博弈論與企業(yè)策略性行為

13三月2024博弈論與企業(yè)策略性行為本章主要內(nèi)容1博弈與博弈論

234新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為

非合作策略性行為

合作策略性行為

3/13/2024第一節(jié)博弈與博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，博弈論是一個(gè)重要的理論概念，指?jìng)€(gè)人或組織，面對(duì)一定的環(huán)境條件，在一定的規(guī)則約束下，依靠所掌握的信息（同時(shí)或先后，一次或多次），從各自選擇的行為或是策略進(jìn)行選擇并加以實(shí)施，從而取得相應(yīng)結(jié)果或收益的過(guò)程。3/13/2024現(xiàn)代博弈理論的創(chuàng)立源于匈牙利數(shù)學(xué)家馮·諾伊曼(VonNeumann)于1944年，與經(jīng)濟(jì)學(xué)家?jiàn)W斯卡·摩根斯坦恩(OskarMorgenstern)合作出版的巨著《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》，這標(biāo)志著現(xiàn)代系統(tǒng)博弈理論的初步形成。博弈論分為合作博弈與非合作博弈。一、博弈論概述第一節(jié)博弈與博弈論3/13/2024合作博弈在20世紀(jì)50年代發(fā)展到鼎盛時(shí)期，代表人物是納什和夏普里。與此同時(shí)，非合作博弈開(kāi)始創(chuàng)立。納什(Nash)在1950年和1951年發(fā)表了兩篇關(guān)于非合作博弈的重要文章，塔克爾（Tucker）于1950年定義了“囚徒困境”。這些著作奠定了現(xiàn)代非合作博弈的基石。第一節(jié)博弈與博弈論3/13/2024第一節(jié)博弈與博弈論

小約翰

納什（JohnForbesNash）是20世紀(jì)最有才華的數(shù)學(xué)家之一。他在22歲的時(shí)候所寫(xiě)的一篇只有20多頁(yè)的論文奠定了博弈論的基礎(chǔ)，1994年和另外兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家一起獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

3/13/2024第一節(jié)博弈與博弈論到60年代，出現(xiàn)了一些重要人物，澤爾滕(Selten)將納什均衡的概念引入動(dòng)態(tài)分析提出了“精煉納什均衡”的概念；海薩尼(Harsanyi)把不完全信息引入博弈論研究。3/13/2024第一節(jié)博弈與博弈論

萊因哈德·澤爾騰（ReinhardSelten）,1930年10月10日出生于德國(guó)的不萊斯勞（Breslau）。1984年至今一直在波恩大學(xué)工作。1994年澤爾騰教授因在“非合作博弈理論中開(kāi)創(chuàng)性的均衡分析”方面的杰出貢獻(xiàn)而榮獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

3/13/202480年代，克瑞普斯(Kreps)和威爾遜(Wilson)合作發(fā)表了關(guān)于動(dòng)態(tài)不完全信息博弈的文章。博弈論在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的絕大多數(shù)應(yīng)用模型都是在70年代中期以后發(fā)展起來(lái)的。從80年代開(kāi)始，博弈論逐漸成為主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的一部分。第一節(jié)博弈與博弈論3/13/2024二、博弈論的主要內(nèi)容一個(gè)完整的博弈應(yīng)至少包含如下三項(xiàng)要素:（1）博弈的參加者，也稱為局中人或博弈方。（2）策略空間。是指各博弈方可選擇策略的集合。（3）局中人的盈利函數(shù)。按照局中人行動(dòng)的先后次序，如果局中人同時(shí)選擇行動(dòng)，稱為靜態(tài)博弈。如果局中人的行動(dòng)有先后順序，后行動(dòng)者可以觀察到先行動(dòng)者的行動(dòng)，并在此基礎(chǔ)上采取自己最有利的策略，稱為動(dòng)態(tài)博弈。第一節(jié)博弈與博弈論3/13/2024迄今為止，產(chǎn)業(yè)組織理論研究的發(fā)展大致經(jīng)歷了兩個(gè)階段：第一階段是基本完成于20世紀(jì)60年代并在后來(lái)仍然具有很大影響力的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論(TIO)，它主要包括以市場(chǎng)結(jié)構(gòu)研究為核心內(nèi)容(SCP范式)的哈佛學(xué)派和以市場(chǎng)行為研究為核心內(nèi)容的芝加哥學(xué)派；第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為一、產(chǎn)業(yè)組織理論的發(fā)展階段3/13/2024第二階段是在20世紀(jì)70年代以后由于新的研究方法引入而出現(xiàn)的新產(chǎn)業(yè)組織理論(NIO)，它的研究焦點(diǎn)是策略性行為。新產(chǎn)業(yè)組織理論的興起和發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的分析方法和分析范式提出了重要挑戰(zhàn)。第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為3/13/2024一方面，新產(chǎn)業(yè)組織理論超越了傳統(tǒng)哈佛學(xué)派的SCP分析范式，否認(rèn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)外生性的觀點(diǎn)，并且認(rèn)為企業(yè)不是被動(dòng)地對(duì)給定的外部條件做出反應(yīng)，而是試圖以策略行為去改變市場(chǎng)環(huán)境、影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的預(yù)期，從而排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或遏制新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。另一方面，新產(chǎn)業(yè)組織理論也對(duì)芝加哥學(xué)派的靜態(tài)的價(jià)格—產(chǎn)出框架提出了質(zhì)疑。第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為3/13/2024讓

泰勒爾(JeanTirole)，1953年8月9日生，教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。法國(guó)圖盧茲大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所科研所長(zhǎng)。美國(guó)麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1998年被推選為世界經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)主席，2001年當(dāng)選為歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)主席。

第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為3/13/2024第二節(jié)新產(chǎn)業(yè)組織學(xué)與策略性行為二、策略性行為對(duì)策略性行為的定義，最早來(lái)自于謝林(Schelling)在其經(jīng)典著作《戰(zhàn)略沖突》中的描述，他認(rèn)為策略性行為是指一個(gè)企業(yè)旨在通過(guò)影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)該企業(yè)行動(dòng)的預(yù)期，使競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在預(yù)期的基礎(chǔ)上做出對(duì)該企業(yè)有利的決策行為，這種影響競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手預(yù)期的行為就稱為策略性行為。附錄智豬博弈3/13/2024策略性行為的市場(chǎng)基礎(chǔ)是寡占或壟斷市場(chǎng)。在現(xiàn)實(shí)中，古諾模型（Cournot）、伯川德模型(Bertrand)、斯塔克爾伯格模型(Stackelberg)等寡占模型是最常用的理論分析模型。這些經(jīng)典經(jīng)濟(jì)分析模型的運(yùn)用也反映了新、舊產(chǎn)業(yè)組織理論的顯著區(qū)別。策略性行為的研究方法主要是博弈論和信息經(jīng)濟(jì)學(xué)的運(yùn)用。策略性行為研究的應(yīng)用主要是為現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)現(xiàn)象提供理論解釋，并為反托拉斯分析提供理論依據(jù)。第二節(jié)市場(chǎng)集中度的測(cè)定指標(biāo)3/13/2024合作策略性行為包括企業(yè)為追求利潤(rùn)極大化所采取的提高其競(jìng)爭(zhēng)地位的行動(dòng)。這類行為通常以降低競(jìng)爭(zhēng)者的利潤(rùn)為代價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)己方的利潤(rùn)增長(zhǎng)。第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024

一、限制性定價(jià)限制性定價(jià)是一種短期非合作策略性行為，它通過(guò)原有企業(yè)的當(dāng)前價(jià)格策略來(lái)影響潛在企業(yè)對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)后利潤(rùn)水平的預(yù)期，從而影響潛在企業(yè)的進(jìn)入決策。第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024（一）限制性定價(jià)的主要內(nèi)容限制性定價(jià)理論的內(nèi)容主要包括以下三個(gè)方面：1、靜態(tài)限制性定價(jià)2、動(dòng)態(tài)限制性定價(jià)3、完全信息下的限制性定價(jià)第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024（二）限制性定價(jià)的決定1、靜態(tài)限制性價(jià)格的決定2、動(dòng)態(tài)限制性定價(jià)的決定第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024掠奪性定價(jià)是指原有企業(yè)將價(jià)格削減至對(duì)手平均成本之下，以便將對(duì)手驅(qū)逐出市場(chǎng)或者遏制進(jìn)入，即使遭受短期損失。一旦對(duì)手離開(kāi)市場(chǎng)，原有企業(yè)就會(huì)提高價(jià)格以補(bǔ)償掠奪期損失(Schmalensee;Rosenbaum;RomanoandBerg)。第三節(jié)非合作策略性行為二、掠奪性定價(jià)3/13/2024（一）芝加哥學(xué)派：非理性掠奪1、假定：信息獲取成本非常之低，接近0，因此被掠奪方可以獲得資本市場(chǎng)和消費(fèi)者支持，從而渡過(guò)掠奪期；自由進(jìn)入而且沒(méi)有進(jìn)入成本，導(dǎo)致壟斷利潤(rùn)無(wú)法取得第三節(jié)非合作策略性行為3/13/20242、結(jié)論：被掠奪方可以獲得資本市場(chǎng)的資金支持和消費(fèi)者支持，從而渡過(guò)掠奪期，致使掠奪失?。宦訆Z方掠奪期損失大于被掠奪方損失，導(dǎo)致掠奪無(wú)法成功；壟斷利潤(rùn)的獲得有很大不確定性，進(jìn)而掠奪損失的補(bǔ)償無(wú)法保證第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024（二）后芝加哥學(xué)派：理性的掠奪1、結(jié)論如果假定更接近現(xiàn)實(shí)的不完全信息，那么低于短期最優(yōu)水平的定價(jià)將會(huì)成為理性戰(zhàn)略；掠奪收益不僅來(lái)自掠奪市場(chǎng)，一個(gè)市場(chǎng)的掠奪通過(guò)遏制進(jìn)入和威懾對(duì)手可以在其他相關(guān)地理或產(chǎn)品市場(chǎng)獲利。2、模型連鎖店悖論Kreps和Wilson模型Milgrom和Roberts模型第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024

保爾?米格羅姆（PaulMilgrom）,斯坦福大學(xué)教授，在拍賣理論和機(jī)制設(shè)計(jì)理論方面享有盛譽(yù)。1979年畢業(yè)于斯坦福大學(xué)，獲得商學(xué)博士學(xué)位，目前是斯坦福大學(xué)人類學(xué)和社會(huì)科學(xué)教授、經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他還在哈佛大學(xué)和MIT授課。

第三節(jié)非合作策略性行為3/13/2024合作策略性行為是指企業(yè)旨在協(xié)調(diào)本行業(yè)各家企業(yè)行動(dòng)和限制競(jìng)爭(zhēng)而采取的一些行為。對(duì)于合作策略性行為的研究源于卡特爾合謀（collusion）理論。第四節(jié)合作策略性行為3/13/2024寡頭壟斷行業(yè)的企業(yè)之間是相互依賴的（interdependence）。這種相互依賴性導(dǎo)致了寡頭企業(yè)之間不同程度的競(jìng)爭(zhēng)與合作，從而導(dǎo)致了策略性行為的發(fā)生。對(duì)于合作策略性行為的研究源于卡特爾合謀（collusion）理論。博弈論的引入使合作策略性行為的研究達(dá)到了一個(gè)新的層次。一些學(xué)者用博弈論的方法在動(dòng)態(tài)的框架下研究合作策略性行為。第四節(jié)合作策略性行為一、合作策略性行為概述3/13/2024二、默契合作策略性行為

（一）重復(fù)博弈與“富有的窘境”默契合作策略性行為的“合作”是局中人某種討價(jià)還價(jià)過(guò)程的結(jié)果。重復(fù)博弈（超級(jí)博弈）被廣泛地運(yùn)用于研究默契合作策略性行為中。重復(fù)博弈屬于動(dòng)態(tài)博弈的范疇。它是指同樣的博弈重復(fù)多次，其中每次博弈稱作“階段博弈（stagegame）”。事實(shí)上，重復(fù)博弈理論在解釋默契合作策略性行為方面存在著均衡過(guò)多的問(wèn)題，即陷入了“富有的窘境”（embarrassmentofriches）。無(wú)名氏定理揭示了子博弈完美納什均衡可能有無(wú)數(shù)多。第四節(jié)合作策略性行為3/13/2024（二）冷酷策略冷酷策略(grimstrategy)是指在重復(fù)博弈中，只要所有的人都采取合作的策略，那么就一直合作下去，如果有一方背叛了合作，那么合作就永遠(yuǎn)終止，所有的人對(duì)此行為加以懲罰。第四節(jié)合作策略性行為3/13/2024（三）胡蘿卜加大棒策略胡蘿卜加大棒策略則是一個(gè)較為溫和的策略。開(kāi)始所有的壟斷企業(yè)都生產(chǎn)一個(gè)合作的低產(chǎn)量，相應(yīng)地利潤(rùn)也比較高，但是一旦有某個(gè)企業(yè)背離了這個(gè)策略生產(chǎn)高產(chǎn)量時(shí)，所有的企業(yè)都調(diào)整為高產(chǎn)量去懲罰他。如果任何一個(gè)企業(yè)在懲罰期不懲罰(對(duì)于不執(zhí)行懲罰策略的人給予懲罰是給予懲罰者的一個(gè)胡蘿卜)，懲罰期重新開(kāi)始。如果沒(méi)有企業(yè)在懲罰期不懲罰，合作期又重新開(kāi)始。第四節(jié)合作策略性行為3/13/2024三、明確合作策略性行