2023年銀行風(fēng)險(xiǎn)管理試題及解析

風(fēng)險(xiǎn)管理真題2023年

一、單項(xiàng)選擇題

如下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目的規(guī)定,請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)

1、下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分類的）說法，不對(duì)的）的）是（）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的）范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

B.按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技

術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.按損失成果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的］風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市

場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大

類

2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的）盈利水平

C,資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的）盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的J風(fēng)險(xiǎn)管理水平

3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。

A,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D,負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B.企業(yè)的）目的

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D.企業(yè)的）各個(gè)層級(jí)

5、下列有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失的）說法，不對(duì)時(shí)的是（）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)也許導(dǎo)致的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和劫難性損失

B.商業(yè)銀行一般采用提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的J方式來應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行一般依托中央銀行救濟(jì)來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失

D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要通過保險(xiǎn)手段來轉(zhuǎn)移

6、風(fēng)險(xiǎn)是指（）0

A.損失的）大小B.損失的）分布

C.未來成果的）不確定性D.收益的）分布

7、風(fēng)險(xiǎn)與收益是互相影響、互相作用的，一般遵照（）的基本規(guī)律。

A.局風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)圖收益B.局風(fēng)險(xiǎn)局收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C低風(fēng)險(xiǎn)高收益D.高風(fēng)險(xiǎn)低收益

8、與市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B,普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.一般性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

9、假如一種資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的）對(duì)數(shù)收益率為

（）o

A.0.1B.0.2

C.0.3D.0.4

10、下列也許會(huì)對(duì)銀行導(dǎo)致?lián)p失的）風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A,恐怖襲擊B,監(jiān)管規(guī)定

C.聲譽(yù)受損D.黑客襲擊

11、商業(yè)銀行有效防備和控制操作風(fēng)險(xiǎn)B勺前提是（）。

A.建立完善B勺企業(yè)治理構(gòu)造B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.以上都不是

12、廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為,（）以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

13、健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容（）。

A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善鼓勵(lì)約束機(jī)制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D,以上都是

14、商業(yè)銀行過度依賴干掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的）外匯交易員，由此則

也許帶來（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

15、商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指（）。

A.商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的）狀況下發(fā)售

B.商業(yè)銀行可以以較低成本隨時(shí)獲得所需要的）資金

C.商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的）多少

D.商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

16、由干技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細(xì)致、高效的）金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭,

因而在競爭中處在劣勢，這種狀況下商業(yè)銀行所面臨B勺風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.國家風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

17、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施不包括（）。

A.改善企業(yè)治理構(gòu)造

B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)B勺識(shí)別和排序

D,運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

18、一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均合

用同樣的）貸款利率，為改善業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采用如下風(fēng)險(xiǎn)管理措施（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)賠償D,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

19、（）是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本

20、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)B,監(jiān)事會(huì)

C股東大會(huì)D.高層管理者

21、經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的）（）。

A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失D.一般性損失

22、在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的）原因中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指（）。

A.文獻(xiàn)檔案區(qū)）制定、管理不善

B.結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

C.銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無法為產(chǎn)品定價(jià)

D.未遵照操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

23、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的）原則之一是自下而上，也就是說，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營管理中

存在的操作風(fēng)險(xiǎn)原因，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐層開展操作風(fēng)險(xiǎn)B勺

識(shí)別與評(píng)估。這是由于（）o

A.下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡樸輕易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

B.自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的）規(guī)范

C.操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生干商業(yè)銀行的）基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理流程的微弱環(huán)節(jié)

D.上級(jí)的）問題一般包括在下縱出現(xiàn)的）問題中

24、代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶

指定的）經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的1業(yè)務(wù)。其重要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人

員原因、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)

宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于（j操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.人員原因B.外部事件

C.內(nèi)部流程D.系統(tǒng)缺陷

25、商業(yè)銀行的）貸款平均額和關(guān)鍵存款平均額間的）差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口D.信貸缺口

26、假如商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求（）流

動(dòng)性來源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高減少了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

A.不不小于B.不小于

C.等干D,以上都不對(duì)

27、持續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本領(lǐng)件共有（）件。

A.8B.7

C.6D.3

28、商業(yè)銀行一般采用定期的自我評(píng)估的措施來檢查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理與否有效實(shí)行,

定期一般是指（）。

A,每天B,每月

C.每周D.每年

29、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了（）階段。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C,資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D,全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

30、有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以（）為先導(dǎo)。

A,健全的內(nèi)部控制機(jī)制B,完善的企業(yè)治理機(jī)構(gòu)

C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理方略

31、在對(duì)外幣的管理中，銀行（實(shí)行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理方略。

A.必須B.不需要

C.可以用也可以不用D.以上都不對(duì)

32、（）是指經(jīng)營決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不妥或時(shí)行業(yè)變化束手無策，對(duì)銀行的）收益或

資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的）影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.成略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

33、（）的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)明顯的變化。

A.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理植架》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是

34、商業(yè)銀行的）資產(chǎn)重要是（）。

A.固定資產(chǎn)B,非流動(dòng)資產(chǎn)

C.金融資產(chǎn)D,無形資產(chǎn)

35、銀行也許遭受的）國家風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.到期不還風(fēng)險(xiǎn)B.間接風(fēng)險(xiǎn)

C.債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是

36、（）是影響高負(fù)債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接原因。

A.市場信心B.市場穩(wěn)定

C.政府政策D.貸款數(shù)量

37、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最常常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（）。

A,資產(chǎn)業(yè)務(wù)B,負(fù)債業(yè)務(wù)

C.貸款業(yè)務(wù)D.證券業(yè)務(wù)

38、（）不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特性。

A.全球的］風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.全面的）風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程D.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理措施

39、最常見的資產(chǎn)負(fù)債B勺期限錯(cuò)配狀況指（）。

A.將大量短期借款用干長期貸款，即借短貸長

B,將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.所有資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D.部分資產(chǎn)與所有負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

40、當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，假如市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)（）。

A.增強(qiáng)B.減弱

C.不變D.無關(guān)

41、（）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的）成果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)

C.企業(yè)治理層D.董事會(huì)

42、下列不屬干違反用工法導(dǎo)致?lián)p失的原因的是（）。

A.勞資關(guān)系B,安全/環(huán)境

C.未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)D.性別、種族歧視

43、（）是指商業(yè)銀行在一定的）置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的）非預(yù)期

損失而應(yīng)持有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本

44、下列屬干操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A,從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量

C.反洗錢警報(bào)數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時(shí)間

45、（）是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的措施。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)賠償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散

46、下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的］說法，不對(duì)的的）是（）o

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的狀況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)目身的）特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)

也許的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶時(shí)每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人時(shí)不一樣交易也許會(huì)有不一樣的）債項(xiàng)評(píng)級(jí)

47、某銀行2023年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2023年末成為

損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了

150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。

A.16.67%B.22.22%

C.25.00%D.41.67%

48、如下是貸款的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)，其對(duì)的次序是（）。

①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一種資產(chǎn)組合中；

②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)；

③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估；

④簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議；

⑤雙方協(xié)商（或投標(biāo)）確定購置價(jià)格；

⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的）詳細(xì)信息。

A.①②③④⑤⑥B.⑥⑤③②④①

C①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②

49、企業(yè)集團(tuán)也許具有如下特性;由重要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系親密

的家庭組員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接

控制。這里的］“重要投資者”是指（）。

A.直接或間接控制一種企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的］個(gè)人投資者

B.直接或間接控制一種企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C.直接或間接控制一種企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的］個(gè)人投資者

D,直接或間接控制一種企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

50、某企業(yè)2023年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2023年初所有者

權(quán)益為39億元人民幣，2023年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2023年凈

資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%B,3.11%

C.3.33%D.3.58%

51、某企業(yè)2023年息稅折舊攤銷前利澗（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億

元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3

億元人民幣，則該企業(yè)2023年的利息費(fèi)用為（）億元人民幣。

A.0.1B.0.2

C.0.3D.04

52、下列有關(guān)客戶信用評(píng)級(jí)的］說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評(píng)價(jià)目的）是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)價(jià)成果是信用等級(jí)和違約概率

D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

53、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人原因、資金用途原因、還款來源原因、保障原因和企

業(yè)前景原因等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析B勺專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMELs系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)

54、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的）邊際死亡

率依次為0.17%,0.6Q%、0.60%,則3年的合計(jì)死亡率為（）。

A.0.17%B.0.77%

C.136%D.2,32%

55、某1年期零息債券的）年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為零，若1

年期的）無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1

年內(nèi)8勺違約概率為（）。

A.0.05B.0.10

C.0.15D.0.20

56、下列有關(guān)客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的）說法，不對(duì)的的）是（）。

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的］狀況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)目身的）特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)

也許的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)客戶時(shí)每筆詳細(xì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一種客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人叼不一樣交易也許會(huì)有不一樣的）債項(xiàng)評(píng)級(jí)

57、按照（）不一樣，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A.評(píng)分的階段B.評(píng)分的）措施

C.評(píng)分的對(duì)象D,評(píng)分的成果

58、對(duì)干商業(yè)銀行來說，如下一般不采用的擔(dān)保方式是（）。

A.動(dòng)產(chǎn)留置B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證D.支票、匯票、本票等的抵押

59、世界上第一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（）。

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B.資產(chǎn)支付證券

C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化D.住房抵押貸款證券

60、黃金價(jià)格波動(dòng)屬于（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

61、（），標(biāo)志著金融期貨交易的）開始。

A.1968年，英國倫敦證券交易所初次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進(jìn)期貨交易

C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場初次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的）期貨交易

62、（）承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行可以有效地識(shí)別、

計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)B勺各類市場風(fēng)險(xiǎn)。

A.股東大會(huì)B.董事會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)D.董事長

63、我國規(guī)定資本充足率不得低于（）。

A.6%B.7%

C.8%D.9%

64、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括（）0

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式B,資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.內(nèi)部管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

65、對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損

失率基礎(chǔ)上乘以（），該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的T底線''系數(shù)。

A.0.75B.0.5

C.0.25D.0.15

66、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。

A.13.33%B.16.67%

C.30.00%D.83.33%

67、假設(shè)違約損失率（LGD）為8%,商業(yè)銀行估計(jì)（EL）為10%,則根據(jù)《巴塞爾新資本

協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本規(guī)定（K）為（）。

A.18%B.0

C.-2%D.2%

68、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一種組合的平均違約率為2%,e=2.72,則該組合發(fā)

生4筆貸款違約的概率為（）。

A.0.09B.0.08

C.0.07D.0.06

69、下列有關(guān)《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不對(duì)的的是（）。

A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量H勺兩大類措施:原則法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大重要風(fēng)險(xiǎn)來源

C.外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出B勺用于外部監(jiān)管的）計(jì)算資產(chǎn)充足率的

措施

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱

70、下列有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測時(shí)說法，對(duì)的）的］是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一種靜態(tài)的過程

B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)減

少風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)奉獻(xiàn)高

D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的）發(fā)展變化狀況

71、下列屬干客戶風(fēng)險(xiǎn)的］財(cái)務(wù)指標(biāo)是（）。

A.流動(dòng)比率B.企業(yè)治理構(gòu)造

C.資金實(shí)力D.市場競爭環(huán)境

72、某銀行2023年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、

可疑類、損失類B勺貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億

元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（）。

A.12.5%B.15.0%

C.17.1%D.11.3%

73、下列有關(guān)組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說法，對(duì)的的是（）。

A.重要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的］授信集中度和成果進(jìn)行分析監(jiān)測

B.必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間H勺有關(guān)性

C.CreditPortfolioView模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的）未來價(jià)值概率分布

D.CredilMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的有關(guān)性

74、下列不屬干審慎經(jīng)營類指標(biāo)的）是（）。

A,成本收入比B,資本充足率

C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D,不良貸款撥備覆蓋率

75、某銀行2023年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款

實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。

A.880B.1375

C.1100D.1000

76、下列有關(guān)國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的）說法，不對(duì)的）的）是（）。

A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的）交易對(duì)方［包括沒有國外機(jī)構(gòu)

擔(dān)保H勺駐該國家的J子企業(yè)）的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對(duì)方海外子企業(yè)的）信用

風(fēng)險(xiǎn)暴露

B,跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)此外一國的交易對(duì)方進(jìn)行的

授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的）構(gòu)成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一種具有清償能力和償債意愿

的）債務(wù)人，由干政府或監(jiān)管當(dāng)局的］控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境

外而導(dǎo)致時(shí)不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行遑供日勺信用支持不包括在國家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

77、某銀行2023年對(duì)A企業(yè)的一筆貸款收入為1000萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬元，

預(yù)期損失為100萬元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬元，則RAROC等于（）。

A.4.38%B.6.25%

C.5.00%D.5.63%

78、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和對(duì)應(yīng)

的違約率。

A.AltmanZ計(jì)分模型B.RiskCalc模型

C.CredilMoniloi?模型D.死亡率模型

79、違約概率模型可以直接估計(jì)客戶的J違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定更高，需要

商業(yè)銀行建立一致、明確的I違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少（）年日勺數(shù)據(jù)。

A.1B.3

C.5D.2

80、橫軸、（）為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲

線。

A.違約客戶合計(jì)比例B.違約客戶數(shù)量

C.正常客戶合計(jì)比例D.正?？蛻魯?shù)量

81、《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)原則法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)與否有居

民房產(chǎn)抵押分別予以（）、35%的權(quán)重。

A.100%B.75%

C.65%D.50%

82、估計(jì)違約損失率的）損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參照至少（）年、

涵蓋一種經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A.3B.5

C.7D.I

83、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與

宏觀原因的）關(guān)系模型化，然后通過不停加入宏觀原因沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，

得出模型的）一系列參數(shù)值。

A.CredilMetrics模型B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型D.KMV模型

84、Altman的Z計(jì)分模型中用來衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是（）。

A.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債B.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

C.（流動(dòng)資產(chǎn)?流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)D.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

85、某企業(yè)2023年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2023年期初存貨為

450萬元，2023年期未存貨為550萬元，則該企業(yè)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）。

A.19.8B.18.0

C.16.0D.22.5

86、在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級(jí)分別屬干（）。

A.基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B,財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

C.基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

87、在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)一般選擇日勺融資方式是（）。

A.長期在總資產(chǎn)中保留相稱規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

B.同業(yè)拆入

C.發(fā)售流動(dòng)資產(chǎn)

D.外部融資

88、如下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般也許導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的）直

接原因是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)原則

89、如下各指標(biāo)都可用干衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高闡明商業(yè)銀行流動(dòng)

性越差的是（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.關(guān)鍵存款比例

C.貸款總額與關(guān)鍵存款的］比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的）比率高

90、有關(guān)關(guān)犍存款的如下說法，不對(duì)的的是（）。

A,短期內(nèi)被提取的也許性較小

B,對(duì)利率變動(dòng)不敏感

C.季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

D.不包括活期存款，由于其流動(dòng)性太高

二、多選題

如下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)

選項(xiàng)。

1、下列有關(guān)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的）業(yè)績?cè)u(píng)估措施的說法,對(duì)的）的J是（）。

A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估措施中，目前被廣泛接受和普遍使用口勺是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整

的資本收益率（RAROC）

B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的）風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配，為

商業(yè)銀行與否開展該筆業(yè)務(wù)以及怎樣定價(jià)提供根據(jù)

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的）風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可

根據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益與否匹配

D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的］經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的］業(yè)績?cè)u(píng)估措施，克服了老式績效考核中

盈利目的）未充足反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

E,使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的1業(yè)績?cè)u(píng)估措施，有助于在銀行內(nèi)部建立對(duì)的）的鼓勵(lì)機(jī)制，從

主線上變化銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

2、信用風(fēng)險(xiǎn)的］重要形式包括（）。

A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)

E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

3、如下屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方略的是（）6

A.出口信貸保險(xiǎn)B.擔(dān)保

C.備用信用證D.市場對(duì)沖

E.自我對(duì)沖

4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避方略的）實(shí)行成本重要在于（）時(shí)支出。

A.人員工資B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.經(jīng)濟(jì)資本配置D.風(fēng)險(xiǎn)賠償

E.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

5、關(guān)鍵雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)詳細(xì)體現(xiàn)為（）。

A.關(guān)鍵員工的知識(shí)/技能缺乏B.缺乏足夠后援/替代人員

C.有關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D.缺乏崗位輪換機(jī)制

E.關(guān)鍵員工失職違規(guī)

6、商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具有哪些基本條件（）。

A.完善的企業(yè)治理構(gòu)造

B.健全的］內(nèi)部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式B勺、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

E.雄厚的研發(fā)實(shí)力

7、衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與關(guān)鍵存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩

個(gè)指標(biāo)換算得到（）。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.關(guān)鍵存款比例

C.貸款總額與總資產(chǎn)比率D,流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率

E.易變負(fù)債.與總資產(chǎn)

8、如下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的）內(nèi)容（）。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.有明確記載的危機(jī)/決策流程

C.深入理解不一樣利益持有者對(duì)自身的）期望值

D.培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

9、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施有三種,分別是（）。

A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法

C.原則法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

10、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估措施在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原

因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比RAROC（）o

A.可以全面反應(yīng)銀行經(jīng)營長期MJ穩(wěn)定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同步，反應(yīng)銀行所承擔(dān)的］風(fēng)險(xiǎn)水平

C.RAROC3收益?預(yù)期損失）」經(jīng)濟(jì)資本

D,使銀行不再重視盈利性

E.放棄了股東價(jià)值最大化口勺目的

II、下列有關(guān)銀行資本的）作用論述對(duì)的］的）是（）。

A.提供融資B.使銀行免受損失

C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

E.保護(hù)客戶利益

12、如下有關(guān)會(huì)計(jì)資本的］說法中，對(duì)的的）是（）。

A.會(huì)計(jì)資本也稱為賬面資本,與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系

B.會(huì)計(jì)資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益

C.會(huì)計(jì)資本是銀行可以實(shí)際運(yùn)用的）資本

D.會(huì)計(jì)資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分派利潤（合計(jì)虧

損）和外幣報(bào)表折算差額六個(gè)部分

E.會(huì)計(jì)資本就是經(jīng)濟(jì)資本

13、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定“商業(yè)銀行以安全性.流動(dòng)性*效益性為經(jīng)營

原則，實(shí)行（）“Q

A.自主經(jīng)營B.自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

C.自負(fù)盈虧D.自我約束

E.自我發(fā)展

14、根據(jù)金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體通過

四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的）發(fā)展階段,即（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段

E.市場風(fēng)險(xiǎn)管理階段

15、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不一樣的Ji一算措施。其中對(duì)市

場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采用的措施是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B.原則法

C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

E.內(nèi)部模型法

16、以一下哪些屬干商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)（）。

A.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理保除業(yè)務(wù)

C.代理證券業(yè)務(wù)D,代收代付業(yè)務(wù)

E.代理政策性業(yè)務(wù)

17、操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。

A.人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

E.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

18、可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括（）。

A,財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B,電子保險(xiǎn)

C.計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)D,錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)

E,營業(yè)中斷保險(xiǎn)

19、下列屬干市場風(fēng)險(xiǎn)的）有（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.商品風(fēng)險(xiǎn)

E.操作風(fēng)險(xiǎn)

20、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的）缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn)

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目B勺而制定的）經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實(shí)現(xiàn)目的所需要的資源匱乏

E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行過程的質(zhì)量難以保證

21、國際上較為廣泛采用的］信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施有（）。

A.老式措施B.評(píng)級(jí)措施

C信用評(píng)分措施D.統(tǒng)汁模型

E.黑色預(yù)警法

22、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警重要包括哪幾種狀況（）。

A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)R勺政策法規(guī)發(fā)生重大變化

B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化

C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)原因

D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化

E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策

23、目前使用廣泛的］對(duì)企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的原因包括（）。

A.個(gè)人原因B,資金用途原因

C.還款來源原因D.保障原因

E.企業(yè)前景原因

24、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的）規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息、應(yīng)當(dāng)

具有哪些特性（）。

A.全面性B,有關(guān)性

C.及時(shí)性D.可靠性

E.可比性

25、如下屬于金融衍生品的）是（）o

A,即期金融產(chǎn)品B.金融期貨

C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

E,貨幣互換

26、如下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)的是（）。

A.庫存現(xiàn)金B(yǎng),超額準(zhǔn)備金

C.一種月內(nèi)到期的）正常類貸款D.一種月內(nèi)到期的債權(quán)

E.長期企業(yè)債

27、信用評(píng)分模型在分析借款人信用風(fēng)險(xiǎn)過程中，存在的）突出問題是（）。

A.信用評(píng)分模型是一種向后看的模型，無法及時(shí)反應(yīng)企業(yè)信用狀況的變化

B.信用評(píng)分模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高，對(duì)于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所搜集

的歷史數(shù)據(jù)極為有限

C.無法全面地反應(yīng)借款人的信用狀況

D.信用評(píng)分模型無法提供客戶違約概率的）精確數(shù)值

E,措施過干機(jī)械死板，太依賴于數(shù)理措施，而忽視了某些定量性的、需要基干經(jīng)

驗(yàn)進(jìn)行判斷的原因

28、針對(duì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝（CAMEL）分析系統(tǒng)包括（）。

A.資本充足性B,資產(chǎn)質(zhì)量

C.管理水平D.盈利水平

E.流動(dòng)性

29、商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面（）。

A,保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的）關(guān)系

E.保證人的法律責(zé)任

30、財(cái)務(wù)比率重要分為哪幾類（）o

A,盈利能力比率B.負(fù)債比重比率

C.效率比率D,杠桿比率

E.流動(dòng)比率

31、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

32、商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的）重要方式有（）。

A.保證B.抵押

C.質(zhì)押D.留置

E.定金

33、市場風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所要面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

34、期貨是在交易所里進(jìn)行交易的）原則化的遠(yuǎn)期合約，有關(guān)期貨的）如下說法，對(duì)的的

有（）。

A.現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

B.目前的］金融期貨合約重要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

C貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D,股票指數(shù)期貨在交割時(shí)既可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

E.期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

35、如下有關(guān)缺口分析的］對(duì)的］陳說是（）。

A.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債不小于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

B.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的）負(fù)債不小于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

C.當(dāng)某二時(shí)段內(nèi)的）資產(chǎn)不小干負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

D.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)日勺資產(chǎn)不小于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

E.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債不小于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

36、利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的）不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)

險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不一樣，它可以分為（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D,股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

37、期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在如下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有也許

為正的包括（）。

A.平價(jià)期權(quán)B.價(jià)內(nèi)期權(quán)

C.價(jià)外期權(quán)D.買入期權(quán)

E,賣出期權(quán)

38、在其他條件相似的條件下，如下原因?qū)?dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的］

是（）。

A.到期時(shí)間延長B,利率減少

C.標(biāo)的）股票價(jià)格的）波動(dòng)率提高D.標(biāo)的）股票的］市場價(jià)格提高

E,合約的執(zhí)行價(jià)格提高

39、如下有關(guān)缺口分析的對(duì)的陳說是（）。

A,當(dāng)處在負(fù)債敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

B.當(dāng)處在負(fù)債敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

C.當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D.當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

E.當(dāng)處在資產(chǎn)敏感型缺口時(shí),市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

40、如下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的）外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是（）。

A.外幣存款B,外幣貸款

C.外幣債券投資D.外匯遠(yuǎn)期的買賣

E.跨境投資

三，判斷題

1、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

2、基本領(lǐng)件是隨機(jī)試驗(yàn)中可以再分解的］簡樸的）隨機(jī)事件。（）

A.對(duì)D.錯(cuò)

3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍

的］基礎(chǔ)上，盡量爭取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

4、通過操作或服務(wù)的）外包，也就對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層保證第三方行為的）安全

穩(wěn)健以及遵守有關(guān)法律的責(zé)任C（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

5、操作風(fēng)險(xiǎn)重要是由內(nèi)部人員原因和技術(shù)原因?qū)е?，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的］成因源于內(nèi)部

原因，而不是外部原因°（）

A,對(duì)D,錯(cuò)

6、商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行也許面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越

少。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

7、實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的）,風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)朵越好。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

8、分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

9、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行壓力測試是風(fēng)險(xiǎn)管理的）關(guān)鍵，由干壓力測試既可以闡明極端事件

時(shí)影響程度，也能闡明事件發(fā)生時(shí)也許性，因此，通過壓力測試有助干理解風(fēng)險(xiǎn)管理

中存在的問題和微弱環(huán)節(jié)。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

10、CreditRisk+模型的一種基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

11、商業(yè)銀行交易賬戶的）項(xiàng)目一般按歷史成本定價(jià)。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

12、大多數(shù)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型不僅能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，并且能計(jì)量非交

易業(yè)務(wù)中的）市場風(fēng)險(xiǎn)。（）

A.對(duì)B.錯(cuò)

13、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品（包括石汩）和貴金屬（包括黃

金)。()

A,對(duì)B,錯(cuò)

14、資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

15、市場風(fēng)險(xiǎn)重要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種

風(fēng)險(xiǎn)往往是互相交錯(cuò)，互相影響的。()

A.對(duì)B.錯(cuò)

答案：

一、單項(xiàng)選擇題

1、A

［解析］按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

本題考察對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類的］理解。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的）范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是

大范圍還是小范圍而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性.風(fēng)險(xiǎn)

能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的）不一樣性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分

類原則。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹口勺損失，投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以

理解為有獲利的J也許，兩者的區(qū)別就在于損失成果不一樣。

2、D

［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，風(fēng)險(xiǎn)管理水平則影響著風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力C資本金是銀行的白有資本，反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上就

是股東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的］真正實(shí)

力。銀行的］盈利水平間接影響著銀行的］資產(chǎn)和資本金的）規(guī)模，不如風(fēng)險(xiǎn)管理水平和

資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

3、D

［解析I60年代前一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式;60年代后一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式;70年代后一

資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式；80年代后t全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

4、A

［解析］考生可形象化記憶這三個(gè)維度:橫向是企業(yè)目的）,縱向是各個(gè)層級(jí)，分散于各

個(gè)部門角落的）是風(fēng)險(xiǎn)管理要素C

5、C

［解析］商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失的首要措施是依托經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨

破產(chǎn)威脅時(shí)才會(huì)得到中央銀行救濟(jì)。在平常的］經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管

與被監(jiān)管的關(guān)系。

6、C

［解析］本題考核的）是風(fēng)險(xiǎn)的）定義。7、B

8、B

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行B勺操作風(fēng)險(xiǎn)特性。

9、D

［解析］本題考核的是對(duì)數(shù)收益率的計(jì)算。

10、C

［解析］C屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

11、A

［解析］本題屬干記憶性的知識(shí)點(diǎn)。12、D

13、D

［解析］本題考核的）是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的）內(nèi)容。14、D

15、A

［解析］本題考核的是商業(yè)銀行賁產(chǎn)的流動(dòng)性日勺定義。

16、D

［解析］本題考核的）是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的）理解。17、D

18、C

［解析］本題考核的）是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)賠償?shù)睦斫狻?/p>

19、A

［解析］本題考核的是會(huì)計(jì)資本日勺定義Q

20、A

［解析］商業(yè)銀行的）最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。

21、A

［解析］經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。

22、D

［解析］本題考核的J是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。

23、C

［解析］本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。

24、C

I解析］本題考核時(shí)是代理業(yè)務(wù)B勺操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

25、C

［解析］本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。26、B

27、A

［解析］本題考核的是對(duì)基本領(lǐng)件的理解。

28、B

［解析］商業(yè)銀行一般采用定期（每月或季度）的）自我評(píng)估的措施，來檢查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管

理與否有效實(shí)行。

29、C

［解析］20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健局限性。在這種狀

況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。30、C

31、A

［解析］在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)行對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理方略。

32、C

［解析］本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B勺定義。

33、B

［解析］《巴塞爾新資本協(xié)議》的）推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由此前的］單純的］信貸風(fēng)

險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

34、C

I解析I商業(yè)銀行的）資產(chǎn)重要是金融資產(chǎn)。

35、D

［解析］以