銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷10（共1280題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷10（共9套）（共1280題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、下列關(guān)于我國2001年監(jiān)管當(dāng)局對于貸款五級分類的定義，錯誤的是()。A、正常，是指借款人能履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還B、關(guān)注，是指盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素C、次級，是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但是只要執(zhí)行擔(dān)保，就不會出現(xiàn)損失D、可疑，是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析2、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是()。A、治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B、公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C、如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償D、治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析3、商業(yè)銀行判斷客戶類型，需要對單一法人客戶進行信用風(fēng)險識別和分析時，必須對客戶的基本信息進行全面了解，下列選項不正確的是()。A、機構(gòu)類型B、基本經(jīng)營情況C、信用狀況D、員工績效標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析4、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A、國際結(jié)算系統(tǒng)B、儲蓄系統(tǒng)C、InternetD、信用卡系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析5、假設(shè)一家外匯銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，日元空頭20，法郎空頭180，則運用短邊法計算該外匯銀行的外匯總敞口頭寸為()。A、500B、100C、300D、200標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：短邊法處理步驟是首先，分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較兩個總數(shù)，最后把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸，因此，短邊法先計算出將多頭頭寸之和為：50+100+150=300，凈空頭頭寸之和為：20+180=200，取較大的一個，300。6、在銀行公司治理架構(gòu)中，風(fēng)險管理部門的職責(zé)不包括()。A、負(fù)責(zé)制定操作風(fēng)險管理的政策及相關(guān)文件B、為操作風(fēng)險管理開發(fā)響應(yīng)的技術(shù)和方法C、具體執(zhí)行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)，并制定相應(yīng)的政策、程序和步驟D、指導(dǎo)并定期檢查、評估業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險管理活動和狀況標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析7、有關(guān)市場風(fēng)險，下面說法錯誤的是()。A、利率風(fēng)險管理已成為我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的重要內(nèi)容B、市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點C、銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風(fēng)險D、市場風(fēng)險通常可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。8、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是()。A、最佳避險報告B、整體風(fēng)險報告C、具體的頭寸報告D、風(fēng)險監(jiān)測報告標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析9、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型計算市場風(fēng)險資本的銀行對模型進行()，以提高模型的正確性和可靠性。A、情景分析B、壓力測試C、事后檢驗D、敏感性分析標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析10、()不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制部分。A、交叉核對B、雙人簽字C、雙人控制資產(chǎn)D、對賬標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析11、商業(yè)銀行經(jīng)營管理的“三性原則”不包括()。A、安全性B、穩(wěn)定性C、流動性D、收益性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析12、巴塞爾委員會1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用()的單尾置信區(qū)間；持有期為()個營業(yè)日；市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1個月；至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)。A、90％5B、90％10C、99％10D、99％5標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析13、對于大額負(fù)債依賴度，大型商業(yè)銀行來說該比率()為正常。A、40%B、50%C、60%D、55%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析14、現(xiàn)場檢查的主要措施中，不包括()。A、進入銀行業(yè)金融機構(gòu)進行檢查B、詢問銀行業(yè)金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明C、由銀行向銀監(jiān)會報送資料D、檢查銀行業(yè)金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析15、資產(chǎn)凈利率的計算公式是()。A、資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)／2]×100％B、資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入一銷售成本)／8與售收入]×100％C、資產(chǎn)凈利率=凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D、資產(chǎn)凈利率=(凈利潤／銷售收入)×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：A是凈資產(chǎn)收益率的公式；B是銷售毛利率的公式；D是銷售凈利率的公式。16、國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是()。A、股本收益率(ROE)B、資產(chǎn)收益率(ROA)C、風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(RAPM)D、風(fēng)險價值(VaR)標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析17、下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊B、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細(xì)致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南C、危機現(xiàn)場處理是聲譽危機管理的主要內(nèi)容之一D、危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析18、在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人是()。A、關(guān)聯(lián)方B、第三方C、控制方D、受讓方標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企事業(yè)法人。19、()是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。A、缺口分析B、久期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險價值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。20、流動性比例中計算本位幣和外幣口徑數(shù)據(jù)不得低于()。A、20%B、30%C、25%D、15%標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析21、巴塞爾委員會認(rèn)為，對付操作風(fēng)險的第一道防線是嚴(yán)格的()。A、外部監(jiān)管B、內(nèi)部控制C、人事管理D、資本約束標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析22、國家風(fēng)險分散的具體策略包括()。A、銀團貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都是標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析23、()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A、流動性風(fēng)險B、國家風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、法律風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析24、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A、內(nèi)幕交易B、勞方索償C、濫用職權(quán)D、缺乏崗位輪換機制標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：A屬于內(nèi)部欺詐，B屬于違反用工法．D屬于核心雇員流失。25、由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出的C．P模型用于()。A、債項評級B、市場風(fēng)險評級C、操作風(fēng)險評級D、國家風(fēng)險主權(quán)評級標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析26、對特定交易工具的多頭宅頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是()。A、止損限額B、特殊限額C、風(fēng)險限額D、交易限額標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析27、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了_____和_______的關(guān)系。()A、市場風(fēng)險；信用風(fēng)險B、操作風(fēng)險：流動性風(fēng)險C、操作風(fēng)險；聲譽風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險：流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助。28、商業(yè)銀行可以采取()措施進行操作風(fēng)險緩釋。A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C、實行差錯率考核D、改變市場定位標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力。但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。29、()是指經(jīng)濟主體在與非本國居民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風(fēng)險。A、法律風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、聲譽風(fēng)險D、國家風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析30、下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是()。A、信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B、信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C、當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D、信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析31、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、全面風(fēng)險管理模式階段D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：20世紀(jì)60年代前為資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段；60年代后為負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；70年代后為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段；80年代后全面風(fēng)險管理模式階段。32、下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。A、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型B、信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高C、信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析33、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A、2．53％B、2．76％C、2．98％D、3．78％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100％=(43+11)／2138≈2．53％。34、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括()A、分散風(fēng)險B、實現(xiàn)利益共享C、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D、增加收益標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化和提高經(jīng)濟資本配置效率。35、下列不屬于廣義的資產(chǎn)證券化的是（）A、信貸資產(chǎn)證券化B、金融資產(chǎn)證券化C、實體資產(chǎn)證券化D、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：廣義的資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式，包括：信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。36、商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是()。A、高頻率、低損失事件B、低頻率、高損失事件C、低頻率、低損失事件D、高頻率、高損失事件標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：由于可能危及商業(yè)銀行安全的低頻率、高損失事件相當(dāng)稀少，因此商業(yè)銀因為商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟價值都將不復(fù)存在。因此，C選項正確。行應(yīng)當(dāng)利用外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)(無論是公開數(shù)據(jù)還是行業(yè)整合數(shù)據(jù))來解決多數(shù)商業(yè)銀行評估操作風(fēng)險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本數(shù)過少而導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果失真的問題。B選項正確。37、下列對于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是()。A、期權(quán)的時間價值是指期權(quán)價值低于其內(nèi)在價值的部分B、當(dāng)期權(quán)為價外期權(quán)或平價期權(quán)時，期權(quán)價值即為其時間價值C、期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而降低D、到期日當(dāng)天期權(quán)的時間價值為零標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：期權(quán)的時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分。38、銀行風(fēng)險管理的流程不包括()。A、風(fēng)險識別B、風(fēng)險控制C、風(fēng)險評估D、風(fēng)險計量標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：本題是對商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的考查。按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。39、違約的定義是()的重要定義。A、權(quán)重法B、債項評級C、經(jīng)濟資本管理D、內(nèi)部評級法標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析40、風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A、整體風(fēng)險報告B、頭寸報告C、最佳避險報告D、以上均不是標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是最佳避險報告。41、下列關(guān)于我國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管目標(biāo)的說法，不正確的是()。A、通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益B、通過公開公正的監(jiān)管，增進市場信心C、通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解D、努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：中國銀監(jiān)會在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：①通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；②通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心；③通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解；④努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定。42、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是()。A、流動性風(fēng)險的識別過程B、流動性風(fēng)險的管理流程C、流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D、流動性風(fēng)險的控制流程標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理體系通常包括治理架構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理六個關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風(fēng)險的管理流程，即流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制。43、()是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明。A、風(fēng)險限額說明B、風(fēng)險文化說明C、風(fēng)險偏好聲明D、風(fēng)險管理聲明標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：風(fēng)險偏好聲明是金融機構(gòu)愿意接受或避免的風(fēng)險總體水平和風(fēng)險類型的書面說明。44、已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為30億元，如果所有借款人的違約概率都是50％，違約回收率平均為20％，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）A、15億元B、12億元C、20億元D、30億元標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析45、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有()。A、特殊性、非營利性B、普遍性、非營利性C、特殊性、營利性D、普遍性、營利性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，操作風(fēng)險具有普遍性，與市場風(fēng)險主要存在于交易類業(yè)務(wù)和信用風(fēng)險主要存在于授信業(yè)務(wù)不同，操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，商業(yè)銀行之所以承擔(dān)它是因為其不可避免，對它的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低。46、核心雇員流失造成的風(fēng)險體現(xiàn)為商業(yè)銀行對關(guān)鍵人員過度依賴的風(fēng)險，()不是這種風(fēng)險的表現(xiàn)。A、缺乏足夠的后備人員B、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄C、因歧視及差別待遇事件導(dǎo)致?lián)p失D、缺乏崗位轉(zhuǎn)換機制標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：C項屬于違反用工法的體現(xiàn)。47、下列關(guān)于預(yù)期損失的說法，不正確的是()。A、代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失B、等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積C、是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D、等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：A項預(yù)期損失代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失，是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失，計算公式是：預(yù)期損失=預(yù)期損失率x資產(chǎn)風(fēng)險敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。48、以下對風(fēng)險的理解不正確的是（）A、是未來結(jié)果的變化B、是損失的可能性C、是未來結(jié)果對期望的偏離D、是未來將要獲得的損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析49、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A、留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同B、留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用C、留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D、留置是為了維護債權(quán)人合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用。50、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為()。A、一部門主管、一部門配合B、多部門主管、一部門配合C、一部門主管、多部門配合D、多部門主管、多部門配合標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。一部門主管是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作，多部門配合是指銀監(jiān)會等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。51、()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A、市場風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、操作風(fēng)險D、流動性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：市場風(fēng)險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。52、已知一種債券的現(xiàn)價是100元，久期是4.5年，當(dāng)前市場利率為3％，如果市場利率提高0.25％，則該債券的新價格為（）A、87.5元B、95.5元C、98.91元D、102.25元標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析53、不屬于對內(nèi)部控制環(huán)境這一內(nèi)控要素監(jiān)管評價的內(nèi)容的是()A、內(nèi)部控制政策和目標(biāo)B、組織結(jié)構(gòu)C、企業(yè)文化D、信息交流與溝通標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：對內(nèi)部控制環(huán)境這一內(nèi)控要素的監(jiān)管評價包括：(1)商業(yè)銀行公司治理，董事會、監(jiān)事會和高級管理層的責(zé)任。(2)內(nèi)部控制政策和目標(biāo)。(3)組織結(jié)構(gòu)。(4)企業(yè)文化。(5)人力資源情況。D項屬于信息交流與反饋監(jiān)管評價的內(nèi)容。54、()是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、董事會D、風(fēng)險管理部門標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。故本題選C。55、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于()A、項目因素B、地區(qū)因素C、行業(yè)因素D、宏觀經(jīng)濟因素標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：項目因素直接與債項的具體設(shè)計相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計來管理和降低信用風(fēng)險的努力，包括抵押品、清償優(yōu)先性等。56、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是()。A、非專業(yè)性服務(wù)外包B、業(yè)務(wù)營銷外包C、處理程序外包D、技術(shù)外包標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類主要包括以下幾種：①技術(shù)外包；②處理程序外包；③業(yè)務(wù)營銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。57、下列不屬于記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足的要求的是()。A、具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面頭寸／金融工具和投資組合的交易策略B、具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控C、交易頭寸至少應(yīng)逐月按照市場價值計價D、具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸政策和程序標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足以下基本條件：①具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略。②具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價；按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層；根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控；評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。③具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序；交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。故本題選C。58、超額備付金率的計算公式為()。A、(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款B、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)／未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％C、各項貸款余額／各項存款余額×100％D、(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)／總負(fù)債×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：超額備付金率的計算公式為：超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款。59、我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括()。A、安全性B、流動性C、效益性D、風(fēng)險性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：我國銀行業(yè)的至關(guān)重要的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。故本題選D。60、人民幣超額準(zhǔn)備金率等于()。A、(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)×人民幣各項存款期末余額×100％B、(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款－庫存現(xiàn)金)×人民幣各項存款期末余額×100％C、(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％D、(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款－庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)／人民幣各項存款期末余額×100％。該指標(biāo)不得低于2％。故本題選C。61、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險的內(nèi)部管理體系B、內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險的最后一道防線C、建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D、管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)政策、操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：考生可以把內(nèi)部控制形象化地理解為從自我做起，因此內(nèi)部控制是第一道防線，是風(fēng)險管理的開始，而不是最后。62、市場約束的核心是()。A、公眾存款人B、監(jiān)管部門C、股東D、外部中介機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：市場約束的參與方主要包括：監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)、其他參與方。監(jiān)管部門是市場約束的核心。63、對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額屬于()限額。A、交易B、風(fēng)險C、頭寸D、止損標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：對內(nèi)部模型法計量出的風(fēng)險價值設(shè)定的限額是風(fēng)險價值限額，屬于風(fēng)險限額。64、下列關(guān)于監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露的說法，不正確的是()。A、監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露完全等同B、會計準(zhǔn)則要求信息披露的范圍更加寬泛C、監(jiān)管要求的信息披露是從審慎的立場出發(fā)，向信息使用者提供企業(yè)的風(fēng)險信息D、監(jiān)管部門鼓勵銀行盡可能在一個地點或一份材料上提供所有的相關(guān)信息標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：監(jiān)管要求的信息披露與會計信息披露不完全等同，但也不矛盾。65、能夠反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平的資本是()。A、會計資本和經(jīng)濟資本B、會計資本和監(jiān)管資本C、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本D、賬面資本和會計資本標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：經(jīng)濟資本與監(jiān)管資本都能反映商業(yè)銀行的真實風(fēng)險水平。66、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A、每月參照市場定價B、每日參照市場定價C、每日財務(wù)報表定價D、每月財務(wù)報表定價標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：題干中說明了是市場價格/價值的變化，市場價格每天都有變動，如果每月參照，就不能有“及時”的效果。財務(wù)報表定價是根據(jù)財務(wù)報表上的歷史價格估計出來的價格，有很強的滯后性。67、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價值。A、每日B、每周C、每月D、每季度標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價。68、()是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程B、商業(yè)銀行公司治理C、商業(yè)銀行內(nèi)部控制D、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理是商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)能夠長期、不問斷地運行。69、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是()風(fēng)險。A、價格B、市場C、信用D、操作標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：這是市場風(fēng)險的定義。70、假設(shè)商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=4年，負(fù)債加權(quán)平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3％上升到4％，則利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變化為()。A、－23．3B、－38．9C、38．9D、23．3標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：△VA=一[4×1000×(4％一3％)／(1+3％)]=一38．9。故本題選B。71、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A、100％B、50％C、20％D、0標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％。72、()必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風(fēng)險管理部門標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：高級管理層的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險。新資本協(xié)議從公司治理、信用風(fēng)險控制、內(nèi)審和外審等三方面來闡述銀行業(yè)的公司治理和監(jiān)督，規(guī)定了高級管理層的職責(zé)，其中包括：向董事會或指定的委員會，提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。73、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此可能帶來（）A、市場風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、信用風(fēng)險D、操作風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析74、()是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管D、應(yīng)急計劃標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：銀行不僅應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進行分析，還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失，如在利率、匯率、股票價格等單一市場風(fēng)險要素發(fā)生劇烈變動的情況下，銀行可能遭受的損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利的情況下的損失承受能力。壓力測試是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。75、銀行可以通過()來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。A、缺口分析B、情景分析C、壓力測試D、敏感性分析標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：銀行可以通過力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。故本題選C。76、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是()。A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險B、交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險D、改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：B是屬于可降低的風(fēng)險；A、C屬于可緩釋風(fēng)險。77、()是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。A、負(fù)債流動性B、資產(chǎn)流動性C、貸款流動性D、現(xiàn)金流動性標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售。78、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，下面選項中不正確的一項是()。A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C、主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：歸納集團客戶特征：①在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上，直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；②共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；③主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的；④對關(guān)聯(lián)方的財物和經(jīng)營政策有重大影響；⑤與自然人股東關(guān)系密切的家庭成員持有或控制的股份或表決權(quán)，應(yīng)當(dāng)與該自然人股東持有或控制的股份或表決權(quán)合并計算；⑥存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的。79、在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)在()的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。A、多頭頭寸B、空頭頭寸C、凈頭寸D、總頭寸標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險時，應(yīng)持續(xù)監(jiān)測和控制后續(xù)風(fēng)險，并在凈頭寸的基礎(chǔ)上監(jiān)測和控制相關(guān)的風(fēng)險暴露。80、關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管方法的表述，下面選項中不正確的是()。A、風(fēng)險監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管兩類，其中非現(xiàn)場監(jiān)管是最重要的方式和手段B、非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機構(gòu)不定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目等C、非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報送資料，這些資料主要包括統(tǒng)計資料申報表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財務(wù)資料D、德國、英國等金融發(fā)達國家對金融業(yè)的日常監(jiān)管已主要依靠非現(xiàn)場監(jiān)管，中國人民銀行也從1996年開始對國內(nèi)商業(yè)銀行實行非現(xiàn)場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：非現(xiàn)場監(jiān)管可以定期或者不定期。C中的“必須”過于絕對。81、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容的是()。A、決策過程B、行業(yè)的成本及盈利性分析C、總體經(jīng)營風(fēng)險D、生產(chǎn)風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：行業(yè)風(fēng)險分析的主要內(nèi)容有：①行業(yè)特征及定位；②行業(yè)成熟期分析；③行業(yè)周期性分析；④行業(yè)的成本及盈利性分析；⑤行業(yè)依賴性分析；⑥行業(yè)競爭力及替代性分析；⑦行業(yè)成功的關(guān)鍵因素分析；⑧行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析。82、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，其具體內(nèi)容不包括()。A、履行信息科技項目發(fā)起和管B、履行信息科技戰(zhàn)略的審批C、履行信息科技內(nèi)部控制D、履行信息科技外包和信息系統(tǒng)退出標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運行、維護和升級、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。83、下列各部門中，負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策執(zhí)行情況的是()。A、內(nèi)部審計B、合規(guī)部門C、風(fēng)險管理部門D、業(yè)務(wù)條線部門標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。84、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A、市場準(zhǔn)入B、監(jiān)督檢查C、資本監(jiān)管D、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。85、關(guān)于操作風(fēng)險管理的制度體系，下列說法錯誤的是()。A、職能分工方面要出臺操作風(fēng)險管理四道防線的職責(zé)邊界B、資本計量方面要根據(jù)商業(yè)銀行選擇的資本計量方法起草實施細(xì)則C、總的框架方面，要有本行的操作風(fēng)險管理規(guī)定、內(nèi)部控制規(guī)定D、管理工具方面要制定操作風(fēng)險與控制自我評估管理辦法標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：商業(yè)銀行要結(jié)合監(jiān)管要求和本行實際，按照以風(fēng)險識別、評估、計量、監(jiān)測、控制與報告為核心內(nèi)容的操作風(fēng)險管理流程，建立健全覆蓋各業(yè)務(wù)條線和各管理層級的操作風(fēng)險管理制度體系?？偟目蚣芊矫?，要有本行的操作風(fēng)險管理規(guī)定、內(nèi)部控制規(guī)定及合規(guī)管理規(guī)定；職能分工方面，要出臺操作風(fēng)險管理委員會工作規(guī)則及風(fēng)險管理三道防線的職責(zé)邊界；管理工具方面，要制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測等管理辦法；資本計量方面，要根據(jù)商業(yè)銀行選擇的資本計量方法起草實施細(xì)則；其他操作風(fēng)險管理方面，要制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、新產(chǎn)品風(fēng)險評估、外包業(yè)務(wù)管理、員工違規(guī)違紀(jì)行為處理等一系列制度體系，保證全行操作風(fēng)險管理工作有章可循、運行高效。86、行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素不包括()。A、經(jīng)濟周期因素B、財政貨幣政策C、產(chǎn)業(yè)政策D、產(chǎn)業(yè)成熟度標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：產(chǎn)業(yè)成熟度是行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素。行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素包括經(jīng)濟周期因素、財政貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)。87、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為()。A、1％B、2％C、2．5％D、5％標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求：①最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％。②儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求。③系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1％。④以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11．5％和10．5％。88、對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的重要內(nèi)容是對所擔(dān)風(fēng)險進行()。A、偏好設(shè)置B、成本估值C、擔(dān)保D、合理定價標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：對商業(yè)銀行而言，風(fēng)險管理的重要內(nèi)容是對所擔(dān)風(fēng)險進行合理定價。如定價過低，將使自身所擔(dān)風(fēng)險難以獲得合理補償；定價過高又使自身業(yè)務(wù)失去競爭力，陷入業(yè)務(wù)萎縮困境。89、處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)的收益波動性較()，利率也較()。A、小；高B、??；低C、大；高D、大；低標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：對于處于成長期的企業(yè)或高科技企業(yè)而言，由于其收益波動性較大，商業(yè)銀行貸款往往非常謹(jǐn)慎，即使貸款，其利率也會比較高。90、商業(yè)銀行通常采取()方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A、嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為B、購買商業(yè)保險C、資本金D、提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險轉(zhuǎn)移風(fēng)險；對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。二、多項選擇題(本題共40題，每題1.0分，共40分。)91、現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：暫無解析92、商業(yè)銀行應(yīng)要求客戶提供基本資料，申請授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：暫無解析93、商業(yè)銀行應(yīng)要求客戶提供基本資料，申請授信的客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：暫無解析94、以下哪些屬于賬戶管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險點?()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：暫無解析95、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下方面()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：暫無解析96、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識點解析：暫無解析97、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D,E知識點解析：暫無解析98、債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：暫無解析99、操作性風(fēng)險評估的原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D知識點解析：暫無解析100、下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點解析：核心資本又稱為一級資本，包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分配利潤)和公開儲備。101、其他風(fēng)險控制部門／機構(gòu)包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點解析：除了高級管理層、各級風(fēng)險管理委員會和風(fēng)險管理部門直接參與風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，財務(wù)部門、內(nèi)部審計部門、法律／合規(guī)部門、外部監(jiān)督機構(gòu)在風(fēng)險管理過程中同樣起到至關(guān)重要的作用。102、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：暫無解析103、信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差可以反映出的貸款信用狀況為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D知識點解析：信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況：信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，信用價差減少則表明貸款信用狀況提高。所以，本題的正確答案為A、D。104、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：在全球金融市場，可供商業(yè)銀行參與并交易的金融產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù)、紛繁復(fù)雜，主要金融交易產(chǎn)品包括：即期、遠(yuǎn)期、期貨、互換、期權(quán)。105、下列關(guān)于流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系，說法正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點解析：流動風(fēng)險與信用風(fēng)險的關(guān)系：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險，因此A、B項正確。C項是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系，D項是流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險的關(guān)系，E項是流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險的關(guān)系。106、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：E項中所有的用戶的權(quán)限必然是不一樣的。107、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的主要指標(biāo)中，不屬于在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出的有()標(biāo)準(zhǔn)答案：C,D知識點解析：目前，我國對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用四項主要指標(biāo)中，流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例是在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中首次提出，是國際監(jiān)管層面針對危機中銀行流動性問題反思的最新成果。108、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：市場風(fēng)險內(nèi)部模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用壓力測試對其進行補充。109、KPMG風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點解析：考查KPMG風(fēng)險中性定價模型，考生要掌握。110、全面風(fēng)險管理框架的評估對象主要是()標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C知識點解析：全面風(fēng)險管理框架的評估主要是對公司治理、風(fēng)險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估。111、下列屬于國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點解析：國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在于，它是基于會計核算的劃分，而且按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持；缺點是財務(wù)會計意義上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和現(xiàn)金流量變動的關(guān)系和影響，無法真實反映商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險狀況。所以選項A、B、D符合題意。112、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,D,E知識點解析：對應(yīng)我們總結(jié)歸納過的風(fēng)險控制方法的特征，可選出正確答案。其中，B是風(fēng)險對沖的方法，C是風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法。113、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,E知識點解析：考生在對某個概念不清晰的時候，要學(xué)會聯(lián)想其他類似概念，如果不知道行業(yè)盈虧系數(shù)和行業(yè)風(fēng)險的關(guān)系，可以聯(lián)想其他相關(guān)系數(shù)的特征，一般來說，系數(shù)越低，兩者的相關(guān)性越小，風(fēng)險也就越小，因此可以大膽推斷行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風(fēng)險越小。產(chǎn)銷率高，說明銷售情況好；銷售利潤率是一個比較簡單的指標(biāo)，另外這個選項中用了“最”這個字，考生要加倍關(guān)注，十有八九是錯誤選項，事實上，行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)；資本積累率越低，我們可以認(rèn)為這個行業(yè)掙的錢越來越少，不可能是潛力好的標(biāo)志，只有行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶谩?14、授信權(quán)限管理原則包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D,E知識點解析：暫無解析115、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為公共性質(zhì)論、利益沖突論、債券保護論、銀行風(fēng)險論、適度競爭論。故本題選ABCDE。116、產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、不健全等問題。標(biāo)準(zhǔn)答案：A，C，D知識點解析：數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和內(nèi)部系統(tǒng)安全問題屬于系統(tǒng)缺陷。排除BE，選ACD。117、2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機就產(chǎn)生了。危機信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊，危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：上述信息包含了以上答案中的五種風(fēng)險類型。“銀行員工違規(guī)”是操作風(fēng)險；“信用分?jǐn)?shù)較低”是信用風(fēng)險；“房地產(chǎn)市場”是市場風(fēng)險；“銀行間資金吃緊”是流動性風(fēng)險；“形象”是聲譽風(fēng)險。118、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,D知識點解析：風(fēng)險管理策略主要有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償五種策略。A項主要是風(fēng)險分散的方法；B項考察風(fēng)險對沖的兩種分類；C項中風(fēng)險分散只能是降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，而對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力；D項是風(fēng)險規(guī)避的內(nèi)容，風(fēng)險規(guī)避簡單地說就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險；E項中風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償。119、根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件（）標(biāo)準(zhǔn)答案：A，B，C知識點解析：暫無解析120、下列關(guān)于風(fēng)險管理組織機構(gòu)的職責(zé)分工正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)包括董事會及其專門委員會、監(jiān)事會、高級管理層的具體職責(zé)。董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)，職責(zé)之一就包括督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險，所以A項正確；高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基石，只有當(dāng)高級管理層充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益，所以B項錯誤；董事會通常指派專門委員會負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則，所以C項正確；監(jiān)事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督，所以D項錯誤；董事會負(fù)責(zé)審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略、政策和控制各種風(fēng)險，所以E項正確。121、單幣種敞口頭寸包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C,D,E知識點解析：單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風(fēng)險，包括即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸、其他敞口頭寸。122、下列選項中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量方法的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C知識點解析：按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評級法，另一種是采用監(jiān)管映射法。故本題選AC。123、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,C,D,E知識點解析：中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念包括管法人、管內(nèi)控、管風(fēng)險、提高透明度。124、違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,E知識點解析：不良不能作為違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)，二者不是一個概念。125、以下關(guān)于基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法的論述，正確的是()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：本題綜合考查這三種方法的關(guān)系?；局笜?biāo)法是最簡單的計量方法，以單一指標(biāo)作為衡量商業(yè)銀行整體操作風(fēng)險的尺度。標(biāo)準(zhǔn)法就有了風(fēng)險的分類和相關(guān)系數(shù)，高級計量法是通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管成本。三者復(fù)雜性和敏感性都是逐步增強的。前兩種方法針對操作風(fēng)險較低的銀行。高級計量法要求高，也更能反映操作風(fēng)險的真實狀況。126、在設(shè)立流動性風(fēng)險指標(biāo)的閾值作為限額時，應(yīng)考慮的因素包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：一般來說，設(shè)立流動性風(fēng)險指標(biāo)的閾值作為限額時，通常考慮以下因素：①銀行的風(fēng)險容忍度與風(fēng)險偏好；②銀行對風(fēng)險的緩釋能力；③銀行的盈利能力和風(fēng)險回報率；④流動性風(fēng)險的可能性與預(yù)期；⑤對取得流動性能力的預(yù)期。⑥其他非流動性的風(fēng)險暴露；⑦過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險水平。127、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法中，正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會影響銀行的流動性，其支付能力受外部和其他機構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動性風(fēng)險管理可以確保銀行的支付能力。流動性風(fēng)險如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。選項A正確。流動性風(fēng)險主要源于銀行自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽等風(fēng)險之間的轉(zhuǎn)換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。選項B、E正確。流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險。流動性風(fēng)險堪稱銀行風(fēng)險中的“終結(jié)者"。選項C、D正確。128、銀行流動性風(fēng)險限額的管理流程包括()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B,C,D知識點解析：銀行應(yīng)圍繞限額體系建立限額管理流程，讓限額在管理中充分發(fā)揮風(fēng)險剎車的作用。流動性風(fēng)險限額的管理流程包括四個內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測和超限額管理。129、流動性風(fēng)險可以分為()。標(biāo)準(zhǔn)答案：A,B知識點解析：流動性風(fēng)險可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。130、商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。標(biāo)準(zhǔn)答案：B,C知識點解析：當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。三、判斷題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)131、對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項周轉(zhuǎn)率(如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報率等)越高，則該企業(yè)的盈利能力和償債能力就越好。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析132、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，資本金水平較高的商業(yè)銀行，風(fēng)險承擔(dān)能力就越大。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：[解析]在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承受能力的有兩個因素，一是資本金規(guī)模，而是商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平，其中資本金水平較高的商業(yè)銀行有能力接受相對風(fēng)險較大，收益高的項目，從而比資本水平低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力。133、監(jiān)事會是我國特有的，負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督，對股東大會負(fù)責(zé)。有權(quán)對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展其中涉及到的危險和其他內(nèi)控進行監(jiān)督，但不得干預(yù)日常的經(jīng)營管理活動。我國應(yīng)建立健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析134、流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析135、驗證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨立于驗證設(shè)計和實施部門之外的部門審閱。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析136、對商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理是風(fēng)險管理部門的責(zé)任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析137、資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。138、銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括公開原則、公正原則、效率原則。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析139、當(dāng)銀行存在負(fù)缺口和負(fù)債敏感的情況下，如果利率上升，其他條件不變，則銀行凈利息收人增加。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：當(dāng)銀行存在負(fù)缺口和負(fù)債敏感的情況下，如果利率上升，利率敏感性負(fù)債的成本上升會超過利率敏感性資產(chǎn)的收益增加，凈利息差縮小，其他條件不變，則銀行凈利息收入減少。當(dāng)銀行存在正缺口和資產(chǎn)敏感的情況下，如果利率上升，由于資產(chǎn)收入的增加多于借入資金成本的上升，銀行的凈利息差擴大，其他條件不變，則銀行凈利息收入增加。140、政府的監(jiān)管會在一定程度上阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析141、違約損失率估計時，若債務(wù)和抵(質(zhì))押品存在貨幣錯配，銀行應(yīng)進行開放式的估計。（）A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：違約損失率估計時，如果債務(wù)人的風(fēng)險和抵(質(zhì))押品風(fēng)險或抵(質(zhì))押品提供方之間的相關(guān)性較大應(yīng)進行保守估計。如果債務(wù)和抵(質(zhì))押品存在貨幣錯配，銀行也應(yīng)進行保守估計。142、基本事件是隨機實驗中可以再分解的最簡單的隨機事件。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：基本事件是隨機實驗中不能再分解的最簡單的隨機事件。143、無論是集中型的風(fēng)險管理部門，還是分散型的風(fēng)險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：從全球金融風(fēng)險管理實踐看，集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素；但由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，所以分散型風(fēng)險管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。故本題選B。144、在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析145、市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。()A、正確B、錯誤標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品風(fēng)險，這幾種風(fēng)險往往是相互交織，互相影響的。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風(fēng)險管理）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共90題，每題1.0分，共90分。)1、市場風(fēng)險是指由于金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)，表外頭寸遭受的風(fēng)險，其中居于核心地位的風(fēng)險為()。A、利率風(fēng)險B、股票風(fēng)險C、商品風(fēng)險D、匯率風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析2、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合D、健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：商業(yè)銀行從本質(zhì)上來說就是經(jīng)營風(fēng)險的金融機構(gòu)，以經(jīng)營風(fēng)險為其盈利的根本手段。風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力。②風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變；從以定性分析為主的傳統(tǒng)模式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變；從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變。③風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。④健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值。⑤風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。3、一般而言，具體決定一個客戶(個人或企業(yè)機構(gòu))債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權(quán)益，其具體公式為()。A、最高債務(wù)承受額=客戶信用等級×所有者權(quán)益B、最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益客戶信用等級C、最高債務(wù)承受額=客戶信用等級×與所有者權(quán)益相對應(yīng)的杠桿系數(shù)D、最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×與客戶信用等級相對應(yīng)的杠桿系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析4、商業(yè)銀行在辦理代理業(yè)務(wù)中遵循的原則是()。A、加強產(chǎn)品開發(fā)管理B、強化風(fēng)險意識C、確保?？顚Ｓ肈、不墊款原則標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析5、商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的計量依賴于對借款人和()的評估。A、交易風(fēng)險B、借款人信用C、交易方式D、宏觀環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析6、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，包括正常貸款遷徙率和()。A、不良貸款遷徙率B、次級貸款遷徙率C、關(guān)注貸款遷徙率D、可疑貸款遷徙率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析7、在我國銀行業(yè)風(fēng)險預(yù)警體系實踐中，藍色預(yù)警法是一種()。A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相結(jié)合的分析法D、以上皆不正確標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析8、假設(shè)商業(yè)銀行有兩個業(yè)務(wù)部門，各自獨立計量的VaR值分別為300和400，則這兩個部門的整體VaR值是()。A、最多700B、700C、400D、至少400標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析9、根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求采用99%的置信區(qū)間、持有期為10天、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少()年、至少每()個月更新一次數(shù)據(jù)。A、1，5B、2，5C、1，3D、2，3標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析10、()引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。A、內(nèi)部欺詐B、違反系統(tǒng)安全規(guī)定C、失職違規(guī)D、知識技能匱乏標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析11、以下不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。A、缺口分析B、即期分析C、外匯敞口分析D、風(fēng)險價值標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：市場風(fēng)險計量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風(fēng)險價值、敏感性分析、壓力測試、情景分析和返回檢驗。12、按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定，下列()不包括在核心資本中。A、公開儲備B、資本公積C、盈余公積D、可轉(zhuǎn)換債券標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析13、戰(zhàn)略風(fēng)險是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目標(biāo)和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略所帶來的潛在的威脅過程，這種風(fēng)險來源的途徑不包括()。A、商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C、實現(xiàn)目標(biāo)存在資源匱乏D、債務(wù)人由于信用等級下降所存在的違約風(fēng)險性標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析14、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A、基準(zhǔn)風(fēng)險B、收益率曲線風(fēng)險C、重新定價風(fēng)險D、期權(quán)性風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析15、如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。A、0.01B、O．012C、0.018D、0.03標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析16、商業(yè)銀行無論是集中型風(fēng)險管理部門還是分散型風(fēng)險管理部門，任何外包服務(wù)都無法替代的，必不可少的核心職能是()。A、風(fēng)險監(jiān)測和分析能力B、數(shù)量分析能力C、價格核準(zhǔn)能力D、模型創(chuàng)建能力標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析17、()是最常用的規(guī)避匯率風(fēng)險，固定外匯成本的方法。A、即期交易B、遠(yuǎn)期外匯交易C、遠(yuǎn)期利率交易D、期權(quán)交易標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析18、下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是()。A、債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B、銀行貸款利率提高C、債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑D、債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析19、()是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響。A、情景分析B、壓力測試C、事后檢驗D、敏感性分析標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析20、以下關(guān)于客戶信用評級，說法最正確的是()。A、從國際銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段B、信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個得分來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級C、20世紀(jì)90年代以后，信用評分模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中得到廣泛應(yīng)用，該模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D、以上都對標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析21、下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是()。A、構(gòu)造方式多種多樣B、交易靈活便捷C、通常只能消除部分市場風(fēng)險D、不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析22、通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從()三個層面入手。A、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B、戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C、戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D、戰(zhàn)略、宏觀和微觀標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析23、下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是()。A、流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計算按照本幣和外幣分別計算B、流動性比例不得低于25%.C、核心負(fù)債比率不得低于60%.D、人民幣超額準(zhǔn)備金率不得低于5%.標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析24、假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1的相關(guān)系數(shù)為()。A、0.3B、0.6C、0.09D、0.15標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：線性變化不改變相關(guān)系數(shù)。25、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入()。A、全面風(fēng)險管理模式階段B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析26、在法人客戶評級模型中，()通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A、Altman的Z計分模型B、RiskCalc模型C、CreditMonitor模型D、死亡率模型標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析27、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法中，不正確的是（）A、提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B、明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C、外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D、構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析28、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。A、企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B、企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C、對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D、對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析29、用VaR計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。A、2B、3C、4D、5標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析30、關(guān)聯(lián)方通常采用()的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易存在著經(jīng)營風(fēng)險。A、頻繁交易B、連環(huán)擔(dān)保C、夸大收入D、分?jǐn)傎M用標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：關(guān)聯(lián)方通常采用連環(huán)擔(dān)保的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但一方面，企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易孕育著經(jīng)營風(fēng)險；另一方面，信用風(fēng)險通過貸款擔(dān)保鏈條在企業(yè)集團內(nèi)部循環(huán)傳遞、放大，貸款實質(zhì)上處于擔(dān)保不足或無擔(dān)保狀態(tài)。31、對于風(fēng)險發(fā)生的可能性高而且影響顯著的戰(zhàn)略風(fēng)險，采取的措施是()。A、采取必要措施B、密切關(guān)注C、盡量避免或高度重視D、接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：暫無解析32、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是()。A、具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B、在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C、有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D、以上都正確標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點，有利于分散信用風(fēng)險，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的。33、系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險中不包括()。A、系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險B、系統(tǒng)安全的風(fēng)險C、系統(tǒng)設(shè)計的風(fēng)險D、系統(tǒng)報告的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析34、()是銀行券理論的核心。A、負(fù)債的適度性B、資產(chǎn)的適度性C、盡可能多地負(fù)債D、負(fù)債越少標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析35、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。A、信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B、對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C、信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式D、交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：風(fēng)險的發(fā)生永遠(yuǎn)不是只有唯一的原因、唯一的情形。信用風(fēng)險也可以發(fā)生在實際違約之前。貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，不是唯一的。交易對手信用評級的下降也屬于信用風(fēng)險，因為存在潛在的損失。所以，A、B、D三個選項的敘述均是錯誤的，選項C的敘述是正確的。36、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Ahman的z計分模型選擇了五個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A、息稅前利潤／總資產(chǎn)B、銷售額／總資產(chǎn)C、留存收益／總資產(chǎn)D、股票市場價值／債務(wù)賬面價值標(biāo)準(zhǔn)答案：C知識點解析：A、B、D是反映營利能力的。37、市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為()。A、一年B、半年C、一季度D、二年標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析38、客戶信用評級中，違約概率的估計包括()兩個層面。A、單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B、單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C、某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D、單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：暫無解析39、商業(yè)銀行的()是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。A、合規(guī)風(fēng)險B、流動性風(fēng)險C、國家風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：暫無解析40、戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種()。A、長期的潛在的風(fēng)險B、短期的風(fēng)險C、顯性的風(fēng)險D、以上都不對標(biāo)準(zhǔn)答案：A知識點解析：考生注意戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種長期的潛在的風(fēng)險。41、某2年期債券麥考利久期為1.6年，債券目前價格為101.00元，市場利率為8%，假設(shè)市場利率突然上升2%，則按照久期公式計算。該債券價格()。A、上漲2.96%B、下跌2.96%C、上漲3.20%D、下跌3.20%標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：暫無解析42、()承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A、股東大會B、董事會C、監(jiān)事會D、高級管理層標(biāo)準(zhǔn)答案：B知識點解析：這是董事會的職責(zé)。43、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。A、消除風(fēng)險B、接受風(fēng)險C、回避D、采取必要的管理措施標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著、風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該采取必要的管理措施。44、下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是()。A、高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險B、交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險C、火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險D、改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)答案：D知識點解析：B項內(nèi)容是屬于可降低的風(fēng)險；A、C兩項屬于可緩釋風(fēng)險。45、下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是()。A、總