2021年銀行從業(yè)之風(fēng)險管理題庫

第一章風(fēng)險管理基本一、單項選取題

1.大量存款人擠兌行為也許會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。

A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略

2.下列說法錯誤是（）。

A.市場風(fēng)險具備明顯非系統(tǒng)性風(fēng)險特性B.國際性商業(yè)銀行普通分散投資于多國金融／資我市場，以減少所承擔(dān)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利外部事件所導(dǎo)致?lián)p失風(fēng)險D.在商業(yè)銀行面臨市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要

3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行風(fēng)險管理進入（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

4.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行賺錢水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行賺錢水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平

5.（）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和有關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)進行自我對沖風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖

6.對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要是（）。

A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.商品風(fēng)險D.匯率風(fēng)險

7.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)比例分別為20％、40％、40％，三種資產(chǎn)相應(yīng)比例收益率分別為8％、10％、12％，則該部門總資產(chǎn)比例收益率是（）。20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%

A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％

8.小陳投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)年比例收益率分別為30％、25％、15％。則小陳投資組合年比例收益率是（）。A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元

期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2比例收益率=（12.2-10）/10=22%

9.下列關(guān)于風(fēng)險說法,對的是（）。

A.違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對公司B.結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約風(fēng)險

C.信用風(fēng)險具備明顯系統(tǒng)性風(fēng)險特性D.信用風(fēng)險觀測數(shù)據(jù)多，且容易獲得

10.商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式演變過程是（）。

A.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段

11.對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采用計算辦法不涉及（）。

A.原則法B.基本指標(biāo)法C.內(nèi)部模型法D.高檔計量法

12.經(jīng)風(fēng)險調(diào)節(jié)資本收益率（RAROC）計算公式是（）。

A.RAROC=（稅后凈利潤-預(yù)期損失）／非預(yù)期損失B.RAROC=（稅后凈利潤-非預(yù)期損失）／預(yù)期損失

C.RAROC=（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）／稅后凈利潤D.RAROC=（預(yù)期損失-非預(yù)期損失）／稅后凈利潤

13.下列關(guān)于資本說法,對的是（）。

A.經(jīng)濟資本也就足賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對將來一定期限內(nèi)資產(chǎn)非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平資本

14.下列關(guān)于風(fēng)險管理方略說法，對的是（）。

A.對于由互相獨立各種資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)組合，只要構(gòu)成資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過度散化投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生此前）對風(fēng)險承擔(dān)價格補償C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務(wù)或市場

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

15.下列關(guān)于國家風(fēng)險說法.對的是（）。

A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險B.在同一種國家范疇內(nèi)經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險

C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來損失D.國家風(fēng)險普通是由債權(quán)人所在國家行為引起，它超過了債務(wù)人控制范疇

16.下列關(guān)于流動性風(fēng)險說法,不對的是（）。

A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成因素單一，普通被視為獨立風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險涉及資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債減少和／或資產(chǎn)增長提供融資而導(dǎo)致?lián)p失或破產(chǎn)風(fēng)險

D.大量存款人擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大流動性風(fēng)險

17.下列關(guān)于風(fēng)險說法，對的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯信用風(fēng)險來源B.信用風(fēng)險只存在于老式表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約導(dǎo)致?lián)p失普通不大于衍生產(chǎn)品名義價值，因而其潛在風(fēng)險可以忽視不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手信用級別下降也許會給投資組合帶來損失

18.下列關(guān)于金融風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失說法,不對的是（）。

A.金融風(fēng)險也許導(dǎo)致?lián)p失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失B.商業(yè)銀行普通采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式來應(yīng)對和吸取預(yù)期損失C.商業(yè)銀行普通依托中央銀行救濟來應(yīng)對非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大劫難性損失，應(yīng)當(dāng)采用事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為做法加以防范二、多項選取題

1.下列關(guān)于風(fēng)險管理方略說法,對的有（）。

A.風(fēng)險對沖只可以管理非系統(tǒng)風(fēng)險B.商業(yè)銀行風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖

C.風(fēng)險規(guī)避是指商業(yè)銀行回絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具備風(fēng)險

D.依照多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家借款人

E.風(fēng)險規(guī)避方略是一種悲觀風(fēng)險管理方略，不適當(dāng)成為商業(yè)銀行發(fā)展主導(dǎo)風(fēng)險管理方略

2.下列屬于《巴塞爾新資本合同》規(guī)定商業(yè)銀行核心資本有（）。

A.權(quán)益資本B.公開儲備C.重估儲備D.普通貸款儲備E.混合型債務(wù)工具

3.戰(zhàn)略風(fēng)險重要體當(dāng)前（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準(zhǔn)時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現(xiàn)目的所需要資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實行過程質(zhì)量難以保證

4.信用風(fēng)險重要形式涉及（）。

A.結(jié)算風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.非系統(tǒng)風(fēng)險D.違約風(fēng)險E.國家風(fēng)險

5.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨風(fēng)險劃分為八大類，其中涉及（）。

A.系統(tǒng)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.名譽風(fēng)險

6.下列關(guān)于信用風(fēng)險說法，不對的是（）。

A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一信用風(fēng)險來源

C.信用風(fēng)險涉及違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等重要形式D.交易對手信用評級下降不屬于信用風(fēng)險E.信用風(fēng)險被以為是最為復(fù)雜風(fēng)險種類

7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷發(fā)展階段,說法對的是（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行風(fēng)險管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性積極負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)造、經(jīng)營目的互相替代和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風(fēng)險管理E.以上選項都對的

8.國家風(fēng)險可分為（）。

A.政治風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.社會風(fēng)險D.經(jīng)濟風(fēng)險E.操作風(fēng)險

9.下列屬于市場風(fēng)險有（）。

A.利率風(fēng)險B.股票風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.商品風(fēng)險

10.下列關(guān)于資本作用說法，對的有（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸取和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)

D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理提供最主線驅(qū)動力

11.操作風(fēng)險可以分為七種體現(xiàn)形式，其中涉及（）。

A.聘任員工做法和工作場合安全性B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐

12.商業(yè)銀行風(fēng)險管理重要方略涉及（）。

A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險隱藏E.風(fēng)險補償三、判斷題

1.操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引起四類風(fēng)險。（）

2.《巴塞爾新資本合同》規(guī)定國際活躍銀行核心資本充分率不得低于8％。（）

3.馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論以為，只要兩種資產(chǎn)收益率有關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具備減少風(fēng)險作用。（）

4.在同一種國家范疇內(nèi)經(jīng)濟金融活動不存在國家風(fēng)險。（）

5.信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟損失風(fēng)險。（）

6.商業(yè)銀行之因此承擔(dān)操作風(fēng)險是由于它可覺得商業(yè)銀行帶來額外收益。（）

7.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量特點。（）

8.國家風(fēng)險普通是由債務(wù)人所在國家行為引起，它超過了債權(quán)人控制范疇。（）答案某些一、單項選取題AADDDABDBDCACBAADC二、多項選取題BCDE，AB，ACDE，AD，BCDE，ABD，ACD，ACD，ABDE，ABDE，ABCDE，ABCE三、判斷題：錯

錯

對

對

錯

錯

錯

對

第二章商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)一、單項選取題

1.商業(yè)銀行辨認(rèn)風(fēng)險最基本、最慣用辦法是（）。

A.失誤樹分析辦法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法

2.（）是指控制、管理商業(yè)銀行一種機制或制度安排。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理

3.商業(yè)銀行公司治理核心是（）。

A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離狀況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制

B.在股份制構(gòu)造下保證各類股東權(quán)利分派體系C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離狀況下，保證股東利益最大化

D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離狀況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層監(jiān)督

4.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理說法，錯誤是（）。

A.公司治理應(yīng)可以勉勵商業(yè)銀行董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益目的

B.良好公司治理是商業(yè)銀行有效管控風(fēng)險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展基本，如果存在明顯疏漏，則會導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)

C.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立、健全以監(jiān)事會為核心監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應(yīng)建立合理薪酬制度，強化勉勵約束機制

5.國內(nèi)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國際先進經(jīng)驗，提出了商業(yè)銀行公司治理規(guī)定，如下不屬于該規(guī)定是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高檔管理層議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高檔管理人員權(quán)利、義務(wù)

C.董事會應(yīng)保證薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行公司文化、長期目的和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善信息報告和信息披露制度

6.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和辦法，對風(fēng)險進行（）。

A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

7.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制重要原則，下列說法對的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之"規(guī)定B.內(nèi)部控制監(jiān)督、評價部門必要與內(nèi)部控制建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

C.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲入到商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參加

D.內(nèi)部控制須有高度權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制權(quán)力

8.風(fēng)險文化中最為重要和最高層次因素是（）。

A.管理戰(zhàn)略B.管理制度C.風(fēng)險管理理念D.內(nèi)部控制

9.關(guān)于先進風(fēng)險管理理念，下列說法不對的是（）。

A.風(fēng)險管理目的是消除風(fēng)險B.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報重要手段

C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納人商業(yè)銀行整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

D.商業(yè)銀行應(yīng)理解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不理解或無把握控制風(fēng)險業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

10.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容，下列說法不對的是（）。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑B.實現(xiàn)途徑?jīng)Q定了戰(zhàn)略目的C.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標(biāo)等

D.各家商業(yè)銀行所處外部經(jīng)濟／金融環(huán)境、內(nèi)部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目的雖然存在某些共性，但各不相似

11.商業(yè)銀行最高風(fēng)險管形決策機構(gòu)是（）。

A.股東大會B.董事會C.高層管理者D.監(jiān)事會

12.（）負(fù)責(zé)建立辨認(rèn)、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險程序和辦法。

A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高檔管理層

13.（）是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理最前端。

A.外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)B.內(nèi)部審計部門C.法律／合規(guī)部門D.財務(wù)控制部門

14.內(nèi)部審計重要內(nèi)容不涉及（）。

A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險辨認(rèn)、計量、監(jiān)控程序合用性和有效性B.內(nèi)部控制健全性和有效性

C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律和監(jiān)管規(guī)定D.會計記錄和財務(wù)報告精確性和可靠性

15.下列關(guān)于風(fēng)險管理部門說法，對的是（）。

A.必要具備高度獨立性B.具備完全風(fēng)險管理方略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面決策并付諸實行

16.風(fēng)險管理最基本規(guī)定是（）。

A.迅速、有效地控制風(fēng)險B.適時、精確地辨認(rèn)風(fēng)險C.精確、詳細(xì)地計量風(fēng)險D.適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

17.（）是指通過系統(tǒng)化辦法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險種類、性質(zhì)。

A.辨認(rèn)風(fēng)險B.制作風(fēng)險清單C.感知風(fēng)險D.分析風(fēng)險

18.銀行風(fēng)險管理流程是（）。

A.風(fēng)險控制→風(fēng)險辨認(rèn)→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量B.風(fēng)險辨認(rèn)→風(fēng)險控制→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險計量

C.風(fēng)險辨認(rèn)→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測→風(fēng)險控制D.風(fēng)險控制→風(fēng)險辨認(rèn)→風(fēng)險計量→風(fēng)險監(jiān)測

19.當(dāng)代商業(yè)銀行財務(wù)控制部門普通采用（）辦法，及時捕獲市場價格／價值變化。

A.每月參照市場定價B.每日參照市場定價C.每日財務(wù)報表定價D.每月財務(wù)報表定價

20.（）是將復(fù)雜風(fēng)險分解為各種相對簡樸風(fēng)險因素，從中辨認(rèn)也許導(dǎo)致嚴(yán)重風(fēng)險損失因素。

A.專家調(diào)查列舉法B.分解分析法C.制作風(fēng)險清單法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

21.《巴塞爾新資本合同》通過減少（）規(guī)定。勉勵商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。

A.監(jiān)管資本，高檔風(fēng)險量化B.經(jīng)濟資本，高檔風(fēng)險量化C.會計資本，風(fēng)險定性分析D.注冊資本，風(fēng)險定性分析二、多項選取題

1.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重要原則涉及（）。

A.獨立B.審慎C.高效D.客觀E.全面

2.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐漸形成風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，普通由（）層次構(gòu)成。

A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略B.風(fēng)險管理理念C.風(fēng)險管理知識D.風(fēng)險管理制度E.風(fēng)險管理籌劃

3.下列關(guān)于董事會說法，對的有（）。

A.董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最后責(zé)任B.董事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險決策機構(gòu)

C.董事會普通通過列席會議、調(diào)閱文獻(xiàn)、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

D.董事會普通指派最高風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)擬定詳細(xì)風(fēng)險管理政策和指引原則

E.董事會支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理基石

4.監(jiān)事會監(jiān)督和測評方式涉及（）。

A.檢查與調(diào)研B.調(diào)閱文獻(xiàn)C.訪談座談D.列席會議E.監(jiān)督測評

5.法律／合規(guī)部門重要承擔(dān)職責(zé)有（）。

A.參加商業(yè)銀行組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.協(xié)助制定法律／合規(guī)政策C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管規(guī)定

D.開展法律／合規(guī)培訓(xùn)和教誨項目E.關(guān)注、精確理解法律／合規(guī)／監(jiān)管規(guī)定及最新發(fā)展≯為高檔管理層提供建議

6.除了常用制作風(fēng)險清單這種最基本、最慣用辦法，慣用風(fēng)險辨認(rèn)辦法尚有（）。A.德爾菲法B.直線趨勢法C.分解分析法D.失誤樹分析法E.財產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

7.商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測詳細(xì)內(nèi)容涉及（）。

A.開發(fā)風(fēng)險計量模型B.監(jiān)測各種可量化核心風(fēng)險指標(biāo)變化和發(fā)展趨勢C.監(jiān)測各種不可量化風(fēng)險因素變化和發(fā)展趨勢

D.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險定性／定量評估成果E.調(diào)節(jié)高風(fēng)險授信限額

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制涉及重要要素有（）。

A.內(nèi)部控制環(huán)境B.內(nèi)部控制辦法C.風(fēng)險辨認(rèn)與評估D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價與糾正

9.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門重要職責(zé)有（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門風(fēng)險限額B.在限額違規(guī)狀況下及時向風(fēng)險管理委員會報告C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品定價模型

D.協(xié)助財務(wù)控制人員進行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行整體風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用三、判斷題

1.風(fēng)險管理制度是銀行風(fēng)險文化精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次因素。（）

2.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報重要手段，因而商業(yè)銀行風(fēng)險管理目的是控制以至最后消除風(fēng)險。

3.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行邁進、發(fā)展航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行邁進方向以及如何到達(dá)目地。（）

4.銀行董事會普通設(shè)立最高風(fēng)險管理委員會，負(fù)責(zé)擬定全行風(fēng)險管理政策和指引原則。（）

5.商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門審計。（）

6.監(jiān)事會是商業(yè)銀行最高風(fēng)險管彤決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最后責(zé)任，保證商業(yè)銀行有效辨認(rèn)、計算、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)各種風(fēng)險。（）

7.商業(yè)銀行財務(wù)控制部門可以從風(fēng)險辨認(rèn)、計量、監(jiān)測和控制四個重要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力和效果，發(fā)現(xiàn)／報告潛在重大風(fēng)險，提出應(yīng)對方案，并監(jiān)督風(fēng)險控制辦法貫徹狀況。（）

8.內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)不定期對風(fēng)險管理體系各個構(gòu)成某些和環(huán)節(jié)精確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立審查和評價。（）

9.商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得數(shù)據(jù)。（）

10.外部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取、與風(fēng)險管理有關(guān)數(shù)據(jù)。（）

11.組合成果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域_致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最后實現(xiàn)經(jīng)濟資本計量核心所在。（）

12.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行核心“無形資產(chǎn)”，必要設(shè)立嚴(yán)格質(zhì)量和安全保障原則，保證系統(tǒng)可以長期、不間斷地運營。（）答案某些一、單項選取題：CBABCDCCABBDDCABCCBBA二、多項選取題：ABE，BCD，ABD，ABCDE，ABCDE，CDE，BCD，ABCDE，ABCDE三、判斷題：錯

錯

對對

錯

錯

錯

錯

錯

錯

錯

對

第三章信用風(fēng)險管理一、單項選取題

1.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特性不同，商業(yè)銀行客戶可以分為（）。

A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.公司類客戶和機構(gòu)類客戶

2.資產(chǎn)凈利率計算公式是（）。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]×100％B.資產(chǎn)凈利率=[（銷售收入—銷售成本）／銷售收入]×100％

C.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤／平均總資產(chǎn)）×100％D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％

3.某公司銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。期初存貨為450萬元，期末存貨為550萬元，則該公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.13．0B.15．0C.19．8D.22．5

4.假定某公司銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年終資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。

A.47％B.56％C.63％D.79％

5.假定某公司稅后收益為50萬元，支出利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報率（ROA）約為（）。

A.33％B.35％C.37％D.41％

6.某公司末流動資產(chǎn)共計萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負(fù)債共計1600萬元，則該公司速動比率為（）。

A.0．79B.0．94C.1．45D.1．86

7.在鈔票流量分析中，一方面分析是（）。

A.融資活動鈔票流B.投資活動鈔票流C.經(jīng)營性鈔票流D.消費活動鈔票流

8.在對貸款保證人進行分析中，下列各項屬于考察范疇是（）。

A.保證人關(guān)聯(lián)方B.保證人行業(yè)地位C.保證人保證意愿D.保證人貸款規(guī)模

9.下列擔(dān)保形式重要用于保管合同、運送合同。加工承攬合同等主合同是（）。

A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置

10.下列關(guān)于留置說法，不對的是（）。

A.留置這一擔(dān)保形式重要應(yīng)用于保管合同、運送合同等主合同

B.留置擔(dān)保范疇涉及主債權(quán)及利息、違約金、損害補償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)費用

C.留置債權(quán)人按照合同商定占有債務(wù)人動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同商定期限履行債務(wù)，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人合法權(quán)益一種擔(dān)保形式

11.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間關(guān)于轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)事項安排。

A.控股股東B.高檔管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員

12.（）是當(dāng)代信用風(fēng)險管理基本和核心環(huán)節(jié)。

A.信用風(fēng)險辨認(rèn)B.信用風(fēng)險計量C.信用風(fēng)險監(jiān)控D.信用風(fēng)險報告

13.依照《巴塞爾新資本合同》規(guī)定，使用內(nèi)部評級法銀行必要建立二維評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二維是（）。

A.債務(wù)人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級

14.客戶信用評級中，違約概率預(yù)計涉及哪兩個層面?（）

A.單一借款人違約概率和某一信用級別所有借款人違約概率B.單一借款人違約頻率和該借款人所有債項違約頻率

C.某一信用級別所有借款人違約概率和這些借款人所有債項違約概率D.單一借款人違約頻率和某一信用級別所有借款人違約頻率

15.客戶信用評級發(fā)展過程是（）。

A.違約概率模型—專家判斷法—信用評分法B.信用風(fēng)險模型—專家判斷法—違約概率模型C.專家判斷法—信用評分法—違約概率模型D.專家判斷法—違約概率模型—信用評分法

16.信用評分模型核心在于（）。

A.辨別分析技術(shù)運用B.借款人特性變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)收集

C.借款人特性變量選取和各自權(quán)重擬定D.單一借款人違約概率及同一信用級別下所有借款人違約概率擬定

17.下列關(guān)于信用評分模型說法，不對的是（）。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模仿基本上B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平分?jǐn)?shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率精確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用回歸方程中各特性變量權(quán)重在一定期間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映公司信用狀況變化

18.某公司稅前凈利潤為8000萬元人民幣，利息費用為4000萬元人民幣，則該公司利息保障倍數(shù)為（）。

A.1B.2C.3D.4

19.在客戶信用評級中,由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和公司前景因素等構(gòu)成,針對公司信用分析專家系統(tǒng)是（）。

A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMEL分析系統(tǒng)D.5Rs系統(tǒng)

20.下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素是（）。

A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別

21.影響商業(yè)銀行違約損失率因素有諸多，清償優(yōu)先性屬于（）。

A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟因素

22.依照正常貸款遷徙率計算公式，在其她條件不變狀況下，下列說法錯誤是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款金額越多，正常貸款遷徙率越高

23.死亡率模型是依照貸款或債券歷史違約數(shù)據(jù)，計算在將來一定持有期內(nèi)不同信用級別貸款或債券違約概率，即死亡率，普通分為邊際死亡率和合計死亡率。依照死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款。從第1年至第3年每年邊際死亡率依次為0．17％、0．60％、0．60％,則3年合計死亡率為（）。

A.0．17％B.0．77％C.1．36％D.2.32％

24.下列關(guān)于《巴塞爾新資本合同》及信用風(fēng)險量化說法，不對的是（）。

A.提出了信用風(fēng)險計量兩大類辦法：原則法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充分率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大重要風(fēng)險來源

C.外部評級法是《巴塞爾新資本合同》提出用于外部監(jiān)管計算資本充分率辦法D.構(gòu)建了最低資本充分率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

25.下列關(guān)于內(nèi)部評級法說法,不對的是（）。

A.可以分為初級法和高檔法兩種

B.初級法規(guī)定商業(yè)銀行運用自身客戶評級預(yù)計每一級別客戶違約概率，其她風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局預(yù)計值

C.高檔法規(guī)定商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行預(yù)計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

D.商業(yè)銀行可以選取初級法評估零售暴露，自行預(yù)計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局預(yù)計值

26.在國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。

A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合分析法D.層次分析法

27.在針對單個客戶進行限額管理時，核心需要計算客戶（）。

A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.長期債務(wù)承受能力

28.某公司銷售收入1O億元人民幣，銷售凈利率為14％，初所有者權(quán)益為39億元人民幣,末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該公司凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.3．00％B.3．11％C.3．33％D.3．58％

29.各種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中,其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模仿轉(zhuǎn)移概率變化,得出模型一系列參數(shù)值。

A.CreditMetfiCs模型B.CreditPonfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型

30.某銀行貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充分率為80％。則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。

A.880B.1375C.1100D.1000

31.某公司凈利潤為0．5億元人民幣,末總資產(chǎn)為10億元人民幣．末總資產(chǎn)為l5億元人民幣，該公司總資產(chǎn)收益率為（）。

A.5．00％B.4．00％C.3．33％D.3．00％

32.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元．預(yù)期損失為4億元。則該商業(yè)銀行預(yù)期損失率為（）。

A.1．33％B.1．74％C.2．00％D.3．08％

33.下列關(guān)于紅色預(yù)警法說法，不對的是（）。

A.是一種定性分析辦法B.要對影響警素變動有利因素與不利因素進行全面分析

C.要進行不同步期對比分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

34.下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測說法，對的是（）。

A.信用風(fēng)險監(jiān)測是一種靜態(tài)過程B.信用風(fēng)險監(jiān)測不涉及對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生遺留風(fēng)險辨認(rèn)、分析

C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后解決，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對減少風(fēng)險損失貢獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已辨認(rèn)風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)發(fā)展變化狀況

35.某銀行初次級類貸款余額為1000億元，其中在末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A.20．0％B.60．0％C.75．0％D.100．0％二、多項選取題

1.商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風(fēng)險辨認(rèn)和分析時候，需要關(guān)注和理解內(nèi)容涉及（）。

A.客戶類型B.公司基本經(jīng)營狀況C.公司員工數(shù)量D.法人信用狀況E.公司資產(chǎn)規(guī)模

2.對中長期客戶授信，需要理解下列哪些狀況?（）

A.客戶預(yù)測資金來源以及使用狀況B.預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債狀況C.損益狀況D.項目建設(shè)狀況E.運營籌劃

3.商業(yè)銀行對客戶財務(wù)分析重要涉及（）。

A.公司經(jīng)營成果B.財務(wù)狀況C.主管財務(wù)工作人員能否勝任D.鈔票流量狀況E.公司治理構(gòu)造與否完善

4.依照國際最佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重辨認(rèn)和評價（）。

A.財務(wù)報表風(fēng)險B.領(lǐng)導(dǎo)后備力量C.經(jīng)營管理狀況D.資產(chǎn)管理狀況E.負(fù)債管理狀況

5.對單一法人客戶財務(wù)狀況進行分析時，公司財務(wù)比率分析重要涉及（）。

A.鈔票流量分析B.賺錢能力比率分析C.效率比率分析D.杠桿比率分析E.流動比率分析

6.考察和分析公司非財務(wù)因素，重要從哪些方面進行分析和判斷?（）

A.行業(yè)風(fēng)險B.管理層風(fēng)險C.生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險D.宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境E.社會和自然風(fēng)險

7.公司行業(yè)風(fēng)險分析重要內(nèi)容涉及（）。

A.公司管理政策B.行業(yè)特性和定位C.行業(yè)依賴性分析D.行業(yè)成功核心因素E.公司戰(zhàn)略

8.保證涉及（）。

A.法律責(zé)任保證B.連帶責(zé)任保證C.完全責(zé)任保證D.普通責(zé)任保證E.雇主責(zé)任保證

9.集團法人客戶信用風(fēng)險特性涉及（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真是財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險辨認(rèn)和貸后管理難度大

10.依照集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)關(guān)系不同，公司集團可以分為（）。

A.股份合伙化公司集團B.縱向一體化公司集團C.橫向一體化公司集團D.有限責(zé)任公司集團E.綜合公司集團

11.商業(yè)銀行在對公司集團進行風(fēng)險辨認(rèn)時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷與否屬于集團法人客戶內(nèi)部關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注狀況有（）。

A.易貨交易B.發(fā)生解決方式異常交易C.資金以股本權(quán)益性投資方式供單位或個人長期使用

D.互為提供擔(dān)?；蜻B環(huán)提供擔(dān)保E.與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

12.個人零售貸款涉及（）。

A.汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學(xué)貸款D.助業(yè)貸款E.留學(xué)貸款

13.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險說法，不對的有（）。

A.貸款組合內(nèi)單筆貸款之間普通沒有有關(guān)性B.貸款組合總體風(fēng)險普通不大于單筆貸款信用風(fēng)險簡樸相加

C.風(fēng)險分散化有助于減少商業(yè)銀行資產(chǎn)組合整體風(fēng)險D.貸款資產(chǎn)可以過于集中

E.商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素也許導(dǎo)致影響

14.當(dāng)前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛組合模型涉及（）。

A.CreditMetrics模型B.ZETA模型C.CreditRisk+模型D.MP模型E.CreditPortfolioView模型

15.下列哪項屬于公司信用分析5Cs系統(tǒng)分析范疇（）。

A.借款人個人品德B.公司資本金C.借款人將來鈔票流量變動趨勢D.借款人提供抵押品價值E.借款利率水平

16.國家風(fēng)險評估指標(biāo)中比例指標(biāo)涉及（）。

A.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比B.償債比例C.應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比D.國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比E.國際收支逆差與國際儲備之比

17.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化限度指標(biāo)涉及（）。

A.資本充分率B.大額風(fēng)險集中度C.正常貸款遷徙率D.不良貸款遷徙率E.成本收入比

18.國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)涉及（）。

A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款撥備覆蓋率C.預(yù)期損失率D.貸款損失準(zhǔn)備率E.單一客戶授信集中度

19.組合層面風(fēng)險辨認(rèn)應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。

A.銀行客戶與否過度集中于某個地區(qū)B.銀行客戶與否過度集中于某個行業(yè)C.銀行客戶集中地區(qū)經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)信用環(huán)境和法律環(huán)境浮現(xiàn)改進E.宏觀經(jīng)濟因素

20.慣用信用衍生產(chǎn)品涉及（）。

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)E.信用貸款

21.下列關(guān)于信用價差說法,對的有（）。

A.以無風(fēng)險利率為基準(zhǔn)信用價差=貸款收益率-相應(yīng)無風(fēng)險債券收益率B.信用價差增長表白貸款信用狀況惡化

C.信用價差減少表白貸款信用狀況惡化D.信用價差增長表白貸款信用狀況改進E.信用價差減少表白貸款信用狀況改進

22.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意事項涉及（）。

A.與否屬于可重組對象或產(chǎn)品B.進入重組流程因素C.與否值得重組，重構(gòu)成本與重組后可減少損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款成本費用E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人普通應(yīng)重新進行評估

23.下列關(guān)于《巴塞爾新資本合同》中壓力測試說法,不對的有（）。

A.壓力測試必要具備意義且足夠?qū)徤鰾.進行壓力測試目的是規(guī)定商業(yè)銀行必要考慮最差情景

C.在評估資本充分性時，采用內(nèi)部評級法商業(yè)銀行不必具備壓力測試過程D.除了普通壓力測試，商業(yè)銀行必要進行信用風(fēng)險壓力測試

E.商業(yè)銀行可基于其所面臨不同情形而開發(fā)不同辦法來符合壓力測試規(guī)定三、判斷題

1.違約概率與違約頻率普通狀況下是不相等，兩者之間對比分析是事前分析一項重要內(nèi)容。（）

2.使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都可以直接預(yù)計出客戶違約概率。（）

3.CreditMonitor模型以為，公司向銀行借款相稱于持有一種基于公司資產(chǎn)價值看漲期權(quán)。（）

4.RiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格環(huán)節(jié)從客戶信息中選取出最能預(yù)測違約一組變量，通過恰當(dāng)變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶違約頻率。（）

5.壓力測試只能評估商業(yè)銀行在賺錢性方面承受壓力能力。（）

6.風(fēng)險預(yù)警可以依照運作機制將風(fēng)險預(yù)警辦法分為黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和橙色預(yù)警法。（）

7.貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行依照貸款預(yù)測損失而實際計提準(zhǔn)備。（）

8.一種債務(wù)人只能擁有一種債項評級。（）

9.商業(yè)銀行對公司信用分析5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。（）

10.在《巴塞爾新資本合同》中，違約概率被詳細(xì)定義為借款人貸款期違約概率與0．03％中較高者。（）

11.CreditMonitor模型以為，公司向銀行借款相稱于持有一種基于公司資產(chǎn)價值看漲期權(quán)。（）答案某些一、單選題：BA7.CCDCCBBACCCCBBAB24.CDBACBABBAD

3：D，依照存貨天數(shù)計算公式，分兩步計算：①存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本／[（期初存貨+期末存貨）／2]=8000／[（450+550）／2]=16．0；②存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率=360／16=22．5（天）。參見教材P57表3—1

4：B，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入／[（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）／2]=100／[（170+190）／2]≈56％。參見教材P57表3—1

5：B，資產(chǎn)回報率（ROA）=[稅后損益+利息費用×（1-稅率）]／平均資產(chǎn)總額=[50+20×（1—35％）]／180=35％。參見教材P57表3—1

6：B，依照速動比率計算公式，可得：速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）／流動負(fù)債共計=（—500）／1600=0．94。參見教材P58

23：C，CMR3=1-SR1*SR2*SR3，SR1=1-0.17%=0.9983，SR2=1-0.60%=0.994，SR3=1-0.60%=0.994，因此CMR3=1-0.9983*0.994*0.994=1.36%。

35：C，次級類貸款遷徙率=600/（1000-200）*100%=75%。

二、多項選取：ABD，ABCDE，ABD，ACDE，BCDE，ABCD，BCD，BD，ABCDE，BC，ABDE，ABCDE，AD，ACE，ABCDE，ABCDE，CD，ABCDE，ABCDE，ABCD，ABE，ABCE，BC三、判斷題：錯錯對錯錯錯對錯對錯對

第四章市場風(fēng)險管理一、單項選取題

1.下列關(guān)于計算VaR方差—協(xié)方差法說法，不對的是（）。

A.不能預(yù)測突發(fā)事件風(fēng)險B.成立假設(shè)條件是將來和過去存在著分布一致性

C.反映了風(fēng)險因子對整個組合一階線性影響D.充分度量了非線性金融工具風(fēng)險

2.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出規(guī)定，表述不對的是（）。

A.置信水平采用99％單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風(fēng)險要素價格歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

3.在持有期為2天、置信水平為98％狀況下，若所計算風(fēng)險價值為2萬元，則表白該銀行資產(chǎn)組合（）。

A.在2天中收益有98％也許性不會超過2萬元B.在2天中收益有98％也許性會超過2萬元

C.在2天中損失有98％也許性不會超過2萬元D.在2天中損失有98％也許性會超過2萬元

4.下列關(guān)于總敞口頭寸說法，不對的是（）。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合外匯風(fēng)險B.合計總敞口頭寸等于所有外幣多頭總和

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中較大值

5.下列關(guān)于公允價值說法，不對的是（）。

A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受資產(chǎn)或債權(quán)價值B.公允價值計量可以直接使用可獲得市場價格

C.若公司數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)當(dāng)用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表白資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在

6.假設(shè)當(dāng)前收益率曲線是正向，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則如下四種方略中，最適合理性投資者是（）。

A.買入期限較長金融產(chǎn)品B.買入期限較短金融產(chǎn)品

C.買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長金融產(chǎn)品D.賣出期限較長金融產(chǎn)品

7.下列關(guān)于久期分析說法，不對的是（）。

A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益影響B(tài).如采用原則久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

C.如采用原則久期分析法，不能較好地反映期權(quán)性風(fēng)險D.對于利率大幅變動，久期分析成果會不夠精確

8.下列關(guān)于市值重估說法，不對的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B.商業(yè)銀行應(yīng)盡量地按照模型擬定價值計值

C.按模型計值是指以某一種市場變量作為計值基本，推算出或計算出交易頭寸價值D.商業(yè)銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模辦法

9.（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響一種辦法。

A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值辦法

10.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險說法，不對的是（）。

A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升C.資產(chǎn)久期越長，資產(chǎn)利率風(fēng)險越大D.負(fù)債久期越長，負(fù)債利率風(fēng)險越大

11.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理是（）。

A.交易限額B.風(fēng)險限額C.止損限額D.單一客戶限額

12.（）是指金融資產(chǎn)依照歷史成本所反映賬面價值。

A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值

13.下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約說法，不對的是（）。

A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

C.債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了將來債務(wù)成本，規(guī)避了利率也許上升帶來風(fēng)險

D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了將來投資收益，規(guī)避了利率也許下降帶來風(fēng)險

14.缺口分析和久期分析采用都是（）敏感性分析辦法。

A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格

15.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣遠(yuǎn)期價值，其決定因素不涉及（）。

A.即期匯率B.兩種貨幣之間利率差C.期限D(zhuǎn).交易金額16.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法局限性不涉及（）。

A.不能反映資產(chǎn)組合構(gòu)成及其對價格波動敏感性B.未涵蓋價格激烈波動等也許會對銀行導(dǎo)致重大損失突發(fā)性小概率事件

C.不能計量非交易業(yè)務(wù)中市場風(fēng)險D.不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

17.依照巴塞爾委員會規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本計算公式為（）。

A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VaRB.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）×VaR

C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAIL／乘數(shù)因子D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VaR／（附加因子+最低乘數(shù)因子）

18.某3年期債券麥考利久期為2年，債券當(dāng)前價格為101.00元。市場利率為10％，假設(shè)市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（）。（2×101×1%）/（1+10%）=1.84

A.上漲1.84元B.下跌1.84元C.上漲2.02元D.下跌2.02元

19.假設(shè)一家銀行外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為（）。

A.150B.1l0C.40D.260凈總敞口頭寸=（100+50）-（80+30）=40

20.即期外匯交易作用不涉及（）。

A.可以滿足客戶對不同貨幣需求B.可以用于調(diào)節(jié)持有不同外匯頭寸比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機

21.下列金融衍生工具中，具備不對稱支付特性是（）。

A.期貨B.期權(quán)C.貨幣互換D.遠(yuǎn)期

22.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款融資來源

C.以短期存款作為長期浮動利率貸款融資來源D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款融資來源

23.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價說法，不對的是（）。

A.交易賬戶中項目普通只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得其她有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸價值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中項目普通按歷史成本計價

24.下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值理解，不對的是（）。

A.內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得收益或利潤B.買權(quán)執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具備內(nèi)在價值

C.賣權(quán)執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具備內(nèi)在價值D.價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)內(nèi)在價值為零

25.下列關(guān)于貨幣互換說法，不對的是（）。

A.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進行互換交易

B.貨幣互換普通需要在互換交易期初和期末互換本金，不同貨幣本金數(shù)額由事先擬定匯率決定

C.貨幣互換既明確了利率支付方式，又?jǐn)M定了匯率D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動導(dǎo)致市場風(fēng)險

26.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引起利率風(fēng)險是（）。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期限錯配風(fēng)險

27.（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最重要和最常用利率風(fēng)險形式。

A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險二、多項選取題

1.下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨說法，對的有（）。

A.遠(yuǎn)期合約容許投資者在不擬定將來時間購買或出售某項資產(chǎn)B.期貨合約容許投資者按不擬定價格購買或出售某項資產(chǎn)

C.遠(yuǎn)期合約是非原則化，期貨合約是原則化

D.遠(yuǎn)期合約普通通過金融機構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺交易，合約持有者面臨交易對手違約風(fēng)險，而期貨合約普通在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險E.遠(yuǎn)期合約流動性較差，合約普通要持有到期，而期貨合約流動性較好，合約可以在到期前隨時平倉

2.下列關(guān)于久期說法，對的有（）。，，久期數(shù)學(xué)公式為：dP／dy=-D×P／（1+Y）

A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對金融工具利率敏感限度或利率彈性直接衡量

C.久期數(shù)學(xué)公式為dP／dy=D×P／（1+Y）D.久期是以將來收益現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算鈔票流平均到期時間

E.某一金融工具久期等于金融工具各期鈔票流發(fā)生相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值商

3.下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸計算公式，對的有（）。

A.敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其她B.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債

C.即期凈敞口頭寸=即期資產(chǎn)+即期負(fù)債D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期賣出-遠(yuǎn)期買入E.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸=遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出

4.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險有（）。

A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易C.為客戶提供外匯期貨交易

D.進行自營外匯交易E.吸取外幣存款

5.市場風(fēng)險是指因市場價格不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失風(fēng)險，其中市場價格涉及（）。

A.利率B.匯率C.工資率D.股票價格E.商品價格

6.下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選取說法，對的有（）。

A.如果模型是用來決定與風(fēng)險相相應(yīng)資本，置信水平就應(yīng)當(dāng)取高

B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險度量或不同市場風(fēng)險比較，置信水平選用就并不重要

C.如果模型使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合特性

D.如果模型使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)當(dāng)長E.如果模型使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)當(dāng)短

7.下列關(guān)于計算VaR值歷史模仿法說法，對的有（）。

A.考慮了“肥尾”現(xiàn)象B.不能度量非線性金融工具風(fēng)險C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定定價模型

D.風(fēng)險度量成果受制于歷史周期長度E.在度量較為龐大且構(gòu)造復(fù)雜資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量分繁重

8.下列關(guān)于久期缺口理解，對的有（）。

A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行市場價值將增長B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行市場價值將減少

C.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行市場價值將減少D.久期缺口絕對值越小，銀行對利率變化越敏感

E.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險暴露量越大

9.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸中遠(yuǎn)期合約涉及（）。

A.遠(yuǎn)期外匯合約B.外匯期貨合約C.未到交割日現(xiàn)貨合約D.已到交割日但尚未結(jié)算現(xiàn)貨合約E.外匯期權(quán)合約

10.普通來說，收益率曲線（）。

A.形狀反映了長短期收益率之間關(guān)系B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況判斷C.是對將來經(jīng)濟增長預(yù)期成果D.是對將來通貨膨脹預(yù)期成果E.是對將來資本回報率預(yù)期成果

11.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段有（）。

A.壓力測試B.交易限額管理C.風(fēng)險限額管理D.止損限額管理E.市場風(fēng)險對沖

12.下列關(guān)于金融期貨說法，對的有（）。

A.利率期貨涉及以長期國債為標(biāo)長期利率期貨B.貨幣期貨交易目涉及規(guī)避匯率風(fēng)險C.股指期貨是指以股票為標(biāo)期貨合約

D.股指期貨不涉及股票自身交割E.股指期貨以鈔票清算形式進行交割三、判斷題

1.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸數(shù)量等于賣出遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入遠(yuǎn)期合約頭寸。（）

2.買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一種賣出交易標(biāo)物權(quán)利。（）

3.即期交易一方按商定價格買入或賣出一定數(shù)額金融資產(chǎn)，交付及付款必要在當(dāng)時完畢。（）

4.普通來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期增大而增長。（）

5.普通而言，在交易之后，銀行應(yīng)及時明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶。（）

6.資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶劃分是商業(yè)銀行實行市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本前提和基本。（）

7.期權(quán)費由期權(quán)市場價值和內(nèi)在價值構(gòu)成。（）

8.外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響一種辦法。（）

9.記入交易賬戶頭寸交易目可以隨意更改。（）

10.如果某機構(gòu)美元敞口頭寸為正值，則闡明該機構(gòu)在美元上處在空頭。（）答案某些一、單項選取題：DCCBDAABBBDABADDBACCBBADDCA二、多項選取題

CDE，ABDE，ABE敞口頭寸＝即期凈敞口頭寸＋遠(yuǎn)期凈敞口頭寸＋期權(quán)敞口頭寸＋其她＝（即期資產(chǎn)－即期負(fù)債）＋（遠(yuǎn)期買入－遠(yuǎn)期賣出）＋期權(quán)敞口＋其她，ABCDE，ABDE，ABC，ACDE，ABC，ABCD，ABCDE，BCDE，ABDE三、判斷題：錯

錯

錯

對

錯

對

錯

對

錯

錯

第五章操作風(fēng)險管理一、單項選取題

1.下列關(guān)于操作風(fēng)險人員因素說法，不對的是（）。

A.內(nèi)部欺詐因素類別可提成未經(jīng)授權(quán)活動、盜竊和欺詐兩類

B.違背用工法導(dǎo)致?lián)p失因素涉及勞資關(guān)系、安全／環(huán)境、性別歧視和種族歧視等

C.員工越權(quán)行為涉及濫用職權(quán)、對客戶交易進行誤導(dǎo)或者支配超過其權(quán)限資金額度，或者從事未經(jīng)授權(quán)交易等，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失風(fēng)險

D.缺少足夠后援人員，有關(guān)信息缺少共享和文檔記錄及缺少崗位輪換制等是員工知識/技能匱乏導(dǎo)致風(fēng)險體現(xiàn)

2.在操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量辦法中，（）原理是，將商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線。對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出相應(yīng)資本，然后加總八類產(chǎn)品線資本。即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本規(guī)定。

A.高檔計量法B.基本指標(biāo)法C.原則法D.內(nèi)部評級法

3.操作風(fēng)險評估過程普通從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循原則普通涉及（）。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知

4.依照國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定，商業(yè)銀行可選取計量操作風(fēng)險資本辦法中風(fēng)險敏感度最高是（）。

A.高檔計量法B.原則法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法

5.（）是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)

6.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險說法，不對的是（）。

A.依照商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避操作風(fēng)險、可減少操作風(fēng)險、可緩釋操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險

B.不論盡多大努力，采用多好辦法，購買多好保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋操作風(fēng)險束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必要承擔(dān)風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分派資本金

7.在操作風(fēng)險資本計量辦法中，（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出資格規(guī)定以及定性和定量原則前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系記錄算監(jiān)管資本規(guī)定。

A.內(nèi)部評級法B.基本指標(biāo)法C.原則法D.高檔計量法

8.商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基本設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運營風(fēng)險，不可以通過（）來進行操作風(fēng)險緩釋。

A.提高電子化水平以取代手工操作B.制定持續(xù)營業(yè)方案C.購買電子保險D.IT系統(tǒng)劫難備援外包

9.商業(yè)銀行整體風(fēng)險控制環(huán)境不涉及（）。

A.公司治理構(gòu)造B.合規(guī)文化C.信息系統(tǒng)建設(shè)D.外部控制體系

10.（）是當(dāng)前操作風(fēng)險辨認(rèn)與評估重要辦法中運用最廣泛、最成熟。

A.自我評估法B.損失事件數(shù)據(jù)辦法C.流程圖D.情景分析

11.每位員工根據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文獻(xiàn)、場合文獻(xiàn)，辨認(rèn)本崗位各項工作環(huán)節(jié)中風(fēng)險點及相應(yīng)控制辦法，初步評估風(fēng)險限度和控制辦法，并提出控制優(yōu)化建議，這一環(huán)節(jié)工作屬于操作風(fēng)險自我評估工作流程（）階段。

A.控制活動辨認(rèn)與評估B.全員風(fēng)險辨認(rèn)與報告C.作業(yè)流程分析和風(fēng)險辨認(rèn)與評估D.制定與實行控制優(yōu)化方案

12.依照國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定，商業(yè)銀行可以選取計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本辦法不涉及（）。

A.高檔計量法B.原則法C.代替原則法D.內(nèi)部評級法

13.在自我評估法中，下列操作風(fēng)險自我評估工作流程各階段，按照先后順序排序成果是（）。

（1）全員風(fēng)險辨認(rèn)與報告

（2）控制辦法評估

（3）制定與實行控制優(yōu)化方案

（4）報告自我評估工作與尋常監(jiān)控

（5）作業(yè)流程分析、風(fēng)險辨認(rèn)與評估

A.（1）（2）（3）（4）（5）

B.（4）（1）（5）（3）（2）

C.（4）（2）（3）（1）（5）

D.（1）（5）（2）（3）（4）

14.下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)是（）。

A.從事未經(jīng)授權(quán)交易B.有組織工人運動C.缺少崗位輪換機制D.意識到自己缺少必要知識

15.下列各項不是產(chǎn)品設(shè)計缺陷體現(xiàn)是（）。

A.提供產(chǎn)品在業(yè)務(wù)管理框架方面不完善B.提供產(chǎn)品在權(quán)利義務(wù)構(gòu)造方面不健全

C.提供產(chǎn)品在風(fēng)險管理規(guī)定方面不完善D.提供產(chǎn)品在服務(wù)消費者方面考慮不周到

16.銀行系統(tǒng)調(diào)節(jié)參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中導(dǎo)致該銀行業(yè)務(wù)停辦事件屬于（）風(fēng)險。

A.不完善或有問題內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件

17.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時調(diào)節(jié)關(guān)于政策，避免市場變化而給商業(yè)銀行導(dǎo)致風(fēng)險。這是規(guī)避外部因素中（）體現(xiàn)。

A.洗錢B.政治風(fēng)險C.監(jiān)管規(guī)定D.自然災(zāi)害

18.對操作風(fēng)險管理狀況負(fù)直接責(zé)任，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)操作風(fēng)險管理部門是（）。

A.董事會B.高檔管理層C.業(yè)務(wù)部門D.監(jiān)事會

19.（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理

20.下列各項不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程是（）。

A.前臺交易B.中臺信貸流程C.中臺風(fēng)險管理D.后臺清算

21.在操作風(fēng)險核心指標(biāo)中，客戶投訴占比屬于人員風(fēng)險指標(biāo)類，客戶投訴反映了商業(yè)銀行對的解決涉及行政事務(wù)在內(nèi)能力，同步也體現(xiàn)了客戶對商業(yè)銀行服務(wù)滿意限度?？蛻敉对V占比計算公式是（）。

A.未解決客戶投訴數(shù)量／所有客戶投訴數(shù)量B.所有服務(wù)以解決客戶投訴數(shù)量／所有服務(wù)交易數(shù)量

C.每項產(chǎn)品已解決投訴數(shù)量／該項產(chǎn)品投訴數(shù)量D.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量／該產(chǎn)品交易數(shù)量二、多項選取題

1.下列針對高管欺詐操作風(fēng)險說法，對的有（）。

A.該風(fēng)險屬于可規(guī)避操作風(fēng)險B.該風(fēng)險屬于可緩釋操作風(fēng)險C.該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險

D.可通過差錯率考核辦法來減少該風(fēng)險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險

2.外部事件引起操作風(fēng)險涉及（）。

A.外部欺詐／盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違背系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定

3.內(nèi)部流程引起操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而導(dǎo)致?lián)p失，重要涉及（）。

A.財務(wù)／會計錯誤B.文獻(xiàn)／合同缺陷C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.交易／定價錯誤E.錯誤監(jiān)控／報告

4.當(dāng)前對操作風(fēng)險進行評估要素重要涉及（）。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)B.外部有關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.本行業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素E.貸款人信用記錄

5.開展操作風(fēng)險自我評估作用涉及（）。

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理操作風(fēng)險動態(tài)辨認(rèn)評估機制，實現(xiàn)操作風(fēng)險積極辨認(rèn)與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化

B.不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險與收益，提高商業(yè)銀行服務(wù)效率和賺錢能力

C.在自我評估基本上，可以建立操作風(fēng)險事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險尋常監(jiān)測基本平臺

D.為案件防查工作提供辦法和技術(shù)支持，使案件專項治理工作成為長期任務(wù)融人商業(yè)銀行尋常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險損失

E.增進操作風(fēng)險管理文化轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險辨認(rèn)，提高員工參加操作風(fēng)險管理積極性和積極性

6.下列對實行高檔計量法提出詳細(xì)原則說法，對的有（）。

A.商業(yè)銀行必要設(shè)立獨立操作風(fēng)險管理崗位，負(fù)責(zé)設(shè)計和實行商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架

B.商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量系統(tǒng)應(yīng)具備較高精準(zhǔn)度，考慮到了非常嚴(yán)重?fù)p失事件發(fā)生頻率和損失金額

C.商業(yè)銀行可依照本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜限度以及風(fēng)險管理水平自行選取操作風(fēng)險計量模型

D.商業(yè)銀行在開發(fā)系統(tǒng)過程中，必要有操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證嚴(yán)格程序

E.任何操作風(fēng)險內(nèi)部計量系統(tǒng)必要提供與監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定操作風(fēng)險范疇和損失事件類型一致操作風(fēng)險分類數(shù)據(jù)

7.在原則法中，商業(yè)銀行所有業(yè)務(wù)可劃提成8大類銀行產(chǎn)品線，重要涉及（）。

A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業(yè)務(wù)

8.形成操作風(fēng)險因素重要有四個：人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷、外部事件。下列引起操作風(fēng)險因素中，屬于人員因素有（）。

A.內(nèi)部欺詐B.失職違規(guī)C.核心雇員流失D.財務(wù)／會計錯誤E.違背用工法

9.提交董事會和高檔管理層風(fēng)險報告中應(yīng)反映（）方面內(nèi)容。

A.損失事件B.誘因及對策C.核心風(fēng)險指標(biāo)D.資本金水平E.風(fēng)險狀況

10.下列哪些屬于商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)?（）

A.賬戶管理B.存取款C.票據(jù)憑證審核D.商業(yè)銀行承匯兌業(yè)務(wù)E.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

11.下列哪些屬于商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容?（）

A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款D.個人質(zhì)押貸款E.個人抵押貸款

12.商業(yè)銀行普通對下列業(yè)務(wù)進行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，重要涉及（）。

A.資金交易B.消費信貸業(yè)務(wù)關(guān)于客戶身份核對C.網(wǎng)絡(luò)中心D.不動產(chǎn)評估E.賬戶系統(tǒng)

13.在商業(yè)銀行對操作風(fēng)險監(jiān)測中，選取核心風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)遵循原則是（）。

A.有關(guān)性B.可測量性C.風(fēng)險敏感性D.實用性E.及時性三、判斷題

1.完善公司治理構(gòu)造是當(dāng)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險基石。（）

2.無論用于損失計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必要具備至少3年內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）

3.商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風(fēng)險。（）

4.無論與否存在資金損失，交易品種未經(jīng)授權(quán)狀況都屬于內(nèi)部欺詐引起操作風(fēng)險。（）

5.作為核心流程有效控制與否證據(jù)，文獻(xiàn)／合同從來是各商業(yè)銀行加強檔案管理重點。（）

6.操作風(fēng)險辨認(rèn)辦法只有自我評估法。（）

7.因果分析模型可以辨認(rèn)哪一種或哪些因素與風(fēng)險具備最高關(guān)聯(lián)度，但不能較好預(yù)測潛在損失。（）

8.購買保險只是操作風(fēng)險緩釋一種辦法，防止和減少操作風(fēng)險事件發(fā)生，主線上還是要靠商業(yè)銀行不斷提高自身風(fēng)險管理水平。（）答案某些一、單項選取題DCBADCDADABDDADBCCABD

[二、多項選取題BE，ABE，ABCDE，ABCD，ABCDE，ABCDE，ABCE，ABCE，ABCDE，ABC，ABCDE，BCD，ABCD三、判斷題，對

錯

錯

錯

對

錯

錯

對

第六章流動性風(fēng)險管理一、單項選取題

1.下列哪項不屬于流動性基本要素?（）

A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量

2.商業(yè)銀行借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這某些貸款面臨是（）。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺

3.（）是最具流動性資產(chǎn)。

A.鈔票B.票據(jù)C.股票D.貸款

4.按照巴塞爾委員會分類，（）屬于流動性最差資產(chǎn)。

A.短期內(nèi)到期拆放／存儲同業(yè)款項B.無法出售貸款

C.可以出售、但在不利狀況下也許會喪失流動性證券D.在中央銀行市場操作中可用于抵押政府債券

5.銀行流動性風(fēng)險與（）沒關(guān)于系。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造B.資產(chǎn)負(fù)債類別構(gòu)造C.資產(chǎn)負(fù)債分布構(gòu)造D.資產(chǎn)負(fù)債幣種構(gòu)造

6.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)流動資產(chǎn)）比率維持在（）以上。

A.15％B.20％C.25％D.30％

7.測量銀行流動性狀況指標(biāo)不涉及（）。

A.鈔票頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率D.賺錢性比率

8.鈔票頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好流動性，該指標(biāo)計算公式為（）。

A.鈔票頭寸／總資產(chǎn)B.（鈔票頭寸+應(yīng)收存款）／總資產(chǎn)C.鈔票頭寸／總負(fù)債D.（鈔票頭寸+應(yīng)收存款）／總負(fù)債

9.融資缺口等于（）。

A.核心貸款平均額-存款平均額B.貸款平均額-存款平均額C.核心貸款平均額-核心存款平均額D.貸款平均額-核心存款平均額

10.（）是指商業(yè)銀行可以以合理成本吸取客戶存款或從市場獲得需要資金，反映了商業(yè)銀行在合理時間、成本條件下迅速獲取資金能力。

A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.貸款流動性

11.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表達(dá)簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。依照久期分析法，如果年利率從5％上升到5．5％，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值影響ΔVA為（）億元。

A.23．81B.-23．81C.25D.-25ΔVA=-[5×1000×（5.5%-5%）/（1+5%）]=-23．81

12.下列關(guān)于鈔票流分析說法，不對的是（）。

A.鈔票流分析有助于真實、精確地反映商業(yè)銀行在將來短期內(nèi)流動性狀況

B.依照歷史數(shù)據(jù)研究，當(dāng)流動性剩余額與總資產(chǎn)之比不大于3％～5％時，對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險是一種預(yù)警

C.商業(yè)銀行規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，鈔票流分析可信賴度越強

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同步間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行流動性需求

13.（）普通被看做是核心存款重要構(gòu)成某些。

A.零售存款B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款

14.如果銀行總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為50億元，鈔票頭寸為200億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行鈔票頭寸指標(biāo)等于（）。（200+50）/1000=0.25

A.0．05B.0．2C.0．25D.0．4

15.國內(nèi)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行貸款余額和存款余額比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額比例不得低于（）。

A.75％，25％B.75％，l5％C.50％，15％D.50％，25％

16.如果一家商業(yè)銀行貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元。那么該銀行流動性需求等于（）億元。（600-300）+100=400

A.400B.300C.200D.-10017.下列（）越高，表達(dá)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險越高。

A.鈔票頭寸指標(biāo)B.核心存款比例C.易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

18.（）針對將來特定期段，計算到期資產(chǎn)（鈔票流入）和到期負(fù)債（鈔票流出）之間差額，以判斷商業(yè)銀行在將來特定期段內(nèi)流動性與否充分。

A.流動性比率／指標(biāo)法B.鈔票流分析法C.缺口分析法D.久期分析法

19.商業(yè)銀行經(jīng)營管理“三性原則”不涉及（）。

A.安全性B.穩(wěn)定性C.流動性D.效益性

20.如果銀行總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元。鈔票頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元。則該銀行核心存款比例等于（）。200/1000=20%

A.0．1B.0．2C.0．3D.0．4

21.下列關(guān)于流動性比率／指標(biāo)說法，不對的是（）。

A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率越高，表白商業(yè)銀行存儲流動性越高，應(yīng)付流動性需求能力也就越強

B.易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率衡量了商業(yè)銀行在多大限度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金

C.對積極負(fù)債比率較低大某些中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常

D.貸款總額與總資產(chǎn)比率忽視了其她資產(chǎn)，無法精確地衡量商業(yè)銀行流動性風(fēng)險

22.用DA表達(dá)總資產(chǎn)加權(quán)平均久期，VA表達(dá)總資產(chǎn)初始值，R為市場利率，當(dāng)市場利率變動ΔR時，資產(chǎn)變化可表達(dá)為（）。

A.-DA×VA×ΔR／（1+R）B.-DA×VA／ΔR×（1+R）C.DA×VA×ΔR／（1+R）D.DA×VA／ΔR×（1+R）

23.商業(yè)銀行對外幣流動性風(fēng)險管理不涉及（）。

A.將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B.將最后監(jiān)督和控制全球流動性權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C.制定各幣種流動性管理方略D.制定外匯融資能力受到損害時流動性應(yīng)急籌劃二、多項選取題

1.下列關(guān)于資產(chǎn)流動性說法，對的有（）。

A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有資產(chǎn)在無損失或微小損失狀況下迅速變現(xiàn)能力B.資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

C.計算資產(chǎn)流動性時應(yīng)涉及商業(yè)銀行所持有各類資產(chǎn)D.普通從零售客戶和公司／機構(gòu)客戶對商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性進行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與預(yù)期流動性需求進行比較，以擬定流動性適當(dāng)度

2.流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化成果。

A.信用和名譽風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.外匯風(fēng)險

3.慣用評估流動性風(fēng)險辦法涉及（）。

A.缺口分析B.鈔票流分析C.久期分析D.流動性比率/指標(biāo)E.模糊評價法

4.下列各項中，（）屬于流動性比率指標(biāo)。

A.利息保障倍數(shù)B.大額負(fù)債依賴度C.核心存款比例D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

5.流動性比率/指標(biāo)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛用法之一，下列慣用比率／指標(biāo)表達(dá)式對的是（）。

A.鈔票頭寸指標(biāo)=鈔票頭寸／總資產(chǎn)B.核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)C.貸款與核心存款比率=貸款總額÷核心存款

D.大額負(fù)債依賴度=（大額負(fù)債-短期投資）／（賺錢資產(chǎn)-短期投資）E.鈔票頭寸指標(biāo)=（鈔票頭寸+應(yīng)收存款）／總資產(chǎn)

6.除了采用流動性比率/指標(biāo)法和鈔票流分析法以外，還應(yīng)逐漸采用（）來進一步分析和評估商業(yè)銀行流動狀況。

A.情景分析B.壓力測試C.久期分析法D.缺口分析法E.負(fù)債分析法

7.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號重要涉及（）。

A.商業(yè)銀行外部評級上升B.所發(fā)行可流通債券（涉及次級債）交易量上升且債券買賣價差擴大

C.商業(yè)銀行所發(fā)行股票價格下跌D.迅速增長資產(chǎn)重要資金來源為市場大宗融資

E.債權(quán)人（涉及存款人）提前規(guī)定兌付，導(dǎo)致支付能力浮現(xiàn)局限性

8.下列哪些是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警外部指標(biāo)／信號?（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量下降B.外部評級下降C.融資成本上升D.所發(fā)行股票價格下跌E.市場上浮現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行負(fù)面消息

9.當(dāng)前，國內(nèi)商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理普通做法重要涉及（）。

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行流動性管理政策B.由籌劃資金部門負(fù)責(zé)尋常流動性管理

C.成立由行長和各重要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)考核，加強對全行流動性管理

E.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配備資金

10.在詳細(xì)操作層面，對本幣流動性風(fēng)險管理可以簡樸分為（）。

A.設(shè)立相應(yīng)比率/指標(biāo)，判斷流動性變化趨勢B.依照趨勢衡量流動性需求C.計算特定期段內(nèi)商業(yè)銀行總流動性需求

D.依照某些外幣在流動性需求中占有較高比例狀況，為其建立單獨