資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理考核試卷考生姓名：__________答題日期：__________得分：__________判卷人：__________

一、單項(xiàng)選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪項(xiàng)不屬于資產(chǎn)管理的合規(guī)要求？（）

A.建立完善的內(nèi)部控制機(jī)制

B.嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度

C.主動(dòng)參與市場操縱

D.定期向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告

2.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)管理的首要步驟是（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

3.關(guān)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以下說法錯(cuò)誤的是（）

A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指因違反法律法規(guī)、規(guī)章制度等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)可能給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失

C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要涉及公司內(nèi)部管理

D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等

4.以下哪個(gè)部門負(fù)責(zé)我國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管？（）

A.中國證監(jiān)會(huì)

B.中國銀保監(jiān)會(huì)

C.國家發(fā)展和改革委員會(huì)

D.中國人民銀行

5.以下哪項(xiàng)不屬于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施？（）

A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

B.建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制

C.定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查

D.提高投資收益率

6.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項(xiàng)不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的范疇？（）

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

7.以下哪個(gè)因素可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.債務(wù)人經(jīng)營狀況惡化

B.債務(wù)人信用評級提高

C.債務(wù)人按時(shí)還款

D.債務(wù)人增加注冊資本

8.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）

A.投資項(xiàng)目難以變現(xiàn)

B.債務(wù)人提前還款

C.投資收益率下降

D.資產(chǎn)負(fù)債不匹配

9.操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括以下哪些類型？（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.人員、流程、系統(tǒng)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律、合規(guī)和道德風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

10.以下哪個(gè)措施不能有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理

B.增加員工培訓(xùn)

C.提高投資收益率

D.建立健全信息系統(tǒng)

11.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項(xiàng)不屬于合規(guī)管理的范疇？（）

A.投資者適當(dāng)性管理

B.信息披露

C.內(nèi)部控制

D.財(cái)務(wù)報(bào)表分析

12.以下哪個(gè)原則不屬于合規(guī)管理的基本原則？（）

A.合法性原則

B.客觀性原則

C.公平性原則

D.效益最大化原則

13.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項(xiàng)不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

14.以下哪個(gè)指標(biāo)可用于衡量信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.收益率

B.波動(dòng)率

C.信用評級

D.股息率

15.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪個(gè)因素可能導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.投資項(xiàng)目期限長

B.投資項(xiàng)目收益穩(wěn)定

C.市場交易活躍

D.資金來源充足

16.以下哪個(gè)部門負(fù)責(zé)制定我國資產(chǎn)管理的相關(guān)法律法規(guī)？（）

A.全國人民代表大會(huì)

B.中國證監(jiān)會(huì)

C.中國銀保監(jiān)會(huì)

D.國務(wù)院

17.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部控制的基本要素？（）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.控制活動(dòng)

D.外部監(jiān)督

18.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪個(gè)措施不能有效降低市場風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.分散投資

B.對沖

C.提高投資收益率

D.購買保險(xiǎn)

19.以下哪個(gè)因素可能導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.員工操作失誤

B.業(yè)務(wù)流程不合理

C.系統(tǒng)故障

D.所投資企業(yè)業(yè)績下滑

20.以下哪個(gè)原則不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則？（）

A.審慎性原則

B.全面性原則

C.系統(tǒng)性原則

D.最大化收益原則

注意：請將答案填寫在答題括號(hào)內(nèi)，每題1分，共20分。

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪些類型？（）

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

C.道德風(fēng)險(xiǎn)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)

2.以下哪些是資產(chǎn)管理公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)常用的風(fēng)險(xiǎn)控制工具？（）

A.期權(quán)

B.期貨

C.遠(yuǎn)期合約

D.股票

3.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些因素可能導(dǎo)致市場風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)

B.政策變動(dòng)

C.市場供需變化

D.投資者情緒變化

4.合規(guī)管理的基本原則包括以下哪些？（）

A.合法性原則

B.客觀性原則

C.公平性原則

D.效率優(yōu)先原則

5.以下哪些措施有助于降低操作風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.增強(qiáng)內(nèi)部控制

B.提高員工素質(zhì)

C.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)

D.減少交易頻率

6.資產(chǎn)管理公司內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括哪些？（）

A.保證公司運(yùn)營的效率

B.確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性

C.遵守適用的法律法規(guī)

D.提高投資收益率

7.以下哪些是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式？（）

A.資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)

B.短期負(fù)債無法償還

C.融資成本上升

D.投資機(jī)會(huì)喪失

8.以下哪些屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施？（）

A.信用評級

B.信用限額

C.信用擔(dān)保

D.信用保險(xiǎn)

9.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些做法有助于提高合規(guī)性？（）

A.制定合規(guī)政策和程序

B.定期進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)

C.建立合規(guī)監(jiān)測和報(bào)告機(jī)制

D.對違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理

10.以下哪些因素可能導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.法規(guī)變動(dòng)

B.監(jiān)管政策調(diào)整

C.公司內(nèi)部管理不善

D.市場競爭加劇

11.風(fēng)險(xiǎn)評估包括以下哪些內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

12.以下哪些是衡量市場風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)？（）

A.波動(dòng)率

B.β系數(shù)

C.夏普比率

D.最大回撤

13.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些措施有助于緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.保持充足的流動(dòng)性儲(chǔ)備

B.優(yōu)化資產(chǎn)配置

C.建立多元化的融資渠道

D.提高投資項(xiàng)目的流動(dòng)性

14.以下哪些是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要類型？（）

A.人為錯(cuò)誤

B.系統(tǒng)故障

C.外部欺詐

D.內(nèi)部欺詐

15.以下哪些屬于合規(guī)管理部門的職責(zé)？（）

A.制定合規(guī)政策和程序

B.監(jiān)督合規(guī)政策和程序的執(zhí)行

C.定期向管理層報(bào)告合規(guī)情況

D.參與投資決策

16.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些做法有助于降低市場風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.分散投資

B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖

C.定期進(jìn)行市場分析

D.提高投資項(xiàng)目的收益穩(wěn)定性

17.以下哪些是內(nèi)部控制活動(dòng)的關(guān)鍵要素？（）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)評估

C.控制活動(dòng)

D.信息與溝通

18.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些措施有助于管理信用風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.信用評級

B.信用限額

C.信用分散

D.定期進(jìn)行信用檢查

19.以下哪些情況可能引發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.未及時(shí)更新內(nèi)部合規(guī)程序

B.員工違反職業(yè)道德

C.未按法規(guī)要求進(jìn)行信息披露

D.投資決策失誤

20.以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中應(yīng)遵循的原則？（）

A.審慎性原則

B.全面性原則

C.系統(tǒng)性原則

D.效益最大化原則

注意：請將答案填寫在答題括號(hào)內(nèi)，每題1.5分，共30分。

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請將正確答案填到題目空白處）

1.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，合規(guī)管理的核心是確保公司業(yè)務(wù)活動(dòng)符合______和______的要求。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)______和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。

3.在資產(chǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人或交易對手的違約行為導(dǎo)致的______損失。

4.市場風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和______風(fēng)險(xiǎn)。

5.操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)和______風(fēng)險(xiǎn)。

6.內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息和溝通以及______。

7.資產(chǎn)管理公司應(yīng)建立健全的______機(jī)制，以防范和化解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

8.風(fēng)險(xiǎn)對沖是一種通過______投資策略來降低潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。

9.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期進(jìn)行合規(guī)______，以確保合規(guī)政策和程序的有效性。

10.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，______是衡量風(fēng)險(xiǎn)管理效果的重要指標(biāo)之一。

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指由于違反法律法規(guī)、規(guī)章制度等可能導(dǎo)致公司遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)評估是風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的最后一個(gè)步驟。（）

3.信用風(fēng)險(xiǎn)主要涉及債券投資和貸款業(yè)務(wù)。（）

4.市場風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散投資完全消除。（）

5.操作風(fēng)險(xiǎn)主要與公司內(nèi)部流程和信息系統(tǒng)有關(guān)。（）

6.內(nèi)部控制的目的僅是為了提高公司運(yùn)營效率。（）

7.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指公司短期內(nèi)無法償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.風(fēng)險(xiǎn)對沖策略可以完全避免市場風(fēng)險(xiǎn)。（）

9.合規(guī)管理部門的職責(zé)包括參與投資決策。（）

10.風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是最大化投資收益。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請簡述資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中合規(guī)管理的重要性，并列舉三項(xiàng)合規(guī)管理的具體措施。

2.描述風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，并說明在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中如何應(yīng)用這一流程來控制市場風(fēng)險(xiǎn)。

3.論述內(nèi)部控制對資產(chǎn)管理公司的重要性，并分析內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理之間的關(guān)系。

4.結(jié)合實(shí)際案例，分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的影響，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.C

2.A

3.D

4.A

5.D

6.C

7.A

8.A

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.C

15.A

16.D

17.D

18.D

19.D

20.D

二、多選題

1.ABC

2.ABC

3.ABCD

4.ABC

5.ABC

6.ABC

7.ABC

8.ABC

9.ABC

10.ABC

11.ABC

12.AB

13.ABC

14.ABCD

15.ABC

16.ABC

17.ABCD

18.ABC

19.ABC

20.ABC

三、填空題

1.法律法規(guī)監(jiān)管要求

2.控制

3.財(cái)務(wù)

4.商品價(jià)格

5.外部事件

6.監(jiān)督

7.融資

8.對沖

9.審查

10.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益

四、判斷題

1.√

2.×

3.√

4.×

5.√

6.×

7.√

8.×

9.×

10.×

五、主觀題（參考）

1.合規(guī)管理的重要