銀行從業(yè)-風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)題庫（高頻題版）

PAGEPAGE1銀行從業(yè)-風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)題庫（高頻題版）一、單選題1.關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一B、所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C、對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)D、某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高答案：B2.外部欺詐事件是指（）。A、故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件B、第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件C、因自然災(zāi)害或其他事件（如恐怖襲擊）導(dǎo)致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件D、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件答案：B3.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽B、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C、所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素D、有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果答案：B4.風(fēng)險監(jiān)管的核心步驟是（）。A、規(guī)劃監(jiān)管行動B、準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查C、風(fēng)險評估D、了解機構(gòu)答案：C5.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為（）億元。A、30B、300C、250D、50答案：B6.風(fēng)險計量價值方法不包括（）。A、歷史模擬法B、麥考利久期法C、方差—協(xié)方差法D、蒙特卡洛模擬法答案：B7.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A、審貸分離原則B、統(tǒng)一考慮原則C、統(tǒng)一授信原則D、展期重審原則答案：C8.在風(fēng)險管理方面，()負責(zé)風(fēng)險偏好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效性進行監(jiān)督。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、風(fēng)險管理部門答案：A9.根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A、抵債資產(chǎn)B、按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認定為次級、可疑、損失類的貸款C、個人貸款D、已核銷的賬銷案存資產(chǎn)答案：C10.非交易性外匯敞口是由于銀行資產(chǎn)與負債之間的（）而產(chǎn)生的。A、利息波動B、匯率波動C、財務(wù)風(fēng)險D、幣種不匹配答案：D11.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織框架的表述中，正確的是（）。A、高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任B、董事會負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C、董事會和高管層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔(dān)的市場風(fēng)險水平與其市場風(fēng)險管理能力和資本實力相匹配D、承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負責(zé)市場風(fēng)險管理的部門答案：C12.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗證，下列說法錯誤的是（）。A、銀行應(yīng)根據(jù)本行內(nèi)部評級體系和風(fēng)險參數(shù)量化的特點，采取基準(zhǔn)測試、返回檢驗等不同的驗證方法B、驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受統(tǒng)一檢查，負責(zé)檢查的部門應(yīng)與驗證工作的設(shè)計和實施部門統(tǒng)一C、驗證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、可靠性D、銀行內(nèi)部評級風(fēng)險參數(shù)量化的方法、數(shù)據(jù)或?qū)嵤┌l(fā)生重大改變時，相關(guān)驗證活動應(yīng)盡快實施答案：B13.信息披露的方式不包括（）。A、招股說明書B、上市公告書C、定期報告D、上市交易公告書答案：D14.銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。A、最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度B、提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位C、最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D、持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險答案：C15.由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。A、0.2B、0.5C、0.6D、1答案：C16.下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A、信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B、信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C、信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D、信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束答案：B17.某企業(yè)2008年凈利潤為0．5億元，2008年初總資產(chǎn)為10億元，2008年年末總資產(chǎn)為15億元，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A、0.03B、0.0363C、0.04D、0.0475答案：C18.在以下限額類別中，最基本的限額是()。A、市場限額B、信用限額C、行業(yè)限額D、客戶限額答案：D19.某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（）。A、0.2B、0.4C、0.6D、0.8答案：B20.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是()。A、違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C、違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)D、違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額答案：A21.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A、在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B、無法出售的貸款C、可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D、商業(yè)銀行可出售的貸款組合答案：B22.下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A、違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者C、計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D、違約概率與違約頻率不是同一個概念答案：C23.一個債務(wù)人通常有（）客戶信用評級，同一債務(wù)人的不同交易可能會有（）債項評級。A、一個；一個B、多個；多個C、一個；多個D、多個；一個答案：C24.內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì))押品的順序進行。A、金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品D、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款答案：A25.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是指()。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險答案：B26.商業(yè)銀行的資本可以定義為三類，其中，強調(diào)的是對資本的有償占用，指商業(yè)銀行用于彌補非預(yù)期損失的資本是（）。A、賬面資本B、經(jīng)濟資本C、監(jiān)管資本D、風(fēng)險資本答案：B27.市場風(fēng)險計量管理報告不存在（）。A、月報B、季報C、半年報D、年報答案：A28.假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A、0.08B、0.05C、0.07D、0.065答案：D29.如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。A、降低B、負相關(guān)C、增加D、不變答案：A30.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》B、《中華人民共和國行政許可法》C、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D、《中華人民共和國中國人民銀行法》答案：A31.從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是（）。A、轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢B、重大風(fēng)險事項描述C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施答案：A32.下列（）屬于新標(biāo)準(zhǔn)法體系。A、損失分布法B、內(nèi)部衡量法C、打分卡法D、業(yè)務(wù)指標(biāo)部分答案：D33.信息科技風(fēng)險特征不包含以下（）。A、隱蔽性強B、突發(fā)性強，應(yīng)急處置難度大C、影響范圍廣，后果具有災(zāi)難性D、復(fù)雜程度高答案：D34.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素不包括()。A、銀行客戶的行業(yè)集中度B、銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C、銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D、銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境答案：D35.（）業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A、柜面B、個人信貸C、法人信貸D、代理答案：A36.當(dāng)直接風(fēng)險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為（）。A、離岸島的主權(quán)所在國B、母公司注冊所在地C、實際經(jīng)營或管理機構(gòu)所在國家(地區(qū))D、注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心答案：C37.根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。A、執(zhí)行、交割和流程管理事件B、就業(yè)制度和工作場所安全事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D、外部欺詐事件答案：B38.關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是()。A、非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B、非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C、現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D、通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果答案：D39.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險相比，具有()的特點。A、普遍性和非營利性B、普遍性和營利性C、流動性和非營利性D、風(fēng)險性和非營利性答案：A40.商業(yè)銀行在風(fēng)險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A、評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D、進行有效的事后檢驗答案：A41.金融風(fēng)險可能造成的損失不包括（）。A、系統(tǒng)損失B、預(yù)期損失C、非預(yù)期損失D、災(zāi)難性損失答案：A42.根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A、關(guān)注類貸款B、可疑類貸款C、損失類貸款D、次級類貸款答案：D43.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析中，正確的是（）。A、久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高B、久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系C、久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高D、久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系答案：C44.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。A、每月B、每日C、每周D、每旬答案：B45.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展階段的是（）。A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B、負債風(fēng)險管理模式階段C、信用風(fēng)險管理模式階段D、全面風(fēng)險管理模式階段答案：C46.描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機變量的概率分布是（）。A、正態(tài)分布B、均勻分布C、泊松分布D、二項分布答案：D47.A企業(yè)2010年的銷售成本為3000萬元，銷售收入為4500萬元，年初資產(chǎn)總額為7500萬元，年底資產(chǎn)總額為10500萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A、0.33B、0.47C、0.5D、0.8答案：C48.商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。A、公司業(yè)務(wù)部門B、個人金融業(yè)務(wù)部門C、風(fēng)險管理部門D、內(nèi)部審計部門答案：C49.商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應(yīng)制定有效的變更管理流程，包括緊急變更在內(nèi)的所有變更都應(yīng)記入日志，（）。A、由信息科技部門審核簽字B、由信息科技部門和業(yè)務(wù)部門共同審核簽字C、由業(yè)務(wù)部門審核簽字D、不需要再次審核答案：B50.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是()。A、行業(yè)風(fēng)險B、客戶風(fēng)險C、競爭對手風(fēng)險D、技術(shù)風(fēng)險答案：C51.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失答案：D52.風(fēng)險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險定價C、制定應(yīng)急預(yù)案D、限額管理答案：A53.（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險價值方法答案：B54.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)是0．10，違約損失率(LGD)是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露(EAD)是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。A、0.8B、4C、1D、3.2答案：C55.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A、控制活動B、風(fēng)險計量C、內(nèi)部監(jiān)督D、信息與溝通答案：B56.實施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風(fēng)險要素是（）。A、有效期限(M)B、違約風(fēng)險暴露(EAD)C、違約概率(PD)D、違約損失率(LGD)答案：C57.商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前市場上的收益率曲線是正向的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A、賣出期限較短的債券B、買入期限較長的債券C、買入期限較短的債券D、賣出期限較長的債券答案：B58.（）是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估。A、風(fēng)險計量B、風(fēng)險控制C、風(fēng)險分析D、風(fēng)險監(jiān)測答案：A59.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A、負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段B、被動負債風(fēng)險管理模式階段——主動負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段D、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段答案：D60.可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理和后臺結(jié)算／清算三個環(huán)節(jié)的是()。A、法人信貸業(yè)務(wù)B、柜臺業(yè)務(wù)C、個人信貸業(yè)務(wù)D、資金業(yè)務(wù)答案：D61.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5答案：A62.關(guān)于風(fēng)險救助，下列說法錯誤的是（）。A、其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務(wù)重組等B、是針對有問題的銀行機構(gòu)采取的救助性措施C、其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強制性或監(jiān)控性的措施D、其目的是通過風(fēng)險救助，改善銀行機構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險，防止風(fēng)險進一步擴大和惡化答案：C63.下列關(guān)于隨機變量的期望和方差的說法中，錯誤的是（）。A、期望是隨機變量的概率加權(quán)和B、隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度C、方差是隨機變量取值偏離期望值的概率加權(quán)之和D、方差越大，隨機變量取值的范圍越小，其不確定性增加答案：D64.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。A、某組合風(fēng)險越小，其資本轉(zhuǎn)換因子越高B、同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越高C、設(shè)定組合限額步驟的第五步是根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額D、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險答案：D65.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平B、資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D、資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平答案：D66.巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括（）。A、員工管理B、效率與效益C、財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D、遵守法律及管理條例的情況答案：A67.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。A、對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險來源B、信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中C、信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D、違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)答案：C68.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。A、60B、8C、6D、20答案：C69.（）指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。A、內(nèi)部欺詐事件B、外部欺詐事件C、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D、信息科技系統(tǒng)事件答案：A70.目前國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險管理的角度考慮，以下做法錯誤的是（）。A、評估中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與本行風(fēng)險偏好的匹配度B、根據(jù)本行風(fēng)險偏好，確定中小企業(yè)的準(zhǔn)入門檻C、將現(xiàn)行公司信貸業(yè)務(wù)流程快速植入中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)流程D、通過經(jīng)濟資本配置，控制中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模答案：C71.電腦“千年蟲”屬于典型的()風(fēng)險。A、不完善或有問題的內(nèi)部程序B、人員因素C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C72.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是（）。A、20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B、歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制的風(fēng)險管理模式D、20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管理模式階段答案：D73.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性B、負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C、負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程D、負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平答案：C74.某商業(yè)銀行持有1000萬美元的資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）。A、300萬美元B、700萬美元C、1000萬美元D、500萬美元答案：D75.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A、0.75B、1.25C、1.15D、1.2答案：B76.下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A、抵押給第三方的資產(chǎn)B、股票C、國債D、同業(yè)借款答案：C77.使用標(biāo)準(zhǔn)法計算股票風(fēng)險的一般市場風(fēng)險時，資本的計提比例為（）。A、0.05B、0.08C、0.125D、0.1答案：B78.下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）A、操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險B、市場風(fēng)險由于市場價格(包括金融資產(chǎn)價格和商品價格)波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險C、與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取，在很大程度上由個案因素決定D、流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險答案：D79.A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭700，英鎊多頭300，法國法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A、610B、1000C、90D、1130答案：B80.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列各項屬于綜合報告內(nèi)容的是（）。A、重大風(fēng)險事項描述B、分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施答案：B81.外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A、增加B、減少C、不確定D、不變答案：A82.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是()，是商業(yè)銀行用來承擔(dān)所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A、銀行股本B、銀行的實收資本C、上一年度的銀行資本D、預(yù)計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)答案：D83.對于超限額的處置，應(yīng)由（）負責(zé)組織落實。A、合規(guī)管理部門B、風(fēng)險管理部門C、內(nèi)部控制部門D、監(jiān)管部門答案：B84.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A、獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B、獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C、內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D、審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作答案：A85.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)主要用于衡量商業(yè)銀行（）的變化程度。A、市場風(fēng)險B、操作風(fēng)險C、流動性風(fēng)險D、信用風(fēng)險答案：D86.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A、建立完善的內(nèi)部控制體系B、正確劃分銀行賬簿與交易賬簿C、制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略D、正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)答案：B87.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。A、違反內(nèi)部流程B、人員因素C、外部事件D、系統(tǒng)缺陷答案：C88.系統(tǒng)性風(fēng)險對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要通過（）反映出來。A、宏觀經(jīng)濟因素的變動B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C、借款人所在行業(yè)狀況D、借款人競爭能力狀況答案：A89.某交易部門持有3種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20％、40％、40％，3種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8％、10％、12％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A、0.1B、0.104C、0.095D、0.035答案：B90.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5．5％；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應(yīng)的概率分別為0．2、0．6、0．2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A、100％投資國債B、100％投資銀行理財產(chǎn)品C、40％投資國債、60％投資銀行理財產(chǎn)品D、60％投資國債、40％投資銀行理財產(chǎn)品答案：B91.國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A、改善公司治理B、推行全面風(fēng)險管理理念C、確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序D、利用精確的數(shù)量模型進行量化答案：D92.某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19.50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A、1B、10C、20D、無法計算答案：B93.大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（）危機。A、流動性B、操作C、法律D、戰(zhàn)略答案：A94.合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。A、50B、100C、150D、200答案：B95.下列行為中，()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A、某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失500萬元B、辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C、某商業(yè)銀行不恰當(dāng)解除勞動合同D、銀行員工王某聯(lián)合無業(yè)人員張某，偷竊銀行重要空白憑證答案：B96.假定A企業(yè)2010年支付的利息費用為4萬元。其稅后利潤為17萬元，2010年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報率為()。(所得稅稅率為25％)A、0.05B、0.1C、0.105D、0.95答案：B97.下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號的是（）。A、存貨周轉(zhuǎn)率變大B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變答案：B98.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的()負責(zé)制定本行的風(fēng)險偏好。A、董事會B、風(fēng)險管理部門C、監(jiān)事會D、風(fēng)險管理委員會答案：A99.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵商業(yè)銀行采?。ǎ┯嬃啃庞蔑L(fēng)險。A、基于內(nèi)部評級體系的方法B、風(fēng)險價值(VaR)方法C、歷史模擬法D、基于外部評級體系的方法答案：A100.根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，不同信用等級的客戶，其違約風(fēng)險與信用等級之間的變化趨勢應(yīng)當(dāng)為（）。A、違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢B、違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈減速上升的趨勢C、違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈加速下降的趨勢D、違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈減速下降的趨勢答案：A101.下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是()。A、聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B、加強員工新媒體使用管理不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐答案：B102.銀行風(fēng)險管理的流程是（）。A、風(fēng)險控制—風(fēng)險識別—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險計量B、風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險識別—風(fēng)險控制—風(fēng)險計量D、風(fēng)險識別—風(fēng)險計量—風(fēng)險監(jiān)測—風(fēng)險控制答案：D103.國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險可以通過購買特定的保險加以緩釋，其中主要承保商業(yè)銀行經(jīng)理與高級職員操縱市場、洗錢、未對敏感信息進行披露、不當(dāng)利用重要信息等行為給商業(yè)銀行造成潛在損失的風(fēng)險的是（）。A、錯誤與遺漏保險B、未授權(quán)交易保險C、經(jīng)理與高級職員責(zé)任險D、商業(yè)綜合責(zé)任保險答案：C104.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率B、組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進后者的進一步完善C、把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風(fēng)險管理，有利于擴大規(guī)模經(jīng)濟D、貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總答案：D105.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國：該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（）。A、泰國B、開曼群島C、英國D、俄羅斯答案：A106.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動性儲備體系，其中二級流動性備付一般配置（）。A、國債B、庫存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)答案：A107.為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師。下列關(guān)于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A、評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B、評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C、評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D、評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度答案：D108.下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。A、賬戶開立B、現(xiàn)金存取款C、柜員管理D、評級授信答案：D109.商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風(fēng)險，以下最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ?)。A、建立多層次的流動性屏障B、提高流動性管理的預(yù)見性C、通過金融市場控制風(fēng)險D、提高負債的流動性答案：D110.以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)A、只有①B、只有②C、①和②D、①、②、③答案：C111.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個維度。A、內(nèi)部評級和外部評級B、客戶評級和監(jiān)管分析C、客戶評級和債項評級D、分行評級和總行評級答案：C112.一般準(zhǔn)備應(yīng)按季計提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A、0.01B、0.02C、0.03D、0.05答案：A113.在違約概率模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A、ltman的Z計分模型B、RiskCalc模型C、reditMonitor模型D、死亡率模型答案：C114.在反洗錢主要制度體系中，處于核心地位的是()。A、客戶身份識別制度B、客戶身份資料保存制度C、客戶交易記錄保存制度D、大額交易與可疑交易報告制度答案：D115.監(jiān)事會是商業(yè)銀行的()。A、服務(wù)機構(gòu)B、合作機構(gòu)C、控制機構(gòu)D、監(jiān)督機構(gòu)答案：D116.與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險特征的是（）。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱VC、突發(fā)性D、正外部性答案：D117.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A、19.8B、18C、16D、22.5答案：D118.()是商業(yè)銀行的決策機構(gòu)。A、風(fēng)險管理委員會B、董事會C、監(jiān)事會D、高級管理層答案：B119.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層答案：D120.下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A、片面追求信貸市場份額B、個人信用體系不健全C、內(nèi)控制度不健全D、風(fēng)險防范意識不足答案：A121.國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置不包括（）。A、建立國別風(fēng)險預(yù)警機構(gòu)B、完善風(fēng)險信息監(jiān)控C、加強風(fēng)險控制D、健全預(yù)警信息傳遞機制答案：C122.計量市場風(fēng)險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A、VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效B、壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C、壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失D、VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失答案：D123.最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A、部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B、部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短答案：C124.銀行市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括()。A、保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)B、維護銀行市場秩序C、提高銀行防范風(fēng)險的能力D、保護存款者的利益答案：C125.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A、行業(yè)因素B、項目因素C、地區(qū)因素D、宏觀經(jīng)濟因素答案：B126.下列屬于商業(yè)銀行持股人永久性資本投入的是()。A、固定資本B、經(jīng)濟資本C、監(jiān)管資本D、賬面資本答案：D127.下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的八大風(fēng)險種類。A、信息風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、聲譽風(fēng)險答案：A128.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險管理措施B、員工利益C、連續(xù)營業(yè)方案D、資本實力答案：A129.從報告的使用者來看，風(fēng)險報告可分為（）。A、內(nèi)部報告和外部報告B、綜合報告和專題報告C、一般報告和特殊報告D、管理報告和監(jiān)督報告答案：A130.一銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）。A、1300億元B、1600億元C、1800億元D、1700億元答案：B131.儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比例為（）。A、0.005B、0.015C、0.025D、0.045答案：C132.（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。A、內(nèi)部控制制度B、公司治理C、風(fēng)險文化D、戰(zhàn)略管理答案：C133.用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，也可以衡量銀行的流動性和清償能力的指標(biāo)是（）。A、超額備付金率B、存貸比C、期限錯配分析D、凈穩(wěn)定資金比例答案：A134.作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A、0B、0.02C、-0.02D、-0.1答案：D135.債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險導(dǎo)致的損失，對原有貸款進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A、貸款重組B、限額管理C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批答案：A136.下列選項中，不屬于風(fēng)險處置糾正內(nèi)容的是（）。A、風(fēng)險救助B、風(fēng)險防范C、市場退出D、風(fēng)險糾正答案：B137.銀行對于次級類貸款按季計提專項準(zhǔn)備，計提比例為（）。A、0.5B、0.15C、0.02D、0.25答案：D138.如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，假設(shè)其他條件不變，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為（）時，風(fēng)險分散效果較好。A、正B、負C、零D、不確定答案：B139.用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A、0.5B、0.8C、1D、1.5答案：C140.下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。A、違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B、違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)C、違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押資產(chǎn)D、違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)答案：A141.商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A、0.3667B、0.8667C、0.7167D、0.4231答案：C142.風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險監(jiān)測C、風(fēng)險控制D、風(fēng)險加總答案：D143.賈先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，賈先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險事件屬于()。A、內(nèi)部流程執(zhí)行失敗B、外部欺詐C、內(nèi)部欺詐D、信息科技系統(tǒng)事件答案：A144.法律成本是指（）。A、由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等B、由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等C、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少D、因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等答案：D145.根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機變量分為（）。A、離散型隨機變量和間隔型隨機變量B、離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量C、集中型隨機變量和連續(xù)型隨機變量D、集中型隨機變量和間隔型隨機變量答案：B146.下列各項屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移措施的是（）。A、購買保險B、銀團貸款C、針對不同客戶貸款D、針對不同客戶收取不同利率答案：A147.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險隱患較為嚴重，決定對該網(wǎng)點進行撤并。這種管理方式屬于（）。A、規(guī)避風(fēng)險B、降低風(fēng)險C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險D、承受風(fēng)險答案：A148.當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A、波動收益率曲線B、反向收益率曲線C、正向收益率曲線D、水平收益率典線答案：B149.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對非機構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進行評估，確定投資者風(fēng)險承受能力評級，至少包括（）。A、保守型、平衡型、進取型B、保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進取型C、風(fēng)險規(guī)避型、風(fēng)險中立型、風(fēng)險追求型D、風(fēng)險規(guī)避型、穩(wěn)健型、風(fēng)險中立型、成長型、風(fēng)險追求型答案：B150.根據(jù)（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補償答案：A151.以下（）不屬于違約概率模型。A、RiskCalc模型B、CreditMonitor模型C、Logit模型D、風(fēng)險中性定價模型答案：C152.資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A、半B、1C、2D、3答案：B153.（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A、凈頭寸B、總頭寸C、交易D、頭寸答案：A154.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重于分析（）。A、期權(quán)風(fēng)險B、重新定價風(fēng)險C、收益率曲線風(fēng)險D、基準(zhǔn)風(fēng)險答案：B155.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭50,日元多頭50,歐元多頭150,英鎊多頭150,美元空頭200,則使用短邊法確定的總敞口頭寸為()。A、100B、200C、300D、350答案：D156.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值（）至少重估一次價值。A、每日B、每周C、每月D、每季度答案：A157.2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A、0.105B、0.115C、0.125D、0.135答案：A158.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險答案：A159.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=100日元，因此建議該日本出口商（），以對沖風(fēng)險。A、在103價位建立美元期貨的多頭頭寸B、在103價位建立美元期貨的空頭頭寸C、在100價位建立美元期貨的多頭頭寸D、在100價位建立美元期貨的空頭頭寸答案：B160.“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是()。A、風(fēng)險分散B、風(fēng)險對沖C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移D、風(fēng)險補償答案：A161.前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A、整體風(fēng)險報告B、具體的頭寸報告C、最佳避險報告D、以上均不是答案：B162.假設(shè)目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當(dāng)?shù)氖?)。A、買入期限較長的金融產(chǎn)品B、賣出期限較短的金融產(chǎn)品C、買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D、買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C163.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行計量操作風(fēng)險的方法不包括（）。A、基本指標(biāo)法B、高級計量法C、內(nèi)部評級法D、標(biāo)準(zhǔn)法答案：C164.與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，以下不屬于系統(tǒng)性金融風(fēng)險特征的是（）。A、復(fù)雜性B、交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱VC、突發(fā)性D、正外部性答案：D165.下列不屬于留置擔(dān)保范圍的是（）。A、抵押費用B、損害賠償金C、違約金D、主債權(quán)及利息答案：A166.建立資管業(yè)務(wù)的合規(guī)交易團隊，開展嵌入交易流程的合規(guī)交易審查，對逐筆投資交易的合規(guī)性進行事中審查，屬于（）。A、事前管理B、事中控制C、事后監(jiān)測D、事前監(jiān)測答案：B167.下列關(guān)于久期描述錯誤的是（）。A、久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的利率風(fēng)險管理B、當(dāng)市場利率變動時，銀行資產(chǎn)價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向相反C、資產(chǎn)與負債的久期越長，資產(chǎn)與負債價值變動的幅度越大，利率風(fēng)險也就越低D、久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或利率彈性的指標(biāo)答案：C168.下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是()。A、資金拆借B、債券買賣C、外匯買賣D、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款答案：D169.商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險補償D、風(fēng)險對沖答案：B170.下列關(guān)于定金的說法中，錯誤的是（）。A、債務(wù)人履行債務(wù)后，定金應(yīng)當(dāng)?shù)肿鲀r款或者收回B、給付定金的一方不履行約定的債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金C、收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金D、商業(yè)銀行大都采用留置與定金作為擔(dān)保方式答案：D171.商業(yè)銀行一般建立了分層次的流動性儲備體系，其中二級流動性備付一般配置（）。A、國債B、庫存現(xiàn)金C、超額備付金D、票據(jù)答案：A172.下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯誤的是（）。A、不相容職務(wù)分離是內(nèi)部控制的基本手段之一B、雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實際中的應(yīng)用C、不相容職務(wù)分離意味著后臺管理人員不能同時負責(zé)前臺營銷和中臺審批D、不相容職務(wù)進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性答案：B173.商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重要。A、子公司的經(jīng)營狀況B、集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C、高層人事安排D、資本來源答案：B174.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A、存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿B、按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C、交易賬簿中的項目通常按市場價格計價，當(dāng)缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D、銀行賬簿中的項目通常按市場價格計價答案：D175.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A、250B、50C、300D、350答案：C176.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A、0.15B、0.25C、0.5D、1答案：B177.商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A、風(fēng)險管理措施B、員工利益C、連續(xù)營業(yè)方案D、資本實力答案：A178.過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ、多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B、該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失C、該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D、投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強答案：C179.下列不屬于風(fēng)險管理“三道防線”的是（）。A、業(yè)務(wù)條線部門B、風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門C、內(nèi)部審計D、后臺管理部門答案：D180.商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為3000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.2%，該債項違約損失率為45%，需配置的經(jīng)濟資本為10萬元；經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為4%，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為1.0%，股東要求的資本回報率為16%。則該筆貸款的成本合計為（）萬元。A、154B、154.3C、150D、150.3答案：B181.聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。A、相互排斥、互不共存B、相互獨立、互不影響C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系答案：C182.下列選項中，不應(yīng)列入商業(yè)銀行二級資本的是（）。A、二級資本工具及其溢價B、超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分C、少數(shù)股東資本可計入部分D、公開儲備答案：D183.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）。A、1.5B、1C、-1D、-1.5答案：A184.下列關(guān)于國別限額說法不正確的一項是（）。A、國別限額類型有敞口限額和經(jīng)濟資本限額B、國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險、業(yè)務(wù)機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定C、國別風(fēng)險是國別限額設(shè)定的重要依據(jù)，國別風(fēng)險越高，限額越高D、有重大國別風(fēng)險暴露的商業(yè)銀行，一般會考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對手類型、國別風(fēng)險類型和期限等設(shè)定分類限額答案：C185.下列不屬于流動性風(fēng)險內(nèi)生因素的是()。A、匯率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)答案：A186.對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于()限額。A、敏感度B、風(fēng)險價值C、頭寸D、止損答案：B187.以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，錯誤的是（）。A、銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置應(yīng)與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜程度、銀行的風(fēng)險水平相適應(yīng)B、風(fēng)險管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進行積極、主動的風(fēng)險管理C、要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險全部納入統(tǒng)一的管理框架D、風(fēng)險管理部門必須與接受風(fēng)險評估的業(yè)務(wù)部門保持絕對關(guān)聯(lián)答案：D188.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險點。A、個人耐用消費品貸款B、個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C、個人住房按揭貸款D、個人質(zhì)押貸款答案：C189.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集核心環(huán)節(jié)不包括（）。A、損失事件處置B、損失事件識別C、損失事件填報D、損失金額確定答案：A190.從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A、資產(chǎn)流動性B、負債流動性C、表外流動性D、權(quán)益流動性答案：D191.商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風(fēng)險點和風(fēng)險等級，統(tǒng)籌兼顧風(fēng)險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對性地制定相應(yīng)風(fēng)險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風(fēng)險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的（）。A、有效性原則B、全面性原則C、適應(yīng)性原則D、統(tǒng)籌性原則答案：D192.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理活動中，（）負責(zé)外包活動的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險狀況的監(jiān)督。A、股東大會B、董事會C、高級管理層D、外包管理團隊答案：D193.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A、保持與媒體的良好接觸是聲譽危機管理的主要內(nèi)容B、危機管理應(yīng)當(dāng)采用“化敵為友”的對抗策略C、對聲譽危機的管理不需要模擬訓(xùn)練和演習(xí)D、危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值答案：B194.A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A、2100B、1250C、850D、400答案：D195.某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評估，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、周邊治安不佳、風(fēng)險隱患較為嚴重，決定對該網(wǎng)點進行撤并。這種管理方式屬于（）。A、規(guī)避風(fēng)險B、降低風(fēng)險C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險D、承受風(fēng)險答案：A196.對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A、更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格B、提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C、實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D、拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道答案：C197.()是指信用風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閾值。A、信用風(fēng)險識別B、信用風(fēng)險度量C、信用風(fēng)險監(jiān)測D、信用風(fēng)險控制答案：C198.風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A、整體風(fēng)險報告B、頭寸報告C、最佳避險報告D、以上均不是答案：C199.商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)是()。A、吸存放貸能力B、支付中介作用C、貨幣創(chuàng)造能力D、風(fēng)險管理水平能力答案：D200.商業(yè)銀行在開展跨境外包活動時，應(yīng)當(dāng)遵守的原則不包括（）。A、審慎評估法律和管制風(fēng)險B、確?？蛻粜畔⒌陌踩獵、選擇資金較多的境外服務(wù)提供商D、選擇境外服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)明確其所在國家或地區(qū)監(jiān)管當(dāng)局已與我國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)簽訂諒解備忘錄或雙方認可的其他約定答案：C201.下列關(guān)于風(fēng)險計量/評估的描述中，錯誤的是（）。A、風(fēng)險計量是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程B、風(fēng)險計量只需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進行計量C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒―、風(fēng)險計量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗，并根據(jù)風(fēng)險類型、風(fēng)險分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得性，采取定性、定量或兩者相結(jié)合的方式答案：B202.流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A、0.1B、0.15C、0.25D、0.3答案：C203.客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。A、品質(zhì)類指標(biāo)B、技術(shù)類指標(biāo)C、實力類指標(biāo)D、環(huán)境類指標(biāo)答案：B204.根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A、關(guān)注類貸款B、次級類貸款C、可疑類貸款D、損失類貸款答案：C205.行為風(fēng)險的定義把（）放在了核心位置，體現(xiàn)了（）的風(fēng)險理念。A、消費者利益；以客戶為核心B、消費者利益；以金融機構(gòu)為核心C、金融機構(gòu)利益；以金融機構(gòu)為核心D、金融機構(gòu)利益；以客戶為核心答案：A206.能夠綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議，其中包括全行匯率風(fēng)險分析、銀行賬簿利率風(fēng)險分析等內(nèi)容。則該報告屬于（）。A、市場風(fēng)險計量管理報告B、市場風(fēng)險專題報告C、重大市場風(fēng)險報告D、市場風(fēng)險監(jiān)測分析報告答案：A207.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風(fēng)險資本。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、高級計量法D、內(nèi)部評級法答案：B208.測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。A、流動性比例B、流動性覆蓋率C、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D、存貸比答案：D209.下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。A、相互獨立、互不影響B(tài)、相互排斥、互不共存C、交叉存在、互相作用D、沒有關(guān)系答案：C210.客戶信用評級中，違約概率的估計包括下面兩個層面（）。A、單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率B、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：B211.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為()。A、0.1111B、0.1122C、0.1211D、0.1222答案：D212.商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向()報告。A、中國證券監(jiān)督管理委員會B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會C、國務(wù)院D、反洗錢監(jiān)測分析中心答案：D213.商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案不包括的內(nèi)容是（）。A、緊急籌資成本分析和可行性分析B、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展C、采用風(fēng)險緩釋措施D、突破風(fēng)險承受能力答案：D214.通常由（）負責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負責(zé)明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務(wù)類型的市場風(fēng)險計量方法、計量系統(tǒng)，通過市場風(fēng)險限額指標(biāo)監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風(fēng)險價值等，開展風(fēng)險報告與分析。A、前臺業(yè)務(wù)部門B、中臺業(yè)務(wù)部門C、后臺業(yè)務(wù)部門D、風(fēng)險管理部門答案：D215.借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2．5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A、9B、1.5C、60D、8.5答案：D216.根據(jù)報告的使用者不同，風(fēng)險報告可分為()。A、內(nèi)部報告和綜合報告B、內(nèi)部報告和外部報告C、綜合報告和專題報告D、綜合報告和外部報告答案：B217.董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見和建議。A、股東B、專家C、最大多數(shù)員工D、各職能部門答案：C218.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級驗證的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A、各家銀行所采用的驗證方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一B、驗證本質(zhì)上是證明銀行內(nèi)部評級體系的必要性C、驗證主要由監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)D、驗證應(yīng)隨著風(fēng)險管理手段的改進而調(diào)整答案：D219.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。A、長期戰(zhàn)略B、短期策略C、風(fēng)險管理措施D、可利用資源緊答案：B220.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是（）。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能B、風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C、風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)D、風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力答案：C221.氣候風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險，氣候風(fēng)險具有的特征不包括（）。A、高度確定性B、更長的時間跨度和長期影響C、非線性D、全局性和系統(tǒng)性答案：A222.中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。A、潛在借款人的風(fēng)險水平下降B、所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高C、所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高D、借款人承受較低的風(fēng)險答案：B223.關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，下列說法正確的是（）。A、中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)B、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人通常是一個專門為實物資產(chǎn)融資或運作實物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實體C、對于專業(yè)貸款，債務(wù)人具有實質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，有獨立償還債務(wù)的能力D、對于專業(yè)貸款，合同安排給予貸款銀行對融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入沒有控制權(quán)答案：B224.在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A、CreditMetrics模型B、CreditPortfolioView模型C、reditMonitor模型D、CreditRisk+模型答案：C225.()是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營活動或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效地滿足資金需求的風(fēng)險，反映了商業(yè)銀行在合理的時間、成本條件下迅速獲取資金的能力。A、資產(chǎn)流動性風(fēng)險B、融資流動性風(fēng)險C、市場流動性風(fēng)險D、貸款流動性風(fēng)險答案：B226.某商業(yè)銀行目前的資本金為40億元，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為100億元，根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，若要使資本充足率為8％，則市場風(fēng)險資本要求為（）億元。A、8B、16C、24D、32答案：D227.內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是（）。A、監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果B、評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C、內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D、幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進答案：C228.商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。A、流動比率B、利息保障倍數(shù)C、有形凈值債務(wù)率D、資產(chǎn)負債比率答案：A229.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中，黃金價格的波動一般被納入（）進行管理。A、利率風(fēng)險B、商品價格風(fēng)險C、匯率風(fēng)險D、操作風(fēng)險答案：C230.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種()。A、短期的顯性風(fēng)險B、短期的潛在風(fēng)險C、長期的顯性風(fēng)險D、長期的潛在風(fēng)險答案：D231.如果商業(yè)銀行的一個5年期的貸款項目，第1年到第4年每年還款額的現(xiàn)值為100萬元，第5年還款額的現(xiàn)值為1100萬元，那么該貸款項目的久期為（）。A、5年B、4.5年C、4.3年D、4年答案：C232.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元,風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元,資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元,預(yù)期損失為5億元,則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）A、0.025B、0.02C、0.0294D、0.0333答案：C233.王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。A、0.2B、0.3C、0.45D、0.5答案：B234.利用（），可以有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險規(guī)模。A、經(jīng)濟資本配置B、以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃C、風(fēng)險收益率D、風(fēng)險規(guī)模比率答案：A235.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。A、增加14．22億元B、增加14．63億元C、減少14．22億元D、減少14．63億元答案：C236.在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A、在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C、正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息答案：C237.下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A、一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去B、選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程序進行評估C、銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移D、銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險答案：C238.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行和()。A、維護金融體系的安全和穩(wěn)定B、維護市場的正常秩序C、維護公眾對銀行業(yè)的信心D、保護債權(quán)人利益答案：C239.從類型上劃分，風(fēng)險報告可分為綜合報告和專題報告。下列不屬于專題報告反映的內(nèi)容的是()。A、重大風(fēng)險事項描述B、風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施C、發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D、已采取和擬采取的應(yīng)對措施答案：B240.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A、預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失B、預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失C、預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望D、預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積答案：A241.由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險是指()。A、法律風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、國別風(fēng)險答案：C242.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ、橫向傳送B、縱向報送C、直線傳送D、縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)答案：D243.（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動性比率B、存貸比C、流動性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)答案：D244.以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團整體的總授信限額B、按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C、分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D、使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度答案：D245.銀行系統(tǒng)升級，調(diào)整系統(tǒng)參數(shù)，造成該銀行營業(yè)網(wǎng)點系統(tǒng)故障、業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險。A、人員因素B、內(nèi)部流程C、系統(tǒng)缺陷D、外部事件答案：C246.下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分的貸款，屬于損失類貸款D、次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款答案：A247.某商業(yè)銀行選取過去300天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來300個交易日內(nèi),預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A、2B、3.5C、3D、2.5答案：C248.下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A、風(fēng)險糾正B、風(fēng)險防范C、市場退出D、風(fēng)險救助答案：B249.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)（）。A、縮小，下降B、縮小，上升C、擴大，下降D、擴大，上升答案：C250.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，（）是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。A、應(yīng)收賬款B、現(xiàn)金C、存款D、貸款答案：D251.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A、150B、310C、40D、260答案：B252.根據(jù)監(jiān)管要求，我國系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A、0.08B、0.115C、0.11D、0.105答案：B253.下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。A、董事會負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程B、高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任C、風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施D、風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作答案：C254.關(guān)于采用信用衍生工具緩釋信用風(fēng)險需滿足的要求，下列說法正確的是（）。A、信用保護購買者沒有必要通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生B、除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務(wù)不可撤銷C、在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎(chǔ)債項不能支付導(dǎo)致信用衍生工具終止D、允許現(xiàn)金結(jié)算的信用衍生工具，應(yīng)具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失答案：D255.假設(shè)其他條件保持不變，則下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的是（）。A、購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險B、發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C、購買以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，則該交易不存在利率風(fēng)險D、資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益答案：B256.風(fēng)險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是()。A、風(fēng)險管理理念B、風(fēng)險管理人員C、風(fēng)險管理哲學(xué)D、風(fēng)險管理價值觀答案：B257.某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）A、0.125B、0.113C、0.1714D、0.15答案：C258.銀行監(jiān)管的重要補充是指（）。A、信息披露B、資本監(jiān)管C、外部審計D、市場準(zhǔn)入答案：C259.下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）。A、資產(chǎn)質(zhì)量惡化B、銀行評級下調(diào)C、銀行股票價格大幅上漲D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張答案：C260.（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險的策略性選擇。A、風(fēng)險對沖B、風(fēng)險規(guī)避C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移答案：B261.交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A、日B、月C、周D、年答案：A262.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于()。A、風(fēng)險轉(zhuǎn)移B、風(fēng)險補償C、風(fēng)險分散D、風(fēng)險規(guī)避答案：A263.授權(quán)審批控制中，（）指商業(yè)銀行在日常經(jīng)營管理活動中按照既定的職責(zé)和程序進行的授權(quán)。A、一般授權(quán)B、特殊授權(quán)C、常規(guī)授權(quán)D、個別授權(quán)答案：C264.使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A、商業(yè)銀行流動性相對充足B、可能給運營帶來風(fēng)險C、商業(yè)銀行盈利增加D、商業(yè)銀行安全性降低答案：A265.缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A、重新定價風(fēng)險B、期權(quán)風(fēng)險C、收益率曲線風(fēng)險D、基準(zhǔn)風(fēng)險答案：A266.在信息披