14、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在（）

的悖論，因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準(zhǔn)入和

退出進(jìn)行適當(dāng)限制和管理。

A.分散和集中

B.成本和收益

C.壟斷與競爭

D.擴(kuò)張和風(fēng)險

【答案】C

15、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資

本是（）O

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.會計資本

D.實(shí)收資本

【答案】B

16、已知某安裝工程，分項(xiàng)分部工程量清單計價1770萬元，措施項(xiàng)

目清單計價51.34萬元，其他項(xiàng)目清單計價100萬元，規(guī)費(fèi)80萬元,

稅金68.25萬元，則其招標(biāo)控制價應(yīng)（）。

A.2069.59萬元

B.1821.43萬元

C.1838.25萬元

D.1950萬元

【答案】A

17、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，

流動性需求（）流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低

了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

【答案】A

18、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定

情景的變化進(jìn)行密切關(guān)注，必要時進(jìn)行重新分析。

A.前瞻性

B.動態(tài)性

C.有效性

D.敏感性

【答案】B

19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制

定本行的風(fēng)險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風(fēng)險管理委員會

C.董事會

D.風(fēng)險管理部門

【答案】C

20、20世紀(jì)60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B.夏普提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型

D.羅斯提出套利定價理論

【答案】B

21、下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門

B.把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商

C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力

【答案】C

22、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）o

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險控制

C.風(fēng)險評級

D.風(fēng)險計量

【答案】C

23、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行(??)緊密聯(lián)系。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風(fēng)險管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

24、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是()。

A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

【答案】D

25、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負(fù)

債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行

的即期凈敞口頭寸為()。

A.700萬美元

B.300萬美元

C.600萬美元

D.500萬美元

【答案】B

26、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。

A.指引

B.法律

C.行政法規(guī)

D.部門規(guī)章

【答案】C

27、市場退出可分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和()退出兩大類。

A.分支機(jī)構(gòu)

B.組合機(jī)構(gòu)

C.整體機(jī)構(gòu)

D.多維機(jī)構(gòu)

【答案】A

28、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措

施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理

人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的

概率

C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保

證

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人

員與前臺交易員核對交易明細(xì)

【答案】D

29、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場

退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措

施的主要依據(jù)。

A.盈利能力

B.資本收益率

C.資本充足率

D.資產(chǎn)收益率

【答案】C

30、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）o

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評

級1年期違約概率與0.03%中的較高者

C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時

間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

【答案】C

31、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期

損失分別為CVaRlCVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失

占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。

A.CVaR3

B.C-CVaR3

C.CCVRa3+(CVaRl+CVaR2+CVaR3)

D.CVaR3+(CVRl+CVaR2+CVaR3)

【答案】c

32、下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽(yù)風(fēng)險事件的是(?)0

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等

【答案】A

33、（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國

外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外

債務(wù)的風(fēng)險。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

【答案】C

34、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管

活動中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議

B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率

C.提出有效的監(jiān)管建議

D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

【答案】D

35、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中關(guān)

于信息披露的要求，側(cè)重披露（）o

A.各類風(fēng)險管理狀況

B.財務(wù)會計報告

C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息

D.公司治理情況

【答案】C

36、下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是（）。

A.要樹立正確的合規(guī)管理觀念

B.要加強(qiáng)管理層的驅(qū)動作用

C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

D.要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

【答案】C

37、根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行

計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用（）來進(jìn)行。

A.高級計量法

B.基本指標(biāo)法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法

【答案】D

38、絕大多數(shù)商業(yè)銀行嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于（）。

A.金融衍生品的交易

B.市場整體流動性風(fēng)險的加大

C.國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變動

D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

【答案】D

39、全面風(fēng)險管理模式階段強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險并舉，組

織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A.市場風(fēng)險

B.流動風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】A

40、企業(yè)管理層是（）。

A.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管

理職能

B.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中

心的管理職能

C.其管理以企業(yè)確定的項(xiàng)目成本為目標(biāo)，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中

心的監(jiān)理職能

D.其管理從投標(biāo)開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)

督職能

【答案】A

41、（2018年真題）集團(tuán)客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但

在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步

走"，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)

系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對

外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集

團(tuán)公司本部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

【答案】B

42、下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

A.非交易性頭寸

B.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率

C.交易性頭寸

D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相

關(guān)對沖方式不變

【答案】C

43、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯誤的是

()o

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計算

【答案】B

44、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險。

A.技術(shù)開發(fā)失敗

B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象

C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險

D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈

【答案】C

45、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是

Oo

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為15個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)

【答案】A

46、如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項(xiàng)目，第1年到第4年每年

還款額的現(xiàn)值為10。萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么

該貸款項(xiàng)目的久期為（）。

A.5年

B.4.5年

C.4.3年

D.4年

【答案】C

47、利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警的方法是（）。

A.紅色預(yù)警法

B.黑色預(yù)警法

C.統(tǒng)計預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

【答案】D

48、商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的階段不包括（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.綜合風(fēng)險管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

【答案】C

49、下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是（）。

A.提取損失準(zhǔn)備金

B.利用資本金

C.購買商業(yè)保險

D.沖減利潤

【答案】C

50、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程,

以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。

A.可靠性

B.科學(xué)性

C.流暢性

D.嚴(yán)謹(jǐn)性

【答案】A

51、下列各項(xiàng)中可以免征契稅的有（）。

A.醫(yī)院用地

B.因地震造成住房滅失而重新購買住房

C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的

D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房

E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施

【答案】A

52、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是（）。

A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷

B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年

D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了

利率可能下降帶來的風(fēng)險

【答案】B

53、風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類的指標(biāo)。下

列屬于資本類指標(biāo)的是（）。

A.一級資本

B.定量和定性的指標(biāo)

C.收益的波動水平

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本

【答案】A

54、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)

險對沖策略也被應(yīng)用于（）管理領(lǐng)域。

A.貸款違約風(fēng)險

B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險

c.商品價格風(fēng)險

D.聲譽(yù)風(fēng)險

【答案】A

55、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()

A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識

B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨(dú)立

C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項(xiàng)

【答案】A

56、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億

元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行

的預(yù)期損失率為()。

A.2.5%

B.2%

C.2.94%

D.3.33%

【答案】C

57、下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的計算公式中，錯誤的是()。

A.資產(chǎn)負(fù)債率=(負(fù)債總額/資產(chǎn)總額)x100%

B.有形凈值債務(wù)率=［負(fù)債總額/（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）］X100%

C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)

用

D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利

息費(fèi)用一所得稅］/利息費(fèi)用

【答案】D

58、建筑安裝工程施工過程中質(zhì)量檢查實(shí)行三檢制，是指（）。

A.作業(yè)人員的“自檢”和專職質(zhì)量員的“專檢"、“互檢”相結(jié)合

的檢查制度

B.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和專職質(zhì)量員的“專檢”相結(jié)合

的檢查制度

C.作業(yè)人員的“互檢”、“專檢”和專職質(zhì)量員的“自檢”相結(jié)合

的檢查制度

D.作業(yè)人員的“自檢”、“互檢”和“專檢”相結(jié)合的檢查制度

【答案】B

59、（2019年真題）下列（）屬于核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。

A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后

B.受償順序排在存款人和一般債權(quán)人之后

C.原始期限不低于5年，并且不得含有利率跳升機(jī)制及其他贖回激

勵

D.按照相關(guān)會計準(zhǔn)則，實(shí)繳資本的數(shù)額被列為權(quán)益，并在資產(chǎn)負(fù)債

表上單獨(dú)列示和披露

【答案】D

60、以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（）0

A.風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的方法

B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實(shí)踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)

的價格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)

【答案】D

61、流動性風(fēng)險成因的復(fù)雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風(fēng)險。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素

B.信用風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

【答案】A

62、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為

2000元（超過5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用

費(fèi)為500元。請回答下列問題：

A.430元

B.860元

C.2150元

D.1075元

【答案】B

63、不良貸款轉(zhuǎn)讓是指銀行對（）戶/項(xiàng)上規(guī)模的不良貸款進(jìn)行組

包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)

利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.20

B.10

C.50

D.5

【答案】B

64、《物權(quán)法》于（）在第十屆全國人民代表大會第五次會議上

審議通過。

A.1998年8月29日

B.2007年3月16日

C.2007年12月30日

D.2008年2月1日

【答案】B

65、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明

確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)

金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束

D.資本比例、外部審計、市場約束

【答案】C

66、對銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險進(jìn)行全面評估是風(fēng)險評估中的（）o

A.對全面風(fēng)險管理框架的評估

B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險評估

C.全面風(fēng)險評估

D.具體風(fēng)險評估

【答案】B

67、已知A項(xiàng)目的投資半年收益率為5%,B項(xiàng)目的年收益率為7%,C

項(xiàng)目的季度收益率為3%,那么三個項(xiàng)目的年收益排序?yàn)椋ǎ?/p>

A.A>B>C

B.A>C>B

C.C>A>B

D.B>A>C

【答案】c

68、（2020年真題）下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的

是（）。

A.代客購匯100萬美元

B.買入1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

D.買入1。億元人民幣金融債

【答案】C

69、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭

受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的

（）危機(jī)。

A.操作風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】C

70、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于（）。

A.購貨成本一[（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）+2]

B.購貨成本一[（期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款）+2]

C.購貨成本一（期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款）

D.購貨成本一[（期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款）+2]

【答案】A

71、前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與

證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性（）o

A.不會受到影響

B.受到顯著影響

C.受到輕微影響

D.與之沒有關(guān)系

【答案】B

72、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度

是（）。

A.10%-20%

B.15%-25%

C.25%-35%

D.20%-30%

【答案】B

73、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本

充足率不得低于（）O

A.10.5%

B.8%

C.11%

D.11.5%

【答案】D

74、關(guān)于信息披露對強(qiáng)化監(jiān)管的作用，下列表述正確的是（）。

A.信息披露不利于打開銀行內(nèi)部“黑匣”

B.信息披露制度是其他一切約束機(jī)制實(shí)施的前提和基礎(chǔ)

C.信息披露制度直接作用于風(fēng)險行為產(chǎn)生的根源，體現(xiàn)了代理人對

內(nèi)部信息要求的意志和權(quán)力，使監(jiān)管者處于更有利的地位

D.信息披露制度提供了一種靈活的約束手段，可在保證規(guī)范性的前

提下賦予經(jīng)營者更大的活動空間和操作權(quán)限

【答案】B

75、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）

A.極端損失

B.預(yù)期損失

C.違約損失

D.非預(yù)期損失

【答案】B

76、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了

防止美元下跌帶來損失，可以（）。

A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣

D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲

備貨幣

【答案】A

77、下列選項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。

A.監(jiān)督檢查

B.市場退出

C.資本監(jiān)管

D.市場準(zhǔn)入

【答案】B

78、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

79、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200,歐

元多頭150,英鎊多頭100,美元空頭50,日元空頭220,則凈總敞

口頭寸法為（）o

A.180

B.140

C.80

D.220

【答案】A

80、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作

為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)

管資本要求的（）。

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

【答案】B

81、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

C.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值

D.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通

過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

【答案】D

82、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿

率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.4%

【答案】D

83、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

【答案】D

84、系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由（）的

變動反映出來。

A.借款人管理層因素

B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C.借款人所在行業(yè)因素

D.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

【答案】D

85、限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風(fēng)

險事前控制手段。銀行可以對每個風(fēng)險承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，

從而確保銀行從事的高風(fēng)險業(yè)務(wù)活動得到控制。這種風(fēng)險控制方式

對于那些風(fēng)險緩釋具有很大困難的風(fēng)險十分適用。從各類限額的關(guān)

系看，最基本的限額是（）O

A.國別限額

B.行業(yè)限額

C.政府限額

D.客戶限額

【答案】D

86、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，

則該公司銷售凈利率為（）o

A.4.33%

B.5%

C.6%

D.6.4%

【答案】A

87、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。

A.基本指標(biāo)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

【答案】B

88、（）是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行

最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)種類之一。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】C

89、（2018年真題）國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)

外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度

【答案】C

90、在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重

新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久

期的絕對值()。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

【答案】B

91、CAMELs評級，是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實(shí)力

和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系。該方法體系包括六大要素評級和

一個綜合評級，也稱駱駝評級。除了資產(chǎn)質(zhì)量、管理和營利性之外,

還包括()因素。

A.資本充足性、不良資產(chǎn)比率、客戶結(jié)構(gòu)

B.核心競爭力、負(fù)債比率、市場風(fēng)險敏感度

C.資本充足性、流動性、市場風(fēng)險敏感度

D.核心競爭力、流動性、客戶結(jié)構(gòu)

【答案】C

92、建筑（）即允許建筑物的最高高度。

A.最高上限

B.高限

C.限高

D.海拔

【答案】C

93、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)

定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)

損失的風(fēng)險。

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

【答案】D

94、根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于（）時，對

商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

A.2%~5%

B.3%-5%

C.4%~5%

D.1%~5%

【答案】B

95、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種（）o

A.短期的顯性風(fēng)險

B.短期的潛在風(fēng)險

C.長期的顯性風(fēng)險

D.長期的潛在風(fēng)險

【答案】D

96、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）。

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負(fù)值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期的差

【答案】A

97、商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險價值數(shù)據(jù)與（）進(jìn)行比

較。

A.壓力測試結(jié)果

B.市場風(fēng)險資本要求

C.壓力風(fēng)險價值

D.每日損益

【答案】D

98、風(fēng)險是指（）。

A.損失的大小

B.損失的分布

C.未來結(jié)果的不確定性

D.收益的分布

【答案】C

99、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險管理的最前端。

A.外部風(fēng)險監(jiān)督機(jī)構(gòu)

B.內(nèi)部審計部門

C.法律/合規(guī)部門

D.財務(wù)控制部門

【答案】D

100、實(shí)施風(fēng)險管理的首要步驟是（）。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評價

C.風(fēng)險檢測

D.風(fēng)險控制

【答案】A

多選題（共80題）

1、零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款

意愿通常取決于自身的（）o

A.金融知識

B.金融經(jīng)驗(yàn)

C.銀行的地理位置

D.產(chǎn)品種類

E.服務(wù)質(zhì)量

【答案】ABCD

2、流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素包括（）o

A.表外業(yè)務(wù)如貸款承諾、期權(quán)、信貸衍生工具及其他或有項(xiàng)目，都

會給流動性造成影響

B.信用風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn),

可能引發(fā)流動性風(fēng)險

C.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行

交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流

D.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行

甚至整個銀行體系的流動性危機(jī)

E.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融

工具種類、地理位置或經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或

變現(xiàn)融入資金，造成流動性風(fēng)險

【答案】ABCD

3、邊長或直徑在（）的洞口，可用混凝土板內(nèi)鋼筋貫穿洞徑構(gòu)成

防護(hù)網(wǎng)，網(wǎng)格大于20cm時要另外加密。

A.2.5~20cm

B.20~50cm

C.50~150cm

D.150cm以上

【答案】C

4、戰(zhàn)略風(fēng)險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

【答案】ACD

5、根據(jù)具體的超限原因，對超限情況進(jìn)一步的分類包括（）。

A.主動超限

B.被動超限

C.實(shí)質(zhì)性超限

D.非實(shí)質(zhì)性超限

E.系統(tǒng)超限

【答案】ABD

6、對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

E.風(fēng)險補(bǔ)償

【答案】CD

7、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。

A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超

額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、

6%、8%

E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于

11.5%和10.5%

【答案】ABD

8、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。

A.市場上的投資者都是理性的

B.市場上的投資者偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)

D.無差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合

E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合

【答案】ABCD

9、下列對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合

理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金

流量，降低流動性風(fēng)險的方法有（）o

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)

系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組

合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主

要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散

E.制定風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況？

【答案】ABC

10、對宅基地管理的理解，不正確的是（）o

A.受理宅基地申請后，要實(shí)地審查申請人是否符合條件

B.宅基地批準(zhǔn)后，要實(shí)地丈量批放宅基地

C.宅基地建成后，要實(shí)地檢查是否按照批準(zhǔn)的面積和要求使用土地

D.審批中，可以向農(nóng)民收取新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)

【答案】D

11、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記時，應(yīng)將市政道路劃為

()的范疇。

A.公路交通設(shè)施用地

B.國家重點(diǎn)扶持的能源、交通、水利等基礎(chǔ)設(shè)施用地

C.城市基礎(chǔ)設(shè)施用地

D.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他用地

【答案】C

12、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)

劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括()o

A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險因素

B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險水平

D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

【答案】ACD

13、為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括（）要素的內(nèi)部控

制體系。

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

E.監(jiān)控

【答案】ABCD

14、在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括（）。

A.履行信息科技預(yù)算和支出

B.履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理

C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行

D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和升級

E.履行信息安全管理

【答案】ABCD

15、操作風(fēng)險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

D.系統(tǒng)維修成本較高

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

【答案】ABC

16、信訪調(diào)查是信訪事項(xiàng)的辦理機(jī)關(guān)在信訪事項(xiàng)（），為了查明信

訪事項(xiàng)所涉及的基本事實(shí)，進(jìn)行的一系列活動。

A.登記后，受理決定前

B.受理后，辦理決定前

C.辦理后，作出決定前

D.受理后，辦理決定后

【答案】B

17、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的敘述中，正確的是（）o

A.大型銀行的中值在50%左右，股份制銀行的中值在40%左右

B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

C.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在三個月以上的負(fù)債具有較高的

存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性

D.一般應(yīng)對同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)

定可比程度

E.將到期日在三個月以上的負(fù)債和50%比例的活期存款定義為核心

存款

【答案】BCD

18、施工成本控制的步驟是（）。

A.比較一分析一預(yù)測一糾偏一檢查

B.預(yù)測一檢查一比較一分析一糾偏

C.檢查一比較一分析一預(yù)測一糾偏

D.分析一檢查一比較一預(yù)測一糾偏

【答案】A

19、下列屬于信息科技風(fēng)險管理主要框架中信息安全的主要管理要

求的有（）o

A.信息科技部門應(yīng)落實(shí)信息安全管理職能

B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程

C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域

D.應(yīng)確保所有計算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程

【答案】ABCD

20、下列屬于相對收益計量方法的是（）o

A.百分比收益率

B.對數(shù)收益率

C.預(yù)期收益率

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.方差

【答案】AB

21、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操作實(shí)踐有（）。

A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險管理培訓(xùn)

B.確保實(shí)現(xiàn)承諾

C.確保及時處理投訴和批評

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

E.制定危機(jī)管理規(guī)劃

【答案】ABCD

22、下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有()。

A.利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨

B.貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險

C.股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約

D.股指期貨不涉及股票本身的交割

E.股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割

【答案】ABD

23、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求包括()。

A.建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔

B.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響

C.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性

D.制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計劃

E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門

或信息科技管理委員會確認(rèn)

【答案】ABCD

24、下列可能對商業(yè)銀行產(chǎn)生聲譽(yù)風(fēng)險的事件有（）。

A.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

B.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

C.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困境

D.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

【答案】ABCD

25、利率風(fēng)險按照風(fēng)險來源的不同，可以分為（）。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.商品價格風(fēng)險

E.操作風(fēng)險

【答案】ABC

26、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息

收益增加

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息

收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息

收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息

收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影

響

【答案】BC

27、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于

2002年5月21目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商

業(yè)銀行必須披露的信息包括()o

A.財務(wù)會計報告

B.各類風(fēng)險管理狀況

C.公司治理信息

D.年度重大事項(xiàng)

E.存款人的獲利情況

【答案】ABCD

28、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有()。

A.可以用于外匯投機(jī)

B.屬于衍生產(chǎn)品交易

C.在實(shí)踐中通常簡稱為即期

D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

【答案】ACD

29、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包

括（）。

A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價值計價

C.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

E.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

【答案】ACD

30、企業(yè)行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有（?）。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析

B.行業(yè)的競爭力分析

C.行業(yè)監(jiān)管政策分析

D.企業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃分析

E.行業(yè)周期性分析

【答案】BC

31、自我評估工作應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）o

A.全面性

B.主觀性

C.謹(jǐn)慎性

D.及時性

E.前瞻性

【答案】AD

32、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的理解，正確的有（?）。

A.風(fēng)險信息各業(yè)務(wù)單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交

互式、智能化的特點(diǎn)

B.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)

“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心無形資產(chǎn)

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

【答案】ABCD

33、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險的外部保障的要素包括（）。

A.市場約束

B.市場準(zhǔn)人

C.公司治理

D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查

E.資本監(jiān)管

【答案】AD

34、國際上較為廣泛采用的信用風(fēng)險預(yù)警方法有（）。

A.傳統(tǒng)方法

B.評級方法

C.信用評分方法

D.統(tǒng)計模型

E.黑色預(yù)警法

【答案】ABCD

35、商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板來收集數(shù)據(jù)，并

遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包

括（）。

A.明確損失所有者

B.總損失金額信息

C.損失事件發(fā)生的時間

D.總損失中收回部分信息

E.損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素

【答案】BCD

36、《巴塞爾新資本協(xié)議》與以前相比，主要創(chuàng)新在于（）。

A.把操作風(fēng)險納人資本監(jiān)管

B.提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律性兩方面要求

C.允許風(fēng)險管理水平較高的銀行使用自己的內(nèi)部評級體系計算資本

充足率

D.計算信用風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法中，采用評級公司的評級結(jié)果確定風(fēng)險權(quán)

重

E.把信用風(fēng)險納入資本的監(jiān)管

【答案】ABCD

37、巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包

括（）o

A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及

內(nèi)部控制部門的作用

C.董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行

的傳達(dá)貫徹

D.董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實(shí)施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督

E.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任,

并在全行實(shí)行問責(zé)制

【答案】ABCD

38、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的（）緊密聯(lián)系在一

起。

A.長期戰(zhàn)略

B.短期目標(biāo)

C.長期目標(biāo)

D.風(fēng)險管理措施

E.可利用資源

【答案】ABD

39、商業(yè)銀行應(yīng)將外包風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立嚴(yán)格

的客戶信息保密制度，并做好（）工作。

A.盡職調(diào)查

B.外包服務(wù)承諾

C.外包協(xié)議管理

D.分包風(fēng)險管理

E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估

【答案】ABCD

40、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的是()。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨(dú)立性

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策

略執(zhí)行權(quán)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信

息的交流與共享

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨(dú)立，不能互

通信息

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型

【答案】AB

41、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括()。

A.定量標(biāo)準(zhǔn)

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.資格要求

D.外部數(shù)據(jù)要求

E.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

【答案】ABCD

42、關(guān)于風(fēng)險價值（VaR）,下列表述正確的有（）。

A.風(fēng)險價值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失

B.風(fēng)險價值是以概率百分比表示的價值

C.VaR的計算涉及兩個因素，即置信水平、持有期的選取

D.如果模型的使用者是經(jīng)營者本身，則時間的間隔取決于其資產(chǎn)組

合的特性；如果資產(chǎn)組合變動頻繁，時間間隔應(yīng)該短，反之時間間

隔就應(yīng)該長

E.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率

等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造

成的潛在最大損失

【答案】ACD

43、下列選項(xiàng)不屬于施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制的是（）。

A.施工組織設(shè)計

B.測量控制

C.采購質(zhì)量控制

D.質(zhì)量教育與培訓(xùn)

【答案】B

44、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政

策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃,

通過定期評估威脅商業(yè)銀行()的所有風(fēng)險因素，及早采取有效措施

減少或杜絕各類風(fēng)險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。

A.員工

B.財物

C.信息

D.產(chǎn)品/服務(wù)

E.正常運(yùn)營

【答案】ABCD

45、公允價值的計量方式有()

A.不可以直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場價格

C.直接使用名義價值

D.實(shí)際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場

預(yù)期不沖突

【答案】BD

46、商業(yè)銀行對操作風(fēng)險的識別方法，包括(?)。

A.內(nèi)部衡量法

B.外部衡量法

C.自我評估法

D.因果分析模型

E.損失概率法

【答案】CD

47、下列關(guān)于現(xiàn)澆混凝土有梁樓蓋板標(biāo)注的說法中，正確的是（）。

A.板面標(biāo)高高差，系指相對于結(jié)構(gòu)層梁頂面標(biāo)高的高差，將其注寫

在括號內(nèi)，無高差時不標(biāo)注

B.板厚注寫為h=xxx（為垂直于板面的厚度）；當(dāng)懸挑板的端部改

變截面厚度時，用斜線分隔根部與端部的高度值，注寫為

h=xxx/xxx

C.板支座上部非貫通筋自支座中線向跨內(nèi)的延伸長度，注寫在線段

的下方

D.板支座原位標(biāo)注的內(nèi)容為：板支座上部非貫通縱筋和懸挑板上部

受力鋼筋

E.貫通全跨或延伸至全懸挑一側(cè)的長度值和非貫通筋另一側(cè)的延伸

長度值均需注明確認(rèn)答案

【答案】BCD

48、以勞動者所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)來確定合同期限的勞動合同是（）

勞動合同。

A.固定期限的

B.以完成一定工作為期限的

C.無固定期限的

D.短期的

【答案】B

49、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險的有（）。

A.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時間長、柜員服務(wù)態(tài)度差

B.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失

C.銀行大量挪用客戶存款

D.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險，使客戶蒙受巨大損失

E.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障,引發(fā)客戶安全質(zhì)疑

【答案】ACD

50、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表

述，正確的有（）。

A.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越圖，流動性風(fēng)險越低

B.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

C.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

E.銀行易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

【答案】AC

51、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有（）。

A.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)

C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的

重大風(fēng)險集中度

D.參考最佳市場實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

E.參考最佳市場實(shí)踐，以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等

【答案】ABCD

52、常用的風(fēng)險識別與分析方法有（）。

A.制作風(fēng)險清單

B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

C.失誤樹分析方法

D.分解分析法

E.敏感性分析法

【答案】ABCD

53、商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險管理部門的核心職能是風(fēng)險信息的收集、分析和報告

B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會是相同的

C.風(fēng)險管理部門只具有非常有限的風(fēng)險管理決策執(zhí)行權(quán)

D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門具有高度的獨(dú)立性

E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門隸屬于高級管理層

【答案】B

54、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）o

A.單幣種敞口頭寸

B.總敞口頭寸

C.多幣種敞口頭寸

D.交易性外匯敞口

E.非交易性外匯敞口

【答案】AB

55、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。

A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險

B.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險

C.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險等屬于外部風(fēng)險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險

【答案】BD

56、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系有（）o

A.商業(yè)銀行成為整個經(jīng)濟(jì)社會參與者用來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的主要對象

B.風(fēng)險管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

D.風(fēng)險管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

E.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段

【答案】ABCD

57、培訓(xùn)流程管理中的第一步是（）。

A.制定培訓(xùn)計劃

B.分析培訓(xùn)需求

C.落實(shí)培訓(xùn)前準(zhǔn)備工作

D.通知培訓(xùn)學(xué)員

【答案】B

58、我國銀行監(jiān)督領(lǐng)域所依托的主要法律包括()。

A.《商業(yè)銀行法〉

B.《行政許可法》

C.《中國人民銀行法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

E.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

【答案】ABC

59、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行

透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備的特征包括()。

A.全面性

B.相關(guān)性

C.及時性

D.可靠性

E.可比性

【答案】ABCD

60、以下論述正確的是()。

A.零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

C.公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都不敏感

E.公司/機(jī)構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平高度敏感

【答案】A

61、下列關(guān)于風(fēng)險的說法正確的是(