《金融衍生工具理論與實務(wù)》實訓(xùn)報告 實訓(xùn)5-7 期貨交易策略

實訓(xùn)報告——套期保值交易姓名班級學(xué)號得分實訓(xùn)條件實訓(xùn)室、可操作的電腦實訓(xùn)資料指導(dǎo)材料、實訓(xùn)報告課時安排2課時實訓(xùn)目的1、能夠清楚解釋通過套期保值回避價格風(fēng)險的原理2、熟悉套期保值流程，能夠辦理套期保值業(yè)務(wù)3、能夠根據(jù)企業(yè)實際情況制定套期保值方案實訓(xùn)內(nèi)容1、套期保值申請材料鄭州商品交易所套期保值申請（審批）表會員名稱會員號客戶名稱客戶編碼會員聯(lián)系人電話客戶聯(lián)系人電話合約月份買/賣申請數(shù)量是否建倉交易所審批數(shù)量客戶負(fù)責(zé)人簽字：公章年月日會員意見：公章年月日交易所意見：公章年月日申請?zhí)灼诒Ｖ到灰醉毺峁┑牟牧锨鍐危?、《鄭州商品交易所套期保值申請（審批）表》一式兩份。2、《企業(yè)套期保值操作說明》。3、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。4、企業(yè)近2年的現(xiàn)貨經(jīng)營業(yè)績說明。5、賣出套期保值申請客戶另須提供的材料：保值商品的現(xiàn)貨購銷合同、保值商品倉單、交割預(yù)報通知單、擁有實貨的其他憑證。6、買入套期保值申請客戶另須提供的材料：保值商品的現(xiàn)貨購銷合同或其它證明材料。7、申請?zhí)妆？蛻羧绻菄衅髽I(yè)，另須提供法定代表人簽署的同意套期保值交易的證明。上述由客戶提供的材料屬復(fù)印件的須加蓋客戶公章，經(jīng)期貨公司審核后代為向交易所提供。企業(yè)套期保值操作說明企業(yè)名稱客戶編碼企業(yè)類型□生產(chǎn)企業(yè)□加工企業(yè)□消費企業(yè)□流通企業(yè)□其他現(xiàn)貨貿(mào)易情況□已訂生產(chǎn)計劃□已訂購銷計劃□已訂購銷合同□其他上一年度現(xiàn)貨經(jīng)營總量萬噸現(xiàn)貨價格走勢預(yù)測□上漲主要原因分析1、2、3、□下跌主要原因分析1、2、3、套期保值交易操作計劃鎖定價格建倉□是□否建倉價格元/噸平倉□是□否平倉價格元/噸實物交割賣期保值交售倉單□是□否擬交倉單數(shù)量張買期保值接受倉單□是□否擬接倉單數(shù)量張接受倉單目的□自用□轉(zhuǎn)拋遠(yuǎn)月□轉(zhuǎn)售到現(xiàn)貨市場□持續(xù)接倉單本年度已批準(zhǔn)套保額度使用情況額度使用率：□0-10%□10-50%□50%以上客戶蓋章年月日2.某現(xiàn)貨商擬通過鄭商所開展白糖套期保值業(yè)務(wù)。請您簡要解釋鄭商所白糖套期保值業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程。3.舉例說明基差變化對套期保值效果的影響。實訓(xùn)效果與體會教師批改意見及成績實訓(xùn)報告——模擬期貨投機(jī)交易姓名班級學(xué)號得分實訓(xùn)條件實訓(xùn)室、可操作的電腦實訓(xùn)資料指導(dǎo)材料、實訓(xùn)報告課時安排2課時實訓(xùn)目的1、能夠制定期貨投機(jī)交易計劃；2、能利用所學(xué)知識選擇適當(dāng)?shù)娜胧校ǔ鍪校r機(jī)；3、掌握期貨投機(jī)的技巧、方法，增強(qiáng)對期貨市場的了解實訓(xùn)內(nèi)容1、如果你是某期貨公司的經(jīng)紀(jì)人，請你為客戶撰寫一份期貨的投機(jī)交易計劃書（品種可以任意挑選）2、模擬期貨交易。建議模擬交易持續(xù)時間不少于一個月，要求記錄交易情況。模擬期貨交易操作記錄表根據(jù)需要可復(fù)制。模擬期貨交易操作記錄資金帳號初始投資金額交易日期一、操作計劃二、操作記錄每次交易請記錄開倉和平倉的理由及截圖多頭投機(jī)交易表交易品種期貨市場開倉日買入份月份的合約，期貨價格為平倉日賣出份月份的合約，期貨價格為多頭投機(jī)結(jié)果期貨市場盈虧空頭投機(jī)交易表交易品種期貨市場開倉日賣出份月份的合約，期貨價格為平倉日買入份月份的合約，期貨價格為空頭投機(jī)結(jié)果期貨市場盈虧三、交易總結(jié)實訓(xùn)效果與體會教師批改意見及成績實訓(xùn)報告——模擬期貨套利交易姓名班級學(xué)號得分實訓(xùn)條件實訓(xùn)室、可操作的電腦實訓(xùn)資料指導(dǎo)材料、實訓(xùn)報告課時安排2課時實訓(xùn)目的1.理解套利操作要點并能在實踐中運用。2.能夠估算出二個合約之間合理的價差，發(fā)現(xiàn)跨月套利機(jī)會。3.能夠估算出期現(xiàn)套利的成本，發(fā)現(xiàn)期現(xiàn)套利機(jī)會。實訓(xùn)內(nèi)容1、現(xiàn)在滬深300指數(shù)為4000點，市場利率為6％，年指數(shù)股息率為1％，交易成本總計為6