計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論智慧樹知到期末考試答案2024年

計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論智慧樹知到期末考試答案2024年計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論面板數(shù)據(jù)的分析可采用以下哪個方法？

(

)

A:單獨每一個個體估計，再將每個個體的估計值取平均值B:為n-1個體創(chuàng)造一個二值變量，將這n-1個二值變量加入模型估計C:為每個觀測值創(chuàng)造一個二值變量，將所有二值變量加入模型估計D:單獨每一期數(shù)據(jù)估計，再將每期估計值取平均值答案:為n-1個體創(chuàng)造一個二值變量，將這n-1個二值變量加入模型估計在工具變量回歸中，如果工具變量是外生的，則：

(

)

A:說明工具變量已經(jīng)滿足有效性。B:說明工具變量與包含的內(nèi)生變量Ｘ有相關(guān)性。C:說明工具變量的變化不能直接影響因變量Ｙ。D:說明工具變量與感興趣方程里的誤差項可能存在相關(guān)性。答案:說明工具變量的變化不能直接影響因變量Ｙ。兩階段最小二乘估計量的第一階段為：

(

)

A:建立工具變量對包含的內(nèi)生變量和包含的外生變量的回歸。B:建立包含的內(nèi)生變量對包含的外生變量和工具變量的回歸。C:建立包含的外生變量對包含的內(nèi)生變量和工具變量的回歸。D:建立包含的內(nèi)生變量對包含的外生變量的回歸。答案:建立包含的內(nèi)生變量對包含的外生變量和工具變量的回歸。一個只包含一個回歸變量Ｘ的線性回歸模型中，假設(shè)X是外生的，且存在有效的工具變量Z，從估計量的有效性的角度來說：

(

)

A:OLS估計一定比用工具變量Z的TSLS估計好。B:OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計一樣好。C:其余選項皆錯。D:用工具變量Z的TSLS估計一定比OLS估計好。答案:OLS估計一定比用工具變量Z的TSLS估計好。常用來表示定性的信息。(

)

A:自變量B:工具變量C:因變量D:虛擬變量答案:虛擬變量以下哪一個不屬于高斯馬爾可夫定理的假設(shè)（

）

A:給定解釋變量，隨機擾動項的條件方差為常數(shù)B:隨機擾動項必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布C:給定解釋變量，隨機擾動項的條件期望為0D:一元回歸模型的參數(shù)是線性的答案:隨機擾動項必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布關(guān)于樣本選擇偏差，正確的說法是：(

)

A:收集數(shù)據(jù)時，缺失了與Y或u有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)B:收集數(shù)據(jù)時，缺失了與自變量X有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)C:只是在有限樣本中存在這個問題D:收集數(shù)據(jù)時，隨機地缺失了一部分?jǐn)?shù)據(jù)答案:收集數(shù)據(jù)時，缺失了與Y或u有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)固定效應(yīng)回歸的估計量：(

)

A:是一致的估計量B:很難計算準(zhǔn)確C:一般偏小D:一般偏大答案:是一致的估計量工具變量的有效性的表述正確的是:

(

)

A:它是TSLS估計量一致性的必要條件。B:只要工具變量的個數(shù)大于內(nèi)生變量的個數(shù)，模型通過J檢驗可以保證至少有一部分工具變量滿足外生性。C:它是TSLS估計量無偏性的必要條件。D:工具變量的強弱可以用第一階段

F統(tǒng)計量是否大于10的經(jīng)驗法則來精準(zhǔn)地判斷。答案:它是TSLS估計量一致性的必要條件?；貧w模型增加一個自變量后：(

)

A:可以減小遺漏變量偏差B:如果加入的變量很重要，那么

R2

會變小C:R2

一定會變大D:通過對用t統(tǒng)計量的大小判斷，如果對用的p值小于1%，則說明該變量應(yīng)該加入答案:可以減小遺漏變量偏差在面板數(shù)據(jù)分析中，如果其中一個控制變量是不隨時間變化的，會發(fā)生以下哪種情況？

(

)

A:可以在不觀察到它的情況下仍然控制它的影響。B:計算機軟件崩潰C:由于計算壓力太大，硬盤可能被燒毀D:無法得到目標(biāo)變量前系數(shù)的估計值答案:可以在不觀察到它的情況下仍然控制它的影響。如果在樣本中被解釋變量與解釋變量為正相關(guān)，那么估計的斜率為（

）

A:小于0B:大于0C:等于1D:等于0答案:大于0OLS估計量的無偏性不需要如下假設(shè)（

）

A:樣本為隨機抽樣B:給定解釋變量，隨機擾動項的條件方差為常數(shù)C:給定解釋變量，隨機擾動項的條件期望為0D:一元回歸模型的參數(shù)是線性的答案:給定解釋變量，隨機擾動項的條件方差為常數(shù)Di

是二值變量,

X

是連續(xù)變量，回歸模型Yi

=

β0

+

β1Xi

+

β2Di

+

β3(Xi

×

Di)

+

ui

,

關(guān)于β3的正確說法為：(

)

A:β3的估計值不是正態(tài)分布的B:因為當(dāng)

Di

=

0時，(Xi

×

Di)

=

0，所以β3無意義C:當(dāng)D=1時模型的斜率D:當(dāng)D取不同值對應(yīng)的兩個模型的斜率差答案:當(dāng)D取不同值對應(yīng)的兩個模型的斜率差在二元線性回歸模型中，如果去掉一個解釋變量，則(

)

A:OLS

估計量不存在B:OLS

是一致但是有偏的C:誤差項不再是同方差的D:無法再控制這個變量的影響答案:無法再控制這個變量的影響一個只包含一個回歸變量Ｘ的線性回歸模型中，且存在有效的工具變量Z：

(

)

A:如果X是內(nèi)生的，OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計都是無偏的。B:如果Ｘ是外生的，OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計都是一致的。C:如果X是內(nèi)生的，OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計都是一致的。D:如果Ｘ是外生的，OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計都是無偏的。答案:如果Ｘ是外生的，OLS估計與用工具變量Z的TSLS估計都是一致的。將y回歸到x，下列哪個表述說明存在異方差（

）

A:給定解釋變量x，隨機擾動項的條件方差為常數(shù)B:給定解釋變量x，隨機擾動項的條件方差為x的函數(shù)C:一元回歸模型的參數(shù)是線性的D:隨機擾動項必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布答案:給定解釋變量x，隨機擾動項的條件方差為x的函數(shù)面板數(shù)據(jù)的應(yīng)用中：(

)

A:如果刪掉50%的個體的觀測值，估計會更精準(zhǔn)B:觀測值的個數(shù)必須小于10萬C:T越短，估計偏差會越小D:N越大越好答案:N越大越好關(guān)于TSLS的統(tǒng)計推斷的表述錯誤的是：

(

)

A:在STATA中可以使用IVREG回歸命令一次性計算出估計量和正確的標(biāo)準(zhǔn)誤。B:第二階段OLS估計的異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤是正確的。C:TSLS估計的漸近正態(tài)性是基于大樣本的結(jié)論。D:當(dāng)模型里的工具變量為弱時，TSLS估計的漸近正態(tài)性不成立。答案:第二階段OLS估計的異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤是正確的。對于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計值為0.2，這意味著（

）

A:X取1時，因變量取1的概率預(yù)測值為0.2B:X每增加1個單位，因變量取1的概率預(yù)測值增加0.2C:X每增加1個單位，因變量的預(yù)測取值增加0.2D:X取1時，因變量的取值為0.2答案:X每增加1個單位，因變量取1的概率預(yù)測值增加0.2在多元線性回歸模型中，需要擔(dān)心完全多重共線性是因為：(

)

A:很多經(jīng)濟變量之間是完全多重共線的B:經(jīng)濟變量總是一起變化的C:OLS

估計量將無法計算D:OLS

估計量不再是BLUE的答案:OLS

估計量將無法計算判斷一個模型的殘差是否存在條件異方差可以使用下面的方法？(

)

A:觀察殘差平方的樣本自相關(guān)函數(shù)和樣本偏自相關(guān)函數(shù)B:對殘差的平方使用Q檢驗C:觀察殘差的樣本自相關(guān)函數(shù)和樣本偏自相關(guān)函數(shù)D:使用ARCH-LM檢驗答案:對關(guān)于協(xié)整說法正確的是？（

）

A:如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機趨勢一定不獨立。

B:如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量唯一。

C:如果存在協(xié)整關(guān)系，說明變量間存在長期均衡關(guān)系。

D:有n個非平穩(wěn)序列，則最多有n個線性獨立的協(xié)整向量。答案:有n個非平穩(wěn)序列，則最多有n個線性獨立的協(xié)整向量對收益率建立AR(3)-GARCH(1,1)模型，可以如下應(yīng)用：（

）

A:檢驗收益率是否可預(yù)測。B:風(fēng)險溢價的大小。C:收益率的波動率對好消息和壞消息的響應(yīng)是否對稱。D:計算收益率的風(fēng)險程度。答案:風(fēng)險溢價的大小SER的優(yōu)點之一是和因變量的單位相同。（

）

A:對B:錯答案:對MA(4)過程是平穩(wěn)隨機過程。（

）

A:錯B:對答案:對在大樣本情形下，我們?nèi)匀恍枰僭O(shè)誤差項具有正態(tài)分布。（

）

A:對B:錯答案:錯其他條件相同，誤差項方差越大，斜率估計量的方差越大。（

）

A:錯B:對答案:對對于系數(shù)的顯著性檢驗，使用t統(tǒng)計量，p值和置信區(qū)間三種方法得出的結(jié)論一定是相同的。（

）

A:對B:錯答案:對方差集群性是金融時間序列的常見特征。（

）

A:對B:錯答案:對出現(xiàn)偽回歸時誤差項序列存在很強的自相關(guān)性。（

）

A:錯B:對答案:對在使用虛擬變量進行政策評估時，

d=1的組通常稱為處理組。（

）

A:對B:錯答案:對殘差指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI參考:正確答案是C：殘差指的是在某種模型中，實際值與預(yù)測值之間的差距。\n\n題目中給出的圖片是一個關(guān)于模型殘差的圖片，所以選項C是正確的。選項A、B、D與題目無關(guān)，因此不正確。'對于回歸模型

Yi

=

β0

+

β1X1

+

β2X2

+

β3(X1

×

X2)

+

ui,

的期望值是：(

)

A:β1.B:β1

+

β3X1.C:β1

+

β3X2.D:β1

+

β3.答案:AI參考:對的選項是：D?；貧w模型的期望值是：β1。這個公式適用于任何形式的線性回歸模型，包括本題中的模型。其中，X1和X2是自變量，β1是對應(yīng)于X1的系數(shù)，β3是對應(yīng)于X1和X2的交互項的系數(shù)。由于回歸模型是對所有觀察值的加權(quán)平均，所以每個觀察值的期望值等于其對應(yīng)的權(quán)重乘以因變量的期望值。因此，對于給定的模型，期望值就是β1。\n\n需要注意的是，這個答案基于對線性回歸模型的一般理解，具體應(yīng)用時還需要考慮其他因素，如誤差項ui的分布和大小等。'欲探究二值變量抵押貸款是否被拒（deny，若被拒，取1，否則取0）與還款/收入比（P/I

ratio）的關(guān)系，利用相關(guān)數(shù)據(jù)，以deny作為因變量，對P/I

ratio做OLS回歸，得到結(jié)果：

=

-0.080

+

0.604

P/I

ratio

(0.032)

(0.098)

下列說法錯誤的是（

）

A:P/I

ratio的系數(shù)估計在1%水平下顯著B:由模型結(jié)果可看出，還款額占收入比例越高，申請者的申請越可能被拒C:還款/收入比每增加0.1，被拒概率上升0.060D:若計劃還款額為申請者收入的30%，則由模型得預(yù)測值為0.181答案:AI參考:從回歸結(jié)果來看，A、B、C三項都表述正確，只有D項錯誤。根據(jù)模型結(jié)果，預(yù)測值為P/Iratio=(y-0.08)/0.6=(1-8%)/0.6=0.183，而不是0.181。因此，正確答案是D：若計劃還款額為申請者收入的30%，則由模型得預(yù)測值為0.181。'擬合優(yōu)度為（

）：

A:B:C:D:答案:AI參考:正確選項是【B】擬合優(yōu)度（R-squared）是在進行統(tǒng)計模型擬合優(yōu)度評估時的一個指標(biāo)，其值范圍通常在0到1之間，越接近1表示擬合效果越好。因此，本題答案為B。'對于該模型的說法錯誤的是（

）

A:估計過程中采用極大似然估計法得到的系數(shù)估計量滿足一致性和有效性B:高收入與否和年齡這兩個變量均對已婚概率有顯著影響（5%顯著性水平下）C:年齡每增加一歲帶來的已婚概率變化依賴初始年齡D:若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來評價擬合狀況答案:AI參考:正確答案是D：若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來評價擬合狀況。\n\n解釋：\n\nD選項中提到“若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來評價擬合狀況”，但實際上，對于線性概率模型，通常使用的是似然比統(tǒng)計量或者LM統(tǒng)計量來評價擬合狀況，而不是調(diào)整后的統(tǒng)計量。因此，D選項的說法是錯誤的。\n\nA選項中提到估計過程中采用極大似然估計法得到的系數(shù)估計量滿足一致性和有效性，這是極大似然估計的基本性質(zhì)。\n\nB選項中提到高收入與否和年齡這兩個變量均對已婚概率有顯著影響（5%顯著性水平下），這符合模型設(shè)定。\n\nC選項中提到年齡每增加一歲帶來的已婚概率變化依賴初始年齡，這也符合模型設(shè)定。\n\n綜上所述，本題答案為D。'模型中未知參數(shù)的估計方法為：(

)

A:OLS估計B:非線性最小二乘估計法C:Probit估計方法D:R方估計方法答案:AI參考:正確選項是【B:非線性最小二乘估計法】。\n\n問題中給出的模型是使用圖像源鏈接進行顯示的，所以實際上它不是一個數(shù)學(xué)模型或統(tǒng)計模型，而是一個網(wǎng)頁上的圖片展示。因此，無法使用任何參數(shù)估計方法。但根據(jù)題目描述，它提到未知參數(shù)的估計方法，所以可以推測這個模型可能是一個非線性模型，而選項B“非線性最小二乘估計法”是用于估計非線性模型參數(shù)的方法，因此是正確答案。選項A、C、D都與問題描述不符。'預(yù)測值指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI參考:答案：C\n\n解析：預(yù)測值是一個非數(shù)值型變量的預(yù)測值，而這個預(yù)測值是用圖表或圖片等其他方式表示的，所以這里需要的是圖像鏈接。因此選項中只有C選項為圖片鏈接，故選C。'

模型(

)

一階自相關(guān)系數(shù)等于

A:2/3

B:1/3

C:-1/2D:0

答案:AI參考:正確答案是【C:-1/2】。\n\n一階自相關(guān)系數(shù)ACF用于衡量一個變量本身與自身滯后期之間的相關(guān)性，當(dāng)滯后一