《風(fēng)險管理》課程教學(xué)大綱

《風(fēng)險管理》課程教學(xué)大綱課程名稱：風(fēng)險管理課程類別（必修/選修）：專業(yè)選修課程英文名稱：Riskmanagement總學(xué)時/周學(xué)時/學(xué)分：54/3/3其中實驗學(xué)時：18先修課程：投資學(xué)授課時間：周四/1-3節(jié)授課地點：實驗樓315答疑時間、地點與方式：周三,周四全天/214辦公室/面授與討論課程考核方式：開卷（√）閉卷（）課程論文（）其它（）使用教材：《風(fēng)險管理與保險原理》，第三版，(加)赫爾，王勇譯，機械工業(yè)出版社，2016年。教學(xué)參考資料：《RiskManagementandFinancialInstitutions》，第四版，JohnC.Hull，約翰威立商務(wù)服務(wù)（北京）有限公司W(wǎng)iley，2014年。2.《風(fēng)險管理》，王周偉，機械工業(yè)出版社，2017年。課程簡介：本課程教學(xué)在了解企業(yè)與金融機構(gòu)各種風(fēng)險型態(tài)，測量及管理風(fēng)險的方法。風(fēng)險管理是一門重要且具挑戰(zhàn)性的課程，在國際化與金融創(chuàng)新下更顯得重要，隨著金融機構(gòu)內(nèi)模型與數(shù)據(jù)庫的建立、風(fēng)險的衡量、資本適足率的要求、政府金融監(jiān)理等發(fā)展，都為風(fēng)險管理帶來新的面貌與挑戰(zhàn)。教學(xué)內(nèi)容包含：1.)金融風(fēng)險的定義、分類、限制及目的；2.)巿場風(fēng)險的衡量方法；3.)風(fēng)險暴露管理；4.)風(fēng)險價值度、波動率、利率風(fēng)險、相關(guān)等風(fēng)險指標(biāo)；5.)信用風(fēng)險及常見的量化模型；6.)操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險；7.)巴塞爾資木協(xié)議、全方位風(fēng)險管理、新型態(tài)風(fēng)險管理工具。我們將藉助銀行風(fēng)險管理的主題來提供具體的例子。然而，課程所涵蓋的原理與方法是一般性的，適用于所有的企業(yè)風(fēng)險管理。課程教學(xué)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生具備專門的風(fēng)險管理知識（理解）。2.培養(yǎng)頂尖的金融風(fēng)險控管人員以符合產(chǎn)業(yè)界之需求（綜合）。3.培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用風(fēng)阾管理于公司與產(chǎn)業(yè)界的能力及專業(yè)態(tài)度（綜合）本課程與學(xué)生核心能力培養(yǎng)之間的關(guān)聯(lián)(授課對象為理工科專業(yè)學(xué)生的課程填寫此欄）：■核心能力1.■核心能力2.■核心能力3.■核心能力4.■核心能力5.■核心能力6.■核心能力7．■核心能力8．理論教學(xué)進(jìn)程表周次教學(xué)主題教學(xué)時長教學(xué)的重點與難點教學(xué)方式作業(yè)安排1風(fēng)險管理基本概念與范疇3重點：風(fēng)險與回報，資產(chǎn)訂價模型回顧、公司風(fēng)險、金融機構(gòu)風(fēng)險、信用評等難點：風(fēng)險的量化、阿爾法的應(yīng)用課堂講授2介紹共同基金及其風(fēng)險策略3重點：共同基金與對沖基金的各種投資策略難點：對沖基金的風(fēng)險策略課堂講授3衍生性金融商品1重點：期貨市場運作與定價、遠(yuǎn)期、利率期貨難點：對沖策略操作與互換課堂講授/小組討論4衍生性金融商品23重點：股票期權(quán)市場運作與定價、股票期權(quán)交易策略難點：期權(quán)定價模型與交易策略組合課堂講授/小組討論5如何管理風(fēng)險暴露3重點：介紹常用風(fēng)險衡量指標(biāo)，如Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Greekletters等難點：指標(biāo)使用時機與分析、Greekletters的計算與應(yīng)用課堂講授/小組討論6風(fēng)險價值度3重點：VaR(valueatrisk)風(fēng)險評量方法與回測，VaR之測試與限制難點：VaR的參數(shù)選擇與回測，實際數(shù)據(jù)分析操作課堂講授/小組討論作業(yè)1風(fēng)險價值度計算與分析7波動率3重點：波動率與隱含波動率、模型選擇與估計法、波動率之估計與限制難點：模型選擇與估計法、實際數(shù)據(jù)分析操作課堂講授/小組討論作業(yè)2波動率計算與分析8市場風(fēng)險與模型建構(gòu)3重點：以模型建構(gòu)法計算市場風(fēng)險VaR難點：期權(quán)產(chǎn)品、二次模型課堂講授9期中考3開卷筆試10信用風(fēng)險與違約概率3重點：信用評級、違約概率之計算與比較難點：違約概率概率估計課堂講授/小組討論11信用風(fēng)險與違約概率3重點：信用評級、違約概率之計算與比較難點：違約概率概率估計課堂講授/小組討論作業(yè)3違約概率之計算與比較12衍生性產(chǎn)品中的對手信用風(fēng)險3重點：衍生性產(chǎn)品信用曝露風(fēng)險、交易清算、CVA風(fēng)險、DVA難點：CVA風(fēng)險、DVA計算課堂講授/小組討論13衍生性產(chǎn)品中的對手信用風(fēng)險3重點：衍生性產(chǎn)品信用曝露風(fēng)險、交易清算、CVA風(fēng)險、DVA難點：CVA風(fēng)險、DVA計算課堂講授/小組討論14信用風(fēng)險價值度3重點：信用評級遷移矩陣、Vasicek模型、CreditMetrics、Creditriskplus、交易帳戶風(fēng)險價值度難點：模型運算、相關(guān)性模型課堂講授/小組討論15相關(guān)性與Copula函數(shù)3重點：相關(guān)系數(shù)、多元正態(tài)、Copula函數(shù)難點：Copula函數(shù)運算課堂講授/小組討論16情境分析與壓力測試3重點：壓力測試、分析情境建構(gòu)、變量分析難點：變量選擇、概率估計課堂講授17操作風(fēng)險3重點：操作風(fēng)險分類、主要操作風(fēng)險指標(biāo)、AMA方法的實踐難點：AMA方法課堂講授18流動性風(fēng)險3重點：交易流動性風(fēng)險、融資流動性風(fēng)險難點：流動性影響風(fēng)險價值度課堂講授/小組討論19期末考3開卷筆試合計：54實踐教學(xué)進(jìn)程表周次實驗項目名稱學(xué)時重點與難點項目類型（驗證/綜合/設(shè)計）教學(xué)方式作業(yè)安排5如何管理風(fēng)險暴露3重點：計算常用風(fēng)險衡量指標(biāo)，Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Greekletters等難點：指標(biāo)使用時機與分析、Greekletters的計算與應(yīng)用綜合課堂講授/小組討論6風(fēng)險價值度3重點：介紹常用風(fēng)險衡量指標(biāo)，如Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Greekletters等難點：指標(biāo)使用時機與分析、Greekletters的計算與應(yīng)用綜合課堂講授/小組討論作業(yè)1風(fēng)險價值度計算與分析7波動率3重點：波動率與隱含波動率、模型選擇與估計法、波動率之估計與限制難點：模型選擇與估計法、實際數(shù)據(jù)分析操作綜合課堂講授/小組討論作業(yè)2波動率計算與分析11信用風(fēng)險與違約概率3重點：信用評級、違約概率之計算與比較難點：違約概率概率估計綜合課堂講授/小組討論作業(yè)3違約概率之計算與比較14信用風(fēng)險價值度3重點：信用評級遷移矩陣、Vasicek模型、CreditMetrics、Creditriskplus、交易帳戶風(fēng)險價值度難點：模型運算、相關(guān)性模型綜合課堂講授/小組討論18流動性風(fēng)險3重點：交易流動性風(fēng)險、融資流動性風(fēng)險難點：流動性影響風(fēng)險價值度綜合課堂講授/小組討論合計：18成績評定方法及標(biāo)準(zhǔn)考核內(nèi)容評價標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重到堂情況不遲到、不早退、不曠課0.1平時作業(yè)根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評定分?jǐn)?shù)0.3期中考試(開卷)根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評定分?jǐn)?shù)0.3期末考試(開卷)根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)評定分?jǐn)?shù)0.3大綱編寫時間：2018-09-18系（部）審查意見：我系（專業(yè)）已對本課程教學(xué)大綱進(jìn)行了審查，同意執(zhí)行系（部）主任簽名：日期：年月日注：1、課程教學(xué)目標(biāo)：請精煉概括3-5條目標(biāo)，并注明每條目標(biāo)所要求的學(xué)習(xí)目標(biāo)層次（理解、運用、分析、綜合