時間序列分析智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年湘潭大學(xué)

時間序列分析智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年湘潭大學(xué)如果檢驗結(jié)果顯示殘差序列的自相關(guān)性顯著，可以考慮對殘差序列擬合自回歸模型。()

答案:對我們?yōu)榱擞嬎愕玫?（kk），需要通過求解Yule-Walker方程組。()

答案:對當(dāng)序列的短期相關(guān)性和季節(jié)效應(yīng)之間具有乘積關(guān)系，可以嘗試使用乘積季節(jié)模型來擬合序列的發(fā)展。()

答案:對AR模型自相關(guān)系數(shù)呈指數(shù)衰減且呈現(xiàn)截尾性。()

答案:錯確定性時序分析能夠克服其他因素的干擾，單純測度出某個確定性因素對序列的影響。（）

答案:對簡單中心移動平均比值能有效提取季節(jié)效應(yīng)。（）

答案:對DF檢驗是ADF檢驗在自相關(guān)階數(shù)為1時的一個特例。（）

答案:對

答案:對時間序列數(shù)據(jù)通常只適合做短期預(yù)測。（）

答案:對非中心化MA(q)模型轉(zhuǎn)化為中心化的MA(q)模型以后，對序列值之間的相關(guān)關(guān)系有影響。（）

答案:錯集群效應(yīng)（volatilitycluster）指的是非平穩(wěn)序列在消除確定性非平穩(wěn)因素的影響之后，殘差序列的波動在大部分時段是平穩(wěn)的，但卻會在某些時段波動持續(xù)偏高，在某些時段波動持續(xù)偏低。（）

答案:對時域分析方法的目的就是尋找出序列值之間相關(guān)關(guān)系的統(tǒng)計規(guī)律，并擬合出適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型來描述這種規(guī)律，進而利用這個擬合模型預(yù)測序列未來的走勢。（）

答案:對在實踐中，許多金融時間序列都呈現(xiàn)出異方差的性質(zhì)，可以通過對數(shù)變換有效地實現(xiàn)方差齊性。（）

答案:對

答案:錯最小均方誤差預(yù)測與條件期望預(yù)測是等價的。()

答案:對通常模型定階的經(jīng)驗方法為：如果樣本自相關(guān)系數(shù)或偏自相關(guān)系數(shù)在最初的d階明顯大于兩倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍，而后幾乎95％的自相關(guān)系數(shù)都落在2倍標(biāo)準(zhǔn)差的范圍以內(nèi)，而且通常由非零相關(guān)系數(shù)衰減為小值波動的過程非常突然。這時，通常視為自相關(guān)系數(shù)或偏自相關(guān)系數(shù)截尾，截尾階數(shù)為d。否則視為不截尾。()

答案:對PortmanteaQ檢驗實際上就是殘差平方序列的自相關(guān)性檢驗。（）

答案:對當(dāng)我們獲得新的觀察值時，不需要重新對所有的歷史數(shù)據(jù)進行計算，只需利用新信息對舊的預(yù)測值進行修正，也可以獲得x(t+L)更精確的預(yù)測值。（）

答案:對

答案:對簡單中心移動平均能實現(xiàn)擬合方差最小。（）

答案:對隨機序列和觀察值序列的關(guān)系，正確的有()：

答案:通過分析觀察值序列的性質(zhì)，由此來推斷隨機序列的性質(zhì)。###觀察值序列是隨機序列的一個實現(xiàn)。AR模型平穩(wěn)性判別方法有特征根判別法和平穩(wěn)域判別法。()

答案:對ARCH模型構(gòu)造原理是：在方差非齊的殘差序列中，通過構(gòu)造適當(dāng)?shù)哪Ｐ?，提取序列的相關(guān)信息，以獲得序列異方差波動特征。（）

答案:對我們進行模型優(yōu)化的目的是選擇最優(yōu)模型。（）

答案:錯ADF檢驗主要適用于方差齊性場合，而PP檢驗統(tǒng)計量既適用于異方差場合的平穩(wěn)性檢驗，又服從相應(yīng)的ADF檢驗統(tǒng)計量的極限分布。（）

答案:對簡單季節(jié)模型通過簡單的趨勢差分、季節(jié)差分之后序列即可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)。()

答案:對下列說法正確的有（）：

答案:比較準(zhǔn)則有好幾個，如AIC準(zhǔn)則、BIC準(zhǔn)則。###選擇模型用于統(tǒng)計推斷辦法是，確定適當(dāng)?shù)谋容^準(zhǔn)則，構(gòu)造適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計量，確定相對最優(yōu)。異方差殘差圖的類型有（）：

答案:遞增型異方差殘差圖###綜合型異方差殘差圖###遞減型異方差殘差圖產(chǎn)生虛假回歸的原因不包括（）。

答案:自相關(guān)性###異方差性###隨機解釋變量關(guān)于DW檢驗規(guī)則，正確的有（）

答案:關(guān)于GARCH模型的不足，說法正確的有（）

答案:參數(shù)的約束條件一定程度上限制了GARCH模型的適用范圍###它對正負(fù)擾動的反應(yīng)是對稱的###有條件方差必須平穩(wěn)的要求，要求參數(shù)有界###無條件方差必須非負(fù)的要求，導(dǎo)致了參數(shù)非負(fù)的約束條件ARCH模型的建模步驟包括（）

答案:正態(tài)性檢驗。###異方差自相關(guān)性檢驗###回歸擬合###殘差自相關(guān)性檢驗###ARCH模型定階###參數(shù)估計下列說法正確的有()：

答案:在新的信息量比較大時，把新信息加入到舊的信息中，重新擬合模型。###MA(q)序列理論上只能預(yù)測q步之內(nèi)的序列走勢。###在新的信息量很小時，不重新擬合模型，只是將新的信息加入，以修正預(yù)測值，提高預(yù)測精度。###如果把新的觀察值的信息加進來，就能提高對x(t+L)的估計精度。MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)有()：

答案:常數(shù)方差###常數(shù)均值###自相關(guān)系數(shù)q階截尾###自協(xié)方差函數(shù)q階截尾白噪聲序列有哪些性質(zhì)()：

答案:沒有記憶###純隨機性###方差齊性1976年，（

）采用帶輸入變量的ARIMA模型為平穩(wěn)多元序列建模。

答案:Jenkins###Box誤差修正模型（errorcorrectionmodel）簡稱ECM模型，最初由（）于1977年提出，它常常作為協(xié)整模型的補充模型出現(xiàn)。

答案:Hendry###Anderson作為一種常用的確定性時間序列分析方法，因素分解方法由英國統(tǒng)計學(xué)家（

）首次使用。

答案:Persons序列的低階矩包括()：

答案:方差###均值###自相關(guān)系數(shù)###自協(xié)方差

答案:關(guān)于趨勢效應(yīng)和季節(jié)效應(yīng)的常用擬合方法，正確的有（）

答案:季節(jié)指數(shù)替換季節(jié)效應(yīng)###自變量為時間t的冪函數(shù)擬合趨勢效應(yīng)###自變量為歷史觀察值的線性函數(shù)擬合趨勢效應(yīng)###建立季節(jié)自回歸模型擬合季節(jié)效應(yīng)DF檢驗的類型不包括

答案:帶隨機項回歸過程移動平均方法是X-11程序中一種常用的修勻方法，它最早于1870年由法國數(shù)學(xué)家（）提出。

答案:DeForest

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答案:協(xié)整關(guān)系主要是通過考察回歸殘差的平穩(wěn)性來確定的。（）

答案:對

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答案:1階單整序列###1階差分平穩(wěn)序列###非平穩(wěn)序列作為一種常用的確定性時間序列分析方法，因素分解方法由英國統(tǒng)計學(xué)家（）首次使用。

答案:Persons在X-11季節(jié)調(diào)整模型中常使用的移動平均方法是（）。

答案:Musgrave非對稱移動平均###Henderson加權(quán)移動平均###簡單中心移動平均簡單中心移動平均能有效提取序列的低階趨勢（比如一元一次線性趨勢或一元二次拋物線趨勢）。（）

答案:對移動平均方法是一種常用的修勻方法，它最早于1870年由（）提出。

答案:法國DeForest某產(chǎn)品1-6月的銷售量為46，50，59，57，55，53，采用3期簡單移動平均對第7月的銷售量做預(yù)測，則預(yù)測值是（）。

答案:55關(guān)于時間序列的分解定理，正確的有()：

答案:Wold分解定理是現(xiàn)代時間序列分析理論的靈魂，是構(gòu)造ARMA模型擬合平穩(wěn)序列的理論基礎(chǔ)。###Cramer分解定理是Wold分解定理的理論推廣，它說明任何一個序列的波動都可以視為同時受到了確定性影響和隨機性影響的綜合作用。###平穩(wěn)序列要求確定性影響和隨機性影響都是穩(wěn)定的，而非平穩(wěn)序列產(chǎn)生的機理就在于它所受到的確定性影響和隨機性影響至少有一個是不穩(wěn)定的。###Wold分解定理說明任何平穩(wěn)序列都可以分解為確定性序列和隨機序列之和。異方差的特征就是殘差序列的波動在某些時段大，而在另外時段小。（）

答案:對簡單季節(jié)模型通過簡單的趨勢差分、季節(jié)差分之后序列即可轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)。（）

答案:對如果檢驗結(jié)果顯示殘差序列的自相關(guān)性顯著，可以考慮對殘差序列擬合自回歸模型。（）

答案:對關(guān)于GARCH衍生模型，說法正確的有（）：

答案:關(guān)于差分方式的選擇，正確的有()：

答案:序列蘊含著顯著的線性趨勢，一階差分就可以實現(xiàn)趨勢平穩(wěn)。###對于蘊含著固定周期的序列進行步長為周期長度的差分運算，通?？梢暂^好地提取周期信息。###序列蘊含著曲線趨勢，通常低階（二階或三階）差分就可以提取出曲線趨勢的影響。延遲算子類似于一個時間指針，作用于當(dāng)前序列，就相當(dāng)于把（）的時間向過去撥了一個時刻。。

答案:當(dāng)前的序列值A(chǔ)R(p)模型的定義中有三個限制條件：（）不等于0這個限制條件保證了模型的最高階數(shù)為p。

答案:?p不等于零模型顯著性檢驗的目的是檢驗?zāi)Ｐ偷挠行?，看看對信息的提取是否充分，檢驗對象為（）。

答案:殘差序列對于低階AR模型，用特征根方法比平穩(wěn)域方法能更簡便判斷模型的平穩(wěn)性。（）

答案:錯在實際應(yīng)用中，要得到序列的聯(lián)合概率分布幾乎是不可能的，且聯(lián)合概率分布通常涉及非常復(fù)雜的數(shù)學(xué)運算，這些原因?qū)е挛覀儯ǎ┲苯佑寐?lián)合概率分布進行時間序列分析。

答案:很少一種更簡單、更實用的描述時間序列統(tǒng)計特征的方法是研究該序列的低階矩。（）

答案:對（）業(yè)余天文學(xué)家施瓦貝發(fā)現(xiàn)太陽黑子的活動具有11-12年左右的周期。

答案:美國概率分布函數(shù)或概率密度函數(shù)能夠（）地