操作風(fēng)險評估的未遂風(fēng)險評估事件管理

操作風(fēng)險評估的未遂風(fēng)險評估事件管理操作風(fēng)險評估的未遂風(fēng)險評估事件管理操作風(fēng)險評估的未遂風(fēng)險評估事件管理操作風(fēng)險的未遂風(fēng)險事件管理引言在過去幾十年時間里，無論是金融業(yè)還是監(jiān)管機構(gòu)都傾注了大量的資源來管理市場和信用風(fēng)險。模型已經(jīng)被制定了-通過評估監(jiān)督審查者對資本的要求和監(jiān)督審查過程制定的以透明的規(guī)則為基礎(chǔ)的各種風(fēng)險類型和市場紀律來以防止經(jīng)融危機.這些原則構(gòu)成了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（巴塞爾委員會）于2001年1月發(fā)出的“新巴塞爾資本協(xié)定”的三個支柱.銀行界的歸管發(fā)起了一項仍在進行的辯論.這是不足為奇的.這項辯論是關(guān)于這個模型是否應(yīng)該存在的問題,如果是的話,具體哪些支柱應(yīng)該涵蓋哪些風(fēng)險.對性能不同的風(fēng)險措施的嚴格審查，主要是風(fēng)險值,我們向丹尼爾森（2000年)咨詢信息。除開這次辯論,定量而言,日益復(fù)雜的市場和信用風(fēng)險度量允許銀行減輕他們所需的資本分配。只有最近，注意力已經(jīng)由風(fēng)險管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向操作風(fēng)險業(yè)務(wù)。人們都已經(jīng)認識到經(jīng)營風(fēng)險對銀行的業(yè)務(wù)有破壞性的影響。著名的案件是-由于無賴交易,霸菱破產(chǎn)和盟軍愛爾蘭銀行的損失7000美元;由于超過13年的欺詐性銷售行為和9月11日的恐怖襲擊,保德信保險花20億美元解決集體訴訟。在回應(yīng)時，他們在咨詢文件“新巴塞爾資金協(xié)定”（2001）里指出,監(jiān)管機構(gòu)包括經(jīng)營風(fēng)險的管理.在三大支柱的指引下,這個協(xié)定制定了指導(dǎo)方針。在審查來自市場參與者和學(xué)術(shù)機構(gòu)的250多個文件后,在2002年7月10日的會議上,巴塞爾委員會修訂了他們對操作風(fēng)險管理的立場。巴塞爾委員會重申其對資本要求（第一支柱1）經(jīng)營風(fēng)險的立場。不過，它承認先進的測量方法的重要性-在他們的內(nèi)部業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險評估的基礎(chǔ)之上,銀行將被允許確定資本要求.這個評估取決于巴塞爾委員會（見工作文件，就規(guī)管治療的操作風(fēng)險，2001年9月)所定的定性和定量的標準.在本文中，我們首先審查了銀行界中風(fēng)險管理過程和操作風(fēng)險的不同步驟。在第二部分中中,我們討論了操作風(fēng)險的定義，第3部分側(cè)重于的操作風(fēng)險的定量和定性測量方法.第4部分審查了關(guān)于操作風(fēng)險方面的幾個風(fēng)險管理方法。在所有這些章節(jié)，我們著眼于伴隨著操作風(fēng)險而出現(xiàn)的特別的困難.同時我們也論證了這些步驟不能片面的就被當作是市場或信貸風(fēng)險管理過程的障礙。在第5部分中，然后，我們提出了“險兆事件”的風(fēng)險管理概念，它是用在化學(xué)，衛(wèi)生和航空行業(yè),而不僅僅把重點放在資本要求.我們建議的“未遂風(fēng)險事件”被用來作為一個先進的管理辦法.它是以一個動態(tài)的和綜合的方式進行內(nèi)部評估和業(yè)務(wù)操作風(fēng)險管理。因此，巴塞爾委員會提出:它包含了所有的先進的測量方法。第6部分是結(jié)論。2定義經(jīng)營風(fēng)險為了促進大企業(yè)風(fēng)險管理的決策過程，我們把這些機構(gòu)所面臨的整體風(fēng)險細分為不同的風(fēng)險類別。這些類別的定義是通過不同的原因和/或效果來的。在銀行界，市場風(fēng)險被定義為資本市場所固有的系統(tǒng)性風(fēng)險，即它不會通過交易的金融合約而改變.由于是對手不履行合同里的責(zé)任，所以信用風(fēng)險是指損失承受風(fēng)險。關(guān)于操作風(fēng)險，銀行界還沒有一致的定義。首先,大多定義是基于一種排斥原則，如除了市場和信用風(fēng)險外“每一種類型的無數(shù)風(fēng)險”或全部風(fēng)險。目前操作風(fēng)險的定義是由巴塞爾銀行監(jiān)管委員在“新塞爾資本協(xié)定（2001）”里所提出的.“損失風(fēng)險是由內(nèi)部程序，人民，制度的不足或失敗和外部事件造成的”操作風(fēng)險顯然是基于該原因。雖然這相當普遍,但是這些定義將使得在風(fēng)險管理過程中很難對接下來的步驟作出適當?shù)脑u估,例如,風(fēng)險度量和適當?shù)墓芾矸椒ǖ倪x擇。我們認為，給操作風(fēng)險下定義有雙重的困難。首先，與市場和信用風(fēng)險相比較,經(jīng)營風(fēng)險大多是千變?nèi)f化的.其中前者有一個更大的系統(tǒng)組成部分，將難以牽制業(yè)界廣泛接受定義。第二，定義有點自相矛盾的是，它既需要既要依據(jù)又需要最先發(fā)起操作風(fēng)險議論的幾個主要事件的摘要.作為對操作風(fēng)險的特質(zhì)的回應(yīng)，我們從內(nèi)部給它下定義以及對其管理進行分類似乎是非常合理的。在過去幾年里，在與它們具體的承受風(fēng)險有關(guān)原因和結(jié)果的基礎(chǔ)上,銀行實際上已經(jīng)開始從內(nèi)部給它下定義.一個可能的分類可以有以下的結(jié)構(gòu)：操作風(fēng)險,由于交易失敗和不誠實的交易形成的物質(zhì)風(fēng)險，由于資產(chǎn)損失或毀壞形成的,例如,建筑物和電腦犯罪的風(fēng)險，由于內(nèi)部和外部欺詐-法律/責(zé)任風(fēng)險,雇傭問題，工作場所安全以及監(jiān)管環(huán)境的變化而形成的國家風(fēng)險,由于政治制度的嚴重變化而形成的.從重大事件中提取要點-這種方式可能涉及銀行輕微事故和意見的內(nèi)部報告,這將使得人們更好地了解潛在的風(fēng)險結(jié)構(gòu)，從而改善現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的定義。顯然，當銀行通過新的事件了解更多的詳情，特別是其風(fēng)險業(yè)務(wù)中的承受風(fēng)險,這樣的分類將有改變。因此，我們建議實施一項內(nèi)部定義的過程，這個過程可以根據(jù)新的事件或意見對定義進行動態(tài)調(diào)整，而非基于行業(yè)影響的事件例如那些市場和信用風(fēng)險的固定化的定義。在下一個部分中，我們討論評估業(yè)務(wù)操作風(fēng)險方面的定量和定性的測量方法。我們調(diào)查了目前的方法適用于操作風(fēng)險的局限性，并建議潛在的未來的方向。3衡量操作風(fēng)險大致而言，風(fēng)險衡量的精確性關(guān)鍵在于風(fēng)險模式的合理性和數(shù)據(jù)的可用性。合理的風(fēng)險模式要求我們完整徹底的理解經(jīng)常出現(xiàn)的形式。這些形式是在深思熟慮的基礎(chǔ)上強調(diào)風(fēng)險。因而，這些風(fēng)險模式的合理性與數(shù)據(jù)的有用性還有事情的發(fā)生存在本質(zhì)的聯(lián)系。這些事件不僅能幫助我們更好的理解內(nèi)在的風(fēng)險結(jié)構(gòu)，而且還能夠為數(shù)據(jù)模式的測試奠定基礎(chǔ)。此外，風(fēng)險模式的精確性還依靠對結(jié)果的衡量，因此合理的定義和對結(jié)果的理解是同時并存的。市場上存在一批大量的公共的有用的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)是以市場風(fēng)險的結(jié)果為基礎(chǔ)的并且可以用數(shù)量來衡量某一時期經(jīng)融市場上的交易的利潤和損失。因此，復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析方法從分散性的因素中推斷出精確的估計是有可能的，例如在內(nèi)部交易基礎(chǔ)上對不穩(wěn)定商情的估計，在80年代，自銀行意識到信用風(fēng)險潛在的副作用，就大大改善了對它的評估和管理。在規(guī)章似的資本要求的基礎(chǔ)上，產(chǎn)生了各種各樣估計信用風(fēng)險的模式和技巧。它們將被用來阻止主要的經(jīng)融危機（參見Caouetteetal.,1998,foranoverview).因為高度頻繁的信用風(fēng)險事件，這些模式的合理性要依靠大量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。Herring(1999)以批判的態(tài)度重審了這些模式在處理低頻率事件時的精確性和它對經(jīng)融穩(wěn)定的潛在影響。但是，操作風(fēng)險包含了不同頻率的事件和各種事件和事故的可能形式。作為決定數(shù)據(jù)分析可用性的第一步，在經(jīng)驗和專家的意見的基礎(chǔ)上，把這些性質(zhì)輕微的小事件歸為一個頻率-嚴格的模型（見下面的表1）似乎是合理的。這里插入表1這個模型對優(yōu)化事件提供了一個額外的指導(dǎo)。風(fēng)險管理者高度重視高頻率和高風(fēng)險的事件，而相對的減弱對低頻率和低風(fēng)險事件的關(guān)注。在著名的不誠實交易后（例如霸菱和盟軍愛爾蘭銀行），尤其是在911襲擊事件后，許多大企業(yè)，政府組織和科研機構(gòu)都在重點議論放怎么樣去經(jīng)營低頻率，高風(fēng)險事件，同時對高風(fēng)險，低頻率的事件的關(guān)注就相對的較少。但是，在我們看來，通過聚焦高頻率，低影響的事件，我們將提高對低頻率，高影響事件的理解，因為這些高頻率的小事件可以為預(yù)示小頻率的大事件做貢獻。我們在這，在一個安全的領(lǐng)域草擬了關(guān)于未遂風(fēng)險事件管理的研究并且提供了系統(tǒng)的管理工具。這些將會在第5部分被陳述。接下來，我們要更詳細的討論高頻率，低風(fēng)險事件和低頻率，高風(fēng)險事件。我們將給出有關(guān)風(fēng)險經(jīng)營的例子，，介紹定量和定性的方法，并且討論關(guān)于風(fēng)險衡量的困難?；谶@個目的，我們認為一個一致的操作風(fēng)險定義是合理的。這個定義是以可以被收集的數(shù)據(jù)和可以被指導(dǎo)的模擬操作和未來的一些情況為基礎(chǔ)的。Region2：低頻率-高風(fēng)險低頻率-高風(fēng)險包括許多著名的事件，毫無疑問的，這些事件不僅對有影響力的銀行的操作有重要的影響而且還關(guān)系到他們存在意識的產(chǎn)生。不幸的是，這些事件的低頻率意味著非常少的數(shù)據(jù)論據(jù)。因此，對這些可能性和損失分布的估計僅僅產(chǎn)生極度不可靠的結(jié)果。僅僅以這些數(shù)據(jù)的結(jié)果為基礎(chǔ)，風(fēng)險管理決定可能會產(chǎn)成與運用分析一樣的災(zāi)難性的結(jié)果。增加內(nèi)部數(shù)據(jù)庫的數(shù)量似乎是合理的，因此，數(shù)據(jù)的可靠性要考慮到外部的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。事實上，為了集中關(guān)于銀行的內(nèi)部資金分配信息和他們所有的經(jīng)營損失經(jīng)驗，巴塞爾銀行監(jiān)管委員在2001年曾經(jīng)開展過一個“操作風(fēng)險數(shù)據(jù)收集活動”。但是，操作風(fēng)險的數(shù)據(jù)是高度隱秘的，因此它們的可靠性是值得懷疑的，尤其是關(guān)于低頻率，高風(fēng)險的事件。人們精細設(shè)計的對未來事情的分析是以專家的意見和以前的事件分析為基礎(chǔ)的，它是一個獲得關(guān)于真實的因素和經(jīng)營損失的程度的知識是一個較好的方法。然而，當涉及到?jīng)Q定合適的風(fēng)險管理方法時，對這些事件的主觀的風(fēng)險意識起著一個非常重要的作用。低風(fēng)險高影響事件并不是僅僅對對銀行界而言。其他的領(lǐng)域，比如航空，醫(yī)療和化學(xué)生產(chǎn)領(lǐng)域都面臨著相同的問題。在這些領(lǐng)域，風(fēng)險可能引起潛在的災(zāi)難性的事件。這些風(fēng)險的管理都是通過聚焦高頻率，低影響事件。尤其重要的是，在過去的幾十年里，為了減少事故的發(fā)生率，航空和CPI行業(yè)都把重點放在被歸類為‘險兆事件“的事件上。最近，人們對擴張其它領(lǐng)域的興趣不斷在增長，例如，醫(yī)療和信息科技。但是銀行部門還沒有實施這個管理實踐。例如，當一個普通的交易失敗了并且引起了一個小的損失，人們就會探求失敗的原因并且對這種情況進行修正，這樣的話就不會產(chǎn)生重要的交易失敗。在下一章，我們引進這個概念，并將其納入管理體系，并且靠著眼于規(guī)模較小的事件來減少可能性低頻率高事件的影響。第3區(qū)：高頻低嚴重性業(yè)務(wù)損失的事件的例子頻頻發(fā)生并且引起相對較小的損失,包括交易失敗，信用卡欺詐，或會計違規(guī)行為。高頻率的事件的優(yōu)勢是有可能建立大型數(shù)據(jù)庫,從而可以對統(tǒng)計分析提供準確依據(jù)。適當?shù)慕y(tǒng)計分析將包括估計程序，模擬，及回歸分析。歷史數(shù)據(jù)，如果基于一個與業(yè)務(wù)損失相關(guān)的結(jié)果的徹底的定義，可以用來估計損失分布，即一定的時間內(nèi)這種事件概率和隨后的損失。參數(shù)擬合損失分布便可以充當投入的因素，以便作進一步的模擬。此外，回歸分析可用于確定潛在的危險引起的因素，例如頻率的交易或員工流動率。風(fēng)險經(jīng)理關(guān)注的是上述定性的模型其實是不準確的或不穩(wěn)定的，同時這樣低風(fēng)險的事件其實高是風(fēng)險的事件。考慮到這一點的可能性，極值理論以這樣的方式被應(yīng)用-損失分布的尾部是分別由發(fā)尾分布裝上的，如帕累托，威布爾，或gumbel分布，而經(jīng)驗分布是用來為降低部分的損失分布。為了簡明概述極值理論,我們是指專embrechts等人（1997年）的專題研究和其中的參考文獻。但是,這種做法的一個重大的缺點是取決于整體損失分布的風(fēng)險的措施（如風(fēng)險價值）對所選擇的來自固定的發(fā)尾分布（見圖2下文）閾值水平分隔的實證是非常敏感.一直都沒有一個概念是鑒于閾值水平最優(yōu)條款下定義.Diebold等人（2000年）審慎檢討極值理論對風(fēng)險管理的適用性。這里插入圖2在我們把引進的未遂風(fēng)險事件的概念作為一種工具來管理銀行部門的操作操作風(fēng)險之前，首先把我們的注意力轉(zhuǎn)到傳統(tǒng)方法上。4管理操作風(fēng)險風(fēng)險管理者通常有一大套的實用的管理方法,其中選定最佳組合應(yīng)以最大限度的商業(yè)價值為目的。這些方法包括減少損失，保險業(yè)內(nèi)部和外部的公司或?qū)_。接下來,我們討論這些管理做法在操作風(fēng)險方面的潛力。.業(yè)務(wù)損失預(yù)防的目的是減少導(dǎo)致業(yè)務(wù)損失事件的頻率和/或嚴重性。這些活動包括內(nèi)部審計，處罰，獎勵，或重復(fù)的過程，而且它們似乎適用于處理欺詐，犯罪，管理信息系統(tǒng)的定價，或系統(tǒng)故障。.通過防止業(yè)務(wù)的損失，資本分配提供了一種自我保險方法。足夠的資本額分配不僅依賴于方法的有效性-損失分布和資金數(shù)量之間的影射,而且還依賴于基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)分析。因此，這方面的風(fēng)險管理方法似乎只適用于的高頻率事件的環(huán)境中，如交易失敗，信用卡欺詐，或會計違規(guī)行為。由于大部分由操作風(fēng)險引起的損失是銀行特有，因此這和跨越不同的銀行是沒有關(guān)聯(lián)的.通過這個領(lǐng)域,保險公司提供了一個很好的手段來匯集和多樣化的這些風(fēng)險.事實上，在操作風(fēng)險基礎(chǔ)上的保險產(chǎn)品已有數(shù)十年來,如為董事及高級職員責(zé)任或?qū)I(yè)彌償?shù)膯挝Ｍ龅母采w范圍。只是在最近,如未經(jīng)授權(quán)的交易或計算機犯罪事件已被納入多危亡的政策，例如作為菲奧里產(chǎn)品（金融機構(gòu)經(jīng)營風(fēng)險保險）推出的AON和瑞士再保險公司。然而，無論前事先和事后的道德風(fēng)險問題，都可能會引起高保費和重新談判的成本。如果保險用的合適的話,不僅是業(yè)務(wù)風(fēng)險管理可能會有更多的疏忽，而且測量的實際損失的困難可能會導(dǎo)致偏見的報告（事后）。對沖提供了另一個減少風(fēng)險的渠道。通過對沖降低整體風(fēng)險,一個工具的存在（如衍生金融工具）是關(guān)鍵的，其價值在一定程度上取決于對一個公司的基礎(chǔ)的承受奉獻.這種想法不僅導(dǎo)致對現(xiàn)有的對沖的搜索機會，而且也導(dǎo)致了作為回應(yīng)日益關(guān)注的一定的風(fēng)險類型后果的新的工具的創(chuàng)新。尤其是在90年代的重大自然災(zāi)害后-安德魯颶風(fēng)和阪神大地震-這樣的風(fēng)險證券以交易所交易和場外交易的金融工具的形式出現(xiàn)。這些合約的例子包括場外交易衍生工具的災(zāi)難性的期貨及期權(quán),它們在芝加哥貿(mào)易局和災(zāi)難的債券交易所被交易.隨著這種情況的發(fā)展,曾有人建議創(chuàng)造金融工具以處理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險。然而，經(jīng)驗與證券化巨災(zāi)風(fēng)險已表明，如果這些工具的設(shè)計僅僅是為了克服由道德風(fēng)險,基礎(chǔ)風(fēng)險和非透明的估價機制引起的問題,那么這樣一個市場，只能成功。這些問題在經(jīng)營風(fēng)險的環(huán)境中似乎很明顯，因為大部分業(yè)務(wù)的損失都是由銀行具體的，內(nèi)部的事件導(dǎo)致。然而,對上面所提到的問題來說,市場稅的衍生工具代表了一個例外.因此,預(yù)防和減少風(fēng)險似乎是經(jīng)營風(fēng)險的最適當?shù)墓芾碓O(shè)備.實施這種內(nèi)部管理機制具有極其強大的力量，尤其是在潛在的風(fēng)險模式尚未被徹底了解,健全的風(fēng)險模型尚未被開發(fā)和大型數(shù)據(jù)庫尚未被興建的時代。規(guī)管操作風(fēng)險在回應(yīng)如上所述的有關(guān)風(fēng)險管理方法問題時，銀行界呼吁監(jiān)管機構(gòu)解決業(yè)務(wù)運作風(fēng)險。因此，監(jiān)管機構(gòu)對涉及的風(fēng)險資格的資本要求方法訂定了一個框架（見“新資本協(xié)定”,2001年)不過，特質(zhì)的操作風(fēng)險不僅使防止系統(tǒng)性危機的監(jiān)管目標的出發(fā)點受到質(zhì)疑,而且也造成任何量化的框架-忽視在上述部分中提到的一些含糊的風(fēng)險措施的困難。作為依賴于這些量化方法有效性將要被分配的資本,任何外部的資本的決心都未能在解決不同的銀行的具體的風(fēng)險的原因和/或影響方面取得成功。與此相反，監(jiān)管資本要求可能對提供一定的回報的風(fēng)險投資行為有負面影響，從而引起投資者的額外的經(jīng)營損失業(yè)務(wù)損失。最后，目前并沒有證據(jù)顯示資金的分配可能避免由于無賴交易或其他業(yè)務(wù)的風(fēng)險事件引起的重大破產(chǎn)。建議基于上述討論，執(zhí)行一個管理制度似乎是最適當?shù)?這個管理制度由內(nèi)部定義操作風(fēng)險，發(fā)展的定量和定性的框架內(nèi)評經(jīng)營風(fēng)險，并且確定針對特定銀行最有效的混合損失預(yù)防工具。從我們的討論中，我們可以發(fā)現(xiàn)這些步驟是內(nèi)在的并且彼此惡意的連接在一起。此外，這種關(guān)系會因為數(shù)據(jù)的可用性,數(shù)據(jù)方法的準確性,隨著時間的推移，風(fēng)險管理方法的創(chuàng)新性和銀行的運作的環(huán)境并且隨時間的推移動態(tài)的變化.為了更好的了解業(yè)務(wù)的風(fēng)險及其影響，我們不能僅僅在一個固定的時間框架里分別的側(cè)重于那些風(fēng)險管理的步驟。，同時解決這些步驟的方法之一就是是要扎實的，不斷的研究那些小的并且經(jīng)常發(fā)生的事故。5.未遂風(fēng)險事件-一個減少風(fēng)險的工具引言我們把未遂風(fēng)險事件看成弱信號，其中一些包含了一個嚴重的不利影響的固有的標志。在檢討過程性行業(yè)的事件中,我們發(fā)現(xiàn)每重大事故之前都已經(jīng)有大量的影響有限的事件和更大規(guī)模卻沒有損害性的事件存在。類似地,銀行界主要業(yè)務(wù)的損失之前都有一些異常但并不一定造成任何損失的事件發(fā)生。與此相反，那些前體有時出現(xiàn)極端的利潤,例如霸菱案件。事件的這種結(jié)構(gòu)在過程行業(yè)中是被普遍接受并且代表了安全金字塔文）。未遂風(fēng)險事件代表金字塔的較低部分。插入圖3在這里，盡管他們的影響有限，未遂風(fēng)險事件提供了潛在的主要不利條件和業(yè)務(wù)阻礙的監(jiān)督。因此，我們要及時解決未遂風(fēng)險事件和妥善組織發(fā)展迅速的的重大問題（見瓊斯等人，1999年）。重要的是我們要注意到盡管調(diào)查顯示幾乎所有的重大事件都有的輕微或沒有后果事件的前兆，但并不是所有的輕微事故都有可能造成重大事故。不同的作者以各種方式定義未遂風(fēng)險事件（見barach和Small，2000年，和菲米斯特等人，2001年）。雖然有些定義是把重點和基礎(chǔ)放在潛在的消極后果的程度上，例如:"未遂風(fēng)險事件是一個不受歡迎的事件或有序成的但潛在的可能造成嚴重損害的事件."我們寧可更廣泛的定義未遂風(fēng)險事件,不僅把重點放在它的消極方面，而且也要重視它對系統(tǒng)運作的積極的貢獻.基于金融機構(gòu)管理操作風(fēng)險的目的，因此，我們提出以下定義："未遂風(fēng)險事件"是一個事件，一些有順序的事件，或一種不尋常的觀察力,并且它擁有減少不安風(fēng)險的潛力,其中這些風(fēng)險當中的有些最終可能造成嚴重損害.我們的定義包含三個重要特點：它把未遂風(fēng)險事件作為改善的機會，這是鼓勵雇員報告而非藏身之的正面經(jīng)驗.它包括所有業(yè)務(wù)操作的干擾，其中一些有可能造成嚴重損害，而其他人的引起不便，主要是造成效率低下。它不僅可以捕捉的事件，而且觀察力還很強.我們相信，通過廣泛和積極的利用"未遂風(fēng)險事件",我們可以提高捕捉主要操作風(fēng)險的暗示和關(guān)鍵前兆的機會以及找出系統(tǒng)的低效率制度并且可以更輕松的解決它。在一個作業(yè)系包括持續(xù)改進的原則的機構(gòu),后者也可以有一個很大大的薪酬。操作風(fēng)險管理的過程沿著未遂風(fēng)險事件制度的路線，菲米斯特等人（2001)已經(jīng)讓化工過程工業(yè)得到了發(fā)展，我們?yōu)榻鹑跈C構(gòu)提出以下八步“操作風(fēng)險管理（ORM的ORM）的過程：1.識別(認知)未遂風(fēng)險事件。2.披露（報告）所確定的信息/事件。3.為今后的行動優(yōu)化和分類資料。4.以適當?shù)那婪峙溥m當程度的信息。5.分析問題的根源。6.找出解決（補救行動）。7.為了他們的知識，向?qū)嵤┱吆停蛇x的）一般的資料傳播給一個更大的集團的行動。8.月的決議（總結(jié)）-所有打開的行動和完成的報告。第1步：鑒定第一步，任何未遂風(fēng)險事件制度的第一步是認知一個未遂風(fēng)險事件。在一個操作風(fēng)險因素是沒有明確界定金融機構(gòu)設(shè)置,這是特別具有挑戰(zhàn)性的。廣泛的定義是，未遂風(fēng)險事件較早前補償含糊不清的操作風(fēng)險，這使得未遂風(fēng)險事件自然合適識別大多數(shù)操作風(fēng)險-如果不是所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險問題。在實踐中，這將有助于提供的例子和準則以改善意識。同時，我們建議迄今為止所獲得的經(jīng)驗的基礎(chǔ)上定期地重新定義尋找改進的機會.對未遂風(fēng)險事件概念建立文化敏感,這對成功實施未遂風(fēng)險事件系統(tǒng)并花時間和精力去發(fā)展它是至關(guān)重要的。獎勵觀察入微人民和宣傳所指出的問題，以及所采取的行動來解決這些問題,這些都可以鼓勵幫助鑒定現(xiàn)有的和潛在的問題.第2步：披露報告應(yīng)做的簡單，這樣才能鼓勵大家觀察或經(jīng)驗問題并且不用花費很多時間和精力就可以制作一份報告。這對盡可能的捕捉未遂風(fēng)險事件是很重要的,即使不是他們的全部,但是也會有相同的重要性。承認和認可可以鼓舞報告。有一個重要點我們要注意到,確定未遂風(fēng)險事件的人和報告的人并不都必須相同。例如，如果有人向她/他的上司抱怨麻煩的情況，主管可能解決此人的問題或讓其它人注意，也可以把它作為一個未遂風(fēng)險事件報告。第3步：確定優(yōu)先順序和分類這對建立一個有效的未遂風(fēng)險事件制度來說非常關(guān)鍵的一步，因為這一步?jīng)Q定，在眾多的未遂風(fēng)險事件的報告中,哪些將需要以及以何種程度得到經(jīng)融機構(gòu)有限資源的注意.這一步不僅要決定一個未遂風(fēng)險事件的屬性以及也要決定對它進一步關(guān)注(分析,估計)的程度.因此，確定優(yōu)先次序的過程中要清楚界定,從一開始要不斷的修訂，包括從一個持續(xù)不斷的流報告和分析吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。因為它的批判性是在整個過程中.在下一節(jié)中我們將會研究優(yōu)先次序在一個金融組織中如何工作.第4步：分布一旦未遂風(fēng)險事件的資料報道進入NM系統(tǒng)，它需要被指向可以采取行動的人.鑒定這些人很大程度上依賴于每個機構(gòu)發(fā)展的設(shè)計優(yōu)先/分類性（P/C）模型（見附錄）。由于在金融機構(gòu)操作風(fēng)險范圍沒有明確界定，我們建議每個機構(gòu)在每個分布點從一個中央結(jié)算以及可以把信息送達給正確的部門并且引起他們的注意的人開始.隨著NM實踐的發(fā)展，NM未遂風(fēng)險事件的自然分類和適當?shù)暮罄m(xù)行動渠道將會出現(xiàn)，這將有助于為這一步建立一個標準程序.第5步：因果分析一旦在一個給予優(yōu)先全的報道者的基礎(chǔ)上被報道，相關(guān)事項（如IT支持）的主管或一個專家小組應(yīng)查明問題原因并用行動來消除這樣或類似事件的再次發(fā)生。顯然優(yōu)先考慮某一特定NM在這些后續(xù)活動中起著非常重要的作用。如果被報道的事件被標為“高度優(yōu)先”，它可能需要一個比較徹底的因果分析，如鑒定的根原因，這樣才能在基本水平之上解決這個問題.這可以通過一組人利用各種根本原因分析技術(shù)（見準則調(diào)查化工過程的事件，1992年，美國的社會安全工程師-當然提供）和形勢來完成。作為一個例子，我們可以假定數(shù)個月的時間里的各種事件的報道有是關(guān)于信息發(fā)送到錯誤的人或在計算機程序方面關(guān)于個人儲蓄帳戶的交易進入數(shù)據(jù)錯誤的位置上。類似事件的發(fā)生表明，實施解決方案并不令人滿意。隨著時間的推移，由于類似性質(zhì)事件的重復(fù)的，新NMes的優(yōu)先全將會在每一份報告中變的更高。在一些點，這將導(dǎo)致設(shè)計師網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和幾種不同的使用者，包括有關(guān)nmes那些報道者開會討論運屏幕上和/或流動的作設(shè)計必要的變化。鑒定的直接和根本原因是另一個發(fā)展過程,所以我們建議要定期進行修訂，以滿足需要妥善處理的每一個NM。第6步：解決的解決方法一旦確定一個問題的原因，下一步要做的為每個原因就是尋找可行的解決辦法.關(guān)于這一步有幾個重要的點:匹配解決方法和原因,因而確定每個原因都已經(jīng)得到解決了.審查確定的解決方案，以確保它們不會導(dǎo)致新的問題（變革管理）。如果可能的話，包括一名在討論中將執(zhí)行解決方案的成員.第7步：傳播一旦一個動作（或一組行動）被確定行動應(yīng)該通過適當?shù)那溃⒎峙浣o一個小組來落實.可能需要把事件和所采取的行動通知給較大的集團，包括其他部門，金融機構(gòu)或合同等。這兩項活動是十分依賴正在考慮中的操作問題的性質(zhì),為了確保系統(tǒng)的效率,他們必須被完成(（特別是，通知執(zhí)行）.第8步：決議在這一步，所有的行動完成，包括與適當?shù)牟块T及人員的后續(xù)行動。在這一步我們要做的就是確定和跟蹤所有打開的行動和挑選合適的人去為他們關(guān)閉。這些活動可能涉及尋求批準的程序-從更高的管理職級獲得優(yōu)先的執(zhí)行權(quán).向識別NM或者報道他的人反饋信息也是非?？扇『土钊思拥?有好幾個行動跟蹤軟件包在市面上出售。如果不是已經(jīng)內(nèi)建在向nm的管理制度,為了這個功能,我們建議您使用的使用其中的一個商業(yè)編程.優(yōu)先次序在在金融機構(gòu)的一個設(shè)計良好的未遂風(fēng)險事件管理系統(tǒng)里有兩個單獨的優(yōu)先次序的過程。首先是戰(zhàn)略的優(yōu)先次序（SP）的，二是個人的優(yōu)先次序（IP）的。由于活動的優(yōu)先次序與NMMS的結(jié)構(gòu)是緊密結(jié)合的，在本部分中我們會在NM結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上詳細說明一個過程.在這樣的制度下，一個未遂風(fēng)險事件的管理戰(zhàn)略委員會（nmmsc）（見未遂風(fēng)險事件的管理結(jié)構(gòu)）在公司一級和/或近小姐管理委員會（nmmc）和分支都要對SP負責(zé).這些活動的目的是為IP提供指導(dǎo)和一套標準程序，它們主要包括:為各類nmes優(yōu)先次序的準則和它們的屬性排名。評價可用于IP的方法。審查和修改NM系統(tǒng)的優(yōu)先次序，包括重新獨立的分類一組nmes以便進一步核查和/或修改的優(yōu)先次序的準則。在SP的文獻有好幾個工具，如層次分析法（AHP）（見saaty，2001年），比較危險的排名（檔案室）（見菲茨杰拉德和Fitzgerald，1990年），或舉（見kleindorfer等人，1993年）。層次分析法是一個沿用已久并廣為使用的過程,它可以使復(fù)雜的決策列入多層屬性。檔案室是用于一個小的數(shù)目選項簡單，但快速的排名。舉利用過去的數(shù)據(jù),它被證明是一個不斷改善的優(yōu)先次序的過程的很好的和可行的工具。自sp活動涉及的工作都是在任何特定時間可以做有限的多項選擇，我們也可以把這些過程歸為“批量優(yōu)化”。優(yōu)先次序是密切相關(guān)nmes的分類,而且NMMSC為它的分類確立了指導(dǎo)方針和程序。在一個有效率NM系統(tǒng)里,NM的優(yōu)先化由整理文件的人在提交報告的時候處理的，并且處理方法一定要以NMMSC在指導(dǎo)方針和標準中提出的原則為基礎(chǔ).因為SM的分類和其優(yōu)先權(quán)有著密切的聯(lián)系，所以兩者的指導(dǎo)方針和程序都必須簡單，明確和易于讓組織中的每個人（見例子，在附錄）理解.IP可以被視為一種“持續(xù)的優(yōu)先化”，因為每個nm都在規(guī)則的基礎(chǔ)上被個人優(yōu)化了.和批量的優(yōu)先化相比較,連續(xù)的優(yōu)先化不如在文獻中研究的徹底.接下來,我們將呈現(xiàn)一些考慮的優(yōu)先化工具.如果類似事件再次發(fā)生,除了在未來有可能發(fā)生或可能發(fā)生現(xiàn)實的損害外,最壞的情況“需要最大的估計.重復(fù)事件需要過去的事件的知識并按比例給發(fā)生過很多次的類似的事件更好的優(yōu)先權(quán).事件達到“是一個概念，是指給予能夠達到本身而不是只是一個局部效應(yīng)的事件較高的優(yōu)先權(quán)。通過比較而不是一個特定的標準,篩選分類允許把nmes分為兩類，高或低優(yōu)先權(quán)。"轉(zhuǎn)移"是篩選的延伸“，是指通過一系列以NMMSC制定的標準為基礎(chǔ)的問題,NM被優(yōu)化.如果某一特定的優(yōu)先權(quán)自動的糾正行動，那么負責(zé)這些行動的部門應(yīng)該是設(shè)計優(yōu)先化制度組織中的一部分，如nmmsc。未遂風(fēng)險事件的管理架構(gòu)在任何的行業(yè)有沒有一個單方面接受nm的管理系統(tǒng)，。在工業(yè)和學(xué)術(shù)機構(gòu)討論和巴塞爾委員會（見“的工作文件就規(guī)管的操作風(fēng)險”2001年9月）提出的指引的基礎(chǔ)上,我們提出以下系統(tǒng)（介紹了在圖4所示）.這種結(jié)構(gòu)性的關(guān)系既適用于業(yè)務(wù)單元又適用于實體儲存單元。未遂風(fēng)險事件的管理戰(zhàn)略委員會（nmmsc）該nmmsc是獨立操作風(fēng)險管理的功能不可分割的一部分。這個高層次的企業(yè)集團的建立的基礎(chǔ)訂定董事及高級管理人員制訂的政策和程序，并且向金融機構(gòu)的NM實踐提供監(jiān)督.這個委員會關(guān)鍵職能是：為企業(yè)和重復(fù)的NM結(jié)構(gòu)制定準則.發(fā)展NMes分類的標準。為每個