《大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實務》課件 23.項目八 任務一 金融大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)案例

大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與實務項目八綜合實戰(zhàn)案例金融大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)案例任務一目錄CONTENTS案例背景ONE任務要求TWO知識準備THREE任務實施FOUR課堂研討FIVE拓展訓練SIX近年來，金融領(lǐng)域的量化分析越來越受到理論界與實務界的重視，所謂金融量化，就是將金融分析理論與計算機編程技術(shù)相結(jié)合，更為有效地利用現(xiàn)代計算技術(shù)實現(xiàn)準確的金融資產(chǎn)定價以及交易機會的發(fā)現(xiàn)。在量化金融的時代，選用一種合適的編程語言對于金融模型的實現(xiàn)是至關(guān)重要的。在這方面，Python語言體現(xiàn)出了不一般的優(yōu)勢，特別是它擁有大量的金融計算庫，極大地縮短了金融量化分析的學習路徑。本實驗以新能源領(lǐng)域的代表性企業(yè)比亞迪為例，對比亞迪2020年的股票數(shù)據(jù)進行分析，幫助股票持有者更加方便和直觀地衡量風險和收益，從而實現(xiàn)風險最小化和收益最大化，為后續(xù)投資提供可信依據(jù)及方法。案例背景本案例在東方財富網(wǎng)中采集“比亞迪”2020年的股票歷史數(shù)據(jù)，包含了開盤價、最高價、最低價、收盤價、成交量、成交額、振幅、漲跌額、漲跌幅和換手率這9種指標。本案例重點分析股票有關(guān)指標的相關(guān)性，并結(jié)合N日移動平均線找出交易信號。任務要求知識準備一行業(yè)知識之量化交易簡述（一）量化交易（投資方法）一般會經(jīng)過海量數(shù)據(jù)仿真測試和模擬操作等手段進行檢驗，并依據(jù)一定的風險管理算法進行倉位和資金配置，實現(xiàn)風險最小化和收益最大化，但往往也會存在一定的潛在風險。知識準備（二）算法交易（自動交易、黑盒交易或機器交易）通過設計算法，利用計算機程序發(fā)出交易指令的方法。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格，甚至包括最后需要成交的資產(chǎn)數(shù)量。（三）量化策略使用計算機作為工具，通過一套固定的邏輯來分析、判斷和決策。量化策略既可以自動執(zhí)行，也可以人工執(zhí)行。知識準備（四）量化選股用量化的方法選擇確定的投資組合，期望這樣的投資組合可以獲得超越大盤的投資收益。（五）股票回測將交易策略在歷史數(shù)據(jù)中進行合理驗證的過程。股票回測的意義：策略篩選、策略優(yōu)化、策略驗證。知識準備（一）時間序列圖（投資方法）二數(shù)據(jù)分析相關(guān)理論知識時間序列圖也叫推移圖，它是以時間軸為橫軸，變量為縱軸的一種圖，其主要目的是觀察變量是否隨時間變化而呈某種趨勢，便于管理者隨時掌握管理效果或產(chǎn)品的主要性能參數(shù)的動態(tài)趨勢知識準備根據(jù)變化趨勢制定發(fā)展目標，并比較實際成果與目標值的差距比較干預措施實施前后的變化，評價干預措施的效果根據(jù)事件的變化趨勢，預測可能出現(xiàn)的情況，并采取適當?shù)膽獙Υ胧┯^察事件隨時間推移的發(fā)展趨勢或周期性變動，探索可能的影響因素時間序列圖的作用知識準備（二）K線圖繪制方法：首先找到該日或某一周期的最高和最低價，垂直地連成一條直線；然后再找出當日或某一周期的開市和收市價，把這二個價位連接成一條狹長的長方柱體。假如當日或某一周期的收市價較開市價為高（即低開高收），以紅色來表示，或是在柱體上留白，這種柱體就稱之為“陽線”。如果當日或某一周期的收市價較開市價為低（即高開低收），則以綠色表示，又或是在柱體上涂黑色，這種柱體就是“陰線”了。知識準備（三）相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)衡量的是兩個變量間線性關(guān)聯(lián)的程度。一般地，相關(guān)系數(shù)值在－1到1之間。若兩個變量的相關(guān)系數(shù)為正，則表明這兩個變量存在正向的變化關(guān)系，當一個變量增長，另一個變量也會增長。相關(guān)系數(shù)為負，則表明兩個變量存在反向的變化關(guān)系，當一個變量增長，另一個變量會下降。相關(guān)系數(shù)越接近0，則這兩個變量間的變化關(guān)系強度越微弱。協(xié)方差標準差知識準備（四）移動平均線移動平均線（MovingAverage，MA）是用統(tǒng)計分析的方法，將一定時期內(nèi)的證券價格（指數(shù)）加以平均，并把不同時間的平均值連接起來，形成一根MA，用以觀察證券價格變動趨勢的一種技術(shù)指標。知識準備移動平均線的種類13短期移動平均線主要是5日和10日中期移動平均線月線，采樣為24、25或26日30日移動平均線季線，采樣為72、73日或75日長期移動平均線2半年線，采樣146或150日200日移動平均線年線，取樣255日左右知識準備移動平均線的計算方法N日移動平均線計算公式：綜合觀察長、中、短期移動平均線，可以判研市場的多重傾向。如果三種移動平均線并列上漲，該市場呈多頭排列；如果三種移動平均線并列下跌，該市場呈空頭排列。知識準備移動平均線的特征分析盤高與盤低由多轉(zhuǎn)空技術(shù)回檔股價盤整多頭穩(wěn)定上升由空轉(zhuǎn)多空頭進入尾聲反彈趨勢增強跌破10MA反彈.開始深幅回檔依次排列任務實施見慕課視頻“