2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答案基礎(chǔ)題

2024年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫附答

案（基礎(chǔ)題）

單選題（共45題）

1、（）不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相

等。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本

【答案】B

2、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評(píng)價(jià)

【答案】C

3、根據(jù)計(jì)量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，從而將流動(dòng)性風(fēng)

險(xiǎn)控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.識(shí)別

B.計(jì)量

C.監(jiān)測(cè)

D.控制

【答案】D

4、缺口分析作為市場風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期

收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲(chǔ)備

資本要求之上計(jì)提（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。

A.逆周期資本，0~2.5%

B.杠桿率緩沖資本,P3.5%

C.第二支柱資本，0^2.5%

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本,P3.5%

【答案】A

6、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失

【答案】A

7、計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)?/p>

()O

A.壓力測(cè)試提供了一般市場情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

【答案】C

8、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管

理，這屬于商業(yè)銀行()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】D

9、阿根廷2001—2002年發(fā)生了嚴(yán)重的金融危機(jī)，大量富人和中產(chǎn)階級(jí)基于對(duì)

阿根廷前途的擔(dān)憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導(dǎo)致了2001

年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴(yán)格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。

限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會(huì)的動(dòng)蕩。這說明()的變

動(dòng)引發(fā)了國別風(fēng)險(xiǎn)。

A.主權(quán)違約

B.銀行業(yè)危機(jī)

C.轉(zhuǎn)移事件

D.政治動(dòng)蕩

【答案】C

10、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）值

為780萬元人民幣，置信水平為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)

交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

【答案】A

n、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5%

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

【答案】D

12、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中（）的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。

A.財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

B.文件/合同缺陷

C.錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

D.結(jié)算/支付錯(cuò)誤

【答案】B

13、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

14、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。

A.不構(gòu)成違約

B.政治違約

C.主權(quán)違約

D.國別違約

【答案】C

15、某銀行2010年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億

元。各項(xiàng)貸款余額總額為40000億元。若要保證不良貸款率不高于2%,則該

銀行次級(jí)類貸款余額最多為（）億元。

A.200

B.300

C.600

D.800

【答案】A

16、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管

理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的

是（??）O

A.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益

D.能夠進(jìn)行積極的管理

【答案】C

17、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，可基于銀行自

行評(píng)估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)在銀行提交評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)

行檢查

D.報(bào)告可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

【答案】C

18、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本

行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

A.董事會(huì)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.監(jiān)事會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

【答案】A

19、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是

（）O

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

【答案】C

20、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括

（）O

A.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

C.交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)

險(xiǎn)等四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

D.交易賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，交易賬戶和銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)

險(xiǎn)四大類別市場風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

21、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）信息披露

要求。

A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

B.年度重大事項(xiàng)

C.資本計(jì)量和管理

D.公司治理情況

【答案】C

22、下列關(guān)于違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違

約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長時(shí)間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念

【答案】C

23、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。

A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30%

B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升

C.不良貸款率接近5%

D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

【答案】D

24、下列對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是()。

A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大

值

【答案】C

25、2014年3月巴塞爾委員會(huì)公布《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代

此前的()；2018年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)

則》，以替代原有的()

A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法

D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法

【答案】A

26、下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是

()O

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

B.交易員超限額交易

C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

【答案】C

27、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損

失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

28、()是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予

合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。

A.外匯期貨

B.外匯掉期

C.外匯期權(quán)

D.外匯遠(yuǎn)期

【答案】C

29、巴塞爾協(xié)議ni為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限，其中不包括

()O

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】C

30、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟(jì)資本1億元，資本預(yù)

期收益率為20%,則該部門的經(jīng)濟(jì)增加值為()萬元。

A.1000

B.3000

C.2000

D.7000

【答案】B

31、在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注()。

A.在未來的經(jīng)營活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

C.正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)和足額償還貸款

D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

【答案】C

32、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）

A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度：反洗錢崗位職責(zé)制度

B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度

C.客戶身份識(shí)別制度：大額交易與可疑交易報(bào)告制度

D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

【答案】C

33、下列關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.“借短貸長”是最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況

B.商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每

月的最初幾日、每年的節(jié)假日

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引起的持有期

缺口，是一種不可控性的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

34、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提

取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。

A.居民儲(chǔ)蓄

B.政府稅款

C.證券業(yè)存款

D.公共事業(yè)費(fèi)收入

【答案】C

35、如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類貸款500億，關(guān)注

類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥

備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良

貸款撥備率覆蓋率為（）。

A.75%

B.125%

C.115%