寶盈貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告

寶盈貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告第5頁共14頁寶盈貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告2009年12月31日基金管理人：寶盈基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年一月二十日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱寶盈貨幣基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年8月5日報告期末基金份額總額1,420,281,746.17份投資目標(biāo)在保持低風(fēng)險與高流動性的基礎(chǔ)上，追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。注：①本基金成立于2009年8月5日。截至本報告期末本基金成立尚不足一年。②按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起的6個月內(nèi)為建倉期。目前仍然處在建倉期內(nèi)?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陳若勁本基金基金經(jīng)理2009-8-6-6年陳若勁，女，1971年生，香港中文大學(xué)金融MBA，具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司固定收益部從事債券投資、研究及交易等工作，2008年4月加入寶盈基金管理有限公司任債券組合研究員。現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金經(jīng)理。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。4.2報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資活動中公平對待不同投資組合，無損害組合持有人利益的行為。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格存在較大的差異。由于投資風(fēng)格的差異，本基金投資組合的業(yè)績與管理人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。本投資組合與管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格存在較大的差異。由于投資風(fēng)格的差異，本基金投資組合的業(yè)績與管理人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。4.3.3異常交易行為的專項說明本報告期內(nèi)，本投資組合與管理人旗下的其他組合不存在有利益輸送嫌疑的異常交易行為。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析報告期內(nèi)，宏觀經(jīng)濟(jì)保持回升態(tài)勢，CPI和PPI降幅繼續(xù)收窄并趨于轉(zhuǎn)正，央行繼續(xù)推行適度寬松貨幣政策，在三季度重啟一年期央票及央票發(fā)行利率逐漸上行后，四季度央票發(fā)行利率保持穩(wěn)定。報告期內(nèi)，我們的配置以三個月以內(nèi)的央票為主，同時配置了部分浮息債和評級適中短融券以提高組合的收益，在基金規(guī)模波動較大的階段通過適當(dāng)進(jìn)行逆回購保證資金使用效率。展望2010年，我們將重點(diǎn)關(guān)注貨幣政策的變化、央票發(fā)行利率上行的開始時點(diǎn)和幅度，在目前經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和通貨膨脹預(yù)期較強(qiáng)、對于資產(chǎn)價格的調(diào)控力度可能加大的情況下，我們將保持謹(jǐn)慎的配置策略，保持較低的組合久期，通過優(yōu)選短融券等精細(xì)化的管理為持有人爭取更高的收益。4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)寶盈貨幣A在本報告期內(nèi)本基金的份額凈值收益率為0.28%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.09%。寶盈貨幣B在本報告期內(nèi)本基金的份額凈值收益率為0.34%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為0.09%?！?投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（％）1固定收益投資129,882,646.039.14其中：債券129,882,646.039.14資產(chǎn)支持證券--2買入返售金融資產(chǎn)560,361,040.5439.45其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--3銀行存款和結(jié)算備付金合計33,084,222.752.334其他資產(chǎn)697,231,299.4649.085合計1,420,559,208.78100.005.2報告期債券回購融資情況序號項目占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1報告期內(nèi)債券回購融資余額1.04其中：買斷式回購融資-序號項目金額占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）2報告期末債券回購融資余額--其中：買斷式回購融資--注：報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明序號發(fā)生日期融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）原因調(diào)整期12009-12-0228.88巨額贖回2009-12-0422009-12-0321.08巨額贖回2009-12-045.3基金投資組合平均剩余期限5.3.1投資組合平均剩余期限基本情況項目天數(shù)報告期末投資組合平均剩余期限21報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值111報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值21報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明注：本基金本報告期內(nèi)無投資組合平均剩余期限超過180天。5.3.2報告期末投資組合平均剩余期限分布比例序號平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）130天以內(nèi)41.78-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債--230天(含)—60天--其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債--360天(含)—90天6.33-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債1.41-490天(含)—180天2.12-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債--5180天(含)—397天（含）0.70-其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債--合計50.93-5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券--2央行票據(jù)59,832,672.934.213金融債券19,961,211.551.41其中：政策性金融債--4企業(yè)債券--5企業(yè)短期融資券50,088,761.553.536其他--7合計129,882,646.039.148剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券19,961,211.551.415.5報告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱債券數(shù)量(張)攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1090106709央行票據(jù)67600,00059,832,672.934.21205050305工行03200,00019,961,211.551.413098105209北建工CP02100,00010,046,472.970.714098101109新水電CP02100,00010,020,577.220.715098108309漢江CP01100,00010,012,839.500.706098106709農(nóng)六師CP01100,00010,008,785.900.707098114709鳳凰CP01100,00010,000,085.960.705.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離項目偏離情況報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù)-報告期內(nèi)偏離度的最高值0.1718%報告期內(nèi)偏離度的最低值0.0114%報告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.0842%5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8投資組合報告附注5.8.1基金計價方法說明本基金估值采用“攤余成本法”計價，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或協(xié)定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷，每日計提損益。5.8.2本報告期內(nèi)不存在持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。5.8.3報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)、處罰。5.8.4其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金-2應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收利息1,040,854.804應(yīng)收申購款696,190,444.665其他應(yīng)收款-6待攤費(fèi)用-7其他-8合計697,231,299.465.8.5投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差?！?開放式基金份額變動單位：份項目寶盈貨幣A類寶盈貨幣B類報告期期初基金份額總額117,932,201.3447,001,806.35報告期期間基金總申購份額319,238,913.211,345,965,752.64報告期期間基金總贖回份額286,038,493.71123,818,433.66報告期期末基金份額總額151,132,620.841,269,149,125.33§7備查文件目錄7.1備查文件目錄中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)寶盈貨幣市場證券投資基金募集的文件?！秾氂泿攀袌鲎C券投資基金基金合同》?！秾氂泿攀袌鲎C券投資基金基金托管協(xié)議》。寶盈基金管理有限公