計量經(jīng)濟學(xué)實驗報告二

計量經(jīng)濟學(xué)實驗報告二PAGE學(xué)生實驗報告學(xué)院：經(jīng)濟學(xué)院課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué)專業(yè)班級：11經(jīng)濟學(xué)1班姓名：魏丹丹學(xué)號：0112102（1）對此模型作估計,并作出經(jīng)濟學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)的說明。（2）根據(jù)此模型所估計結(jié)果，作計量經(jīng)濟學(xué)的檢驗。（3）計算修正的可決系數(shù)（寫出詳細計算過程）。答：（1）對模型作估計：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:14Sample:19701982Includedobservations:13VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C7.1059751.6185554.3903210.0014X2-1.3931150.310050-4.4931960.0012X31.4806740.1801858.2175060.0000R-squared0.872759

Meandependentvar7.756923AdjustedR-squared0.847311

S.D.dependentvar3.041892S.E.ofregression1.188632

Akaikeinfocriterion3.382658Sumsquaredresid14.12846

Schwarzcriterion3.513031Loglikelihood-18.98728

F-statistic34.29559Durbin-Watsonstat2.254851

Prob(F-statistic)0.000033t=7.1060-1.3931X2t+1.4807X3t標準誤1.61860.31010.1802t值4.3903-4.49328.2175p值0.00140.00120.0000R2=0.8728=0.8473總體顯著性的F統(tǒng)計值為34.2956，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值：0.000033經(jīng)濟學(xué)說明，實際通貨膨脹率受到失業(yè)率和預(yù)期通貨膨脹率的影響。且與失業(yè)率成反比，與預(yù)期通貨膨脹成正比。計量經(jīng)濟學(xué)說明，失業(yè)率每增加1單位，實際通貨膨脹率下降1.393115個單位，預(yù)期通貨膨脹率每增加1單位，實際通貨膨脹率增加1.480674個單位。當(dāng)預(yù)期通貨膨征率和失業(yè)率均為零時實際通貨膨脹率為7.105975。（2）根據(jù)三個系數(shù)的p值分別為0.0014，0.0012，0.0000均小于0.05可知，均不能拒絕原假設(shè)，所以預(yù)期通貨膨脹率和失業(yè)率對實際通貨膨脹率有顯著性影響。（3）修正的可決系數(shù)R2=0.84733某地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出、人均年可支配收入及耐用消費品價格指數(shù)的統(tǒng)計資料如表所示：年份人均耐用消費品支出Y（元）人均年可支配收入X1（元）耐用消費品價格指數(shù)X2（1990年=100）19911992199319941995199619971998199920002001137.16124.56107.91102.96125.24162.45217.43253.42251.07285.85327.261181.41375.71501.21700.62026.62577.43496.24283.04838.95160.35425.1115.96133.35128.21124.85122.49129.86139.52140.44139.12133.35126.39利用表中數(shù)據(jù)，建立該地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出關(guān)于人均年可支配收入和耐用消費品價格指數(shù)的回歸模型，進行回歸分析，并檢驗人均年可支配收入及耐用消費品價格指數(shù)對城鎮(zhèn)居民人均全年耐用消費品支出是否有顯著影響。答：回歸結(jié)果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:19Sample:19912001Includedobservations:11VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C158.5398121.80711.3015640.2293X10.0494040.00468410.547860.0000X2-0.9116840.989546-0.9213160.3838R-squared0.947989

Meandependentvar190.4827AdjustedR-squared0.934986

S.D.dependentvar79.29127S.E.ofregression20.21757

Akaikeinfocriterion9.077982Sumsquaredresid3270.001

Schwarzcriterion9.186499Loglikelihood-46.92890

F-statistic72.90647Durbin-Watsonstat1.035840

Prob(F-statistic)0.000007158.5398+0.0494X1t-0.9117X2t標準誤121.80710.00470.9895t值1.301610.5479-0.9213p值0.22930.00000.3838R=0.9480=0.9350總體顯著性的F統(tǒng)計值為72.9065，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值：0.000007由回歸結(jié)果可以知道，X1和X2系數(shù)的p值分別為0.0000和0.3838，分別小于和大于0.05。這表明，人均年可支配收入對人均耐用消費品支出有顯著影響，而人均年可支配收入對人均耐用消費品支出影響不顯著。

4.下表給出的是1960—1982年間7個OECD國家的能源需求指數(shù)（Y）、實際GDP指數(shù)（X1）、能源價格指數(shù)（X2）的數(shù)據(jù)，所有指數(shù)均以1970年為基準（1970=100）年份能源需求指數(shù)Y實際GDP指數(shù)X1能源價格指數(shù)X2年份能源需求指數(shù)Y實際GDP指數(shù)X1能源價格指數(shù)X219601961196219631964196519661967196819691970197154.155.458.561.763.666.870.373.578.383.388.991.854.156.459.462.165.969.573.275.779.983.886.289.8111.9112.4111.1110.2109.0108.3105.3105.4104.3101.797.7100.31972197319741975197619771978197919801981198297.2100.097.393.599.1100.9103.9106.9101.298.195.694.3100.0101.4100.5105.3109.9114.4118.3119.6121.1120.698.6100.0120.1131.0129.6137.7133.7144.5179.0189.4190.9(1)建立能源需求與收入和價格之間的對數(shù)需求函數(shù)，解釋各回歸系數(shù)的意義，用P值檢驗所估計回歸系數(shù)是否顯著。(2)再建立能源需求與收入和價格之間的線性回歸模型，解釋各回歸系數(shù)的意義，用P值檢驗所估計回歸系數(shù)是否顯著。(3)比較所建立的兩個模型，如果兩個模型結(jié)論不同，你將選擇哪個模型，為什么？答：（1）DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:15:26Sample:19601982Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.5495040.09011317.195080.0000LNX10.9969230.01911052.166340.0000LNX2-0.3313640.024310-13.630860.0000R-squared0.994130

Meandependentvar4.412077AdjustedR-squared0.993543

S.D.dependentvar0.224107S.E.ofregression0.018008

Akaikeinfocriterion-5.074916Sumsquaredresid0.006486

Schwarzcriterion-4.926808Loglikelihood61.36153

F-statistic1693.652Durbin-Watsonstat0.807846

Prob(F-statistic)0.000000=1.5495+0.9969lnX1t-0.3314lnX2t標準誤0.09010.01910.0243t值17.195152.1663-13.6309p值0.00000.00000.0000R2=0.9941=0.9935總體顯著性的F統(tǒng)計值為1693.652，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值：0.0000回歸系數(shù)1.5495表示當(dāng)實際GDP指數(shù)和能源價格指數(shù)為1時，OECD國家的能源需求指數(shù)為1.5495。=0.9969表示實際GDP指數(shù)的對數(shù)每增加一個單位，OECD國家的能源需求指數(shù)增加0.9969個單位。=-0.3314表示能源價格指數(shù)每增加一個單位，OECD國家的能源需求指數(shù)下降0.3314個單位。各個系數(shù)的p值均為0.0000，小于0.05，拒絕原假設(shè)。說明具有顯著性。（2）DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:19:17Sample:19601982Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C28.255061.42148819.877090.0000X10.9808490.01945450.419000.0000X2-0.2584260.015282-16.910310.0000R-squared0.993890

Meandependentvar84.34348AdjustedR-squared0.993279

S.D.dependentvar17.50999S.E.ofregression1.435479

Akaikeinfocriterion3.681982Sumsquaredresid41.21199

Schwarzcriterion3.830090Loglikelihood-39.34279

Hannan-Quinncriter.3.719230F-statistic1626.707

Durbin-Watsonstat0.977840Prob(F-statistic)0.000000=28.2551+0.9808X1t-0.2584X2t標準誤1.42150.01950.0153t值19.877150.4190-16.9103p值0.00000.00000.0000R2=0.9939=0.9933總體顯著性的F統(tǒng)計值為1626.707，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值：0.0000回歸系數(shù)28.2551表示當(dāng)實際GDP指數(shù)和能源價格指數(shù)為0時，OECD國家的能源需求指數(shù)為28.2551。=0.9808表示實際GDP指數(shù)的對數(shù)每增加一個單位，OECD國家的能源需求指數(shù)增加0.9808個單位。=-0.2584表示能源價格指數(shù)每增加一個單位，OECD國家的能源需求指數(shù)下降0.2584個單位。各個系數(shù)的p值均為0.0000，小于0.05，拒絕原假設(shè)。說明具有顯著性。（3）通過比較所建立的兩個模型，如果兩個模型結(jié)論不同，我將選擇第一個模型，因為模型中的Y，X1,X2均表示指數(shù)，對其求對數(shù)得到的結(jié)果更精確，更有說服力。5.表中給出了1970~1987年期間美國的個人消息支出(PCE)和個人可支配收入(PDI)數(shù)據(jù)，所有數(shù)字的單位都是10億美元(1982年的美元價)。年份PCEPDI年份PCEPDI年份PCEPDI1492.01668.11538.81728.419721961.91797.419731689.61916.319741674.01896.619751711.91931.719761803.92001.019771883.82066.619781961.02167.419792004.42212.619802000.42214.319812042.22248.619822050.72261.519832146.02331.919842249.32469.819852354.82542.819862455.22640.919872521.02686.3估計下列模型：(1)解釋這兩個回歸模型的結(jié)果。(2)短期和長期邊際消費傾向（MPC）是多少？答：（1）回歸模型估計結(jié)果：第一個模型：DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:11:36Sample:19701987Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-31.76530152.0670-0.2088900.8372PDI0.9311660.06992213.317280.0000R-squared0.917249

Meandependentvar1974.494AdjustedR-squared0.912077

S.D.dependentvar296.2495S.E.ofregression87.84356

Akaikeinfocriterion11.89343Sumsquaredresid123463.9

Schwarzcriterion11.99236Loglikelihood-105.0409

Hannan-Quinncriter.11.90707F-statistic177.3501

Durbin-Watsonstat2.273406Prob(F-statistic)0.000000=-31.7653+0.9312t值-0.208913.3173p值0.83720.0000R=0.9173=0.9121總體顯著性的F統(tǒng)計值為177.3501，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值：0.0000該模型說明：=0.9312，且其t檢驗的P值為0.000，說明個人可支配收入(PDI)對美國的個人消息支出(PCE)有顯著影響，說明個人可支配收入(PDI)每增加10億美元，美國的個人消息支出(PCE)增加9.312億美元。第二個模型：DependentVariable:PCEMethod:LeastSquaresDate:11/27/12Time:11:40Sample(adjusted):19711987Includedobservations:17afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C-13.59449173.6098-0.0783050.9387PDI1.1709210.2828464.1397860.0010PCE(-1)-0.2779430.300574-0.9247080.3708R-squared0.907407

Meandependentvar2002.876AdjustedR-squared0.894179

S.D.dependentvar279.0037