習(xí)題-商業(yè)銀行管理學(xué)概要

第一章習(xí)題判斷題1。(）2。政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。（）3。商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化.（）4.在金融市場(chǎng)上,商業(yè)銀行起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。（）5。商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理,如邊際分析原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。（）6.金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體地位。（)7.企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo).（）8。商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源—信用資金的優(yōu)化配置所展開的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問(wèn)題.（）9.商業(yè)銀行資金的安全性包含兩重含義:一是指銀行投入的信用資金在不受損失的情況下能按期收回；二是指銀行不會(huì)出現(xiàn)因貸款本息不能按期收回而影響客戶提取存款的情況。(）第一章習(xí)題參考答案1?！?.×3?！??！?.×6?！??！??！?.√第二章習(xí)題一、判斷題1?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4％.（）2?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》規(guī)定,銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的50％。（)3.(）4.資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。（）5。我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行目前只能通過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金。（)6.商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定。(）二、單選題1。我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的（).A。20％B.50％C。70％D。100％2。商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是（)。A。一般準(zhǔn)備金B(yǎng)。專項(xiàng)準(zhǔn)備金C。特殊準(zhǔn)備金D。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3?！栋腿麪枀f(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系()。A。≧8％B。≦8％C.≧4％D。≦4％4.票據(jù)貼現(xiàn)的期限最長(zhǎng)不超過(guò)（)。A.6個(gè)月B.9個(gè)月C.3個(gè)月D。1個(gè)月第二章習(xí)題參考答案一、判斷題1?！??！?.√4?！??！?.×二、單選題1。B2.A3。C4.A第三章習(xí)題一、判斷題1。商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。（）2。歐洲貨幣市場(chǎng)借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。(）3。市場(chǎng)滲透定價(jià)法在短期內(nèi)不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)對(duì)成本的彌補(bǔ)。()4。高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一.（）5.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款并不是越多越好.6.CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的定期存款憑證。(）7。我國(guó)目前資本市場(chǎng)利率仍然是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存。（）8.負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源。(）二、單項(xiàng)題1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括(）.A.保持存款的穩(wěn)定性B.降低存款的成本率C。降低存款的流動(dòng)性D.提高存款的增長(zhǎng)率2.存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和（）。A.個(gè)人存款B。定期存款C。一般性存款D。單位存款3。使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為（）。A。同業(yè)存款B.有獎(jiǎng)存款C.定期存款D?；钇诖婵?.商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是(）。A。發(fā)行債券B。吸收存款C。同業(yè)拆借D。再貸款5.下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款"或今日貨幣形式的為(）。A。同業(yè)拆借B?；刭?gòu)協(xié)議C。間接借款D.再貼現(xiàn)6.商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款包括（）。A．同業(yè)拆借B。回購(gòu)協(xié)議C。中央銀行借款D.發(fā)行長(zhǎng)期金融債券7.同業(yè)借款不包括（）。A.同業(yè)拆借B。再貼現(xiàn)C。抵押借款D。轉(zhuǎn)貼現(xiàn)8.目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法的核心在于(）.A.嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本B。計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本9.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是(）。A。NOW賬戶B。定活兩便存款C.儲(chǔ)蓄存款D。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶10.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出,還包括（）.A.辦公費(fèi)B.員工工資C。差旅費(fèi)D。非利息支出11。關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的是（).A。同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為.B。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。C.同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。三、多選題1。商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為（）。A。流動(dòng)負(fù)債B。應(yīng)付債券C.其他長(zhǎng)期負(fù)債D。應(yīng)付賬款2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是（）。A。可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C。貨幣市場(chǎng)賬戶D。個(gè)人退休金賬戶3。影響存款成本定價(jià)的因素包括（）。A。市場(chǎng)利率的水平B。存款的期限結(jié)構(gòu)C。銀行的盈利性D?？蛻襞c銀行的關(guān)系4。商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括（).A.借入資金的規(guī)模B.借入資金的期限C。借入資金的相對(duì)成本D。借入資金的風(fēng)險(xiǎn)E。借入資金的法規(guī)限制5。商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有（）。A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)B.向央行借款C.同業(yè)拆借D。發(fā)行金融債券E.證券回購(gòu)協(xié)議6.價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括（)。A。免費(fèi)定價(jià)B.有條件免費(fèi)定價(jià)C.浮動(dòng)費(fèi)率D。固定費(fèi)率7。以下屬于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是().A。存款B。同業(yè)拆借C。再貼現(xiàn)D。金融債券E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計(jì)算題1.假定一家銀行籌集了500萬(wàn)的資金,包括200萬(wàn)的活期存款，300萬(wàn)定期存款與儲(chǔ)蓄存款。活期存款的利息和非利息成本為存款的8%，定期存款和儲(chǔ)蓄存款總成本為10%.假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的15%，儲(chǔ)蓄存款的5％。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率.2。某銀行可通過(guò)7%的存款利率吸引50萬(wàn)元新存款.銀行估計(jì),若提供利率為7.5％，可籌集資金100萬(wàn)元;提供8%利率可籌集存款150萬(wàn)元；提供8.5％的利率可籌集存款200萬(wàn)元；提供9%的利率可籌集存款250萬(wàn)元。如果銀行投資資產(chǎn)的收益率為10％，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加,貸款利率就是貸款的邊際收益率。存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤(rùn)呢？第三章習(xí)題參考答案一、判斷題1?！??！?.√4.√5.√6。×7.√8.×二、單選題1。C2。C3.A4。B5.A6。D7.B8。B9.C10。D11。B三、多選題1.ABC2。ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6。ABD7。BCDE四、計(jì)算題1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額×100%=[（200×8％+300×10％）/(200×85%+300×95％）]×100％=10。11％2。利潤(rùn)=貸款收益—存款成本（1）（10％—7.5%）×100+50×7.5%-50×7％=2.75（2）（10％-8%)×150+50×8％—50×7%=3。5(3）（10%-8.5％）×200+50×8。5%—50×7%=3。75(4）（10%—9％）×250+50×9％-50×7%=3。5所以采取第三種方案可以獲得最大利潤(rùn).第四章習(xí)題一、判斷題1。五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。（）2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。(）3.補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式.(）4。資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所需支付的利息、費(fèi)用成本。()5.一般保證條件下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款，保證人即應(yīng)承擔(dān)第一還款人責(zé)任。(）二、單選題1.按擔(dān)保合同規(guī)定,借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任,此類貸款稱之為（）。A。信用貸款 B。一般保證貸款 C。連帶責(zé)任保證貸款 D。票據(jù)貼現(xiàn)貸款2。如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應(yīng)歸屬于（)。A。關(guān)注類貸款 B.次級(jí)類貸款 C?？梢深愘J款 D。損失類貸款3。由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn),一般歸納于(）.A。信用風(fēng)險(xiǎn) B。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C。操作風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)4.產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于（）。A。信用風(fēng)險(xiǎn) B。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D。國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)三、多選題1.下列措施中,哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇（)。A。保險(xiǎn) B。抵押（或質(zhì)押) C.貸款組合 D。提取呆帳準(zhǔn)備金2。下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素（)。A。利率 B.承諾費(fèi) C。補(bǔ)償余額D.隱含條款3.下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？(）。A.對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款;B.不科學(xué)的操作流程或工作程序；C.缺乏科學(xué)。成文的信貸政策;D。銀行資產(chǎn)。負(fù)債組合不匹配.4。下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款(）。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C。循環(huán)信貸融資D。項(xiàng)目貸款四、計(jì)算分析題資料：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金99，059,888。78短期借款230，666,350。2應(yīng)收票據(jù)7,471，746應(yīng)付帳款68，743,479。53應(yīng)收賬款凈額128,262，559。1預(yù)收帳款15，490,058.4其他應(yīng)收款凈額36,546,170。17應(yīng)付工資3,575，267.48應(yīng)收款項(xiàng)凈額164，808，729。3應(yīng)交稅金5,618，141。21預(yù)付帳款35，771,611.46其他應(yīng)交款0存貨凈額113，501，599。1其他應(yīng)付款22，311，251.18流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)420，613,574。6流動(dòng)負(fù)債合計(jì)346,792,432。5長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資1,490,838。97長(zhǎng)期借款75，000,000長(zhǎng)期投資凈額1,490,838。97專項(xiàng)應(yīng)付款3，000，000固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)78，000，000固定資產(chǎn)凈額276,437，297遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)14，935,143.44在建工程凈額23,246，284.95負(fù)債合計(jì)439，727,575。9固定資產(chǎn)清理63，890少數(shù)股東權(quán)益55,250,848.37固定資產(chǎn)合計(jì)299，747，471.9股東權(quán)益無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137，000,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000，000無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)146，356，713.6資本公積金72，522，706。11遞延稅項(xiàng)盈余公積金25，560，376。71遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配利潤(rùn)140，653，551。4貨幣換算差額—1,738,578。97股東權(quán)益合計(jì)373，998，055。3資產(chǎn)總計(jì)868，976,479。6負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)868，976,479。6根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率;，并從信息生產(chǎn)中獲得相應(yīng)的利潤(rùn)。②商業(yè)銀行可以化解道德風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行充分的了解借款公司的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況,也具備監(jiān)督債務(wù)人履行合約的能力,因此可以有效減少。由于信息不對(duì)稱與交易成本的存在，銀行等金融中介在企業(yè)外部融資中發(fā)揮著比證券市場(chǎng)更大的作用。商業(yè)銀行管理學(xué)模擬試卷B一、不定項(xiàng)選擇（每題2分,共20分）1．在商業(yè)銀行資本總額中，按巴塞爾協(xié)議規(guī)定,其長(zhǎng)期次級(jí)債券最多只能為核心資本的（）。①100％②50％③25％④20％2．新巴塞爾協(xié)議中，商業(yè)銀行所面臨的三大風(fēng)險(xiǎn)是指(）.①市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)②利率風(fēng)險(xiǎn)③信用風(fēng)險(xiǎn)④操作風(fēng)險(xiǎn)3．商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是企業(yè)價(jià)值最大化。，式中是指商業(yè)銀行在第t年的(）。①現(xiàn)金凈流量②總收入③利潤(rùn)④價(jià)值4．下列功能項(xiàng)目中,哪一項(xiàng)不是商業(yè)銀行資本的主要功能（）。①盈利功能②營(yíng)業(yè)功能③保護(hù)功能④管理功能5．現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是().①總量適度②適時(shí)調(diào)節(jié)③安全保障④收益最大6．下列能夠衡量商業(yè)銀行盈利性的指標(biāo)是（）①ROA②ROE③現(xiàn)金股利/利潤(rùn)④營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率7．下列既屬于中間業(yè)務(wù)又屬于表外業(yè)務(wù)的是（）①信用證業(yè)務(wù)②擔(dān)保業(yè)務(wù)③互換業(yè)務(wù)④遠(yuǎn)期利率協(xié)議8．短期借款的主要渠道包括（)①同業(yè)借款②向中央銀行借款③轉(zhuǎn)貼現(xiàn)④回購(gòu)協(xié)議9．銀行的核心資本充足比率應(yīng)不少于（）①8%②6％③4%④10％二、判斷題（每題1分，共10分）1．商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是利潤(rùn)最大化.(）2．三性中，資金的流動(dòng)性是核心。(）3．商業(yè)銀行向中央銀行借款不可以用于投資。()4．巴塞爾協(xié)議將資本票據(jù)、資本債券、可轉(zhuǎn)換債券稱為次級(jí)長(zhǎng)期債券。（）5．補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式.（）6．發(fā)行金融債券是銀行籌集短期資金來(lái)源的一種主要方式.(）7．敏感性缺口為正，市場(chǎng)利率上漲時(shí)，銀行凈利息收入呈下降的趨勢(shì)。（）8．承諾費(fèi)屬于銀行貸款價(jià)格的一部分.(）9．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是一種事后控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的手段。(）10．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)是其資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的延伸。（）四、簡(jiǎn)答題（每題4分,共16分）1．目前影響我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展的因素有哪些.2．簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。五、計(jì)算題（每題11分，共22分）2．假定某商業(yè)銀行敏感性資產(chǎn)與負(fù)債如下表(單位：百萬(wàn)元)資產(chǎn)金額負(fù)債與股東權(quán)益金額一、庫(kù)存現(xiàn)金250一、活期存款320二、短期證券（60天以內(nèi)）250二、貨幣市場(chǎng)存款（60天以內(nèi)）280三、長(zhǎng)期證券（60天以上)300三、儲(chǔ)蓄存款（60天以內(nèi)）（60天以上）1180500四、浮動(dòng)利率貸款550680五、固定利率貸款(60天以內(nèi)）固定利率貸款(60天以上)260440四、同業(yè)拆入（60天以內(nèi)）230六、其他資產(chǎn)（固定資產(chǎn))180五、股本220合計(jì)2230合計(jì)2230請(qǐng)根據(jù)以上資料計(jì)算該行敏感性缺口GAP,并進(jìn)一步分析其利率風(fēng)險(xiǎn)狀況。六、論述題(每題10分，共20分）1．結(jié)合我國(guó)實(shí)際論述提高商業(yè)銀行資本充足率的措施.2．論述商業(yè)銀行證券投資的策略。\l"top＃top”5模擬試卷B參考答案一、不定項(xiàng)選擇題(每題2分，共20分)1、（2）2、（134）3、(3)4、（1）5、（123）6、（124)7、（12）8、(1234）9、（3）二、判斷題（每題1分，共10分)1.×2.×3.√4.√5.√6.×7。×8.√9.×10。√四、簡(jiǎn)答題（每題4分，共16分)1．影響因素有:經(jīng)營(yíng)環(huán)境；硬件設(shè)施及人才方面;金融產(chǎn)品種類方面;管理辦法及操作程序。2．考慮因素有：規(guī)模；期限；相對(duì)成本；風(fēng)險(xiǎn);法規(guī)限制。六、論述題（每題10分,共20分）1．參考答案（1)根據(jù)新協(xié)議的要求:銀行全部資本充足率