《金融建模》教學大綱

《金融建模》教學大綱課程編號：112353B課程類型：□通識教育必修課□通識教育選修課□學科基礎(chǔ)課□專業(yè)核心課R專業(yè)提升課□專業(yè)拓展課總學時：32講課學時：16實驗（上機）學時：16學分：32考試類型：□考試R考查適用對象：金融工程學，金融學，金融學（國際金融英文班）R是□否適合作為其他專業(yè)學生的個性化選修課先修課程：高等數(shù)學、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計一、教學目標課程教學的目標是使學生理解金融領(lǐng)域數(shù)據(jù)建模的基本流程，掌握金融數(shù)據(jù)建模的基本理論和編程技術(shù)，解決金融實務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題，培養(yǎng)學生的編程能力以及撰寫案例分析報告的能力，為學生進一步深入學習奠定理論基礎(chǔ)，鍛煉學生的實際操作能力。二、教學內(nèi)容及其與畢業(yè)要求的對應(yīng)關(guān)系（一）教學內(nèi)容本課程主要介紹金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和技術(shù)，以金融方面的數(shù)據(jù)為依托，構(gòu)建若干金融數(shù)據(jù)建模的案例，旨在解決在金融實務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題。本課程的主要教學內(nèi)容包括：R語言基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)的描述性分析、用差分方程進行建模、用線性回歸進行建模、用主成分分析和因子分析進行建模等，利用R語言編寫程序?qū)崿F(xiàn)相關(guān)計算。（二）教學方法和手段本課程主要以課堂講授為主，上機實驗為輔。教學中采用理論與實踐相結(jié)合的方式。講授如何構(gòu)建合適的金融數(shù)據(jù)模型解決實際問題，講授金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和編程技術(shù)，特別是利用R語言編程實現(xiàn)相關(guān)計算，使得學生能夠?qū)⒗碚摵蛯嵺`有機的結(jié)合起來，培養(yǎng)學生的編程能力和解決實際問題的能力。（三）畢業(yè)要求《保險數(shù)據(jù)建?！肥且婚T實務(wù)性較強的課程。學生通過本課程學習，主要掌握金融數(shù)據(jù)建模的基本概念、方法和編程技術(shù)，利用R語言編程實現(xiàn)相關(guān)計算，解決金融實務(wù)中出現(xiàn)的相關(guān)問題，能夠熟練地撰寫案例分析報告。三、各教學環(huán)節(jié)學時分配教學課時分配序號章節(jié)內(nèi)容講課實驗其他合計1R語言基礎(chǔ)442數(shù)據(jù)的描述性分析223用差分方程進行建模224用線性回歸進行建模445用主成分分析和因子分析進行建模336復習11合計1616四、教學內(nèi)容第1章R語言基礎(chǔ)知識1.1R語言下載與安裝1.2數(shù)據(jù)類型，向量，因子1.3多維數(shù)組、矩陣列表、數(shù)據(jù)框1.5讀寫文件1.6語句和函數(shù)思政教育：數(shù)據(jù)類型多種多樣，各司其職。每個人也都有自己的特長，在社會上有著不可替代的作用。天生我才必有用，不需要整天拿自己的不足和別人比，學會正視自己，發(fā)揮自己的長處，做有用的人。教學重點：R語言工作環(huán)境。R語言數(shù)據(jù)類型、定義、存儲。如何讀寫數(shù)據(jù)文件，如何編寫簡單的程序或函數(shù)處理數(shù)據(jù)。教學難點：因子，列表，數(shù)據(jù)框的理解，語句的編寫，嵌套函數(shù)。理解：因子定義，數(shù)據(jù)框存儲方式。掌握：R語言數(shù)據(jù)類型、定義、存儲。如何讀寫數(shù)據(jù)文件，如何編寫簡單的程序或函數(shù)處理數(shù)據(jù)。應(yīng)用：用R語言編寫簡單的程序，解決金融中的常見問題。復習思考題：1.R語言數(shù)據(jù)類型有幾種？2如何定義向量，矩陣，多維數(shù)組，因子？3數(shù)據(jù)框和列表的區(qū)別和聯(lián)系？第2章數(shù)據(jù)的描述性分析2.1統(tǒng)計量概述2.1描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)及圖像，正態(tài)性檢驗與分布擬合檢驗2.3作圖函數(shù)2.4多元數(shù)據(jù)的數(shù)字特征及相關(guān)性分析2.5多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)思政教育：不積跬步無以至千里，統(tǒng)計規(guī)律告訴我們，只要每天都努力，總會成功。數(shù)據(jù)相關(guān)性告訴我們，三天打魚兩天曬網(wǎng)是負相關(guān)的兩件事，會拖慢我們成功的速度。教學重點：qnorm，pnorm，rnorm，dnorm等描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)的掌握，正態(tài)性檢驗與分布擬合檢驗教學難點：多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)了解：多元數(shù)據(jù)畫圖函數(shù)理解：各種統(tǒng)計量。掌握：描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)，正態(tài)性檢驗與分布擬合檢驗。應(yīng)用：運用描述數(shù)據(jù)分布的函數(shù)，作圖函數(shù)分析數(shù)據(jù)的取值情況和分布特征。復習思考題：1plot函數(shù)和line函數(shù)的區(qū)別和聯(lián)系？2怎樣判斷某組數(shù)據(jù)是否服從正態(tài)分布？3怎樣做隱函數(shù)圖像？第3章用差分方程進行建模3.1問題的提出3.2差分方程模型的構(gòu)建3.3差分方程模型的求解3.4案例分析報告與R語言程序教學重點、難點：教學的重點是根據(jù)實際問題構(gòu)建差分方程模型，利用R語言編程實現(xiàn)相關(guān)計算，以及撰寫簡單的案例分析報告。教學的難點是差分方程的理論知識和R語言編程實現(xiàn)。課程考核要求：了解差分方程的理論知識；掌握如何根據(jù)具體實際問題構(gòu)建差分方程模型解決問題；掌握運用R語言編程實現(xiàn)模型的相關(guān)計算；能夠較好地撰寫案例分析報告。第4章用回歸分析進行建模4.1一元線性回歸4.2多元線性回歸4.3逐步回歸4.4回歸診斷4.5案例分析報告與R語言程序教學重點、難點：教學的重點是多元線性回歸模型的構(gòu)建，利用R語言編程實現(xiàn)相關(guān)計算，以及撰寫簡單的案例分析報告。教學的難點是多元線性回歸模型的參數(shù)估計和假設(shè)檢驗的理論知識。課程考核要求：了解多元線性回歸模型的參數(shù)估計和假設(shè)檢驗的理論知識；掌握如何構(gòu)建多元線性回歸模型；掌握運用R語言編程實現(xiàn)模型的相關(guān)計算，并能夠熟練地解讀軟件輸出的結(jié)果；能夠較好地撰寫案例分析報告。第5章用主成分分析和因子分析進行建模5.1主成分分析5.2因子分析5.3案例分析報告與R語言程序教學重點、難點：教學的重點是主成分分析與因子分析模型的構(gòu)建，利用R語言編程實現(xiàn)相關(guān)計算，以及撰寫簡單的案例分析報告。教學的難點是主成分分析與因子分析模型的理論知識。課程考核要求：了解主成分分析與因子分析模型的理論知識；掌握運用R語言編程實現(xiàn)模型的相關(guān)計算，并能夠熟練地解讀軟件輸出的結(jié)果；能夠較好地撰寫案例分析報告。五、考核方式、成績評定（黑體，小四號字）本課程考核方式為期末考試或提交論文，主要考察學生解決實際問題的能力。平時成績通過上機實驗、出勤率綜合確定。一般情況下，平時成績占總成績的30%，期末考試成績占總成績的70%。六、主要參考書及其他內(nèi)容（黑體，小四號字）[1]薛毅．統(tǒng)計建模與R語言．北京：清華大學出版社,2007.[2]ReneCarmona.StatisticalAnalysisofFin