期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識題庫檢測試卷A卷附答案

?期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識題庫檢測試卷A卷附答案

單選題（共60題）1、企業(yè)中最常見的風險是（）。A.價格風險B.利率風險C.匯率風險D.股票價格風險【答案】A2、跨國公司可以運用中國內(nèi)地質(zhì)押人民幣借入美元的同時，在香港做NDF進行套利，總利潤為（）。A.境外NDF與即期匯率的差額+境內(nèi)人民幣定期存款收益-境內(nèi)外幣貸款利息支出-付匯手續(xù)費等小額費用B.境外NDF與即期匯率的差額+境內(nèi)人民幣定期存款收益+境內(nèi)外幣貸款利息支出+付匯手續(xù)費等小額費用C.境外NDF與即期匯率的差額+境內(nèi)人民幣定期存款收益+境內(nèi)外幣貸款利息支出-付匯手續(xù)費等小額費用D.境外NDF與即期匯率的差額+境內(nèi)人民幣定期存款收益-境內(nèi)外幣貸款利息支出+付匯手續(xù)費等小額費用【答案】A3、1于期貨交易來說，保證金比率越低，期貨交易的杠桿作用（）。A.越大B.越小C.越不確定D.越穩(wěn)定【答案】A4、某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份到期的鋁期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸。此時鋁錠的現(xiàn)貨價格為19700元/噸。至6月5日，期貨價格為20800元/噸，現(xiàn)貨價格為19900元/噸。則套期保值效果為（）。A.買入套期保值，實現(xiàn)完全套期保值B.賣出套期保值，實現(xiàn)完全套期保值C.買入套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利D.賣出套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利【答案】C5、目前，我國設計的期權都是（）期權。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A6、下列關于期貨交易所監(jiān)事會的說法，正確的是()。A.監(jiān)事會每屆任期2年B.監(jiān)事會成員不得少于3人C.監(jiān)事會主席、副主席的任免，由中國證監(jiān)會提名，股東大會通過D.監(jiān)事會設主席1人，副主席若干【答案】B7、道氏理論中市場波動的三種趨勢不包括（）。A.主要趨勢B.次要趨勢C.長期趨勢D.短暫趨勢【答案】C8、當()時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵。A.基差走強B.市場為反向市場C.基差不變D.市場為正向市場【答案】C9、CBOT是（）的英文縮寫。A.倫敦金屬交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.芝加哥期貨交易所D.紐約商業(yè)交易所【答案】C10、以下不影響滬深300股指期貨理論價格的是（）。A.成分股股息率B.滬深300指數(shù)的歷史波動率C.期貨合約剩余期限D.滬深300指數(shù)現(xiàn)貨價格【答案】B11、假設英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠期匯率為1.5883，這表明英鎊兌美元的30天遠期匯率（）。A.升水0.006美元B.升水0.006英鎊C.貼水0.006美元D.貼水0.006英鎊【答案】A12、在其他條件不變的情況下，假設我國棉花主產(chǎn)區(qū)遭遇嚴重的蟲災，則棉花期貨價格將（）A.保持不變B.上漲C.下跌D.變化不確定【答案】B13、對于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則該債券組合的久期為（）。A.1.2B.4.3C.4.6D.5【答案】B14、下列企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于多頭的情形是()。A.企業(yè)已按固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)B.企業(yè)尚未持有實物商品或資產(chǎn)C.企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)D.企業(yè)已按固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實物商品或資產(chǎn)【答案】C15、某交易者以9520元／噸買入5月菜籽油期貨合約1手，同時以9590元／噸賣出7月菜籽油期貨合約1手，當兩合約價格為（）時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利最大。A.5月9530元／噸，7月9620元／噸B.5月9550元／噸，7月9600元／噸C.5月9570元／噸，7月9560元／噸D.5月9580元／噸，7月9610元／噸【答案】C16、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價格為基準，以高于期貨價格20元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格。同時該油脂企業(yè)進行套期保值，以3215元/噸的價格賣出下一年3月份豆粕期貨合約。此時豆粕現(xiàn)貨價格為3200元/日屯。2月12日，該油脂企業(yè)實施點價，以2950元/噸的期貨價格為基準價，進行A.3235B.3225C.3215D.2930【答案】A17、基差的變化主要受制于（）。A.管理費B.保證金利息C.保險費D.持倉費【答案】D18、交易者認為美元兌人民幣遠期匯率低估、歐元兌人民幣遠期匯率高估，適宜的套利策略是（）。A.賣出美元兌人民幣遠期合約、同時買入歐元兌人民幣遠期合約B.買進美元兌人民幣遠期合約、同時賣出歐元兌人民幣遠期合約C.買進美元兌人民幣遠期合約、同時買進歐元兌人民幣遠期合約D.賣出美元兌人民幣遠期合約、同時賣出歐元兌人民幣遠期合約【答案】B19、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，交易價格為2030元，當日結算價格為2040元/噸，則其當天平倉盈虧為成____元，持倉盈虧為____元。（）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】A20、滬深300股指期貨合約的交易時間是（）。A.上午9.15~11.30，下午13.00~15.15B.上午9.00~下午15.15C.上午9.00~11.30，下午13.30~15.00D.上午9.30~11.30，下午13.00~15.00【答案】A21、3月1日，國際外匯市場美元兌人民幣即期匯率為6.1130，CME6月份美元兌人民幣的期貨價格為6.1190，某交易師者認為存在套利機會，因此，以上述價格在CME賣出100手6月份的美元兌人民幣期貨，并同時在即期外匯市場換入1000萬美元。4月1日，現(xiàn)貨和期貨的價格分別變?yōu)?.1140和6.1180，交易者將期貨平倉的同時換回人民幣，從而完成外匯期現(xiàn)套利交易，該交易者的交易結果是（）。（美元兌人民幣期貨合約規(guī)模10萬美元，交易成本忽略不計）A.盈利10000美元B.盈利20000元人民幣C.虧損10000美元D.虧損20000元人民幣【答案】B22、當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時，該期權為（）。A.實值期權B.虛值期權C.內(nèi)涵期權D.外涵期權【答案】A23、下列企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸中，屬于空頭情形的是（）。A.企業(yè)已按固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實物商品或資產(chǎn)B.企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)C.企業(yè)已按固定價格約定在未來出售持有的某商品或資產(chǎn)D.持有實物商品或資產(chǎn)【答案】A24、（）是可以向他人提供買賣期貨、期權合約指導或建議，或以客戶名義進行操作的自然人或法人。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】B25、按照國際慣例，公司制期貨交易所的最高權力機構是（）。A.股東大會B.理事會C.會員大會D.董事會【答案】A26、期貨交易在一個交易日中報價時，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報價（）。A.無效，但可申請轉移至下一交易日B.有效，但須自動轉移至下一交易日C.無效，不能成交D.有效，但交易價格應調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)【答案】C27、某鋅加工商于7月與客戶簽訂了一份3個月后交貨的合同。生產(chǎn)該批產(chǎn)品共需原料鋅錠500噸，當前鋅錠的價格為19800元/噸。為了防止鋅錠價格在3個月后上漲，決定利用期貨市場進行套期保值。該制造商開倉買入11月份鋅期貨合約100手，成交價格為19950元/噸。到了10月中旬，現(xiàn)貨價格漲至20550元/噸。該制造商按照該價格購入鋅錠，同時在期貨市場以20650元/噸的價格將鋅期貨合約全部平倉。以下對套期保值效果的敘述正確的是（）。A.期貨市場虧損50000元B.通過套期保值，該制造商鋅錠的實際購入成本相當于是19850元/噸C.現(xiàn)貨市場相當于盈利375000元D.因為套期保值中基差沒有變化，所以實現(xiàn)了完全套期保值【答案】B28、當股票的資金占用成本（）持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利時，凈持有成本大于零。A.大于B.等于C.小于D.以上均不對【答案】A29、下列關于平倉的說法中，不正確的是（）。A.行情處于有利變動時，應平倉獲取投機利潤B.行情處于不利變動時，應平倉限制損失C.行情處于不利變動時，不必急于平倉，應盡量延長持倉時間，等待行情好轉D.應靈活運用止損指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C30、期貨交易流程的首個環(huán)節(jié)是（）。A.開戶B.下單C.競價D.結算【答案】A31、2月1日，某期貨交易所5月和9月豆粕期貨價格分別為3160元／噸和3600元／噸，套利者預期價差將縮小，最有可能獲利的是（）。A.同時買入5月份和9月份的期貨合約，到期平倉B.同時賣出5月份和9月份的期貨合約，到期平倉C.買入5月份合約，賣出9月份合約，到期平倉D.賣出5月份合約，買入9月份合約，到期平倉【答案】C32、在其他因素不變時，中央銀行實行緊縮性貨幣政策，國債期貨價格（）。A.趨漲B.漲跌不確定C.趨跌D.不受影響【答案】C33、某日TF1609的價格為99.925，若對應的最便宜可交割國債價格為99.940，轉換因子為1.0167。至TF1609合約最后交易日，持有最便宜可交割國債的資金成本為1.5481，持有期間利息為1.5085，則TF的理論價格為（）。A.1/1.0167×(99.940+1.5481-1.5085)B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)C.1/1.0167×(99.925+1.5481)D.1/1.0167×(99.940-1.5085)【答案】A34、5月初某公司預計將在8月份借入一筆期限為3個月、金額為200萬美元的款項，當時市場利率上升為9.75%，由于擔心利率上升于是在期貨市場以90.30點賣出2張9月份到期的3個月歐洲美元期貨合約（合約的面值為100萬美元，1個基本點是指數(shù)的0.01點，代表25美元）,到了8月份,9月份期貨合約價格跌至88.00點，該公司將其3個月歐洲美元期貨合約平倉同時以12%的利率借入200萬美元，如不考慮交易費用，通過套期保值該公司此項借款利息支出相當于（）美元，其借款利率相當于（）%A.11500，2.425B.48500，9.7C.60000，4.85D.97000，7.275【答案】B35、某糧油經(jīng)銷商采用買入套期保值策略，在菜籽油期貨合約上建倉10手，建倉時的基差為100元/噸。若該經(jīng)銷商在套期保值中實現(xiàn)凈盈利30000元，則其平倉的基差應為（）元/噸。（菜籽油合約規(guī)模為每手10噸，不計手續(xù)費等費用）A.-100B.-200C.-500D.300【答案】B36、（）的變動表現(xiàn)為供給曲線上的點的移動。A.需求量B.供給水平C.需求水平D.供給量【答案】D37、套期保值是通過建立（）機制，以規(guī)避價格風險的一種交易方式。A.期貨市場替代現(xiàn)貨市場B.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵C.以小博大的杠桿D.買空賣空的雙向交易【答案】B38、某客戶通過期貨公司開倉賣出1月份黃大豆1號期貨合約100手（10噸/手），成交價為3535元/噸，當日結算價為3530元/噸，期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶當日交易保證金為（）元。A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】A39、商品期貨能夠以套期保值的方式為現(xiàn)貨資產(chǎn)對沖風險，從而起到穩(wěn)定收益、降低風險的作用。這體現(xiàn)了期貨市場的()功能。A.價格發(fā)現(xiàn)B.規(guī)避風險C.資產(chǎn)配置D.投機【答案】C40、20世紀70年代初，（）被（）取代使得外匯風險增加。A.固定匯率制；浮動匯率制B.浮動匯率制；固定匯率制C.黃金本位制；聯(lián)系匯率制D.聯(lián)系匯率制；黃金本位制【答案】A41、某投資者手中持有的期權是一份虛值期權，則下列表述正確的是（）。A.如果該投資者手中持有一份看漲期權，則表明期權標的資產(chǎn)價格高于執(zhí)行價格B.如果該投資者手中持有一份看跌期權，則表明期權標的資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格C.如果該投資者手中持有一份看跌期權，則表明期權標的資產(chǎn)價格等于執(zhí)行價格D.如果該投資者手中持有一份看漲期權，則表明期權標的資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格【答案】D42、有關期貨與期貨期權的關聯(lián)，下列說法錯誤的是（）。A.期貨交易是期貨期權交易的基礎B.期貨期權的標的是期貨合約C.買賣雙方的權利與義務均對等D.期貨交易與期貨期權交易都可以進行雙向交易【答案】C43、目前貨幣政策是世界各國普遍采用的經(jīng)濟政策，其核心是對（）進行管理。A.貨幣供應量B.貨市存量C.貨幣需求量D.利率【答案】A44、下列關于對沖基金的說法錯誤的是（）。A.對沖基金即是風險對沖過的基金B(yǎng).對沖基金是采取公開募集方式以避開管制，并通過大量金融工具投資獲取高回報率的共同基金C.對沖基金可以通過做多、做空以及進行杠桿交易（即融資交易）等方式，投資于包括衍生工具、貨幣和證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種D.對沖基金經(jīng)常運用對沖的方法去抵消市場風險，鎖定套利機會【答案】B45、投資者在經(jīng)過對比、判斷，選定期貨公司之后，即可向（）提出委托申請，開立賬戶，成為該公司的客戶。A.期貨公司B.期貨交易所C.中國證監(jiān)會派出機構D.中國期貨市場監(jiān)控中心【答案】A46、下列關于我國期貨交易所集合競價的說法正確的是（）。A.收盤集合競價在開盤前10分鐘內(nèi)進行B.開盤集合競價在開盤前5分鐘內(nèi)進行C.收盤集合競價在收盤前5分鐘內(nèi)進行D.開盤集合競價在開盤前10分鐘內(nèi)進行【答案】B47、某套利者在黃金期貨市場上以962美元／盎司的價格買入一份11月份的黃金期貨，同時以951美元／盎司的價格賣出7月份的黃金期貨合約。持有一段時間之后，該套利者以953美元／盎司的價格將11月份合約賣出平倉，同時以947美元／盎司的價格將7月份合約買入平倉，則該套利交易的盈虧結果為（）。A.9美元／盎司B.-9美元／盎司C.5美元／盎司D.-5美元／盎司【答案】D48、（）自創(chuàng)建以來，交易穩(wěn)定發(fā)展，至今其價格依然是國際有色金屬市場的“晴雨表”。A.芝加哥商業(yè)交易所B.倫敦金屬交易所C.美國堪薩斯交易所D.芝加哥期貨交易【答案】B49、期貨市場的一個主要經(jīng)濟功能是為生產(chǎn)、加工和經(jīng)營者提供現(xiàn)貨價格風險的轉移工具。要實現(xiàn)這一目的，就必須有人愿意承擔風險并提供風險資金。扮演這一角色的是（）。A.期貨投機者B.套期保值者C.保值增加者D.投資者【答案】A50、4月初，黃金現(xiàn)貨價格為300元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預計未來3個月會有一批黃金產(chǎn)出，決定對其進行套期保值，該企業(yè)以305元/克的價格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金現(xiàn)貨價格跌至292元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場將黃金售出，同時將期貨合約對沖平倉，通過套期保值操作，該企業(yè)黃金的售價相當于299元/克，則該企業(yè)期貨合約對沖平倉價格為（）元/克。（不計手續(xù)費等費用）。A.303B.297C.298D.296【答案】C51、與單邊的多頭或空頭投機交易相比，套利交易的主要吸引力在于()。A.風險較低B.成本較低C.收益較高D.保證金要求較低【答案】A52、目前，外匯市場上匯率的標價多采用（）。A.直接標價法B.間接標價法C.美元標價法D.歐洲美元標價法【答案】C53、買入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立（）頭寸。A.多頭B.遠期C.空頭D.近期【答案】A54、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價格為2100元/噸。交易者預期兩合約間的價差會變大，于是以上述價格買入100手9月份豆粕合約，賣出100手9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時將上述期貨合約平倉，價格分別為3400元/噸和2400元/噸。該套利交易的盈虧狀況為（）。(均按10噸/手計算，不計手續(xù)費等費用)A.盈利5萬元B.虧損5萬元C.盈利10萬元D.虧損10萬元【答案】C55、在基差（現(xiàn)貨價格-期貨價格）為+2時，買入現(xiàn)貨并賣出期貨，在基差()時結清可盈虧相抵。A.+1B.+2C.+3D.-1【答案】B56、在我國，可以受托為其客戶以及非結算會員辦理金融期貨結算業(yè)務的機構是()。A.全面結算會員期貨公司B.交易結算會員期貨公司C.一般結算會員期貨公司D.特別結算會員期貨公司【答案】A57、上海證券交易所個股期權合約的行權方式是（）。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A58、期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在（）和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。A.將來某一特定時間B.當天C.第二天D.一個星期后【答案】A59、在我國，為期貨交易所提供結算服務的機構是（）。A.期貨交易所內(nèi)部機構B.期貨市場監(jiān)控中心C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.中國證監(jiān)會【答案】A60、如果交易商在最后交易日仍未將期貨合約平倉，則必須（）。A.交付違約金B(yǎng).強行平倉C.換成下一交割月份合約D.進行實物交割或現(xiàn)金交割【答案】D多選題（共45題）1、我國最小變動價位為1元/噸的期貨為（）期貨。A.線材B.大豆C.早秈稻D.螺紋鋼【答案】ABCD2、實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。A.商品基金經(jīng)理B.商品交易顧問C.交易經(jīng)理D.托管人【答案】AC3、商品期貨合約最小變動價位的確定，通常取決于該合約標的物的（）A.商業(yè)規(guī)范B.市場價格C.性質(zhì)D.種類【答案】ABCD4、在期貨交易中，（）是兩類重要的機構投資者。A.生產(chǎn)者B.對沖基金C.共同基金D.商品投資基金【答案】BD5、世界上的金融中心主要有()。A.奧克蘭B.悉尼C.東京D.蘇黎世【答案】ABCD6、下列說法正確的有（）。A.對于同一品種不同交割月份的合約來說，距離交割較近的合約稱為近期合約，距離交割較遠的合約稱為遠期合約B.由于持有現(xiàn)貨需花費一定費用，期貨價格通常要高于現(xiàn)貨價格，基差為負值C.期貨價格和現(xiàn)貨價格變化趨勢是不一致的，當臨近交割時間，二者最終趨向一致D.在正向市場中，期貨價格高出現(xiàn)貨價格的部分與持倉費的大小有關，持倉費體現(xiàn)的是期貨價格形成中的時間價值E【答案】ABD7、期貨公司對通過互聯(lián)網(wǎng)下單的客戶應當（）。A.對互聯(lián)網(wǎng)交易風險進行特別提示B.對互聯(lián)網(wǎng)交易風險進行一般提示C.將客戶的指令以適當方式保存D.通過口頭約定完成客戶指令【答案】AC8、對于交易型開放式指數(shù)基金(ETF)，以下說法正確的是（）。A.以藍籌股指數(shù)為標的B.可以實現(xiàn)分散化投資C.可以在柜臺申購與贖回D.可以在交易所公開競價交易【答案】BCD9、與自然人相對的法人投資者都可以稱為機構投資者，其范圍覆蓋（）。A.生產(chǎn)者B.金融機構C.養(yǎng)老基金D.對沖基金【答案】ABCD10、根據(jù)漲跌停板制度，期貨合約在一個交易日中的交易價格波動（）規(guī)定的漲跌幅度。A.可以大于B.可以小于C.可以等于D.不可以等于【答案】BC11、下列關于外匯期貨無套利區(qū)間的描述中，正確的有（）。A.套利上限為外匯期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本B.套利上限為外匯期貨的理論價格加上期貨的交易成本和現(xiàn)貨的沖擊成本C.套利下限為外匯期貨的理論價格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本D.套利上限為外匯期貨的理論價格【答案】AC12、（），將使買入套期保值者出現(xiàn)虧損。A.正向市場中，基差變大B.正向市場中，基差變小C.反向市場中，基差變大D.反向市場中，基差變小【答案】AC13、關于滬深300指數(shù)期貨的結算價，說法正確的有（）。A.交割結算價為最后交易日進行現(xiàn)金交割時計算實際盈虧的價格B.交割結算價為最后交易日滬深300指數(shù)最后兩小時的算術平均價C.當日結算價為計算當日浮動盈虧的價格D.當日結算價為合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價【答案】ABD14、某投資者以4588點的價格買入IF1509合約10張，同時以4529點的價格賣出IF1512合約10張，準備持有一段時間后同時將上述合約平倉，以下說法正確的是（）。A.價差擴大對投資者有利B.價差縮小對投資者有利C.投資者的收益取決于滬深300期貨合約未來價格的升降D.投資者的收益只與兩合約價差的變化有關，與兩合約絕對價格的升降無關【答案】AD15、下列選項中，屬于利率期貨的有（）。A.3個月歐洲美元期貨B.3個月歐洲銀行間歐元拆借利率期貨C.標準普爾500指數(shù)期貨D.中國香港恒生指數(shù)期貨【答案】AB16、實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客供投資于商品投資基金的機會。A.商品基金經(jīng)理B.商品交易顧問C.交易經(jīng)理D.托管人【答案】AC17、下列對點價交易的描述，正確的有（）。A.點價交易雙方并不需要參與期貨交易B.點價交易一般在期貨交易所進行C.點價交易以某月份期貨價格為計價基礎D.點價交易本質(zhì)上是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價的方式【答案】ACD18、全球外匯市場的交易中包括不同類型的工具，其中主要有（）.外匯期權.外匯期貨及其他外匯市場工具等。A.外匯現(xiàn)貨（即期交易）B.外匯遠期C.外匯掉期D.貨幣互換【答案】ABCD19、下列關于歐洲美元期貨合約的說法中，正確的有()。A.報價方式采用指數(shù)報價法B.合約月份為最近到期的4個連續(xù)循環(huán)季月，隨后延伸10年的40個連續(xù)月C.最小變動價位是最近到期合約為1/4個基點，其他合約為1/2個基點D.采用現(xiàn)金交割的方式交割【答案】ACD20、（）期貨是鄭州商品交易所推出的期貨品種。A.鐵合金B(yǎng).動力煤C.晚秈稻D.甲醇【答案】ABCD21、關于持倉限額，以下正確的有（）。A.進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為5000手B.某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25%C.進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規(guī)定執(zhí)行，不受該持倉限額限制D.進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手【答案】ABC22、股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。A.幾何平均法B.加權平均法C.專家評估法D.算術平均法【答案】ABD23、企業(yè)在套期保值業(yè)務上，需要注意的事項包括（）。A.企業(yè)在參與期貨套期保值之前，需要結合自身情況進行評估，以判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實施套期保值操作的能力B.企業(yè)應完善套期保值機構設置C.企業(yè)需要具備健全的內(nèi)部控制制度和風險管理制度D.加強對套期保值交易中相關風險的管理E【答案】ABCD24、交易手續(xù)費是期貨交易所按（）收取的費用。A.成交價格B.成交合約金額的一定比例C.成交合約手數(shù)D.合約價值【答案】BC25、期貨交易所競爭加劇的主要表現(xiàn)有（）。A.在外國設立分支機構B.上市以外國金融工具為對象的期貨合約C.為延長交易時間開設夜盤交易D.吸納外國會員【答案】ABCD26、當其他條件不變時，交易者適宜賣出玉米期貨合約的情形有（）。A.預計玉米需求大幅下降時B.預計玉米將大幅減產(chǎn)時C.預計玉米將大幅增產(chǎn)時D.預計玉米需求大幅上升時【答案】AC27、關于遠期利率協(xié)議的說法，正確的有（）。A.買賣雙方不需要交換本金B(yǎng).賣方為名義借款人C.買賣雙方按照協(xié)議利率與參照利率的差額支付結算金D.買方為名義貸款人【答案】AC28、一般情況下，在正向市場情況下，對商品期貨而言，下列說法正確的是（）。A.當行情上漲時，近期合約漲幅大于遠期合約B.當行情上漲時，近期合約漲幅小于遠期合約C.當行情下跌時，近期合約跌幅大于遠期合約D.當行情下跌時，近期合約跌幅小于遠期合約【答案】AD29、執(zhí)行外匯期貨期權時，買方獲得或交付的標的資產(chǎn)不正確的是（）。A.外匯期貨合約B.外匯遠期合約C.外匯貨幣D.可替代的外匯貨幣【答案】BCD30、期貨交易涉及商品實物交割的，交易所應當發(fā)布該合約的（）等信息。A.可用庫容情況B.標準倉單數(shù)量C.現(xiàn)貨市場行情D.預期實物交割數(shù)量【答案】AB31、某企業(yè)若希望通過套期保值來回避原料價格上漲風險，應采?。ǎ┓绞?。A.多頭套期保值B.空頭套期保值C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】AC32、在我國，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務，不能提供的服務有（）。A.代期貨公司、客戶收付期貨保證金B(yǎng).代理客戶進行結算與交割C.提供期貨行情信息、交易設施D.代理客戶進行期貨交易【答案】ABD33、下列屬于中長期利率期貨品種的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-SwapFutures【答案】ACD34、（）通常是附有息票的附息國債。A.短期國債B.中期國債C.長期國債D.無限期國債【答案】BC35、以下各項中屬于期貨交易所重要職能的有()。A.提供交易場所、設施和服務B.設計合約、安排合約上市C.組織和監(jiān)督期貨交易D.監(jiān)控市場風險【答案】ABCD36、下列屬于中長期利率期貨品種的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro