《大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)》課件 23.項(xiàng)目八 任務(wù)一 金融大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例

大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實(shí)務(wù)項(xiàng)目八綜合實(shí)戰(zhàn)案例金融大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)案例任務(wù)一目錄CONTENTS案例背景ONE任務(wù)要求TWO知識(shí)準(zhǔn)備THREE任務(wù)實(shí)施FOUR課堂研討FIVE拓展訓(xùn)練SIX近年來(lái)，金融領(lǐng)域的量化分析越來(lái)越受到理論界與實(shí)務(wù)界的重視，所謂金融量化，就是將金融分析理論與計(jì)算機(jī)編程技術(shù)相結(jié)合，更為有效地利用現(xiàn)代計(jì)算技術(shù)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的金融資產(chǎn)定價(jià)以及交易機(jī)會(huì)的發(fā)現(xiàn)。在量化金融的時(shí)代，選用一種合適的編程語(yǔ)言對(duì)于金融模型的實(shí)現(xiàn)是至關(guān)重要的。在這方面，Python語(yǔ)言體現(xiàn)出了不一般的優(yōu)勢(shì)，特別是它擁有大量的金融計(jì)算庫(kù)，極大地縮短了金融量化分析的學(xué)習(xí)路徑。本實(shí)驗(yàn)以新能源領(lǐng)域的代表性企業(yè)比亞迪為例，對(duì)比亞迪2020年的股票數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，幫助股票持有者更加方便和直觀地衡量風(fēng)險(xiǎn)和收益，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化，為后續(xù)投資提供可信依據(jù)及方法。案例背景本案例在東方財(cái)富網(wǎng)中采集“比亞迪”2020年的股票歷史數(shù)據(jù)，包含了開(kāi)盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤(pán)價(jià)、成交量、成交額、振幅、漲跌額、漲跌幅和換手率這9種指標(biāo)。本案例重點(diǎn)分析股票有關(guān)指標(biāo)的相關(guān)性，并結(jié)合N日移動(dòng)平均線找出交易信號(hào)。任務(wù)要求知識(shí)準(zhǔn)備一行業(yè)知識(shí)之量化交易簡(jiǎn)述（一）量化交易（投資方法）一般會(huì)經(jīng)過(guò)海量數(shù)據(jù)仿真測(cè)試和模擬操作等手段進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)一定的風(fēng)險(xiǎn)管理算法進(jìn)行倉(cāng)位和資金配置，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化，但往往也會(huì)存在一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。知識(shí)準(zhǔn)備（二）算法交易（自動(dòng)交易、黑盒交易或機(jī)器交易）通過(guò)設(shè)計(jì)算法，利用計(jì)算機(jī)程序發(fā)出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時(shí)間的選擇、交易的價(jià)格，甚至包括最后需要成交的資產(chǎn)數(shù)量。（三）量化策略使用計(jì)算機(jī)作為工具，通過(guò)一套固定的邏輯來(lái)分析、判斷和決策。量化策略既可以自動(dòng)執(zhí)行，也可以人工執(zhí)行。知識(shí)準(zhǔn)備（四）量化選股用量化的方法選擇確定的投資組合，期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤(pán)的投資收益。（五）股票回測(cè)將交易策略在歷史數(shù)據(jù)中進(jìn)行合理驗(yàn)證的過(guò)程。股票回測(cè)的意義：策略篩選、策略優(yōu)化、策略驗(yàn)證。知識(shí)準(zhǔn)備（一）時(shí)間序列圖（投資方法）二數(shù)據(jù)分析相關(guān)理論知識(shí)時(shí)間序列圖也叫推移圖，它是以時(shí)間軸為橫軸，變量為縱軸的一種圖，其主要目的是觀察變量是否隨時(shí)間變化而呈某種趨勢(shì)，便于管理者隨時(shí)掌握管理效果或產(chǎn)品的主要性能參數(shù)的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)知識(shí)準(zhǔn)備根據(jù)變化趨勢(shì)制定發(fā)展目標(biāo)，并比較實(shí)際成果與目標(biāo)值的差距比較干預(yù)措施實(shí)施前后的變化，評(píng)價(jià)干預(yù)措施的效果根據(jù)事件的變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的情況，并采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施觀察事件隨時(shí)間推移的發(fā)展趨勢(shì)或周期性變動(dòng)，探索可能的影響因素時(shí)間序列圖的作用知識(shí)準(zhǔn)備（二）K線圖繪制方法：首先找到該日或某一周期的最高和最低價(jià)，垂直地連成一條直線；然后再找出當(dāng)日或某一周期的開(kāi)市和收市價(jià)，把這二個(gè)價(jià)位連接成一條狹長(zhǎng)的長(zhǎng)方柱體。假如當(dāng)日或某一周期的收市價(jià)較開(kāi)市價(jià)為高（即低開(kāi)高收），以紅色來(lái)表示，或是在柱體上留白，這種柱體就稱之為“陽(yáng)線”。如果當(dāng)日或某一周期的收市價(jià)較開(kāi)市價(jià)為低（即高開(kāi)低收），則以綠色表示，又或是在柱體上涂黑色，這種柱體就是“陰線”了。知識(shí)準(zhǔn)備（三）相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)衡量的是兩個(gè)變量間線性關(guān)聯(lián)的程度。一般地，相關(guān)系數(shù)值在－1到1之間。若兩個(gè)變量的相關(guān)系數(shù)為正，則表明這兩個(gè)變量存在正向的變化關(guān)系，當(dāng)一個(gè)變量增長(zhǎng)，另一個(gè)變量也會(huì)增長(zhǎng)。相關(guān)系數(shù)為負(fù)，則表明兩個(gè)變量存在反向的變化關(guān)系，當(dāng)一個(gè)變量增長(zhǎng)，另一個(gè)變量會(huì)下降。相關(guān)系數(shù)越接近0，則這兩個(gè)變量間的變化關(guān)系強(qiáng)度越微弱。協(xié)方差標(biāo)準(zhǔn)差知識(shí)準(zhǔn)備（四）移動(dòng)平均線移動(dòng)平均線（MovingAverage，MA）是用統(tǒng)計(jì)分析的方法，將一定時(shí)期內(nèi)的證券價(jià)格（指數(shù)）加以平均，并把不同時(shí)間的平均值連接起來(lái)，形成一根MA，用以觀察證券價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的一種技術(shù)指標(biāo)。知識(shí)準(zhǔn)備移動(dòng)平均線的種類13短期移動(dòng)平均線主要是5日和10日中期移動(dòng)平均線月線，采樣為24、25或26日30日移動(dòng)平均線季線，采樣為72、73日或75日長(zhǎng)期移動(dòng)平均線2半年線，采樣146或150日200日移動(dòng)平均線年線，取樣255日左右知識(shí)準(zhǔn)備移動(dòng)平均線的計(jì)算方法N日移動(dòng)平均線計(jì)算公式：綜合觀察長(zhǎng)、中、短期移動(dòng)平均線，可以判研市場(chǎng)的多重傾向。如果三種移動(dòng)平均線并列上漲，該市場(chǎng)呈多頭排列；如果三種移動(dòng)平均線并列下跌，該市場(chǎng)呈空頭排列。知識(shí)準(zhǔn)備移動(dòng)平均線的特征分析盤(pán)高與盤(pán)低由多轉(zhuǎn)空技術(shù)回檔股價(jià)盤(pán)整多頭穩(wěn)定上升由空轉(zhuǎn)多空頭進(jìn)入尾聲反彈趨勢(shì)增強(qiáng)跌破10MA反彈.開(kāi)始深幅回檔依次排列任務(wù)實(shí)施見(jiàn)慕課視頻“