商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路探討

隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的生活水平也在逐步提升，與此同時，對于商業(yè)銀行的個人信貸業(yè)務(wù)而言，其整體的發(fā)展趨勢也呈現(xiàn)出了相對較快的趨勢，現(xiàn)如今，人們自身的消費信貸意識也在進(jìn)一步提高，因此，個人信貸業(yè)務(wù)在如今階段呈現(xiàn)出了一種高速發(fā)展的趨勢。但是對于個人信貸而言，其本身就具備新興的特點，因此，在實際管理的過程中，整體的管理模式并沒有達(dá)到成熟的標(biāo)準(zhǔn)，所以，要深入的探究商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理措施，并且全面的提出實際的發(fā)展思路。一、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險分析（一）系統(tǒng)性風(fēng)險所謂系統(tǒng)性風(fēng)險，其主要就是指在實際中，基于某些全局性因素的作用，進(jìn)而使銀行信貸收益的變動受到影響，而對于此類因素而言，都是將相同的方式應(yīng)用進(jìn)來，進(jìn)而影響銀行的整體信貸業(yè)務(wù)。對于系統(tǒng)性風(fēng)險而言，其最大的一個特點，就是不論處于任何時候，都會存在。（二）非系統(tǒng)性風(fēng)險對于非系統(tǒng)性風(fēng)險而言，其主要就是指商業(yè)銀行本身，其內(nèi)部存在的危險，正常情況下，商業(yè)銀行在運行和發(fā)展的過程中，可以對全面的完善相應(yīng)制度，并且對管理力度進(jìn)一步加大，進(jìn)而使此類風(fēng)險得以規(guī)避。二、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀（一）信息缺失個人信貸風(fēng)險在產(chǎn)生的過程中，其有一個最為主要的原因，就是整體的信息不夠健全，存在缺失的問題，也就是說只有借款人自身明確一些具體的信息，但是銀行本身并不了解相應(yīng)的信息，基于此種背景，則加大了銀行的借款風(fēng)險，與此同時，銀行會對貸款的利率進(jìn)行進(jìn)一步的上調(diào)，而相應(yīng)的利率在全面提高之后，則借款人由于自身的低風(fēng)險，則并不愿意還款，因此，實際的個人信貸發(fā)展則受到制約。（二）個人信貸風(fēng)險管理不夠完善對于當(dāng)前階段的商業(yè)銀行而言，其在實際貸款之前，并沒有深入地對個人進(jìn)行調(diào)查，與此同時，相應(yīng)的監(jiān)督和檢查手段也缺乏有效性，而對于相應(yīng)的個人消費貸款業(yè)務(wù)而言，其實際的業(yè)務(wù)量達(dá)到一定程度之后，則商業(yè)銀行個人信貸管理部門則會出現(xiàn)不堪重負(fù)的情況，而且實際的管理也沒有凸顯出任何的重點，只是體現(xiàn)出了形式，并沒有任何實質(zhì)性的意義。（三）個人信貸立法滯后在當(dāng)前階段，我國沒有對個人信貸活動的法律進(jìn)行全國性的統(tǒng)一，也沒有對個人消費信貸關(guān)系進(jìn)行全面的調(diào)整，不論是一些實際的指導(dǎo)意見還是相應(yīng)的管理方法，都存在嚴(yán)重滯后的問題，而且沒有達(dá)到實際的常委會立法的基本層次要求。三、商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路（一）改善商業(yè)銀行的內(nèi)部管理系統(tǒng)商業(yè)銀行在實際發(fā)展的過程中，個人信貸風(fēng)險的主要來源方向，就是其本身的內(nèi)部，也就是說，要想使個人信貸風(fēng)險得以防范，則最為首要的關(guān)鍵措施，就是對內(nèi)部的管理系統(tǒng)進(jìn)行改善，其與實際的風(fēng)險防范結(jié)果有著直接的關(guān)聯(lián)。將商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理的有效機制全面建立進(jìn)來，并且以源頭為實際的出發(fā)點，進(jìn)行全面的建立、改善和控制，商業(yè)銀行要以自身個人信貸管理的實際需求為主要的出發(fā)點，對個人借貸的流程進(jìn)行全面的改善，將嚴(yán)格的審批責(zé)任制度建立進(jìn)來，將個人信貸的逐級審批施行進(jìn)來，此外，還要嚴(yán)格的約束個人的借貸行為。與此同時，不論是任何一個信貸的崗位，都要真正地做到相互獨立，同時，還要進(jìn)行相互的聯(lián)系和約束，將個人信貸管理機制建立進(jìn)來，最終達(dá)到有效防范個人信貸風(fēng)險的目的。（二）建立個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制商業(yè)銀行要想使個人信貸風(fēng)險得到最大化的防范，就要將個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制建立進(jìn)來。在現(xiàn)階段，對于我國的商業(yè)銀行而言，一般情況下，都是對個人信貸之前的風(fēng)險調(diào)查過于重視，但是卻沒有重視在貸款發(fā)放之后的風(fēng)險有效預(yù)警，而在該階段發(fā)生了相應(yīng)的風(fēng)險，則商業(yè)銀行本身極有可能會出現(xiàn)措手不及的狀況，甚至根本無法將應(yīng)對措施及時采取進(jìn)來，損失相應(yīng)的利益，所以，不但要實時的收集具體的信息，還要分析相應(yīng)的預(yù)警信息，并且以實際的預(yù)警風(fēng)險決策角度為實際的出發(fā)點，將個人信貸風(fēng)險的預(yù)警機制建立進(jìn)來。（三）健全我國信用體系商業(yè)銀行在實際發(fā)展的過程中，如果借貸者在自身借貸的過程中，自身的信用意識相對較強，則所謂的風(fēng)險概率發(fā)生程度則會相對降低，因此，則借款者的違約概率會進(jìn)一步降低，進(jìn)而降低商業(yè)銀行信貸的風(fēng)險，使商業(yè)銀行控制信貸風(fēng)險的能力全面提升上來。此外，還要建立相對完善的個人信用制度，將更多更為準(zhǔn)確的個人信息提供給銀行，在此過程中，銀行就可以全面深入的檢定客戶的實際信用情況，進(jìn)而為個人貸款業(yè)務(wù)的經(jīng)營提供相應(yīng)的參考依據(jù)，使社會良好的信用氛圍得以形成，真正的打造出一個信用國家。（四）提高消費者收入水平及其償債能力將消費者的實際收入全面提升上來，可以最大化的提升其實際的償債能力，進(jìn)而使風(fēng)險得到根本性的防范。所謂消費者的償債能力，其主要就是指消費者自身的財產(chǎn)，如果消費者不能對合同的期限進(jìn)行貸款的償還，則相應(yīng)的貸款人可以對財產(chǎn)進(jìn)行拍賣，進(jìn)而對債務(wù)進(jìn)行償還。而實際的個人財產(chǎn)越多，則實際的風(fēng)險吸收能力也就越強，因此，實際的貸款人保護(hù)性也就越強。而對于居民而言，其本身的收入并非屬于孤立的，其不但會受到相關(guān)的收入分配制度的約束，還會受到國家整體經(jīng)濟(jì)的實際發(fā)展情況的制約，因此，應(yīng)該以國家的角度來分析，對居民的收入分配制度進(jìn)行改善，擴大中等收入的居民群體。只有如此，才能促進(jìn)個人信貸的發(fā)展，使個人信貸的風(fēng)險得以降低。此外，還要對社會的保障制度進(jìn)行全面的完善，使消費者的不確定性全面減少。社會制度的全面性和完備對于個人消費信貸的重要作用體現(xiàn)在以下兩方面：首先第一點，就是可以解決每個人的保障性消費開支，增加一般性消費的開支；其次第二點，就是削減消費者的個人信貸風(fēng)險，促進(jìn)個人信貸的發(fā)展得。四、案例分析（一）研究對象分析及數(shù)據(jù)來源本文選擇的實證對象是我國某商業(yè)銀行的一個分支機構(gòu)個人信貸組合的不良貸款率。違約率的計算是信貸信用風(fēng)險度量過程中的最為關(guān)鍵的一個步驟，它的計算是需要充足的歷史數(shù)據(jù)和資料作為基礎(chǔ)的，有的計算方法還要求科學(xué)、合理的信用評級制度。要獲得真正應(yīng)用意義的違約率數(shù)值是需要時間的積累，從對我國目前有關(guān)信用數(shù)據(jù)和資料的收集情況來看，尚不具備計算貸款違約率的客觀條件。但從某種角度上說，銀行不良貸款率指標(biāo)可以被貸款違約率所借鑒，即在本文接下來的實證研究中用銀行不良貸款率取代違約率進(jìn)行度量和分析。本文實證數(shù)據(jù)選擇的是某商業(yè)銀行的一個分支機構(gòu)2008-2010年度的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，具體不良貸款率分別為1.25%、0.6%、0.35%。（二）蒙特卡洛模擬在個人信貸風(fēng)險度量中的應(yīng)用蒙特卡洛模擬在個人信貸風(fēng)險度量中的應(yīng)用歸納為三個方面，同時也對應(yīng)模型實施的三個階段，分別是：1.產(chǎn)生風(fēng)險因子的隨機估計，作為模型的輸入變量；2.模擬組合損失的分布與計算VaR，作為模型的輸出；3.檢驗參數(shù)法得到的模型的有效性。（三）模擬結(jié)果分析選擇隨機過程建立不良貸款率的未來變化情景。選擇金融變量變化的隨機過程和分布，估計其中相應(yīng)的參數(shù)，模擬金融變量的變化路徑，建立其未來變化情景。下面分別以2008年和2009年末的不良貸款率為初始值，分別用三種隨機過程模擬5000次得到三種不同的結(jié)果進(jìn)行比較。結(jié)果如表1所示：首先，三種過程模擬出的不良貸款率的均值都在不同程度上大于實際值，這一點具有現(xiàn)實意義，體現(xiàn)了謹(jǐn)慎性的原則。其次，VaR的模擬結(jié)果也都大于實際值，這更是必須的條件。如果只是對預(yù)期損失估計不足，準(zhǔn)備金提取不夠，但依據(jù)VaR的計算結(jié)果提取了足夠的經(jīng)濟(jì)資本，那損失還可以彌補。如果連VaR都估計不足，銀行將大大放松對風(fēng)險的控制和管理，當(dāng)風(fēng)險真正成為損失，銀行的準(zhǔn)備金和經(jīng)濟(jì)資本將肯定不夠彌補，嚴(yán)重的話將導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。最后，三種過程的結(jié)果又有一定的差別，體現(xiàn)了本文選擇三種隨機過程來進(jìn)行模擬的關(guān)鍵變量隨機過程選擇的重要影響。（四）風(fēng)險的預(yù)測以2010年末的不良貸款率（0.35%）為初始值，分別用三種隨機過程模擬5000次得到2011年末不良貸款率的預(yù)測值如表2所示。通過表2我們可以看出在白噪聲過程的情況下該銀行的不良貸款率有95%的可能性小于0.41，在一階自回歸過程中銀行的不良貸款率有95%的可能性小于1.94，而在混合自回歸一移動平均過程中銀行的不良貸款率有95%的可能性小于2.01。從整體情況來講，2011年的不良貸款率應(yīng)該維持在0.41至2.01之間。所以通過各種模擬，我們可以清楚的對風(fēng)險進(jìn)行度量和預(yù)測，為以后的個人信貸風(fēng)險管理提供數(shù)量的依據(jù)。五、結(jié)語總而言之，本篇文章主要對商業(yè)銀行個人信貸風(fēng)險管理及發(fā)展思路進(jìn)行了