2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理考試備考題庫(kù)附帶答案9

米寶寶科技2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理考試備考題庫(kù)附帶答案題目一二三四五六總分得分第1卷一.全考點(diǎn)押密題庫(kù)(共60題)1.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.通過(guò)合理的流程和方法，綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn)B.壓力測(cè)試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開(kāi)展C.盡量以定性方法來(lái)確定壓力測(cè)試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測(cè)試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施正確答案：C,2.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見(jiàn)到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來(lái)發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定正確答案：C,3.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本情況正確答案：A,4.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的環(huán)節(jié)包括（）。A.感知風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.感知風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,5.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列風(fēng)險(xiǎn)屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是（）。A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,6.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類型有（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,E,7.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益C.風(fēng)險(xiǎn)和損失是一種狀態(tài)D.風(fēng)險(xiǎn)不等同于損失本身正確答案：C,8.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行信息安全主要管理應(yīng)采取高新技術(shù)。A正確B錯(cuò)誤正確答案：B,9.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.市場(chǎng)價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估正確答案：C,10.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列相關(guān)文件中，（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》D.《銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引》正確答案：C,11.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在分析不同風(fēng)險(xiǎn)狀況或條件下（）。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補(bǔ)損失的方法E.損失的確認(rèn)正確答案：B,C,12.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行正確答案：D,13.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)C.集中度風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,E,14.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)銀行實(shí)現(xiàn)賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制的方法主要有()A：表內(nèi)方法B：表外方法C：風(fēng)險(xiǎn)資本限額D：VaR分析法E：動(dòng)態(tài)模擬分析法正確答案：A,B,C,15.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.法律糾紛正確答案：D,16.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)流動(dòng)性的資產(chǎn)管理不包括（）A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理正確答案：B,17.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。A.正向收益率曲線B.正態(tài)收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動(dòng)收益率曲線正確答案：A,D,E,18.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C,19.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)交易/定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤正確答案：D,20.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，（）不屬于合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)正確答案：B,21.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于商業(yè)銀行良好的風(fēng)險(xiǎn)文化的說(shuō)法，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)隨著外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)融人到商業(yè)銀行員工的價(jià)值觀和日常行為中C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念應(yīng)當(dāng)固化到內(nèi)部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期E.商業(yè)銀行應(yīng)通過(guò)開(kāi)展運(yùn)動(dòng)式的突擊教育活動(dòng)來(lái)盡快形成良好的信用文化正確答案：A,B,C,D,22.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,23.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.誠(chéng)信審批原則D.公平公正原則正確答案：A,24.(判斷題)(每題1.00分)一旦完成客戶的信用狀況分析，客戶獲得的信用評(píng)分結(jié)果將長(zhǎng)期有效。正確答案：B,25.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告B.綜合報(bào)告和專題報(bào)告C.一般報(bào)告和特殊報(bào)告D.管理報(bào)告和監(jiān)督報(bào)告正確答案：A,26.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。A.項(xiàng)目因素B.行業(yè)因素C.地區(qū)因素D.宏觀性因素正確答案：A,27.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開(kāi)展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)B.使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等正確答案：B,28.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元。該客戶在第1年的違約率是0．8％，第二年的違約率是1．4％，第三年的違約率是2．1％。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（）。A.1455．00萬(wàn)元B.1455．41萬(wàn)元C.957．57萬(wàn)元D.960．26萬(wàn)元?正確答案：C,29.(判斷題)(每題1.00分)引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素可分為內(nèi)部和外部因素。正確答案：A,30.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)（）是指保持其他條件不變的前提下，對(duì)單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響程度所設(shè)定的限額。A.敏感度限額B.頭寸限額C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額D.止損限額正確答案：A,31.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)可以體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)能力的指標(biāo)是()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率正確答案：B,32.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.正常貸款遷徙率B.資本充足率C.不良貸款遷徙率D.大額負(fù)債依賴度E.成本收入比正確答案：A,C,33.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)包括客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括風(fēng)險(xiǎn)事件的預(yù)期損失數(shù)據(jù)。（）正確答案：B,34.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的說(shuō)法，正確的有()。A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C.外匯敞口分析是商業(yè)銀行較早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法正確答案：A,B,C,35.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商品風(fēng)險(xiǎn)是指源于商品合約價(jià)值的變動(dòng)而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。這里所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.能源產(chǎn)品C.金屬D.股票正確答案：D,36.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)股票S的價(jià)格為28元/股。某投資者花6.8元購(gòu)得股票S的買方期權(quán),規(guī)定該投資者可以在12個(gè)月后以每股35元的價(jià)格購(gòu)買1股S股票?，F(xiàn)知6個(gè)月后，股票S的價(jià)格上漲為40元,則此時(shí)該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為（）元。A.5B.7C.-1.8D.0正確答案：A,37.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)可按（）分類。A.人員因素B.規(guī)章制度C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷E.外部事件正確答案：A,C,D,E,38.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)遠(yuǎn)期合約不包括（）A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約正確答案：C,39.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列屬于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方式的是（）。A.利率對(duì)沖B.市場(chǎng)對(duì)沖C.匯率對(duì)沖D.關(guān)聯(lián)方對(duì)沖正確答案：B,40.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)“5C”方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。A.信用評(píng)分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測(cè)試法正確答案：B,41.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款分類包含（）等級(jí)的貸款。A.正常B.關(guān)注C.次級(jí)D.可疑E.損失正確答案：A,B,C,D,E,42.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列選項(xiàng)中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財(cái)政貨幣政策C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策D.市場(chǎng)供求正確答案：D,43.(判斷題)(每題1.00分)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征。（）正確答案：B,44.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中，以下屬于外部事件指標(biāo)的是（）。A.反洗錢警報(bào)占比B.系統(tǒng)故障時(shí)間C.前后臺(tái)交易不匹配占比D.員工人均培訓(xùn)費(fèi)用正確答案：A,45.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架涵蓋了相互銜接的、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟，主要包括（??）等。A.了解機(jī)構(gòu)B.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查C.監(jiān)管措施、效果評(píng)價(jià)和持續(xù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)D.準(zhǔn)備風(fēng)險(xiǎn)為本的現(xiàn)場(chǎng)檢查E.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估正確答案：A,B,C,D,E,46.(判斷題)(每題1.00分)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也與其他主要風(fēng)險(xiǎn)密切聯(lián)系且相互作用，因此同樣是一種單維風(fēng)險(xiǎn)。()正確答案：B,47.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入D.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入正確答案：C,48.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)()承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層正確答案：B,49.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于（）。A.貸款定價(jià)B.授信審批和限額管理C.經(jīng)濟(jì)資本分配D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)E.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績(jī)效考核正確答案：A,B,C,D,E,50.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行保持適度的流動(dòng)性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡（）。正確答案：A,51.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償正確答案：A,B,C,D,E,52.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列不屬于柜面業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是（）。A.賬戶開(kāi)立B.現(xiàn)金存取款C.柜員管理D.評(píng)級(jí)授信正確答案：D,53.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型正確答案：C,54.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性B.負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度、流程、偏好C.負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)