計量經(jīng)濟學智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院

計量經(jīng)濟學智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（）。

答案:參數(shù)###變量###隨機誤差項

答案:計量經(jīng)濟模型的檢驗一般包括的內(nèi)容有（）。

答案:預測檢驗###統(tǒng)計檢驗###經(jīng)濟意義的檢驗###計量經(jīng)濟學的檢驗一個模型用于預測前必須經(jīng)過的檢驗有（）。

答案:模型預測檢驗###統(tǒng)計準則檢驗###經(jīng)濟準則檢驗###計量經(jīng)濟學準則檢驗經(jīng)濟計量分析工作的四個步驟是（）。

答案:設(shè)計模型###檢驗模型###估計參數(shù)###應用模型

答案:是一組估計值###可能等于實際值Yi###與實際值Yi的離差之和等于零關(guān)于可行廣義最小二乘法的修正步驟，說法正確的是（）。

答案:在原模型回歸結(jié)果基礎(chǔ)上，建立關(guān)于殘差平方與解釋變量的輔助模型并估計結(jié)果，得到殘差平方擬合值。###通過可行廣義最小二乘法確定的權(quán)重形式為殘差估計量的絕對值的倒數(shù)。###對原模型進行回歸確定殘差序列值，進而確定殘差平方值，這是廣義最小二乘法的基礎(chǔ)。計量經(jīng)濟研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時間序列數(shù)據(jù)，另一類是（）。

答案:橫截面數(shù)據(jù)殘差平方和往往會隨著解釋變量的個數(shù)增多而（

）

答案:減小對于原模型

yt=b0+b1xt+ut

，廣義差分模型是指（

）。

答案:建立和應用計量經(jīng)濟學模型的主要工作步驟包括（）、收集數(shù)據(jù)、估計參數(shù)、檢驗模型、應用模型。

答案:理論模型的設(shè)定和建立計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學、數(shù)學和（）等學科的有機結(jié)合而形成的一門經(jīng)濟學科。

答案:統(tǒng)計學

答案:

答案:以下哪種形式說明模型存在遞增型異方差（

）

答案:理論模型設(shè)定時，選擇變量容易發(fā)生遺漏了重要變量、選擇了不重要的變量、選擇了無關(guān)變量和（）錯誤。

答案:選擇了不獨立變量計量經(jīng)濟學的研究方法一般分為以下四個步驟（）

答案:模型設(shè)定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應用描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（）。

答案:微觀計量經(jīng)濟模型以下哪個不是剔除變量法的基本原則（

）。

答案:經(jīng)濟學理論上至關(guān)重要的解釋變量。正態(tài)分布變量的線性組合仍然是正態(tài)分布變量。

答案:對計量經(jīng)濟學檢驗就是統(tǒng)計檢驗。（）

答案:錯經(jīng)濟檢驗主要是用于檢驗參數(shù)估計值的符號及數(shù)值大小在經(jīng)濟意義上是否合理。（）

答案:對當經(jīng)典假設(shè)滿足時，普通最小二乘估計量具有最佳線性無偏特征。

答案:對隨機誤差項μ和殘差項e是一回事

答案:錯根據(jù)期望迭代法則，E(μi/X)=0可以推導出來E(μi)=0。

答案:對多重共線產(chǎn)生的主要原因不包括樣本資料的限制。

答案:錯零均值是無偏性成立的前提條件，而同方差和無序列相關(guān)是最小方差性成立的前提條件。

答案:對根據(jù)隨機干擾項服從正態(tài)分布的假定，可以推導出來被解釋變量也服從正態(tài)分布。

答案:對經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的隨機干擾項存在異方差或自相關(guān)時，OLS估計量將是有偏的。

答案:對假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（）。

答案:無偏性###有效性###線性性如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（）。

答案:0相關(guān)關(guān)系是指（）。

答案:變量間不確定性的依存關(guān)系判定系數(shù)R2的取值范圍是（）。

答案:0≤R2≤1計量經(jīng)濟學模型成功的三要素不包括（）。

答案:應用

答案:α3表示在保持其他條件不變時，大學文憑及以上比其他學歷者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額；###α4表示性別和學歷兩種屬性變量對衣著消費支出的交互影響###α2表示在保持其他條件不變時，女性比男性在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額；使用D.W.檢驗需要滿足一定的條件，包括以下（

）這些條件。

答案:原回歸模型包含截距項###大樣本，一般樣本容量大于15才能進行自相關(guān)檢驗。###原始數(shù)據(jù)不存在缺失值###原回歸模型中，不應含有滯后被解釋變量作為解釋變量###解釋變量為非隨機變量可能引起隨機誤差項自相關(guān)的原因有（）。

答案:經(jīng)濟變量固有的慣性###模型設(shè)定偏誤###經(jīng)濟活動的滯后效應###對數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)利用White穩(wěn)健標準誤法修正多重共線問題時，（

）指標進行了修正。

答案:參數(shù)估計量的標準差###變量顯著性檢驗的對應的t值###模型顯著性檢驗對應的F值###參數(shù)估計量的方差關(guān)于懷特穩(wěn)健標準誤法，說法正確的是（）。

答案:懷特穩(wěn)健標準誤法的點參數(shù)估計結(jié)果與OLS法的點估計結(jié)果完全一致。###這種方法是接受了異方差存在的事實，僅對錯誤估計的部分進行了局部調(diào)整。###懷特穩(wěn)健標準誤法主要調(diào)整的是方差及關(guān)聯(lián)指標。對計量經(jīng)濟模型的統(tǒng)計準則檢驗包括（）。

答案:總體線性關(guān)系顯著性檢驗###單個回歸系數(shù)的顯著性檢驗###預測誤差程度評價###擬合優(yōu)度檢驗關(guān)于異方差問題，說法正確的是（）。

答案:任何數(shù)據(jù)都有可能存在異方差問題，只是截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生異方差問題###隨著觀測技術(shù)的改進，隨機誤差項的條件方差往往越來越小

答案:設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數(shù)為：M=β0+β1Y+β2r+u，又設(shè)a,b分別是β1，β2的估計值，則根據(jù)經(jīng)濟理論，一般來說（）。

答案:a應為正值，b應為負值

答案:

答案:對于總體平方和

TSS、回歸平方和

ESS

和殘差平方和

RSS

的相互關(guān)系，正確的是（

）。

答案:TSS=RSS+ESS現(xiàn)有模型Yi=β0+β1X1i+μi,以下哪種形式說明模型不存在異方差問題（

）。

答案:在初級、中級計量經(jīng)濟學中常見的數(shù)據(jù)有時間序列數(shù)據(jù)、（）和虛擬變量數(shù)據(jù)。

答案:橫截面數(shù)據(jù)在一元線性回歸模型中，因變量為X，自變量為Y的總體回歸方程可表示為：（

）。

答案:把反映某一總體特征的同一指標的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（）。

答案:時間序列數(shù)據(jù)

答案:一元線性回歸模型Yi=b0+b1Xi+ui，OLS估計值為（

）

答案:既包含時間序列數(shù)據(jù)又包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為（）。

答案:面板數(shù)據(jù)

答案:n-2

答案:

答案:尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤法修正自相關(guān)時，下列說法不正確的是（）。

答案:尼威-韋斯特穩(wěn)健性標準誤修正自相關(guān)問題時，僅修正了回歸系數(shù)的標準誤總體顯著性F檢驗屬于計量經(jīng)濟模型評價中的（）。

答案:統(tǒng)計檢驗

答案:β

表示大學男教授的平均年薪單一方程計量經(jīng)濟模型必然包括（）。

答案:行為方程計量經(jīng)濟學模型參數(shù)估計量無偏性的含義是（

）。

答案:估計量的數(shù)學期望（平均值）等于真實值線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)

答案:錯隨機干擾項具有同方差性和無自相關(guān)性，可以推導出OLS估計量具有有效性。

答案:對任何情況下，最小二乘法估計量都是最佳估計量。

答案:錯線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（）

答案:錯隨機干擾項具有零均值，可以推導出OLS估計量具有無偏性。

答案:對取對數(shù)法只是減弱了多重共線問題，并沒有從根源上消除多重共線問題。

答案:對總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡

答案:對隨機誤差項無自相關(guān)，可以推導出被解釋變量的序列自相關(guān)。

答案:錯通常橫截面數(shù)據(jù)比時間序列數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線性問題

答案:錯在利用經(jīng)驗法進行多重共線問題修正時，可以多重方法結(jié)合使用。

答案:對戈里瑟檢驗法的基本思想與懷特檢驗類似，不同之處在于戈里瑟檢驗法使用的是殘差絕對值，而懷特檢驗則使用的是殘差平方。

答案:對

答案:對Cov(μi,μj/X)=0可以推導出來Cov(μi,μj)=0。

答案:對當經(jīng)典假設(shè)不滿足時，普通最小二乘估計量一定不是最優(yōu)線性無偏估計量。

答案:對LM檢驗法是布勞殊與戈弗雷于1978年提出的一種檢驗方法，又稱BG檢驗。

答案:對在經(jīng)典線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

答案:對參數(shù)估計的方法只有普通最小二乘法。（）

答案:錯在實際應用中，我們希望置信水平越低、置信區(qū)間越大越好。

答案:錯可以通過以下（）方法引入虛擬變量。

答案:加法引入###混合引入###乘法引入將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中,則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）。

答案:3在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）。

答案:斜率與截距項同時變動###斜率變動###截距項變動###分段回歸變量可以劃分為兩大類：定量變量和定性變量。（）

答案:對關(guān)于虛擬變量,下列表述正確有（）。

答案:取值為l和0###代表質(zhì)因素###是質(zhì)因素數(shù)量化###在有些情況下可代表數(shù)量因素杜賓兩步法可以用于消除高階自相關(guān)問題。（）

答案:錯采用一階差分模型克服一階線性自相關(guān)問題使用于下列哪種情況（）。

答案:ρ?1關(guān)于科克倫-奧科特迭代法修正自相關(guān)，說法正確的是（）。

答案:科克倫-奧科特（CochraneandOrcutt）1949年提出的一種常用的廣義差分法。###相鄰兩次估計值之差的絕對值小于事先設(shè)定的精度時，迭代停止。###該方法適用于大樣本容量，得到的估計量是一致估計量###該方法一般適用于高階自相關(guān)的修正針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。

答案:Durbin兩步法###廣義最小二乘法###廣義差分法下列引起自相關(guān)的原因，不正確的是（）

答案:解釋變量間的共線性廣義差分法是解決模型異方差的有效方法。（）

答案:錯用一階差分法消除自相關(guān)時，我們假定自相關(guān)系數(shù)等于-1。（）

答案:錯逐步回歸法是解決模型自相關(guān)性的基本方法。（）

答案:錯假設(shè)模型存在一階序列相關(guān)，其他條件均滿足，則仍用OLS法估計未知參數(shù)，得到的估計量是無偏的，不再是有效的，顯著性檢驗失效，預測失效。（）

答案:對一般經(jīng)驗表明，時間序列數(shù)據(jù)較容易出現(xiàn)自相關(guān)。（）

答案:對在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（）

答案:零均值假定成立如果G-Q檢驗法的檢驗結(jié)果為接受原假設(shè)，則說明模型一定不存在異方差問題。（）

答案:錯懷特檢驗與戈里瑟檢驗的基本思想一致，都需對原模型進行回歸，生成殘差序列值，在此基礎(chǔ)上進行異方差的檢驗。（）

答案:對異方差性是指隨著解釋變量的變化，（）的條件方差隨之發(fā)生變化。

答案:隨機誤差項以下哪個原因不會導致異方差問題（）。

答案:變量之間固有的聯(lián)系如果模型存在異方差的主要原因是因為存在異常觀測值，那么可以將異常觀測值剔除掉，以減弱異方差的問題。（）

答案:對如果模型存在異方差問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:變量及模型顯著性檢驗失效###參數(shù)估計量不再有效###被解釋變量的區(qū)間預測失效###參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理關(guān)于Glesjer檢驗，說法合理的是（）。

答案:該方法主要是通過輔助回歸結(jié)果中的變量顯著性檢驗結(jié)果來判別模型的異方差問題。###既可以判別異方差的存在，又可以甄別異方差的形式。###該方法有多種輔助回歸形式，需要多次嘗試進行檢驗。如果模型存在異方差問題，則OLS估計量具有（）。

答案:無偏非有效取對數(shù)法能在一定程度上減弱異方差問題，這主要是因為通過取對數(shù)，可以減小變量值的尺度，另外取對數(shù)可以使殘差變換成了相對誤差，相對誤差較小。（）

答案:對關(guān)于加權(quán)最小二乘法，說法恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

答案:可以通過圖示法、White法、Glejser法等方法確定最優(yōu)的權(quán)重形式。###該方法的基本思想是大殘差平方賦予小權(quán)重，小殘差平方賦予大權(quán)重，以此提高估計精度。###確定恰當?shù)臋?quán)重形式，是加權(quán)最小二乘法修正的關(guān)鍵。在利用相關(guān)系數(shù)矩陣法檢驗多重共線時，當（）時表明模型存在嚴重的多重共線問題。

答案:相關(guān)系數(shù)的絕對值大于0.8樣本范圍過小，一定會帶來多重共線問題。（）

答案:錯關(guān)于多重共線問題，說法正確的是（）。

答案:如果解釋變量之間有共同變化的趨勢，則易產(chǎn)生多重共線問題###時間序列數(shù)據(jù)較截面數(shù)據(jù)更容易產(chǎn)生多重共線問題如果模型存在完全多重共線問題，則OLS估計量（）。

答案:參數(shù)估計量不存在，方差趨于無窮大不完全多重共線背景下，OLS參數(shù)估計量經(jīng)濟意義可能不合理。（）

答案:對在利用方差膨脹因子法檢驗多重共線時，當（）時，表明模型存在嚴重的多重共線問題。

答案:VIF>10如果模型存在不完全多重共線問題，則產(chǎn)生的后果有（）。

答案:變量及模型顯著性檢驗失效###參數(shù)估計量不再有效###參數(shù)經(jīng)濟意義可能不合理###被解釋變量的區(qū)間預測失效以下哪個原因不會導致多重共線（）。

答案:被解釋變量具有慣性可決系數(shù)R2的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（）

答案:錯在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。（）

答案:對在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗的自由度為（）

答案:n-3t檢驗時，若P＜α，說明了在α的顯著性水平下，對應的解釋變量X未通過變量的顯著性檢驗。（）、

答案:錯按經(jīng)典假定，多元線性回歸模型中的解釋變量是非隨機變量，且（）

答案:與隨機干擾項不相關(guān)多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（）

答案:錯在縮小參數(shù)估計量的置信區(qū)間時，我們通常不采用下面的那一項措施（）。

答案:提高置信水平在樣本容量相同的情況下，YF的置信區(qū)間比E(Y/XF)的置信區(qū)間小一些。（）

答案:錯解釋變量的假定，不包括（）。

答案:解釋變量一般是隨機變量對樣本簡單相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯誤的是（）。

答案:若r=0，則X與Y沒有任何相關(guān)關(guān)系變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（）。

答案:函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系OLS估計量無偏性的前提假定條件是（）。

答案:零