計量經(jīng)濟學的步驟

計量經(jīng)濟學的步驟計量經(jīng)濟學的步驟1.概念計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)為事實為依據(jù)，運用數(shù)學，統(tǒng)計學的方法，通過建立數(shù)學模型來研究經(jīng)濟數(shù)量關系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學科。2.計量經(jīng)濟學的性質(zhì)（1）計量經(jīng)濟學所研究的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象及其發(fā)展變化的規(guī)律，所以它是一門經(jīng)濟學科。（2）計量經(jīng)濟學的目的是要把實際經(jīng)驗的內(nèi)容納入經(jīng)濟理論，確定表現(xiàn)各種經(jīng)濟關系的經(jīng)濟參數(shù)，從而驗證經(jīng)濟理論，預測經(jīng)濟發(fā)展趨勢，為制定經(jīng)濟政策提供依據(jù)。為了解決達到上述目的的理論和方法論問題，計量經(jīng)濟學分成了兩種類型：理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。3.計量經(jīng)濟學的研究步驟(1)模型設定設定一個合理的模型，應該注意以下3個方面的問題：要有科學的理論依據(jù)；模型要選擇適當?shù)臄?shù)學形式；方程中的變量要有可觀測性。（2）估計參數(shù)參數(shù)與變量不同，它是計量經(jīng)濟模型中表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的那些因素，通常參數(shù)在模型中式一些相對穩(wěn)定的量。如何通過變量的樣本觀測數(shù)據(jù)正確的估計總體模型的參數(shù)，這是計量經(jīng)濟學研究的核心內(nèi)容；如何去確定滿足計量經(jīng)濟要求的參數(shù)估計式，是理論計量經(jīng)濟學的主要內(nèi)容之一。（3)模型檢驗對計量經(jīng)濟模型的檢驗主要應從以下4個方面進行：經(jīng)濟意義的檢驗；統(tǒng)計推斷檢驗；計量經(jīng)濟學檢驗；模型預測檢驗。（4）模型應用計量經(jīng)濟模型主要可以用于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟預測和政策評價等幾個方面。導致參數(shù)估計值方差也被低估，最終導致t檢驗F檢驗無法有效的應用，也會使得預測置信區(qū)間不可靠，降低了預測的精度。4.檢驗（1）圖式檢驗發(fā)a散點圖b按照時間順序繪制回歸殘差項的圖形；（2）DW檢驗前提條件：解釋變量X為非隨機；隨機誤差項為一階自回歸形式；線性回歸模型的解釋變量中不包含滯后的被解釋變量；截距項不為零；數(shù)據(jù)序列無缺失項。5.補救在自相關系數(shù)已知，廣義差分法；自相關系數(shù)未知，用科克倫-奧科特迭代法或德賓兩部法先求出自相關系數(shù)，然后再用廣義差分法。計量經(jīng)濟學的多重共線性（1）概念一般來說，多重共線性是指各個解釋變量X之間有準確或近似的線性關系。數(shù)學意義上:X2X3....Xk,如果存在不全為0的數(shù)N1N2.....Nk,使得N1+N2X2+N2X3.....+NkXk=0,則稱解釋變量X2X3.....Xk之間存在完全的多重共線性。（2）原因經(jīng)濟變量之間具有共同變化趨勢；模型中包含滯后變量；利用截面數(shù)據(jù)建立模型；樣本數(shù)據(jù)自身原因。（3）后果完全多重共線性產(chǎn)生的后果：1.參數(shù)估計為不定式2.參數(shù)估計量的方差無限大不完全多重共線性下產(chǎn)生的后果：1.參數(shù)估計量的方差增大2.對參數(shù)區(qū)間估計時，置信區(qū)間趨于變大3.嚴重多重共線性時，假設檢驗容易做出錯誤的判斷4.當多重共線性嚴重時，可能造成可絕系數(shù)R2較高，經(jīng)F檢驗的參數(shù)聯(lián)合顯著性也很高，但對各個參數(shù)單獨的t檢驗卻可能不顯著，甚至可能使估計的回歸系數(shù)符號相反，得出完全錯誤的結(jié)論。（4）檢驗簡單相關系數(shù)法；方差擴大因子法；直觀判斷法；逐步回顧法；特征值與病態(tài)指數(shù)法（5）補救方法剔除高度共線性的變量；增大樣本容量；變換模型形式；利用外部或先驗信息法；橫截面數(shù)據(jù)與時間序列數(shù)據(jù)并用；變量變換；逐步回歸法；選擇有偏估計量（如嶺回歸）。計量經(jīng)濟學聯(lián)立方程模型1.概念聯(lián)立方程指的是用若干個相互關系的單一方程，同時表示一個經(jīng)濟系統(tǒng)中經(jīng)濟變量相互聯(lián)立依存性的模型，即用一個聯(lián)立方程組去表現(xiàn)多個變量相互為因果的聯(lián)立關系。2.種類（1）描述經(jīng)濟變量之間現(xiàn)實經(jīng)濟結(jié)構(gòu)關系的模型成為結(jié)構(gòu)型模型。結(jié)構(gòu)型模型表現(xiàn)變量間直接的經(jīng)濟聯(lián)系，將某內(nèi)生變量直接表示為內(nèi)生變量和前定變量的函數(shù)。（2）把每個內(nèi)生變量都只表示為前定變量及隨機干擾項函數(shù)的聯(lián)立方程模型，稱為簡化模型。簡化模型能直接用于對內(nèi)生變量的預測。（3）第一個方程的內(nèi)生變量Y1僅有前定變量表示，而無其他內(nèi)生變量，第二個方程內(nèi)生變量Y2表示成前定變量和一個內(nèi)生變量Y1的函數(shù)；第三個方程內(nèi)生變量Y3表示成前定變量和兩個內(nèi)生變量Y1Y2的函數(shù)，按此規(guī)律，最后一個方程內(nèi)生變量Ym可以表示成前定變量和m-1個內(nèi)生變量Y1Y2....Ym-1的函數(shù)；這類型模型稱之為遞歸模型。它的特點是直接用OLS方法對模型中的方程依次進行估計。3.聯(lián)立方程的識別（1）對模型識別的理解：可以從方程中是否具有確定的統(tǒng)計形式去認識，也可以從方程中是否排除了必要的變量去理解，但是最直觀的理解是看能否從簡化模型參數(shù)估計值中合理求解出結(jié)構(gòu)模型參數(shù)的估計值。（2）識別的類型：恰好識別過度識別不可識別（3）識別方法：階條件識別如果模型中有M個方程，共有M個內(nèi)生變量和K個前定變量；其中第i個方程包含Mi個內(nèi)生變量和Ki個前定變量。由模型的階識別條件可以判斷：當K-Ki>Mi―1時，第i個方程可能是過度識別；當K-Ki=Mi―1時，第i個方程可能是恰好識別；當K-Ki<Mi-1時，方程可能是不可識別。秩條件識別步驟第一，將結(jié)構(gòu)模型轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)模型的標準形式；第二，考察第i個方程的識別問題；第三，計算Rank，檢驗所余系數(shù)矩陣的秩是否等于M-1，或者檢驗所余系數(shù)矩陣是否能構(gòu)成非零M-1行列式；第四,判斷，當且僅當一個方程所排斥的變量的參數(shù)矩陣的秩Rank=M-1時，方程可以識別，Rank不等于M-1時，方程不可識別，若Rank<M-1，則方程不可識別。當只有一個M-1階非零行列式時，方程恰好識別；當不止一個M-1階非零行列式時，方程過度識別；當不存在M-1階行列式時，方程不可識別。（4）模型識別的一般步驟：a.階識別，不成立則方程不可識別b.成立則秩識別，不成立則方程仍不可識別c.成立則再階識別，看方程恰好識別還是過度識別。虛擬變量1.概念虛擬變量是人為構(gòu)造的取值為0和1的作為屬性變量代表的變量，一般用字母D表示。屬性因素通常具有若干類型或水平，一般虛擬變量取值0和1，當虛擬變量取值為0，即D=0時，便是某種屬性或狀態(tài)不出現(xiàn)或不存在，即不是某種類型；當虛擬變量取值為1時，即D=1,表示某種屬性或狀態(tài)存在，即是某種類型。2.設置規(guī)則虛擬變量的設置規(guī)則是若定性因素有m個相互排斥的類型（或?qū)傩运剑?，在有截距項的模型中只能引入m-1個虛擬變量，否則會陷入虛擬變量陷阱，產(chǎn)生完全的多重共線性。在無截距項的模型中，定性因素有m個相互排斥的類型時，引入m個虛擬變量不會導致完全多重共線性，不過這時虛擬變量參數(shù)的估計結(jié)果，實際上是D=1的樣本均值。從理論上說，虛擬變量去0通常代表基礎類型，取1通常代表與基礎類型相比較的類型。3.作用可以作為屬性因素的代表，如性別；作為某些非精確計量的數(shù)量因素的代表，如受教育程度；作為某些偶然因。素或政策因素的代表，如戰(zhàn)爭；還可以作為時間序列分析季節(jié)的代表；可以實現(xiàn)分段回歸，研究斜率截距的變動，或比較兩個回歸函數(shù)的結(jié)構(gòu)差異。在計量經(jīng)濟學中，包含有虛擬變量的模型成為虛擬變量模型：解釋變量中包含虛擬變量，作用是在假定其他因素都不變時，至研究定性變量是否被解釋變量表現(xiàn)出顯著差異；解釋變量中既包含定量變量又包含虛擬變量，研究虛擬變量和定量變量同時對被解釋變量的影響；被解釋變量本身為虛擬變量的模型，是被解釋變量本身取值為0或1的模型，適用于某些社會經(jīng)濟現(xiàn)象進行是與否的判斷。4.在計量經(jīng)濟學中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：以加法類型引入虛擬變量改變模型的截距；乘法變量引入虛擬變量改變模型的斜率。以乘法類型引入虛擬變量的主要作用在于對回歸模型結(jié)構(gòu)變化的檢驗；定性因素間交互作用的影響分析；分段線性回歸。計量經(jīng)濟學的應用1,結(jié)構(gòu)分析--研究經(jīng)濟系統(tǒng)變量間的因果結(jié)構(gòu)及其指標,分為:(1)靜態(tài)分析---研究平衡狀態(tài)下,經(jīng)濟系統(tǒng)變量建的因果結(jié)構(gòu)及其指標;包含邊際分析和彈性分析.(2)動態(tài)分析：把所有經(jīng)濟變量看做時間的函數(shù)，研究整個經(jīng)濟系統(tǒng)的變化過程，獲得任意時點的積極狀態(tài)。（3）乘數(shù)分析：外生變量變化對內(nèi)生變量變化的影響。2經(jīng)濟預測：一關于外生變量的賦值問題，way1：建立外生變量x對時間t的回歸模型；way2：建立外生變量x的自回歸模型；way3：主觀賦值法：1專家賦值，2根據(jù)發(fā)展計劃賦值.二，關于預測不準的問題，測不準原理：不存